利用数字低通滤波器建立交易系统 - 页 22

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这里是调整过滤器并只采取多头（朝向价差）：iticsoftware.com/experts/report/new-df/ninja-v20-gbpgpj-long.htm

这是用差额替代法进行的分析。不过我并没有放弃这个想法 :-)你可以通过添加小时间段的过滤器来增加赌注的数量和持续时间

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lna01:

北风。

这里，顺便说一下http://www.bcs.ru/school/prof/mts/2003/Gorchakov.zip

引用。
事实证明，在这种情况下，建立我们交易系统的最佳统计数据是具有可变窗口的线性移动平均线。即移动平均线，应采取这样的方式，即它们主要落在一个趋势的部分。而移动平均线不是指数或其他什么，它们是2条移动平均线：一条简单的移动平均线和一条带因子i的移动平均线，也就是i与Xi的总和。而对于波动性，你必须看这些随机变量的序列的平方之和。

看来作者已经接近于发现LRMA了 :)

我不认为那个能够将随机过程无序的解决方案（只是我们的情况，数据是有条件静止的）适用于市场的人（顺便说一句，是极少数人之一）不知道LRMA。:)

[BabyBear]

NorthernWind:
在Alpari或Viac上，一个标题为 "过滤资产阶级集市 "的主题可能就是关于这个的。

http://forum.viac.ru/viewtopic.php?t=1034

[Candid]

NorthernWind:

我不认为那个能够使随机过程分解问题的解决方案适应市场的人（顺便说一下，是极少数人之一）不知道LRMA。:)

这一点很难说。一个与另一个没有直接关系。不幸的是，链接中文本的详细程度不允许人们判断它是否使用了提到的平均数的线性组合，以及它的波动率与LRMA的RMS有多接近。

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mql4-coding писал (а):
这里调整了过滤器，只拿长线（向差价）。

在这个计划中，只在一个方向上开放，并赚取大量的面团，建立为该系统，brutforce调用，以显示编程错误的影响在测试人员。:)一个自相矛盾的系统，但还是不现实的。

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lna01:

北风。

我不认为那个能够将随机过程紊乱的解决方案适用于市场的人（顺便说一下，是极少数人之一）不知道LRMA。:)

这很难说。一个与另一个没有直接关系。不幸的是，链接文本的详细程度不允许人们判断它是否使用了提到的平均数的线性组合，以及它的波动率与LRMA的RMS有多接近。

我在网上的某个地方看到了关于他的方法的更详细描述。不完全是彻底的，但仍然是。但我对细节不感兴趣，但我对，比方说，一般的方法感兴趣。而他们所依据的是什么，以及是平均数还是其他什么，并不那么重要。此外，就理解过程而言，知道从平均数建立LRMA的微妙之处，其价值是非常暂定的。

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NorthernWind:

mql4-coding写道（a）。

这里调整了过滤器，只拿长线（向差价）。

在这个只开一条路、赚取大量钱财的计划上，我建立了一个系统，叫brutforce，以显示测试者的编程错误的影响。:)一个自相矛盾的系统，但还是不现实的。

不，它对这两种情况都很有效:-)我只是对差价进行交易，因为赌注要挂很久。

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那么，上帝保佑！"。我的工作是警告你，当它只有一条路时，必须谨慎行事。

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NorthernWind:
那么，上帝保佑！"。我的意思是要提醒你，当它是单向的时候，必须谨慎。

我在上面的主题中贴出了两个方向的测试。但总的来说，我是一个支持者（如果交易是开放的，即使是一个月），那么你也可以得到一个点差。

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mql4-coding писал (а):

北风。
那么--上帝保佑。我的意思是要警告你，当它只有一条路时，必须谨慎行事。

我在上面的主题中张贴了两种方式的测试。但总的来说，我是一个支持者（如果交易是开放的，即使是一个月），那么你也可以得到一个点差。

:) 在一些地方，在测试人员的星际旅行结果上开玩笑，总是给你周围的人带来无尽的欢乐。