利用数字低通滤波器建立交易系统 - 页 28

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christmas >> :

我不太清楚谁没有得到它？

以防万一，有一个普遍的答案 - 没有什么是完美的。

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有一个已知周期的正弦波的情况是理想的。

IMHO，一个数字滤波器应该能够应付这种情况，一目了然。

也就是说，如果它被设置为通过一个具有给定周期-频率的信号。

我希望它能接收到大约98%的信号，也许是90%。

因此，在减去数字滤波器拾取的内容后。

应该有10%的原始振幅剩余。

以防万一，以获得 "正确的残留物"。

我甚至试图将过滤器的输出从-11.2归一化 ...+11.2至-8 ...+8,

但从图中可以看出，除了振幅不对，它的零点也不对。

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相反，我看到一个有趣的情况，即滤波器拾取了一个正弦波。

但由于某些原因，它将其拾起，使其在信号中留下77%的振幅。

整个系列看起来是这样的：77%，48%，17%，等等。

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另一方面，如果你从低通滤波器 "44...48 "切换到低通 "10...20"。

信号被压缩到 "可接受的 "13%，信号就有了正确的意义。

振幅-8 ...+8，成为正确的相位（在零气压时应该是0）。

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图中显示数字滤波器的参数的示意图。

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因此，在我看来，如果一个50年的时期，在我看来是很奇怪的。

......我觉得很奇怪，如果一个过滤器应该设置为10 ... 20 ...

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也许，如果有人能尝试过滤一个周期为50的正弦波

并显示通过过滤器的内容和在过滤器44...48处残留的内容。

那么你可以将fx.qrz.ru的DigitalFilter与其他方式进行比较。

 

不要一直重复"数字滤波器""DSP "这个短语--它只是用FIR模拟模拟滤波器的软件。

 

带通


 

低通


 

圣诞节，谁告诉你描述电气工程和/或机械学过程的规律在市场上是有效的？

只是假设？你可以假设任何事情...

 

对中子

每个市场日 都有一个关于某些对的正弦积分。

如果这还不能证明价格波动的瞬时性？

而如果你不同意普遍接受的瞬态模型
- 然后呢？

 
Neutron >> :

圣诞节，谁告诉你描述电气工程和/或机械学过程的规律在市场上是有效的？

只是假设？你可以假设任何事情...

谁告诉你，我假设了什么？

我向jartmailru解释了什么是 "数字过滤器"。

但是...

但是......为什么房屋规划师和飞机设计师使用弹性数学，而当建筑物倒塌或飞机坠落时，这些规划师和设计师却被起诉？

但经济学家们只限于简单的计算，如 "分类 "的Muwings和变化......。

也许这就是为什么经济误判并不罕见的原因。

 
christmas писал(а)>>

出于某种原因，房屋规划者和飞机建造者使用了沙普曼的力量...

好吧，为什么 "出于某种原因"，他们这样做了，因为这个同样的sapromat在那里工作，而且在建造房屋和飞机时还没有发现违反其法律的情况。不幸的是，经济学家无法吸引这种工具--没有理由这样做。是的，对Muwings来说也是如此 :-)因此，他们尽其所能地谋生。

Korey 写道>>

每个市场日都有一个关于某些对的正弦积分。

如果这还不能证明价格运动中存在瞬时现象？

如果你不同意普遍接受的瞬态模型...
- 然后呢？

我同意普遍接受的过渡模型，但我不同意在市场上毫无道理地应用这些模型，例如。当然有一些瞬态，但它们的性质是什么？它们是由什么引起的？如果不回答这些简单的问题，就不清楚如何利用这些知识（无知）。
 

有几个问题......傻瓜......。

他们在这里说（不过不是在这里，而是在文章中）关于"......将统计方法应用于客观现实，即金融系列...... "的尝试，但只有一个系列!例如EUR/USD H1。

没有其他的了。这是什么样的统计数据？

或关于分布曲线的重尾。 我们在谈论什么？价格是多少？还是关于蜡烛的高度？还是关于其他事情？

 

对中子

例子。
1.
究竟为什么在 "质量缺陷 "效应中 "E等于em ces的平方 "在2008年才被证实。
(+它是好的，它被证实了)))
然而，这种（非）知识已经被成功利用了50多年。
2.从17世纪的I.Nyuto开始，微分计算已经被利用。
理由--Cauchy准则=2个世纪之后。
3.门捷列夫的表格--1862年，卢瑟福的第一个科学原子模型1908年。

P.S.

to diakin
 这里不是统计，而是数字过滤。它们不是一回事。

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