PrimeQuantum Almanac

PrimeQuantum Almanac - EA di portafoglio a sette motori

Nessuna martingala. Nessuna griglia. Nessuna mediazione al ribasso. Sette motori, 31 strumenti.

Invece di dipendere da una sola idea di trading, PrimeQuantum Almanac distribuisce il rischio su sette motori basati su regole, meccanicamente diversi tra loro - trend following, flussi istituzionali di fine mese, effetti di apertura degli indici e copertura sui regimi di volatilità - su 31 strumenti tra forex, metalli, indici, energia e criptovalute. Il portafoglio è quindi meno dipendente dal comportamento di un singolo mercato.

Lei sceglie uno dei tre preset di rischio: LOW RISK, STANDARD o HIGH RISK. Ogni altra impostazione è sigillata.

COME VALUTARE QUESTO PRODOTTO SENZA FIDARSI DI ME

1. Scarichi la demo gratuita e riproduca un segmento di un anno nello Strategy Tester. Le impostazioni e il numero che dovrebbe vedere sono pubblicati nella sezione Commenti di questa pagina. https://www.mql5.com/en/market/product/192020/comments#comment_60288980
2. Legga la sezione su rischi e limitazioni qui sotto. È scritta per essere letta prima dell'acquisto, non scoperta dopo.
3. Legga la guida di riconciliazione nella sezione Commenti - spiega perché le cifre annuali di questo prodotto non coincideranno con quelle di un servizio di monitoraggio esterno, e Le fornisce la formula per convertirle. Non deve acquistare nulla per leggerla. https://www.mql5.com/en/market/product/192020/comments#comment_60288973
4. Se preferisce, noleggi il prodotto per un mese prima di impegnarsi in un acquisto.

IL RI-ANCORAGGIO ANNUALE

Ogni 1° gennaio l'EA ri-ancora il dimensionamento delle posizioni allo stesso capitale di riferimento fisso: il saldo del conto alla prima attivazione. I profitti si accumulano sul conto, ma le dimensioni delle posizioni non crescono con essi. Ne conseguono tre cose:

• Le dimensioni delle posizioni non si compongono con la crescita del conto, il che aiuta a evitare che gli ordini si espandano verso i limiti di dimensione del broker.
• Ogni anno solare viene misurato con lo stesso metro, come le pagine di un almanacco.
• Lei può prelevare i profitti in qualsiasi momento senza modificare il comportamento dell'EA.

L'anno corrente, il capitale di riferimento fisso e il risultato da inizio anno sono sempre mostrati nel pannello sul grafico (YEAR / STAKE / P/L).

RIFERIMENTO DI BACKTEST - OGNI CIFRA QUI SOTTO È UNA SIMULAZIONE STORICA

Condizioni del test: MetaTrader 5, dati reali IC Markets, 2018.05.01 - 2026.06.30, capitale di riferimento di 100.000 USD, leva 1:100, modello OHLC a 1 minuto, spread reale e swap reale addebitati. Lo slippage non è modellato. Per una valutazione conservativa lo sviluppatore adotta un'ipotesi di stress pari a 0,7-0,8x lo Sharpe di backtest e 1,3-1,5x il drawdown di backtest. Queste non sono previsioni di risultati in trading reale.

Tutti e tre i preset usano gli stessi motori, gli stessi ingressi e le stesse uscite. Cambia solo il dimensionamento delle posizioni.

Legga questo prima della tabella annuale. Il 2020 domina questo campione. Escludendo interamente il 2020, il fattore di profitto aggregato resta 2,06. Il fattore di profitto riportato è un dato riferito all'intero periodo; anno per anno varia da 1,26 a 3,05, e il 2022, anno altalenante, ha segnato 1,38. La tabella qui sotto è misurata rispetto al capitale di riferimento fisso, non rispetto all'equity del conto - sono due cose diverse, e la guida di riconciliazione nella sezione Commenti spiega la differenza.

Tutti e sette gli anni solari completi sono positivi nella simulazione storica, così come entrambi gli anni parziali (2018 da maggio e il primo semestre 2026).

SETTE MOTORI, SETTE COMPITI DIVERSI

Quota di profitto netto sul campione di backtest:

Un motore è deliberatamente negativo sull'intero campione. Rimuoverlo ha migliorato leggermente il fattore di profitto principale, ma ha fatto crollare l'anno completo più debole del portafoglio da +48,4% a +12,2% su Standard, e ha fallito i criteri di validazione di tutti i livelli di rischio in un test i cui criteri erano stati congelati prima di vedere i risultati. Il suo contributo negativo è un premio assicurativo: i suoi profitti lordi si concentrano esattamente negli anni in cui tutto il resto è silenzioso.

RISCHI E LIMITAZIONI

Questa sezione esiste affinché Lei la legga qui, invece di scoprirla in seguito.

• Nel 27-28% dei giorni di negoziazione non viene aperta alcuna operazione. Il periodo di silenzio più lungo nel backtest è stato di 13 giorni di negoziazione consecutivi. Se il silenzio La porta a disattivare un EA, questo prodotto non è adatto a Lei.
• La peggiore singola giornata di backtest è stata di circa il -15% / -18% del capitale di riferimento annuale, causata dal motore intraday sugli indici.
• Un bootstrap su ricampionamenti annuali colloca la probabilità di un fattore di profitto in trading reale inferiore a 2,0 attorno al 37%. Inferiore a 2,0 non significa non profittevole - significa che il fattore di profitto del backtest non deve essere considerato un'aspettativa per il trading reale. Non viene rivendicata alcuna certezza.
• Circa un terzo del profitto lordo di backtest è stato assorbito dai costi, soprattutto di finanziamento (swap). Con costi di swap pari a 1,5x quelli storici, il fattore di profitto di Standard resta pari o superiore a 2,0.
• Non è previsto uno stop loss fisso su nessuna operazione. Le uscite sono programmate e basate su regole, e il rischio è controllato a livello di dimensionamento. I dati sulla giornata peggiore e sul drawdown riportati sopra sono la misura onesta di questa scelta.
• Le posizioni vengono mantenute a cavallo del 1° gennaio, quindi una parte di un dicembre forte può finire sulla pagina dell'anno successivo.
• Le simulazioni storiche non sono risultati reali, e i rendimenti passati non indicano i rendimenti futuri.

CONTROLLO DEL RISCHIO

• Le dimensioni delle posizioni non reagiscono mai alle perdite. Sono stabilite dal capitale di riferimento annuale fisso e vi ritornano ogni gennaio.
• Ogni posizione ha una durata limitata: ogni motore dispone di una finestra di uscita programmata e basata su regole.
• I motori sono indipendenti. Se il Suo broker non offre un simbolo, solo quel motore si disattiva e lo segnala nel log; gli altri continuano a operare.
• Due motori usano calendari di eventi (FOMC, classificazione di fine mese) forniti fino a fine 2027. L'EA avvisa a schermo 45 giorni prima della scadenza di una tabella, e gli aggiornamenti vengono depositati in MQL5\Files senza reinstallazione. Se una tabella scade, quei due motori si disattivano da soli e gli altri cinque continuano.

INSTALLAZIONE E REQUISITI

Applichi l'EA a un singolo grafico qualsiasi. Il simbolo e il timeframe di quel grafico non hanno importanza - l'EA opera internamente sul proprio universo di 31 strumenti.

Strumenti (31). Coppie valutarie principali e cross (16 coppie); metalli - oro e argento; energia - petrolio greggio; criptovalute - Bitcoin ed Ethereum; CFD su indici USA - US500, USTEC, US30. I nomi dei simboli sono precompilati e risolvono automaticamente prefissi e suffissi del broker.

Parametri di input. Livello di rischio, nomi dei simboli, magic number. Nient'altro. Non ci sono parametri di strategia regolabili - ogni regolazione è sigillata sulla configurazione certificata, che è esattamente quella con cui sono state misurate le cifre pubblicate.

Conto. Si consiglia un conto hedging. Leva 1:100 o superiore (1:30 non è sufficiente per HIGH RISK). Saldo minimo 1.000 USD; 10.000 USD o più è rappresentativo - al di sotto, l'arrotondamento al lotto minimo assottiglia le gambe più piccole. È necessario un broker che offra l'intero set di strumenti. Le cifre pubblicate sono state prodotte su dati IC Markets e non sono state ottimizzate per nessun altro broker.

Aspetti tecnici. Si consiglia un VPS. Nessuna DLL. Una WebRequest opzionale verso un endpoint pubblico CBOE aggiorna la lettura del VIX; se non è disponibile, l'EA ripiega su uno stato neutro e continua a funzionare.

A CHI È DESTINATO

• Trader che abbandonano EA basati su martingala, griglia o mediazione al ribasso - qui le dimensioni non reagiscono mai alle perdite, quindi non c'è nulla da recuperare raddoppiando.
• Acquirenti che danno più peso al drawdown, alla costanza annuale e alla trasparenza del controllo del rischio che ai guadagni in evidenza.
• Trader pazienti. Questo è un sistema selettivo con periodi di silenzio, non uno scalper che opera in eccesso.

Non fa per Lei se ha bisogno di attività quotidiana, non tollera drawdown a doppia cifra, o si aspetta che il rendimento del backtest si ripeta immutato nel trading reale.

SUPPORTO, LICENZA E COSA RICEVE

• Il supporto viene fornito pubblicamente nella sezione Commenti di questa pagina, in modo che una risposta sia utile al lettore successivo. Le domande ricevono risposta entro due giorni lavorativi, ora del Giappone.
• Aggiornamenti a vita, inclusi i file aggiornati dei calendari degli eventi.
• 10 attivazioni.
• Gli acquisti sul Market non sono rimborsabili una volta completati. Per questo esistono la demo gratuita, la procedura di riproduzione di un anno e il noleggio mensile - li usi prima, per favore.
• Non offro nulla in cambio di recensioni.

PREZZI

Il prezzo di lancio riflette uno storico pubblico breve. Aumenta al raggiungimento di traguardi di evidenza pubblicati, non in base a un conto alla rovescia di marketing, e non verrà scontato.

È disponibile il noleggio, se preferisce valutare prima di impegnarsi.

Avvertenza sui rischi. I risultati di backtest sono simulazioni storiche e non garantiscono rendimenti futuri. Il trading comporta rischi e sono possibili perdite. Operi solo con capitale che può permettersi di perdere.