利用数字低通滤波器建立交易系统 - 页 17

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Prival:

石头

原则上，有很多方法可以生成价格序列，你怎么能从数学上严格证明它足以生成真实的价格序列？


适当性的标准是什么？
 
bstone，我不是在说真实的事情，没有确凿的证据，因为统计数字根本不知道。你说的是一个维纳人。
 
Mathemat:
bstone，我不是在说真实的事情，没有确凿的证据，因为统计数字根本不知道。你说的是一个维纳人。
这就对了。现在想想，虽然没有这种严格的证据，但同样可以认为，从长远来看，真实的价格系列可能赚钱，也可能不赚钱。

让我们假设不能赚钱，就像不能在维纳过程中赚钱一样。那么在你的问题框架中，你可以把自己限制在生成一个基于维纳过程的价格序列上。因此，你将有用于测试价格系列的TS特征的合成物，根据理论，这些合成物没有机会在长期内获利。

在没有严格的证据证明价格序列与维纳序列不同，允许长期获利的情况下，在其原始表述中解决你的问题是没有意义的。你怎么看？


P.S. 据我所知，外汇统计允许我们相信，从长远来看，真实的价格系列是不会赚钱的 :)
 
bstone писал (а): 然后，在你的问题的框架内，你可以把自己限制在生成一个基于维纳过程的价格序列上。因此，你会有用于测试TS在价格系列上的特性的合成物，根据理论，在这些合成物上你不能长期赚钱。
而我为什么需要这样的系列，bstone？我需要的是现实的，而不是那些已经被证明不可能有利润的。有了这样的维纳排，我就会把任何系统推向坟墓......
 
Mathemat:

而我为什么需要这样的排场，bstone？我需要现实的行，而不是那些已经被证明不能赚钱的行。我会用这样的维纳行将任何系统推向坟墓......。

那么外汇对任何系统都会有同样的作用。所以我看不出有什么不同。你真的相信有一个无限期的工作圣杯 吗？
 
好了，我们到了，那我发布的内容呢，证明它不是BGS，因此不是维纳过程，也就是说，有可能赚钱。我苦苦挣扎，苦苦挣扎，也许我没有得到它 :-(
 
Prival:
好了，我们到了，那我发布的内容呢，证明它不是BGS，因此不是维纳过程，也就是说，有可能赚钱。我一直在努力，努力，也许我错过了什么:-(。
不，这是一个非常有趣的结果。但该过程不是维纳过程这一事实并不意味着你可以从中赚钱 :)
 
但理论上不能赚钱的证明可以送到炉子里去，因为这已经很容易了。因此，在隧道的尽头有光。）
 
顺便说一句，Mathemat，我不太理解你对模型的厌恶。价格范围有一个直接特征：价格本身。而这一点，我们都确信，是不稳定的。从价格中得出的任何特征基本上都将是这个或那个模型的参数。同样地，任何生成算法实际上都将是一个价格序列模型。也就是说，即使是使用回报，也已经是一种模式。例如，在这样的模型中，有一个假设，即一个酒吧内的价格行为没有任何意义。
我猜你是希望找到一个固定的特性，并把它作为建立算法的关键？
 

该图显示了全天的回报率（以5分钟为间隔）的变化情况。这里不存在也不应该有任何静止性。很明显，如果H-L的范围发生变化，那么由于统计学的原因，回报也应该发生变化。

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