利用数字低通滤波器建立交易系统 - 页 10

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NorthernWind:
而摩尔周期性地取决于一天中的时间，散布周期性地取决于一天中的时间。而这并不能说明支持静止性。如果所有的东西都是静止的，我们就会看到直线，而不是这些驼背的图形。
这些照片确实没有说明静止性的问题。它们显示了非常有用的依赖性，但它们是平均数的依赖性。为了检查它们的静止性，你必须对它们进行拟合，并检查拟合参数在很长的时间间隔内的不变性，或者检查图中每个点的MO和方差的不变性。对于每一个点，它意味着采取一个按时间顺序排列的瞬时值，比如说，7个小时，并检查这个非常系列的静止性。就这样，每个小时都是如此。 或者，如果我们对日内细节不感兴趣，我们可以检查日均线的时间序列的静止性。

P.S. 澄清。这将减少歧义，甚至更清晰)。"取一个按时间顺序排列的瞬时值，例如一年，让它成为，例如每七小时一个点，并检查这个特定系列的静止性"。
 
olyakish:
北风。
PPPS.好也。红色图表，欧元兑英镑，显示在非莫斯科时间7-12点左右，价格走势和点位数量之间有一个小的差异。为什么会这样呢？

你可能已经注意到，这不是唯一的 "差异" ....

我认为（IMHO）这与欧洲时段开盘的事实有关，人们正试图决定 "我们今天将在哪里交易"。

这意味着 "牛市 "和 "熊市 "都在交易，每个人都在试图使市场向自己的方向发展。

因此，点数超过了烛台运动的数量。

12点以后，通常方向已经确定，大多数交易者喜欢在这个方向上交易。




是的，这种解释有一定的事实依据。最主要的是，这种 "人群效应 "发生在图表上。

 
lna01:
北风。
而摩尔周期性地取决于一天的时间，方差周期性地取决于一天的时间。而这并不能说明支持静止性。如果所有的东西都是静止的，我们就会看到直线，而不是这些驼背的图形。
这些照片确实没有说明静止性的问题。它们显示了非常有用的依赖性，但它们是平均数的依赖性。为了检查它们的静止性，你必须对它们进行拟合，并检查拟合参数在很长的时间间隔内的不变性，或者检查图中每个点的MO和方差的不变性。对于每一个点，它意味着采取一个按时间顺序排列的瞬时值，例如7小时，并检查这个特定系列的静止性。或者，如果我们对日内细节不感兴趣，可以检查日均线的时间序列的静止性。


当然，我有这样的系列。当然，时间上的MO系列有其特征和模式。等等。此外，由于非平稳性，你不能在市场上使用长间隔的检查。

伙计们！不要再自欺欺人了，希望市场会给你们一个惊喜。

 
NorthernWind:

此外，由于非平稳性，市场检查不能用于长间隔。


纯粹是出于怨恨 :)- 但静止性测试应该在较长的时间间隔内进行。虽然我明白这不是什么意思。然而，我还要澄清 "那"--市场确实有或多或少的静止（在一个合理的区间内）特征，问题是它们并没有提供多少获利的机会。
 
伙计们，不要再自欺欺人了，希望市场会给你们一个惊喜。


我正准备和Prival 进行一场冗长的争论，我正准备开始一篇长篇大论，这时我被服务器之风 所超越。

讨论中的光谱的唯一或多或少正确的应用是计算某些类型指标的参数，如MACD。你可以找到很多关于这个主题的有趣研究，这是一个很好的发展方向。

至于向静止性过渡--这项任务在原则上还没有得到解决（我已经了解到了），在不久的将来也不可能得到解决。而且，例如，像控制理论这样的科学 "板块 "通常假定一切是静止的，如果不是这样--他们把它归结为噪声 和测量误差的影响。

 
lna01:
北风。

此外，由于非平稳性，市场检查不能用于长间隔。


纯粹是出于怨恨 :)- 应该检查的仍然是长区间的静止性。虽然我明白这不是什么意思。然而，我还要澄清 "那"--市场确实有或多或少的静止（在一个合理的区间内）特征，问题是它们并没有提供多少获利的机会。


我甚至会说，只有非平稳性的市场才是静止的。:)通过套利获得利润的机会（在一些小的时间间隔上）始终存在，只是在时间上有所变化。这是一个关于建立永远 "赚钱 "的矿场的可能性的问题。我认为这是不可能的，你需要一直保持警惕并根据市场 "调整 "地图。

 
grasn:

伙计们，不要再自欺欺人了，希望市场会给你们一个惊喜。


我正准备和Prival 进行一场冗长的争论，我正准备开始一篇长篇大论，这时我被服务器之风 所超越。

讨论中的光谱的唯一或多或少正确的应用是计算某些类型指标的参数，如MACD。你可以找到很多关于这个主题的有趣研究，这是一个很好的发展方向。

至于向静止性过渡--这项任务在原则上还没有得到解决（我已经了解到了），在不久的将来也不可能得到解决。而且，例如，像控制理论这样的科学 "板块 "通常假定一切是静止的，如果不是这样--他们把它归结为噪声和测量误差的影响。


顺便说一句，我并不完全拒绝光谱，但是，像其他很多数学和统计学一样，它们的应用领域非常狭窄。
 
NorthernWind:
...
顺便说一句，我并不是不可逆转地拒绝光谱，但它们和其他许多数学和统计学一样，有一个非常狭窄的范围。

没错，很窄，但有时非常有效。这是我曾经读到的（不幸的是，我失去了链接）我非常喜欢的内容。该策略以经典的MACD为基础，唯一的区别是没有优化，窗口是根据光谱分析自适应选择的。

 
grasn:
北风。
...
顺便说一句，我并没有不可逆转地拒绝光谱，但像其他许多数学和统计学一样，它们的应用范围非常狭窄。

没错，很窄，但有时非常有效。这是我曾经读到的（不幸的是，我失去了链接）我非常喜欢的内容。该策略以经典的MACD为基础，唯一的区别是没有进行优化，而是根据频谱分析自适应地选择窗口。


我想我已经看到了类似的东西。我能说什么呢，光谱分析作为一种辅助工具，谁能反对呢。这是一个好主意，看看用假人或类似的东西来代替光谱是否更容易。
 
到北风
我想我已经看到了类似的东西。我能说什么呢，光谱分析作为一种辅助工具，谁能反对呢。所以有必要看一下，可能是用一些假人或类似的东西来代替光谱更容易。这
是很有可能的，有几本关于这个问题的出版物，这个问题在论坛上被彻底讨论。如果我没记错的话，所有的自适应窗口选择都被简化为基于最大熵法分析频谱的极值。这似乎是有效的，而且有一些意义，因为在任何时候都有MACD的 "加分 "窗口，你只需要找到它们。当然也可以用MA来代替频谱，但是根据具体任务的设置，可能会出现问题。

。

至于低频滤波器，我曾经用所有已知的方法试图预测滤波信号，以此来娱乐自己。当然，在某种程度上，它是有效的 :o /

顺便说一下，对Prival

你可能知道，它是基于伯格的方法（或伯格的方法，一般来说他的名字是伯格）。尝试用这种方法收集统计数据（它基于自 相关），但要使用过滤后的信号本身。我马上警告你，它会撒谎，但这再次取决于什么是正确的结果。但如果我们从预测序列（预测期限已给定）传递到信号的一些概括性特征，并从概括性特征传递到水平（没有任何方法会精确预测价格序列），那么可能会有好的结果。相当于没有。在我看来，这被当作选修课来接受--不是一个坏的方法，相当科学。在收集统计数据的过程中，也许会清楚什么时候做预测是有意义的，什么时候做预测是没有意义的。


PS（增编）。

或者尝试用这种方法预测MA，但在过滤后的信号上获得。也没有什么。知道 "准确的 "MA预测--你将 "准确地 "恢复未来的BP（在准确度内）。

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