有关MQL5交易系统自动化的文章

移动平均是大多数交易者使用和理解的最常见指标。我们探讨一些在 MQL5 向导组装智能系统时可能不那么常见的可能用例。

基于变换器架构的模型展现出高效率，但由于在训练阶段、及运行期间都资源成本高昂，故它们的使用变得复杂。在本文中，我提议领略那些能够降低此类模型内存占用的算法。

随着当今人工智能的快速发展，语言模型（LLMs）是人工智能的重要组成部分，因此我们应该考虑如何将强大的 LLMs 整合到我们的算法交易中。对于大多数人来说，很难根据他们的需求微调这些强大的模型，在本地部署它们，然后将它们应用于算法交易。本系列文章将采取循序渐进的方法来实现这一目标。

轻量级时间序列预测模型使用最少的参数数量实现高性能。这反过来减少了计算资源的消耗并加快了决策速度。尽管是轻量级的，这些模型实现了与更复杂模型相当的预测质量。

正确理解不同的想法可以让我们事半功倍。在本文中，我们将探讨为什么在服务与图表交互之前需要配置模板。此外，如果我们改进鼠标指标，这样我们就可以用它做更多的事情呢？

在回放/模拟器服务的开发和改进暂停之后，我们正在恢复该工作。现在我们已经放弃使用终端全局变量等资源，我们将不得不完全重组其中的一些部分。别担心，我们会详细解释这个过程，这样每个人都可以关注我们服务的发展。

在处理时间序列时，我们始终按其历史序列使用源数据。但这是最好的选项吗？有一种观点认为，改变输入数据顺序将提高训练模型的效率。在本文中，我邀请您领略其中一种优化输入序列的方法。

需要注意的一点是：虽然服务代码没有包含在本文中，只会在下一篇文章中提供，但我会解释一下，因为我们将使用相同的代码作为我们实际开发的跳板。因此，请保持专注和耐心。等待下一篇文章，因为每一天都变得更加有趣。

生成式对抗网络是一对神经网络，它们彼此相互训练，以便结果更精准。我们采用这些网络的条件化类型，作为我们正在寻找的可选项，应用于智能信号类之内预测金融时间序列。

在本文中，我们继续实现 ATFNet 模型的方式，其在时间序列预测内可自适应地结合 2 个模块（频域和时域）的结果。

使用MQL5实现基于布林带交易策略的自动化交易算法的逐步指南。这是一个基于创建EA的详细教程，对交易者非常有帮助。

释放您的潜力！您会被无数机会包围。发现开启您的MQL5之旅或将其提升到更高水平的三大顶级秘诀。让我们深入探讨适合初学者和专业人士的技巧和窍门。

在本文中，我们将讨论如何构建能够根据当前市场条件自主选择和更改交易策略的EA。我们将学习马尔可夫链（Markov Chains）以及它们如何帮助我们作为算法交易者。

通过动态功能增强 MQL5 图形用户界面（GUI）面板，可以大大改善用户的交易体验。通过整合互动元素、悬停效果和实时数据更新，该面板成为现代交易者的强大工具。

FreDF 方法的作者通过实验证实了结合频域和时域进行预测的优势。不过，权重超参数的使用对于非稳态时间序列并非最优。在本文中，我们将领略结合频域和时域预测的自适应方法。

在本文中，我们将探讨在MQL5中创建指标的一种非标准方法。我们的目标不是专注于趋势或图表形态，而是管理我们自己的仓位，包括部分入场和出场。我们将广泛使用动态矩阵以及一些与交易历史和未平仓头寸相关的交易函数，以在图表上显示这些交易发生的位置。

本文探讨了一种将线性判别分析（LDA）与布林带相结合的交易策略，利用对市场区域的分类预测来生成战略性入场信号。

默认情况下，财经日历数据在策略测试器中不可用于智能系统测试。我们看看数据库能如何提供帮助，绕过这个限制。故此，在本文中，我们会探讨如何使用 SQLite 数据库来存档财经日历新闻，如此这般，由向导组装的智能系统就可以用它来生成交易信号。

我们继续探索时间序列在频域中的分析和预测。在本文中，我们将领略一种在频域中预测数据的新方法，它可被加到我们之前研究过的众多算法当中。

混沌理论可以应用于金融市场吗？在这篇文章中，我们将探讨传统混沌理论和混沌系统与比尔·威廉姆斯提出的概念有何不同。

符号回归是一种回归形式，它从最小、甚或没有假设开始，而底层模型看起来应当映射所研究数据集。尽管它可以通过贝叶斯（Bayesian）方法、或神经网络来实现，但我们看看如何使用遗传算法实现，从而有助于在 MQL5 向导中使用自定义的智能信号类。

当我们逐渐接近获得一个现成的 EA 时，我们需要注意在测试交易策略阶段看似次要的问题，但在转向真实交易时变得重要。

贝叶斯（Bayesian）推理是运用贝叶斯定理，在获得新信息时更新概率假设。这在直观上倾向于时间序列分析中的适应性，那么我们来看看如何运用它来构建自定义类，不仅针对信号，还有资金管理、和尾随破位。

通过研究 FEDformer 方法，我们打开了时间序列频域表述的大门。在这篇新文章中，我们将继续一开始的主题。我们将研究一种方法，据其我们不仅能进行分析，还可以预测特定区域的后续状态。

之前开发的风险管理器仅包含基本功能，让我们试着探讨其可能的开发方式，使我们能够在不干扰交易策略逻辑的情况下改善交易结果。

本文中，我们将在MQL5中开发一个动态多品种、多周期相对强弱指数（RSI）指标仪表盘，为交易者提供跨不同品种和时间段的实时RSI值。该仪表盘具备交互式按钮、实时更新功能和有色编码的指标，以帮助交易者做出明智的决策。

在本文中，我们将详细探讨为开发专家顾问（EA）所准备的指标的相关内容。我们不仅会讨论如何对当前版本的指标进行进一步改进，以提升其准确性和功能，还会引入全新的功能来标记退出点，以弥补之前版本仅具备识别入场点功能的不足。

聪明资金概念（结构突破）与 RSI 指标相结合，可根据市场结构做出明智的自动交易决策。

在第四篇中，我们重新审视了之前开发的“简单对冲”和“简单网格”智能系统（EA）。我们的专注点转移到通过数学分析和暴力方式完善简单网格 EA，旨在优化策略用法。本文深入策略的数学优化，为在以后文章中探索未来基于编码的优化奠定了基础。

虽然模块之间已经可以正常交互，但在回放服务中尝试使用鼠标指标时会出现错误。在进入下一步之前，我们需要解决这个问题。此外，我们还将修复鼠标指标代码中的一个问题。所以这个版本经过适当的打磨，最终会稳定下来。

到目前为止，我们研究过的所有模型在分析环境状态时都将其当作时间序列。不过，时间序列也能以频率特征的形式表示。在本文中，我将向您介绍一种算法，即利用时间序列的频率分量来预测未来状态。

本文从详细的角度讨论了如何基于交易算法实现 EA 交易系统的创建。这有助于在 MQL5 中实现系统自动化，并控制每日回撤。

我们的一个主要挑战是：如何管理运行相同程序但具有不同功能的同一货币对的多个图表窗口。让我们讨论一下如何将多个窗口集成整合到一个主程序中。此外，我们还将分享如何配置程序以将信息打印到日志中，以及在图表界面上对成功发出的信号进行注释的见解。随着本系列文章的推进，您将在本文中找到更多的相关信息。

想象一下，您可以使用 MetaTrader 中没有的数据，您只能通过价格分析和技术分析从指标中获得数据。现在想象一下，您可以访问数据，这将使你的交易能力更高。如果您通过 API（应用程序编程接口）数据混合其他软件、宏观分析方法和超高级工具的输出，您就可以倍增 MetaTrader 软件的力量。在本文中，我们将教您如何使用 API，并介绍有用和有价值的 API 数据服务。

本文概述了如何创建一个基于价格突破震荡区间进行交易的EA。通过识别震荡区间并设定突破水平，交易者可以基于这一策略自动化其交易决策。该EA旨在为交易者提供明确的入场和出场点，同时避免虚假突破。

在本文中，我们将实现一个控制指标，以便它可以集成到我们正在开发的消息系统中。虽然这并不难，但关于这个模块的初始化，有一些细节需要了解。此处提供的材料仅用于教育目的。除了学习和掌握所示的概念外，绝不应将其视为任何目的的应用程序。

为尝试获得最准确的预测，研究人员经常把预测模型复杂化。而反过来又会导致模型训练和维护成本增加。这样的增长总是公正的吗？本文阐述了一种算法，即利用线性模型的简单性和速度，并演示其结果与拥有更复杂架构的最佳模型相当。