PrimeQuantum Almanac
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Masahiro Tanigawa
PrimeQuantum — 설명 가능한, 이벤트 기반 자금 흐름 트레이딩 시스템을 개발합니다. 현재 PrimeQuantum Almanac의 공개 포워드 테스트를 진행 중입니다: 그리드 없음, 마틴게일 없음, 모든 포지션에 하드 스톱로스, 그리고 기준 백테스트를 직접 재현할 수 있는 패리티 인증서(Parity Certificate) 제공. 믿지 말고, 검증하세요. - 버전: 1.1
- 활성화: 10
PrimeQuantum Almanac - 7개 엔진 포트폴리오 EA
마틴게일 없음. 그리드 없음. 물타기 없음. 7개 엔진, 31개 상품.
PrimeQuantum Almanac은 하나의 트레이딩 아이디어에 의존하는 대신, 기계적으로 서로 다른 7개의 규칙 기반 엔진(추세 추종, 월말 기관 자금 흐름, 지수 개장 효과, 변동성 국면 헤지)에 걸쳐 리스크를 분산하며, 대상은 FX, 금속, 지수, 에너지, 암호화폐 등 31개 상품입니다. 그만큼 이 포트폴리오는 특정 단일 시장 움직임에 대한 의존도가 줄어듭니다.
LOW RISK, STANDARD, HIGH RISK 세 가지 리스크 프리셋 중 하나를 선택합니다. 그 외 모든 설정은 봉인되어 있습니다.
저를 믿지 않고도 이 제품을 평가하는 방법
- 무료 데모를 다운로드해 전략 테스터에서 1년 구간을 재현해 보십시오. 설정값과 확인해야 할 수치는 이 페이지의 댓글(Comments) 섹션에 공개되어 있습니다. https://www.mql5.com/en/market/product/192020/comments#comment_60288980
- 아래의 리스크 및 한계 섹션을 읽어 보십시오. 구매 후에 발견하는 것이 아니라 구매 전에 읽으라고 쓴 내용입니다.
- 댓글 섹션의 대조(reconciliation) 안내를 읽어 보십시오. 이 제품의 연도별 수치가 제3자 모니터링 사이트의 수치와 일치하지 않는 이유를 설명하고, 두 수치를 상호 변환하는 공식을 제공합니다. 이 글을 읽기 위해 무언가를 구매할 필요는 없습니다. https://www.mql5.com/en/market/product/192020/comments#comment_60288973
- 원하신다면 구매를 결정하기 전에 1개월 임대해 보십시오.
연간 리베이스
매년 1월 1일에 EA는 포지션 사이징의 기준을 동일한 고정 스테이크, 즉 최초 가동 시점의 계좌 잔고로 되돌립니다. 수익은 계좌에 쌓이지만 포지션 크기는 그에 따라 커지지 않습니다. 이로부터 세 가지가 따라옵니다.
- 포지션 크기가 계좌 증가에 따라 복리로 늘어나지 않으므로, 주문이 브로커의 수량 상한에 근접해 커지는 것을 피하는 데 도움이 됩니다.
- 모든 역년이 같은 잣대로 측정됩니다. 마치 연감(almanac)의 각 페이지처럼 말입니다.
- EA의 동작을 바꾸지 않고 언제든지 수익을 출금할 수 있습니다.
현재 연도, 고정 스테이크, 연초 이후 성과는 항상 차트 패널에 표시됩니다(YEAR / STAKE / P/L).
백테스트 참고자료 - 아래의 모든 수치는 과거 데이터 기반 시뮬레이션입니다
테스트 조건: MetaTrader 5, IC Markets 실제 데이터, 2018.05.01 - 2026.06.30, 스테이크 100,000 USD, 레버리지 1:100, 1분봉 OHLC 모델, 실제 스프레드 및 실제 스왑 부과. 슬리피지는 모델링하지 않았습니다. 보수적인 평가를 위해 개발자는 백테스트 샤프 지수의 0.7-0.8배, 백테스트 드로다운의 1.3-1.5배라는 스트레스 가정을 사용합니다. 이는 실거래 성과에 대한 예측이 아닙니다.
| 프리셋 | 수익 팩터 | 최대 자산 드로다운 | 가장 부진한 온전한 연도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| LOW RISK | 2.50 | 25.7% | +41.7% | 신규 사용자용 기본 설정값 |
| STANDARD | 2.45 | 30.3% | +48.4% | 기준 프리셋 |
| HIGH RISK | 2.39 | 37.9% | +74.5% | 리스크 자본 전용 - 연중 장부상 드로다운이 -41%에 도달했습니다 |
세 프리셋 모두 동일한 엔진, 동일한 진입, 동일한 청산을 사용합니다. 달라지는 것은 포지션 사이징뿐입니다.
연도별 표를 보기 전에 이 문단을 읽어 주십시오. 이 표본에서는 2020년의 비중이 압도적입니다. 2020년을 완전히 제외해도 통합 수익 팩터는 2.06입니다. 보고된 수익 팩터는 전체 기간을 합산한 수치이며, 연도별로는 1.26에서 3.05까지 분포하고, 등락이 잦았던 2022년에는 1.38을 기록했습니다. 아래 표는 계좌 자산이 아니라 고정 스테이크를 기준으로 측정한 것입니다. 이 둘은 서로 다른 개념이며, 댓글 섹션의 대조 안내에서 그 차이를 설명합니다.
| 연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정 스테이크 대비 수익률 | +198% | +3,173% | +186% | +48% | +113% | +403% | +305% |
과거 시뮬레이션에서는 온전한 7개 역년이 모두 플러스이며, 두 개의 부분 연도(2018년 5월부터, 그리고 2026년 상반기) 역시 플러스입니다.
7개 엔진, 7개의 서로 다른 역할
백테스트 표본 기간 중 순이익 기여 비중:
| # | 엔진 | 역할 | 순이익 기여 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 추세 추종 | 금, 은, 원유, 비트코인, 이더리움 - 수 주 단위 모멘텀 | 35.6% |
| 2 | 지수 오버나이트 과잉반응 되돌림 | 미국 지수, 미국 개장 시점의 30분 구간 | 28.1% |
| 3 | 월말 FX 픽싱 플로우 | 3개 통화쌍, 조용한 달에 한정 - 런던 픽싱 플로우 | 20.3% |
| 4 | FX 월말 리밸런싱 반전 | 5개 메이저 통화쌍 | 7.4% |
| 5 | 마켓 뉴트럴 FX 페어 아비트리지 | FX 크로스 통화쌍, 롱/숏 페어 | 6.6% |
| 6 | VIX 백워데이션 위기 헤지 | 변동성 곡선이 역전될 때 미국 지수 매수 | 3.5% |
| 7 | FOMC 직전 드리프트 | FOMC 회의를 앞둔 미국 지수 - 의도적으로 유지 | -1.5% |
한 엔진은 전체 표본 기간에서 의도적으로 마이너스입니다. 이 엔진을 제거했을 때 대표 수익 팩터는 소폭 개선되었지만, STANDARD 기준으로 포트폴리오의 가장 부진한 온전한 연도가 +48.4%에서 +12.2%로 무너졌고, 결과를 보기 전에 기준을 동결해 둔 테스트에서 모든 리스크 등급의 통과 조건을 충족하지 못했습니다. 이 엔진의 마이너스 기여는 일종의 보험료입니다. 이 엔진의 총이익은 다른 모든 엔진이 잠잠한 바로 그 해들에 집중되기 때문입니다.
리스크와 한계
나중에 알게 되는 것이 아니라 여기서 읽으시라고 마련한 섹션입니다.
- 거래일의 27-28%는 거래가 전혀 없습니다. 백테스트에서 가장 길었던 무거래 구간은 연속 13거래일이었습니다. 이런 침묵을 견디지 못하고 EA를 꺼 버리는 성향이라면, 이 제품은 귀하에게 적합하지 않습니다.
- 백테스트에서 가장 나빴던 하루는 연간 스테이크의 약 -15%에서 -18%였으며, 장중 지수 엔진에서 발생했습니다.
- 연도별 리샘플링 부트스트랩에 따르면 실거래 수익 팩터가 2.0 미만일 확률은 약 37%입니다. 2.0 미만이라고 해서 수익이 나지 않는다는 뜻은 아닙니다. 백테스트 수익 팩터를 실거래에서의 기대치로 간주해서는 안 된다는 뜻입니다. 어떠한 확실성도 주장하지 않습니다.
- 백테스트 총이익의 약 3분의 1이 비용으로 나갔으며, 대부분은 금융비용(스왑)입니다. 과거 스왑 비용의 1.5배를 가정해도 STANDARD의 수익 팩터는 여전히 2.0 이상으로 나옵니다.
- 거래마다 고정 손절매가 설정되어 있지 않습니다. 청산은 사전에 예정된 시점에 규칙에 따라 이루어지며, 리스크는 사이징 계층에서 관리됩니다. 위에 적은 최악의 하루와 드로다운 수치가 그 선택에 대한 정직한 척도입니다.
- 포지션은 1월 1일을 넘겨 보유되므로, 12월이 강했던 경우 그 일부가 다음 해 페이지에 기록될 수 있습니다.
- 과거 시뮬레이션은 실거래 결과가 아니며, 과거 성과가 미래 결과를 나타내지는 않습니다.
리스크 관리
- 포지션 크기는 손실에 절대 반응하지 않습니다. 크기는 고정된 연간 스테이크로 결정되며, 매년 1월에 그 값으로 되돌아갑니다.
- 모든 포지션에는 보유 시간 한도가 있습니다. 각 엔진에는 사전에 정해진 규칙 기반 청산 구간이 있습니다.
- 엔진들은 서로 독립적입니다. 브로커에 특정 심볼이 없으면 해당 엔진만 스스로 비활성화되고 로그에 그 사실을 남기며, 나머지는 계속 거래합니다.
- 두 개의 엔진은 이벤트 캘린더(FOMC, 월말 구분)를 사용하며, 이 데이터는 2027년 말까지 포함되어 제공됩니다. 테이블 만료 45일 전부터 EA가 화면에 경고를 표시하고, 갱신 파일은 재설치 없이 MQL5\Files에 넣으면 됩니다. 테이블이 실제로 만료되면 해당 두 엔진은 스스로 비활성화되고 나머지 다섯 개는 계속 작동합니다.
설치와 요구 사항
아무 차트 하나에 EA를 붙이십시오. 그 차트의 심볼과 타임프레임은 상관없습니다. EA는 내부적으로 자체 31개 상품 유니버스를 거래합니다.
거래 상품(31개). FX 메이저 및 크로스 통화쌍(16개), 금속 - 금과 은, 에너지 - 원유, 암호화폐 - 비트코인과 이더리움, 미국 지수 CFD - US500, USTEC, US30. 심볼 이름은 미리 입력되어 있으며 브로커의 접두사와 접미사를 자동으로 인식합니다.
입력 파라미터. 리스크 레벨, 심볼 이름, 매직 넘버. 그 외에는 없습니다. 조정 가능한 전략 파라미터는 없으며, 모든 설정값은 인증된 구성으로 봉인되어 있습니다. 공개된 수치는 정확히 그 구성으로 측정한 것입니다.
계좌. 헤징 계좌를 권장합니다. 레버리지는 1:100 이상(1:30은 HIGH RISK에 충분하지 않습니다). 최소 잔고 1,000 USD, 10,000 USD 이상이면 대표성이 있습니다. 그 미만에서는 최소 랏 단위 반올림 때문에 규모가 작은 구성 포지션들이 걸러져 나갑니다. 전체 상품군을 취급하는 브로커가 필요합니다. 공개된 수치는 IC Markets 데이터로 산출되었으며, 다른 어떤 브로커에도 맞춰 조정하지 않았습니다.
기술 사항. VPS를 권장합니다. DLL은 사용하지 않습니다. VIX 값을 갱신하기 위해 공개된 CBOE 엔드포인트로 선택적 WebRequest를 한 번 보냅니다. 이용할 수 없으면 EA는 중립 상태로 전환해 계속 작동합니다.
어떤 분에게 맞는가
- 마틴게일, 그리드, 물타기 EA에서 벗어나려는 트레이더. 이 제품에서는 크기가 손실에 반응하지 않으므로, 물량을 두 배로 늘려 만회할 대상 자체가 없습니다.
- 겉으로 드러나는 수익보다 드로다운, 연도별 일관성, 투명한 리스크 관리를 더 중요하게 보는 구매자.
- 인내심 있는 트레이더. 이것은 무거래 구간이 있는 선별적인 시스템이며, 과도하게 거래하는 스캘퍼가 아닙니다.
매일의 거래 활동이 필요하거나, 두 자릿수 드로다운을 감내할 수 없거나, 백테스트 성과가 실거래에서 그대로 반복되기를 기대한다면 이 제품은 귀하에게 맞지 않습니다.
지원, 라이선스, 제공 내용
- 지원은 이 페이지의 댓글 섹션에서 공개적으로 제공합니다. 하나의 답변이 다음 독자에게도 도움이 되도록 하기 위해서입니다. 질문에는 일본 시간 기준 영업일 2일 이내에 답변합니다.
- 평생 업데이트를 제공하며, 갱신된 이벤트 캘린더 파일도 포함됩니다.
- 활성화 10회.
- Market 구매는 완료된 후에는 환불되지 않습니다. 무료 데모, 1년 구간 재현 방법, 1개월 임대가 존재하는 이유가 바로 그것입니다. 먼저 이용해 보시기 바랍니다.
- 저는 리뷰의 대가로 어떠한 것도 제공하지 않습니다.
가격
출시 가격은 공개된 트랙 레코드가 아직 짧다는 점을 반영한 것입니다. 가격은 마케팅용 카운트다운이 아니라 공개된 증거 이정표에 따라 오르며, 할인은 하지 않습니다.
| 단계 | 증거 이정표 | 가격 |
|---|---|---|
| 출시 | - | 399 USD |
| 2단계 | 공개된 포워드 3개월 | 499 USD |
| 3단계 | 6개월, 드로다운이 공개된 범위 이내 | 599 USD |
구매를 결정하기 전에 먼저 평가해 보고 싶다면 임대도 가능합니다.
리스크 고지. 백테스트 결과는 과거 데이터 기반 시뮬레이션이며 미래 성과를 보장하지 않습니다. 트레이딩에는 리스크가 따르며 손실이 발생할 수 있습니다. 잃어도 감당할 수 있는 자금으로만 거래하십시오.
