PrimeQuantum Almanac
- 专家
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Masahiro Tanigawa
PrimeQuantum — 打造可解释的、基于事件流动性的交易系统。目前正在对 PrimeQuantum Veritas 进行公开的前瞻测试:无网格、无马丁格尔,每一笔持仓都有硬性止损,并提供一致性证明(Parity Certificate),让您可以自行复现基准回测。请验证,而非轻信。 - 版本: 1.1
- 激活: 10
PrimeQuantum Almanac - 七引擎组合型EA
无马丁格尔。无网格。无逢低加仓。七个引擎，31个交易品种。
PrimeQuantum Almanac 不依赖单一交易思路，而是将风险分散到七个机制彼此不同的引擎上。它是一款面向 MetaTrader 5 的多策略组合型EA，在31个外汇、贵金属、指数、能源和加密货币品种上运行基于规则的引擎——趋势跟踪、月末资金流、指数开盘效应以及波动率状态对冲。因此，组合整体对任何单一市场行为的依赖都更低。
您只需在三个策略预设中选择其一：Low Risk（低风险）、Standard（标准）或 High Risk（高风险）。全部交易逻辑均已封装，不可修改。
回测参考
- IC Markets 真实数据，2018年5月 - 2026年6月
- 1分钟OHLC模型，计入真实点差和真实隔夜利息（swap）
- Standard 预设：盈利因子（Profit Factor）2.45，最大净值回撤 30.3%
- 历史模拟中全部七个完整日历年度（2019-2025）均为正收益；两个不完整年度（2018年5月起、2026年上半年）同样为正
- 历史模拟并非实盘结果。滑点未纳入模型。为保守评估，开发者采用的压力假设为回测夏普比率的0.7-0.8倍、回测回撤的1.3-1.5倍；这些数字并非对实盘表现的预测
购买前，请先自行测试。免费演示版可完整重现已公布的策略测试器配置——具体配方见下文。
前向监控: Standard预设的演示运行自2026年8月起在VPS上持续进行,结果每月在本页评论区公布。实盘MQL5信号已在计划中,启动后将在此处添加链接。
购买后请向我发送私信，以获取对账指南和日历更新通知。我不会以任何回报换取评价。
年度基准重置（ANNUAL RE-BASE）
每年1月1日，EA将其仓位规模重新校准到同一个固定基准金额：即首次激活时的账户余额。利润在账户中累积，但仓位规模不会随之增长。由此带来三点：
- 仓位规模不随账户增长而复利放大，有助于避免订单逐渐逼近经纪商的手数上限。
- 每个日历年度都以同一把尺子来衡量，就像年鉴的一页页记录。下文的年度数据正是EA所能重现的结果。
- 您可以随时提取利润，而不会改变EA的行为。
当前年度、固定基准金额和年初至今的结果始终显示在图表面板上（YEAR / STAKE / P/L）。
三个风险等级——所有数字均为回测数据
测试条件：MetaTrader 5，IC Markets 真实数据，2018.05.01 - 2026.06.30，基准金额 100,000 USD，杠杆 1:100。
| 预设 | 盈利因子 | 最大净值回撤 | 最差完整年度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| LOW RISK | 2.50 | 25.7% | +41.7% | 新用户的出厂默认设置 |
| STANDARD | 2.45 | 30.3% | +48.4% | 参考预设——已公布的监控信号运行此预设 |
| HIGH RISK | 2.39 | 37.9% | +74.5% | 仅限风险资本——年内账面回撤曾达到 -41% |
三个预设使用相同的引擎、相同的入场、相同的出场。唯一不同的是仓位规模。
年度回测结果，Standard 预设，以固定基准金额衡量：
| 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相对基准金额的收益 | +198% | +3,173% | +186% | +48% | +113% | +403% | +305% |
关于这些标题数字，有两点需要澄清：
- 2020年在样本中占主导地位。即使完全剔除2020年，合并盈利因子仍为 2.06。
- 报告中的盈利因子是整段回测的总体数字。逐年盈利因子介于 1.26 到 3.05 之间；震荡的2022年为 1.38。
七个引擎，七种不同的职责。
| # | 引擎 | 职责 | 净利润占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 趋势跟踪 | 黄金、白银、原油、比特币、以太坊——数周级别动量 | 35.6% |
| 2 | 指数隔夜过度反应回归 | 美国指数，美股开盘后30分钟窗口；危机年份的主力引擎（2020年的大部分收益） | 28.1% |
| 3 | 月末外汇定盘资金流 | 三个货币对，仅限平静月份——伦敦定盘资金流 | 20.3% |
| 4 | 外汇月末再平衡反转 | 五个主要货币对 | 7.4% |
| 5 | 市场中性外汇配对套利 | 外汇交叉盘，多空配对 | 6.6% |
| 6 | VIX期限结构倒挂危机对冲 | 波动率曲线倒挂时做多美国指数 | 3.5% |
| 7 | FOMC会前漂移 | FOMC 会议前的美国指数——刻意保留 | -1.5% |
其中一个引擎在完整样本上刻意保持为负贡献。移除它会小幅提升总体盈利因子，但会使组合最弱年度的表现大幅崩塌。该冻结式移除测试已有完整文档记录——详见FAQ。
风险控制
- 仓位规模从不因亏损而变化——它由固定的年度基准金额决定，并在每年1月重置回该基准
- 每笔持仓都有时间上限：每个引擎都有预定的、基于规则的退出窗口
- 各引擎相互独立：如果您的经纪商缺少某个品种，只有对应引擎会自行停用并在日志中说明；其余引擎继续交易
- 两个引擎使用事件日历（FOMC、月末分类），随附日历覆盖至2027年底；日历表到期前45天EA会在屏幕上发出警告，更新文件只需放入 MQL5\Files，无需重新安装
风险与局限
- 27-28% 的交易日完全没有交易；回测中最长的静默期为连续13个交易日。如果长时间无交易会让您想关掉EA，那么本产品不适合您。
- 回测中最差的单日亏损约为年度基准金额的 -15% 至 -18%，由日内指数引擎造成。
- 基于年度重采样的自助法（bootstrap）估计，实盘盈利因子低于2.0的概率约为37%。低于2.0并不意味着不盈利——它意味着不应把回测盈利因子当作实盘预期。我们不做任何确定性承诺。
- 持仓会跨越1月1日结转，因此强势12月的部分收益可能计入下一年度的账页。
- 回测毛利润中约有三分之一用于成本，其中大部分为融资成本（隔夜利息swap）。在1.5倍历史swap的压力假设下，Standard 预设的盈利因子仍保持在2.0或以上。
- 并非每笔交易都设有固定止损；出场是预定的、基于规则的，风险在仓位规模层面得到控制。上文公布的最差单日和回撤数据，就是对这一取舍的诚实度量。
安装与运行要求
- 挂载到任意一张图表即可——品种和时间周期无关紧要；EA自行交易其31个品种的组合
- 输入参数：风险等级、品种名称（已预填，自动识别前缀/后缀）、魔术编号（magic number）——仅此而已
- 经纪商：需提供完整品种集（外汇主要及交叉货币对、黄金、白银、原油、BTC、ETH、三个美国指数CFD）。已公布数据基于 IC Markets 数据产生，未针对任何其他经纪商调优。
- 建议使用对冲（hedging）账户。杠杆 1:100 或更高（1:30 不足以支持 High Risk）
- 最低余额：1,000 USD（已验证）。10,000 USD 或以上更具代表性——低于该水平时，最小手数取整会削弱规模较小的分腿
- 建议使用VPS。不使用任何DLL。有一个可选的 WebRequest（CBOE 公开端点）用于刷新 VIX 读数；不启用它EA同样可以运行
本EA适合谁
- 正在离开马丁格尔、网格或摊平类EA的交易者——在这里，仓位规模从不因亏损而变化，因此不存在需要靠加倍来挽回的东西
- 更关注回撤、年度稳定性和透明风险控制，而非标题收益率的买家
- 有耐心的交易者——这是一个有静默期的选择性系统，不是一个过度交易的剥头皮EA
本EA不适合谁
- 如果您需要每天都有交易、无法承受两位数百分比的回撤，或期望回测表现在实盘中原样重现。
关于开发者
由一个系统化交易研究团队开发。每一个公布的数字在发布前都经过了精确复现，移除测试在看到结果之前就已冻结判定标准，产品随附完整文档——包括那些失败的测试。
常见问题
这是马丁格尔或网格吗？
不是。仓位规模由固定的年度基准金额决定，从不因亏损而变化。您可以在策略测试器中用不到一分钟验证这一点。
为什么内部保留了一个亏损的引擎？
因为移除它会显著削弱组合最差年度的表现，而这一点我们做过实测。在一次冻结式A/B测试中，移除 FOMC 会前引擎使 Standard 预设的最差完整年度从 +48.4% 崩塌至 +12.2%，并且未能通过所有风险等级的判定门槛。它 -1.5% 的完整样本回测贡献是一份保险费：它的毛利润恰恰集中在其他引擎都沉寂的年份。
每笔交易都有止损吗？
不是传统意义上的固定点数止损，我们宁愿主动告知，也不愿让您事后才发现。每笔持仓都有时间上限，风险在组合仓位规模层面得到控制——测试表明这正是主要的风险约束所在——并锚定于固定的年度基准金额。实测的最差单日（基准金额的 -15% 至 -18%）和最差回撤均已在上文公布。
为什么使用1分钟OHLC而不是真实Tick？
该组合覆盖31个品种、跨越8年；各引擎在以分钟到数周计的预定窗口内入场，与Tick级微观结构无关。每一项公布的测试都计入了真实点差和真实swap，并且我们明确提醒您对实盘结果做折减评估。
2020年发生了什么——整个结果是不是只靠那一年？
2020年确实在样本中占主导，我们如实说明。即使完全剔除2020年，合并盈利因子仍为 2.06，且在全部三个预设上每个完整日历年度都盈利，包括2022年。账户净值曲线在2020年之后看起来更平坦，是出于记账原因而非表现原因：仓位规模始终锚定固定的年度基准金额，因此大账户的年度百分比增幅会变小。逐年数据才是诚实的尺度——2024年录得基准金额的 +403%，2025年 +305%，而2019年为 +198%。
提取利润会破坏它的运行吗？
不会——这正是年度基准重置的意义所在。仓位规模跟随固定的年度基准金额而非账户余额，因此出金和入金都不会改变EA的行为。
交易频率如何？
约72%的交易日至少有一笔成交；有交易的日子中位数约为3笔。回测中最长的静默期为13个交易日。月末所在的几周最为活跃。
它能用在其他品种或时间周期上吗？
挂载在哪张图表上无关紧要——EA在内部自行交易其31个品种的组合。
预设真的包含了全部配置吗？
是的。发布前，我们将简单的预设选择与完全固定的研究配置进行了对比运行，在全部三个风险等级、全部2,029行日度净值数据上以 0.0000% 的误差重现了官方净值曲线，交易笔数完全一致。任何用户可调参数都不会改变经认证的交易逻辑。
会有更新吗？
会——终身免费更新，包括事件日历文件的刷新（当前随附日历覆盖至2027年底；日历表到期前45天EA会发出警告）。
定价
发行价反映的是公开实盘记录尚短这一事实。价格随已公布的证据里程碑上调，而非营销倒计时，且不会打折。
| 阶段 | 证据里程碑 | 价格 |
|---|---|---|
| 发行 | - | 399 USD |
| 第2阶段 | 3个月已公布的前瞻记录 | 499 USD |
| 第3阶段 | 6个月，且回撤处于已公布区间之内 | 599 USD |
更新内容 - 版本 1.00
- 首次发布：七个引擎、31个品种、年度基准重置
- Low / Standard / High Risk 预设，其余所有输入参数均已封装
- 实时面板，显示各引擎状态及 YEAR / STAKE / P&L 行
- 事件日历覆盖至2027年底，到期前45天发出警告
风险声明：回测结果为历史模拟，不保证未来表现。交易存在风险，可能产生亏损。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。
