PrimeQuantum Almanac

PrimeQuantum Almanac - портфельный советник с семью движками

Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения убытков. Семь движков, 31 инструмент.

Вместо того чтобы зависеть от одной торговой идеи, PrimeQuantum Almanac распределяет риск между семью механически разными движками, работающими по правилам, — следование за трендом, институциональные потоки конца месяца, эффекты открытия индексов и хеджирование по режиму волатильности — на 31 инструменте: валюты, металлы, индексы, энергоносители и криптовалюты. Благодаря этому портфель меньше зависит от поведения какого-либо одного рынка.

Вы выбираете один из трёх пресетов риска: LOW RISK, STANDARD или HIGH RISK. Все остальные настройки закрыты.

КАК ОЦЕНИТЬ ЭТО, НЕ ВЕРЯ МНЕ НА СЛОВО

1. Скачайте бесплатную демоверсию и воспроизведите годовой отрезок в Тестере стратегий. Настройки и число, которое вы должны увидеть, опубликованы в разделе комментариев на этой странице. https://www.mql5.com/en/market/product/192020/comments#comment_60288980
2. Прочитайте раздел о рисках и ограничениях ниже. Он написан для того, чтобы его прочли до покупки, а не обнаружили после.
3. Прочитайте руководство по сверке в разделе комментариев — в нём объясняется, почему годовые показатели этого продукта не совпадут с показателями стороннего мониторинга, и приводится формула пересчёта между ними. Чтобы его прочитать, покупать ничего не нужно. https://www.mql5.com/en/market/product/192020/comments#comment_60288973
4. При желании сначала возьмите советник в аренду на один месяц, прежде чем решаться на покупку.

ЕЖЕГОДНЫЙ СБРОС БАЗЫ

Каждый год 1 января советник сбрасывает расчёт объёма позиций к одной и той же фиксированной ставке: балансу счёта на момент первой активации. Прибыль накапливается на счёте, но объёмы позиций вместе с ней не растут. Отсюда следуют три вещи:

• Объёмы позиций не увеличиваются по мере роста счёта, что помогает избежать расширения ордеров до предельных объёмов брокера.
• Каждый календарный год измеряется одной и той же меркой, как страницы альманаха.
• Вы можете выводить прибыль в любой момент, не меняя поведение советника.

Текущий год, фиксированная ставка и результат с начала года всегда отображаются на панели графика (YEAR / STAKE / P/L).

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ БЭКТЕСТА - КАЖДАЯ ЦИФРА НИЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СИМУЛЯЦИЕЙ

Условия теста: MetaTrader 5, реальные данные IC Markets, 2018.05.01 - 2026.06.30, ставка 100 000 USD, кредитное плечо 1:100, модель «1 минута OHLC», реальный спред и реальный своп начислялись. Проскальзывание не моделировалось. Для консервативной оценки разработчик исходит из стрессового допущения: 0,7-0,8x от коэффициента Шарпа бэктеста и 1,3-1,5x от просадки бэктеста. Это не прогнозы результатов реальной торговли.

Все три пресета используют одни и те же движки, одни и те же входы и одни и те же выходы. Меняется только расчёт объёма позиций.

Прочитайте это перед таблицей по годам. В этой выборке доминирует 2020 год. При полном исключении 2020 года объединённый профит-фактор всё равно составляет 2,06. Указанный профит-фактор — это показатель за весь прогон; по годам он находится в диапазоне от 1,26 до 3,05, а в «пилообразном» 2022 году составил 1,38. Таблица ниже измеряется относительно фиксированной ставки, а не относительно эквити счёта — это разные вещи, и руководство по сверке в разделе комментариев объясняет эту разницу.

Все семь полных календарных лет в исторической симуляции положительны, как и оба неполных года (2018 год с мая и первое полугодие 2026 года).

СЕМЬ ДВИЖКОВ, СЕМЬ РАЗНЫХ ЗАДАЧ

Доля в чистой прибыли на выборке бэктеста:

Один движок на всей выборке намеренно убыточен. Его удаление немного улучшало итоговый профит-фактор, но обрушивало самый слабый полный год портфеля с +48,4% до +12,2% на пресете STANDARD и проваливало пороговые проверки для всех уровней риска в тесте, критерии которого были зафиксированы до того, как результаты стали известны. Его отрицательный вклад — это страховая премия: его валовая прибыль концентрируется именно в те годы, когда всё остальное молчит.

РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот раздел существует для того, чтобы вы прочли это здесь, а не обнаружили позже.

• В 27-28% торговых дней сделок нет вообще. Самый долгий период затишья в бэктесте составил 13 торговых дней подряд. Если тишина заставляет вас отключать советник, этот продукт вам не подходит.
• Худший отдельный день в бэктесте составил примерно от -15% до -18% годовой ставки и был вызван внутридневным индексным движком.
• Бутстрэп по годовым ресемплам оценивает вероятность того, что профит-фактор в реальной торговле окажется ниже 2,0, примерно в 37%. Ниже 2,0 не означает убыточности — это означает, что профит-фактор бэктеста не следует считать ожидаемым значением для реальной торговли. Никакой определённости не утверждается.
• Примерно треть валовой прибыли бэктеста ушла на издержки, в основном на финансирование (своп). При стоимости свопов в 1,5x от исторической профит-фактор пресета STANDARD всё равно показывает 2,0 или выше.
• Фиксированного стоп-лосса на каждой сделке нет. Выходы происходят по расписанию и по правилам, а риск контролируется на уровне расчёта объёма. Приведённые выше цифры худшего дня и просадки — честная мера этого выбора.
• Позиции переносятся через 1 января, поэтому часть сильного декабря может попасть на страницу следующего года.
• Исторические симуляции не являются результатами реальной торговли, а прошлые результаты не указывают на будущие.

КОНТРОЛЬ РИСКА

• Объёмы позиций никогда не реагируют на убытки. Они задаются фиксированной годовой ставкой и каждый январь возвращаются к ней.
• Каждая позиция ограничена по времени: у каждого движка есть заранее заданное окно выхода, определяемое правилами.
• Движки независимы. Если у вашего брокера нет какого-либо символа, отключается только соответствующий движок, о чём он сообщает в журнале; остальные продолжают торговать.
• Два движка используют календари событий (FOMC, классификация конца месяца), поставляемые до конца 2027 года. Советник выводит предупреждение на экран за 45 дней до истечения срока таблицы, а обновления просто копируются в MQL5\Files, переустановка не требуется. Если срок таблицы всё же истечёт, эти два движка отключатся сами, а остальные пять продолжат работу.

УСТАНОВКА И ТРЕБОВАНИЯ

Прикрепите советник к любому одному графику. Символ и таймфрейм этого графика значения не имеют — советник внутри себя торгует собственным набором из 31 инструмента.

Инструменты (31). Основные валютные пары и кроссы (16 пар); металлы — золото и серебро; энергоносители — нефть; криптовалюты — Bitcoin и Ethereum; CFD на индексы США — US500, USTEC, US30. Имена символов заданы заранее, префиксы и суффиксы брокера определяются автоматически.

Входные параметры. Уровень риска, имена символов, магический номер. Больше ничего. Настраиваемых параметров стратегии нет — всё зафиксировано в сертифицированной конфигурации, именно в той, в которой были измерены опубликованные цифры.

Счёт. Рекомендуется хеджинговый счёт. Кредитное плечо 1:100 или выше (1:30 недостаточно для HIGH RISK). Минимальный баланс 1 000 USD; 10 000 USD и более — показательный размер, ниже этой суммы округление до минимального лота прореживает более мелкие позиции. Требуется брокер с полным набором инструментов. Опубликованные цифры получены на данных IC Markets и не подгонялись под какого-либо другого брокера.

Технические условия. Рекомендуется VPS. Без DLL. Один необязательный WebRequest к публичной конечной точке CBOE обновляет значение VIX; если он недоступен, советник переходит в нейтральное состояние и продолжает работу.

ДЛЯ КОГО ЭТО

• Для трейдеров, уходящих от советников с мартингейлом, сеткой или усреднением, — здесь объёмы никогда не реагируют на убытки, поэтому нечего отыгрывать удвоением.
• Для покупателей, для которых просадка, годовая стабильность и прозрачный контроль риска важнее броских цифр прибыли.
• Для терпеливых трейдеров. Это избирательная система с периодами затишья, а не скальпер с избыточным числом сделок.

Это не для вас, если вам нужна ежедневная активность, если вы не переносите двузначные просадки или ожидаете, что результаты бэктеста без изменений повторятся в реальной торговле.

ПОДДЕРЖКА, ЛИЦЕНЗИЯ И ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

• Поддержка оказывается публично, в разделе комментариев на этой странице, чтобы ответ помог следующему читателю. Ответы на вопросы даются в течение двух рабочих дней по японскому времени.
• Пожизненные обновления, включая обновлённые файлы календарей событий.
• 10 активаций.
• Покупки в Маркете не подлежат возврату после совершения. Именно поэтому существуют бесплатная демоверсия, рецепт воспроизведения годового отрезка и аренда на один месяц — пожалуйста, воспользуйтесь ими сначала.
• Я не предлагаю ничего в обмен на отзывы.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Стартовая цена отражает короткую публичную историю результатов. Она повышается по мере достижения опубликованных вех подтверждения, а не по маркетинговому обратному отсчёту, и скидок на неё не будет.

Доступна аренда, если вы предпочитаете сначала оценить продукт.

Предупреждение о риске. Результаты бэктеста являются историческими симуляциями и не гарантируют будущих результатов. Торговля сопряжена с риском, возможны убытки. Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.