利用数字低通滤波器建立交易系统 - 页 16 1...91011121314151617181920212223...33 新评论 Dmitry Fedoseev 2008.02.27 13:14 #151 bstone: 整数。 bstone。 现在让我们把下一个主题的 "口才 "叫来，请放心，他们会口沫横飞地向你证明，我们正面临着一个典型的5浪，然后是一个发展中的复合X-Y-Z修正。 那是什么呢？ 现在这是个非常好的问题。如果你对艾略特波浪 定律有所了解，你应该知道，艾略特是从市场心理学（即投资者的信心、怀疑、恐惧阶段）中汲取的。但这里有一个有趣的问题--在随机数的哑巴正态分布中，人类心理学的所有微妙之处来自哪里？:) 这是一个解释所看到的模式的尝试。 Roman Kramar 2008.02.27 13:17 #152 这是一个解释所看到的模式的尝试。<br / translate="no"> 在我看来，这种模式是由耳朵拉出来的。然后就出现了一种到处寻找艾略特波浪的 时尚（足球队表现图，潮汐，等等）。 而我认为艾略特是想在整合一系列随机数字的结果中看到一种模式:) Prival 2008.02.27 13:17 #153 bstone: 私下 的。 石头 在我看来，理论上是不可能靠你所产生的行来赚钱的 而且你不看生成的范围，而是看 "价格范围"，这是通过整合生成的范围得到的。是否有任何钱可赚？我想是的 :) 这就是我所说的价格系列，有一个通过维纳过程的BGS的定义，反之亦然。而事实已经证明，"如果 "市场模型是维纳过程的一个组成部分，那么从长远来看，你是不可能赚钱的，特别是如果你用差价玩。 Sceptic Philozoff 2008.02.27 13:26 #154 好吧，bstone，现在你误解我了。真正的分布是什么，我从彼得斯的工作中大约知道（分形布朗），我可以用这样的分布生成一个值，这并不困难。但这只是一个总体情况，可以说是整体。而彼得斯并不能保证系列中的任何一块都会重复出现相同的画面（而这是系列静止的 必要条件）。所以这不是一个解决方案。 我需要的是找到这样一个原始系列报价的可逆变换，它能以一定的确定性给出一个静止的过程。 我希望那些长期以来一直 "在圈内 "的人也能看看这些解释......而且，我再次表示，我不打算从我的合成物中获利。我只需要它们用于测试目的。 Roman Kramar 2008.02.27 13:29 #155 Prival: 我说的是价格系列，有一个通过维纳过程的GSC的定义，反之亦然。而事实已经证明，"如果 "市场模型是维纳过程的一个组成部分，那么从长远来看，你是不可能赚钱的，特别是如果你用差价玩。 啊对于这个问题。是的，没有争议。有这样一个证明。但人们也可以从另一个方面来对待它。 让我们想象一下，有一个非零的概率，我可以在一个生成的图表上猜出足够长的时间内的局部低点和高点。这个概率可能小到我喜欢，但尽管如此，概率论毫不含糊地告诉我们，这并不意味着具有这种概率的事件今天或明天不会发生。一般来说，如果我足够幸运地从今天开始在这个图表上猜到低点和高点（在所要求的长期角度内），我将在长期内赚取。 我们得到了一个矛盾。当然，如果长期前景是无限的时间跨度，这就不是一个重要的矛盾了。 Prival 2008.02.27 13:37 #156 石头 我引用这一点是为了反对你的证明，即视觉上产生的系列非常相似，而且电子爱好者会在这里找到任何东西。这更像是一个充分的问题。有很多方法可以生成价格序列，但我们如何严格证明它足以构成真实的价格序列？你能帮助解决这个问题吗？你知道这方面的任何方法吗？ Roman Kramar 2008.02.27 13:41 #157 Mathemat: 好吧，bstone，现在你误解我了。什么是真正的分布，我从彼得斯的工作中大约知道（分形布朗），我可以用这样的分布产生价值，这并不困难。但这只是一个总体情况，可以说是整体。而彼得斯并不能保证系列中的任何一块都会重复出现相同的画面（而这是系列静止的 必要条件）。所以这不是一个解决方案。 确切地说，你知道彼得斯所得到的近似分布。而你可以建立一个研究区域内真实 分布的直方图。尽可能多地生成你所需要的样本，使其以所需的精度符合这个真实 分布。并利用它们来测试所研究的TS对初始地块特征的替代行为。这是一种有效的建模方式，比使用近似的理论分布更有效。 那么你当然可以忽略这种方法，寻找一种从非平稳序列到平稳序列的方法。只是我明白，这是一个有形的未来中的空想 :)有时请记住，飞机和其他技术设备的存在主要归功于工程方法而不是纯粹的数学。 Sceptic Philozoff 2008.02.27 13:41 #158 bstone: 啊对于这个问题。是的，没有争议。有这样的证据。但人们也可以从另一个方面来对待它。 让我们想象一下，有一个非零的概率，我可以在一个生成的图表上猜出足够长的时间内的局部低点和高点。这个概率可能小到我喜欢，但尽管如此，概率论毫不含糊地告诉我们，这并不意味着具有这种概率的事件今天或明天不会发生。一般来说，如果我足够幸运地从今天开始在这个图表上猜到低点和高点（在所要求的长期角度内），我将在长期内赚取。 我们得到了一个矛盾。当然，如果把长期的观点理解为无限的时间范围，它就不会那么重要了。bstone，这只是诡辩，不是认真的论证。有一个被证实的定理，你不可能在维纳过程中长期赚钱。句号。 Roman Kramar 2008.02.27 13:42 #159 Prival: 石头 我引用这一点是为了反对你的证明，即视觉上产生的系列非常相似，而且电子爱好者会在这里找到任何东西。这更像是一个充分的问题。有很多方法可以生成一个价格序列，但我们如何严格证明它与真实的价格序列是充分的？你能帮助解决这个问题吗？你知道这方面的任何方法吗？ 不，这是一个棘手的问题，让很多探究的人感到困惑。我还不知道任何这样的方法。但我很乐意以任何方式提供帮助，不问任何问题。 Roman Kramar 2008.02.27 13:50 #160 Mathemat: bstone，这只是诡辩，不是认真的论证。有一个被证实的定理，你不会在维纳过程中长期赚钱。句号。 请给我带来一个严格的证据，证明你可以在一个真实的价格序列过程中长期赚钱。在你能做到这一点之前，反对我提出的方法的论点是非常值得怀疑的。你同意吗？ 1...91011121314151617181920212223...33 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
现在让我们把下一个主题的 "口才 "叫来，请放心，他们会口沫横飞地向你证明，我们正面临着一个典型的5浪，然后是一个发展中的复合X-Y-Z修正。
在我看来，这种模式是由耳朵拉出来的。然后就出现了一种到处寻找艾略特波浪的 时尚（足球队表现图，潮汐，等等）。
而我认为艾略特是想在整合一系列随机数字的结果中看到一种模式:)
石头
在我看来，理论上是不可能靠你所产生的行来赚钱的
这就是我所说的价格系列，有一个通过维纳过程的BGS的定义，反之亦然。而事实已经证明，"如果 "市场模型是维纳过程的一个组成部分，那么从长远来看，你是不可能赚钱的，特别是如果你用差价玩。
好吧，bstone，现在你误解我了。真正的分布是什么，我从彼得斯的工作中大约知道（分形布朗），我可以用这样的分布生成一个值，这并不困难。但这只是一个总体情况，可以说是整体。而彼得斯并不能保证系列中的任何一块都会重复出现相同的画面（而这是系列静止的 必要条件）。所以这不是一个解决方案。
我需要的是找到这样一个原始系列报价的可逆变换，它能以一定的确定性给出一个静止的过程。
我希望那些长期以来一直 "在圈内 "的人也能看看这些解释......而且，我再次表示，我不打算从我的合成物中获利。我只需要它们用于测试目的。
我说的是价格系列，有一个通过维纳过程的GSC的定义，反之亦然。而事实已经证明，"如果 "市场模型是维纳过程的一个组成部分，那么从长远来看，你是不可能赚钱的，特别是如果你用差价玩。
啊对于这个问题。是的，没有争议。有这样一个证明。但人们也可以从另一个方面来对待它。
让我们想象一下，有一个非零的概率，我可以在一个生成的图表上猜出足够长的时间内的局部低点和高点。这个概率可能小到我喜欢，但尽管如此，概率论毫不含糊地告诉我们，这并不意味着具有这种概率的事件今天或明天不会发生。一般来说，如果我足够幸运地从今天开始在这个图表上猜到低点和高点（在所要求的长期角度内），我将在长期内赚取。
我们得到了一个矛盾。当然，如果长期前景是无限的时间跨度，这就不是一个重要的矛盾了。
石头
我引用这一点是为了反对你的证明，即视觉上产生的系列非常相似，而且电子爱好者会在这里找到任何东西。这更像是一个充分的问题。有很多方法可以生成价格序列，但我们如何严格证明它足以构成真实的价格序列？你能帮助解决这个问题吗？你知道这方面的任何方法吗？
好吧，bstone，现在你误解我了。什么是真正的分布，我从彼得斯的工作中大约知道（分形布朗），我可以用这样的分布产生价值，这并不困难。但这只是一个总体情况，可以说是整体。而彼得斯并不能保证系列中的任何一块都会重复出现相同的画面（而这是系列静止的 必要条件）。所以这不是一个解决方案。
确切地说，你知道彼得斯所得到的近似分布。而你可以建立一个研究区域内真实 分布的直方图。尽可能多地生成你所需要的样本，使其以所需的精度符合这个真实 分布。并利用它们来测试所研究的TS对初始地块特征的替代行为。这是一种有效的建模方式，比使用近似的理论分布更有效。
那么你当然可以忽略这种方法，寻找一种从非平稳序列到平稳序列的方法。只是我明白，这是一个有形的未来中的空想 :)有时请记住，飞机和其他技术设备的存在主要归功于工程方法而不是纯粹的数学。
啊对于这个问题。是的，没有争议。有这样的证据。但人们也可以从另一个方面来对待它。
让我们想象一下，有一个非零的概率，我可以在一个生成的图表上猜出足够长的时间内的局部低点和高点。这个概率可能小到我喜欢，但尽管如此，概率论毫不含糊地告诉我们，这并不意味着具有这种概率的事件今天或明天不会发生。一般来说，如果我足够幸运地从今天开始在这个图表上猜到低点和高点（在所要求的长期角度内），我将在长期内赚取。
我们得到了一个矛盾。当然，如果把长期的观点理解为无限的时间范围，它就不会那么重要了。
石头
我引用这一点是为了反对你的证明，即视觉上产生的系列非常相似，而且电子爱好者会在这里找到任何东西。这更像是一个充分的问题。有很多方法可以生成一个价格序列，但我们如何严格证明它与真实的价格序列是充分的？你能帮助解决这个问题吗？你知道这方面的任何方法吗？
bstone，这只是诡辩，不是认真的论证。有一个被证实的定理，你不会在维纳过程中长期赚钱。句号。
请给我带来一个严格的证据，证明你可以在一个真实的价格序列过程中长期赚钱。在你能做到这一点之前，反对我提出的方法的论点是非常值得怀疑的。你同意吗？