PrimeQuantum Almanac

PrimeQuantum Almanac - портфельный советник с семью движками

Без мартингейла. Без сетки (grid). Без усреднения убытков. Семь движков, 31 инструмент.

Вместо того чтобы зависеть от одной торговой идеи, PrimeQuantum Almanac распределяет риск между семью механически различными движками. Это мультистратегийный портфельный советник для MetaTrader 5, работающий по формализованным правилам на 31 инструменте: валютные пары, металлы, индексы, энергоносители и криптовалюты - следование тренду, потоки конца месяца, эффекты открытия индексных сессий и хеджирование по режимам волатильности. Благодаря этому портфель меньше зависит от какого-либо одного типа поведения рынка.

Вы выбираете один из трёх пресетов стратегии: Low Risk (низкий риск), Standard (стандартный) или High Risk (высокий риск). Вся торговая логика закрыта от изменений.

РЕФЕРЕНСНЫЙ БЭКТЕСТ

• Реальные данные IC Markets, май 2018 - июнь 2026
• Модель OHLC на 1-минутных барах, начисляются реальный спред и реальный своп
• Пресет Standard: Profit Factor 2.45, максимальная просадка по эквити 30.3%
• Все семь полных календарных лет (2019-2025) положительны в исторической симуляции; оба неполных года (2018 с мая и первое полугодие 2026) также положительны
• Исторические симуляции не являются реальными результатами. Проскальзывание не моделируется. Для консервативной оценки разработчик использует стресс-допущение: 0.7-0.8x коэффициента Шарпа бэктеста и 1.3-1.5x просадки бэктеста; это не прогноз реальной торговли

Прежде чем покупать, протестируйте сами. Бесплатная демоверсия воспроизводит опубликованную конфигурацию тестера стратегий - точный рецепт приведён ниже.

Форвард-мониторинг: демонстрационный запуск пресета Standard работает на VPS с августа 2026 года; результаты ежемесячно публикуются в разделе комментариев этой страницы. Сигнал MQL5 на реальном счёте запланирован и будет добавлен сюда после запуска.

После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить руководство по сверке и уведомления об обновлениях календарей. Я не предлагаю ничего в обмен на отзывы.

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕРЕСЧЁТ БАЗЫ (RE-BASE)

Каждое 1 января советник пересчитывает размер позиций к одной и той же фиксированной базовой сумме: балансу счёта на момент первой активации. Прибыль накапливается на счёте, но размеры позиций вместе с ней не растут. Из этого следуют три вещи:

• Размеры позиций не растут по сложному проценту вместе со счётом, что помогает избежать увеличения ордеров до лимитов брокера по объёму.
• Каждый календарный год измеряется одной и той же мерой, как страницы альманаха. Приведённые ниже годовые цифры - это в точности то, что воспроизводит советник.
• Вы можете выводить прибыль в любой момент, не меняя поведения советника.

Текущий год, фиксированная база и результат с начала года всегда отображаются на панели графика (YEAR / STAKE / P/L).

ТРИ УРОВНЯ РИСКА - ВСЕ ЦИФРЫ ИЗ БЭКТЕСТА

Условия теста: MetaTrader 5, реальные данные IC Markets, 2018.05.01 - 2026.06.30, база 100,000 USD, плечо 1:100.

Все три пресета используют одни и те же движки, одни и те же входы и выходы. Меняется только размер позиций.

Годовые результаты бэктеста, пресет Standard, относительно фиксированной базы:

Два уточнения, без которых заголовочные цифры неполны:

• 2020 год доминирует в выборке. Даже при полном исключении 2020 года совокупный Profit Factor остаётся 2.06.
• Profit Factor в отчёте - показатель за весь период. Годовые значения Profit Factor находятся в диапазоне от 1.26 до 3.05; боковой 2022 год показал 1.38.

СЕМЬ ДВИЖКОВ. СЕМЬ РАЗНЫХ ЗАДАЧ.

Один движок намеренно убыточен на всей выборке. Его удаление слегка улучшило общий Profit Factor, но обрушило результат худшего года портфеля. Замороженный тест на удаление задокументирован - подробности в FAQ.

КОНТРОЛЬ РИСКА

• Размеры позиций никогда не реагируют на убытки - они задаются фиксированной годовой базой и возвращаются к ней каждый январь
• Каждая позиция ограничена по времени: у каждого движка есть запланированное, основанное на правилах окно выхода
• Движки независимы: если у вашего брокера нет какого-то символа, отключается только соответствующий движок с сообщением в журнале; остальные продолжают торговать
• Два движка используют календари событий (FOMC, классификация конца месяца), поставляемые до конца 2027 года; советник предупреждает на экране за 45 дней до истечения таблицы, а обновления помещаются в MQL5\Files без переустановки

РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

• В 27-28% торговых дней сделок нет вообще; самый долгий период тишины в бэктесте составил 13 торговых дней подряд. Если тишина заставляет вас выключать советника, этот продукт вам не подходит.
• Худший отдельный день бэктеста составил около -15…-18% от годовой базы; причиной был внутридневной индексный движок.
• Бутстрап по годовым ресемплам оценивает вероятность реального Profit Factor ниже 2.0 примерно в 37%. Ниже 2.0 не означает убыточность - это означает, что Profit Factor бэктеста нельзя считать ожиданием для реальной торговли. Никакой гарантии не заявляется.
• Позиции переносятся через 1 января, поэтому часть сильного декабря может попасть на страницу следующего года.
• Примерно треть валовой прибыли бэктеста ушла на издержки, в основном на финансирование (своп). При 1.5x исторического свопа Profit Factor пресета Standard остаётся на уровне 2.0 или выше.
• Фиксированного стоп-лосса на каждой сделке нет; выходы запланированы и основаны на правилах, а риск контролируется на уровне определения размера позиций. Приведённые выше цифры худшего дня и просадок - честная мера этого выбора.

УСТАНОВКА И ТРЕБОВАНИЯ

• Прикрепите к любому одному графику - символ и таймфрейм не имеют значения; советник торгует собственной вселенной из 31 инструмента
• Входные параметры: уровень риска, имена символов (предзаполнены, автоматическое распознавание префиксов/суффиксов), magic number - больше ничего
• Брокер: с полным набором инструментов (валютные мажоры и кроссы, золото, серебро, нефть, BTC, ETH, три CFD на американские индексы). Опубликованные цифры получены на данных IC Markets и не подгонялись под других брокеров.
• Рекомендуется счёт с хеджированием. Плечо 1:100 или выше (1:30 недостаточно для High Risk)
• Минимальный баланс: 1,000 USD (проверено). Репрезентативно от 10,000 USD - ниже этого округление до минимального лота урезает мелкие ноги
• Рекомендуется VPS. Без DLL. Один необязательный WebRequest (публичный эндпоинт CBOE) обновляет значение VIX; советник работает и без него

ДЛЯ КОГО ЭТОТ СОВЕТНИК

• Трейдеры, уходящие от советников с мартингейлом, сеткой или усреднением - здесь размеры позиций никогда не реагируют на убытки, поэтому нечего «отбивать» удвоением
• Покупатели, для которых важны просадка, стабильность по годам и прозрачный контроль риска, а не заголовочная доходность
• Терпеливые трейдеры - это селективная система с периодами тишины, а не гиперактивный скальпер

Не для вас, если вам нужны ежедневные сделки, вы не переносите двузначные просадки или ожидаете, что результаты бэктеста повторятся в реальной торговле без изменений.

О РАЗРАБОТЧИКЕ

Разработано исследовательской практикой в области системной торговли. Каждая опубликованная цифра была точно воспроизведена перед выпуском, тесты на удаление проводились с критериями, зафиксированными до просмотра результатов, а документация - включая неудавшиеся тесты - поставляется вместе с продуктом.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Это мартингейл или сетка?
Нет. Размеры позиций задаются фиксированной годовой базой и никогда не реагируют на убытки. Вы можете проверить это в тестере стратегий менее чем за минуту.

Почему внутри есть убыточный движок?
Потому что его удаление существенно ухудшает результат худшего года портфеля, и мы это измерили. В замороженном A/B-тесте удаление движка «перед FOMC» обрушило худший полный год с +48.4% до +12.2% на пресете Standard и провалило контрольные критерии всех уровней риска. Его вклад -1.5% по всей выборке бэктеста - это страховая премия: его валовая прибыль концентрируется именно в те годы, когда всё остальное молчит.

Есть ли стоп-лосс на каждой сделке?
Не в классическом смысле фиксированных пунктов, и мы предпочитаем сказать об этом сами, а не дать вам обнаружить это позже. Каждая позиция ограничена по времени, а риск контролируется на уровне портфельного определения размера позиций - именно там, где тестирование показало главное ограничение риска, - привязанного к фиксированной годовой базе. Измеренный худший день (-15…-18% от базы) и худшие просадки опубликованы выше.

Проверялся ли он на невидимых данных?
Честно: рекламировать разделение train/test нечем - движки представляют собой реализации задокументированных календарных и потоковых эффектов по правилам, а не подогнанные модели. Что используется вместо этого: заранее зарегистрированные тесты на удаление с критериями, зафиксированными до результатов, батарея стресс-тестов по издержкам (1.5x своп), точное воспроизведение всех опубликованных цифр и публичный форвард-мониторинг.

Почему 1-минутный OHLC, а не реальные тики?
Портфель охватывает 31 символ за 8 лет; движки входят в запланированные окна, измеряемые минутами и неделями, а не тиковой микроструктурой. В каждом опубликованном тесте начисляются реальный спред и реальный своп, и мы прямо говорим, что для реальной торговли результаты следует дисконтировать.

Что произошло в 2020 году - весь результат не сводится ли к одному этому году?
2020 год доминирует в выборке, и мы говорим об этом прямо. При полном исключении 2020 года совокупный Profit Factor всё равно составляет 2.06, и каждый полный календарный год прибылен на всех трёх пресетах, включая 2022. Кривая эквити счёта после 2020 года выглядит более плоской по бухгалтерской, а не по торговой причине: размер позиций остаётся привязанным к фиксированной годовой базе, поэтому большой счёт растёт на малый процент в год. Годовые цифры - честная мера: 2024 год показал +403%, а 2025 год +305% от базы против +198% в 2019.

Могу ли я выводить прибыль, не «сломав» советника?
Да - в этом и состоит смысл ежегодного пересчёта базы. Размер позиций следует за фиксированной годовой базой, а не за балансом счёта, поэтому выводы и пополнения не меняют поведения советника.

Как часто он торгует?
Примерно в 72% торговых дней есть хотя бы одна сделка; медианный активный день содержит около 3. Самый долгий период тишины в бэктесте - 13 торговых дней. Недели конца месяца - самые активные.

Работает ли он на других символах или таймфреймах?
График, к которому он прикреплён, не имеет значения - советник торгует собственной вселенной из 31 инструмента внутри себя.

Действительно ли пресеты содержат всю конфигурацию?
Да. Перед выпуском простой выбор пресетов был прогнан против полностью зафиксированных исследовательских конфигураций и воспроизвёл официальные кривые эквити с точностью 0.0000% по всем 2,029 дневным строкам эквити, для всех трёх уровней риска, с идентичным числом сделок. Ни один настраиваемый пользователем параметр не меняет сертифицированную торговую логику.

Будут ли обновления?
Да - пожизненные обновления, включая обновлённые файлы календарей событий (сейчас поставляются до конца 2027 года; советник предупреждает за 45 дней до истечения таблицы).

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Стартовая цена отражает короткий публичный трек-рекорд. Она повышается по опубликованным вехам доказательств, а не по маркетинговому обратному отсчёту, и скидок на неё не будет.

ЧТО НОВОГО - ВЕРСИЯ 1.00

• Первый выпуск: семь движков, 31 инструмент, ежегодный пересчёт базы
• Пресеты Low / Standard / High Risk, все остальные входные параметры закрыты
• Живая панель с состоянием каждого движка и строкой YEAR / STAKE / P&L
• Календари событий до конца 2027 года с предупреждениями за 45 дней до истечения

Предупреждение о рисках: результаты бэктестов являются историческими симуляциями и не гарантируют будущей доходности. Торговля связана с риском, возможны убытки. Торгуйте только капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.