利用数字低通滤波器建立交易系统 - 页 25

[Roman Kramar]

对所分析的数据系列的分区上获得的m.o.值应用系列标准，可以得出关于该系列的静止性的结论。

[[Deleted]]

对于这样一个弱小的权力标准来说，这种说法太强烈了。

[Vadim Zhunko]

在我看来，我们应该对价格进行光谱分析。然后将曲线呈现为谐波。这将是固定形式的第一个近似值。
我现在正在努力。
在某种程度上，仅靠光谱分析引导的眼睛就可以实现收支平衡。因此，有可能实现这一过程的自动化。

[[Deleted]]

Zhunko:
有些人仅凭光谱分析就能在盈亏平衡点进行交易。

有些人不用它就能在收支平衡的情况下进行交易。

[Vadim Zhunko]

NorthernWind:

竺可桢。

在某种程度上，仅靠光谱分析引导的眼睛就可以在盈亏平衡点上进行交易。

有些人甚至在没有它的情况下也能做到收支平衡的交易。

我们在这里讨论的是静止性。

[[Deleted]]

不存在所谓的静止性。至少在他们试图适用于这里的意义上是如此。

[Rider]

mql4-coding 27.02.2008 18:29
Пока я перелетал из киева в торонто тема разрослась как грибы после дождя.... Сижу, читаю, вникаю. :-)

这个话题真的越来越多了。或者说，它已经走了，明显地离开了它的应用意义....。
在我看来，这是在试图解决一个无法解决的问题，而不是解决交易的实际问题。
因此，人们想要挣钱，即使没有高等数学......:)
不否认ATCF方法有生存的权利。好吧，即使我们不能足够准确地分析光谱，但没有人否认有某些共振....。
因此，有发达的、不差的数字滤波器 发生器，我不是在说Finvar的那个。
为什么不反其道而行之。
- 以此为基础...至少，例如，克拉夫丘克制定的规则，即使分开，先是一个，然后是下一个....。
- 我们写一个基本的代码
- 让我们在历史上赛跑，只优化两个参数：截止频率，即我们寻找它们可接受的组合......
- 更为明显的是....

这里的问题实际上是一个问题：应该在什么时间间隔内进行这种优化，以便在修剪时不会拉动，结果不会被润滑，以及在什么周期内纠正所获得的结果。
你能说什么呢，科学家论坛的用户？....，但不要一下子踢我，我理解，这其实是这个话题的目的 :)

[Prival]

rider:

或者说，走了，而且显然是离开了应用价值....。
...
问题实际上是相同的：必须在什么时间间隔内进行这种优化，以避免调整并获得无润滑的结果，还必须以什么周期来纠正获得的结果。

在TF理论中，有一个最佳数字滤波器 的概念，也有一个匹配滤波器。所以第一个（最佳）是最好的，没有更好的，而且它必须与输入信号的频谱相匹配。你想问的（优化，时间间隔）是试图在历史上建立一个匹配的过滤器，希望频谱会是一样的（根据定义，一个匹配的过滤器最初会输给一个优化的过滤器）。而如果我们假设价格是一个静止的过程，那么是的，这种优化尝试可以导致积极的结果。如果被分析的价格序列是非平稳的，所有对历史的优化尝试都注定要失败。

[Rider]

Prival:

骑手。

...
这里的问题实际上是相同的：应该在什么时间间隔内进行这样的优化，以避免调整并给出一个无污点的结果，以及以什么周期来纠正所获得的结果。

在TF理论中，有一个最佳数字滤波器的概念，也有一个匹配滤波器。所以第一个（最佳）是最好的，没有更好的，而且它必须与输入信号的频谱相匹配。你想问的（优化，时间间隔）是试图在历史上建立一个匹配的过滤器，希望频谱会是一样的（根据定义，一个匹配的过滤器最初会输给一个优化的过滤器）。而如果我们假设价格是一个静止的过程，那么是的，这种优化尝试可以导致积极的结果。如果被分析的价格序列是非平稳的，所有对历史的优化尝试都注定要失败。

得到了这一切...很久以前就得到了它。 而我理解的另一件事是，这个问题是如此之远....。可以说是 "难以解决"。

只是我不像你那样是数学仪器的主人，这就是为什么我试图通过我现有的手段来接近实践 :)

而且你不会否认，如果把所有这些统计数字、脂肪等放在图表上（甚至是标准的、计算时间很长的图表），那么在实际方面会有一幅非常漂亮的图画，但它是由历史计算出来的，不是吗？

[Prival]

骑手

这个话题似乎是从这样一个事实开始的：如果我们使用像FATL、SATL等TFs，（这些TFs的参数不随时间变化，没有适应性，所有的系数都是在设计过程中计算出来的），那么一个好的TS是不可能的。如果有静止性，就有可能找到这样的TF参数，可以一直工作，但正如这些过滤器的作者在某处说的那样，他们并不工作。

有必要一直重新计算这些过滤器，有人谈到了它们在飞行中的重新计算。这将改善情况，但并没有达到目的。

看，阅读这个主题，它是这个论坛上为数不多的值得阅读的主题之一，我认为。