MovingAverageDeviationBandsMT5

MAD Bands (Moving Average Deviation Bands)

MAD Bands — это индикатор полос, основанный на волатильности,
разработанный с целью расширения концепции полос Боллинджера.

Классические полосы Боллинджера используют простую скользящую среднюю (SMA)
в качестве базовой линии.
В отличие от них, данный индикатор позволяет рассчитывать полосы стандартного отклонения
на основе различных типов скользящих средних,
таких как EMA, WMA, SMMA, ZLMA и другие.

Отказ от привязки измерения волатильности исключительно к SMA
позволяет более гибко настраивать индикатор
в зависимости от рыночных условий, таймфреймов
и аналитического подхода.

Основные функции:

• Отображение полос стандартного отклонения
  вокруг выбранного типа скользящей средней

• Поддержка нескольких типов скользящих средних
  (SMA, EMA, WMA, SMMA, ZLMA и др.)

• Возможность настройки коэффициентов отклонения

• Может использоваться для анализа трендовых рынков,
  изменений волатильности, а также фаз squeeze / expansion

• Может применяться как вспомогательный визуальный ориентир
  при наблюдении за движением цены
  во время обновления максимумов и минимумов

• Расчёты выполняются только по закрытым барам;
  перерисовка исторических данных отсутствует

Примечания:

Данный индикатор не является точной копией
классических полос Боллинджера.

Он разработан как универсальная платформа
для расчёта полос отклонения,
не предполагающая обязательного использования SMA
в качестве базовой линии.

MAD Bands предназначен для аналитического применения
в случаях, когда требуется визуально оценить
поведение волатильности
относительно цены и скользящих средних.

Индикатор MADBand — описание параметров

В данном разделе описывается,
как изменяется поведение индикатора MADBand
при настройке входных параметров.

Названия разделов соответствуют пунктам,
отображаемым в окне настроек индикатора.

Group: Main (Основные настройки)

Базовые параметры, определяющие
метод расчёта скользящей средней (MA)
и стандартного отклонения (StdDev).

Period

Определяет длину периода,
используемого для расчёта скользящей средней
и стандартного отклонения.

• Увеличение значения делает линии более сглаженными
  и снижает чувствительность к краткосрочным колебаниям

• Уменьшение значения повышает реакцию на изменение цены,
  но делает линии более чувствительными к рыночному шуму

Shift

Задаёт количество баров,
на которое индикатор смещается вправо (в будущее).
Как правило, рекомендуется использовать значение 0.

MA Type

Определяет тип скользящей средней,
используемой в качестве центральной линии (Middle Band).

• EMA: метод, придающий больший вес последним значениям цены

• WMA: метод с линейно возрастающим весом к последним барам

• SMMA: сглаженная скользящая средняя с более плавным поведением

• ZLMA: метод, разработанный для уменьшения вычислительной задержки

• TMA: метод двойного сглаживания

Price

Определяет источник ценовых данных,
используемых в расчётах
(Close, Open, High, Low и др.).

Method

Описание:
Выбор режима расчёта ширины полос (волатильности).
Этот параметр существенно влияет на характер расширения полос.

Поведение:

• RESIDUAL (рекомендуемый):
  Использует расстояние между историческими ценами
  и соответствующими им значениями MA
  в те же моменты времени.

  Поведение:
  Даже при выраженном наклоне MA в тренде
  полосы не расширяются чрезмерно,
  если цена движется относительно стабильно вдоль MA.
  Подходит для анализа коррекций и откатов в тренде.

• BOLLINGER:
  Классический расчёт полос Боллинджера,
  основанный на расстоянии между прошлыми ценами
  и текущим значением MA.

  Поведение:
  При наклоне MA расстояние до исторических цен
  увеличивается, что приводит
  к выраженному расширению полос
  в трендовых фазах.

Group: Tail Risk (Настройки защиты от экстремального риска)

Данный блок предназначен для учёта рисков,
связанных с резкими выбросами цены,
длинными тенями свечей или ценовыми разрывами,
которые не всегда корректно отражаются стандартным отклонением.

При активации функции ширина полос
может быть принудительно увеличена,
если в недавнем прошлом наблюдались длинные тени,
даже при низком значении стандартного отклонения.

Use one-sided CVaR guard

Описание:
Включает или отключает механизм защиты от экстремального риска.

Поведение:

• При значении true
  полосы могут расширяться сильнее
  в нестабильных рыночных условиях
  с частым появлением длинных теней.

Tail window (N)

Описание:
Определяет длину исторического периода,
используемого для расчёта риска.

Поведение:

• Большие значения дольше сохраняют
  «память» о периодах повышенной волатильности

• Меньшие значения учитывают в основном
  недавние рыночные события

Tail alpha (worst 10%)

Описание:
Определяет долю экстремальных значений,
которые рассматриваются как риск.

Поведение:

• Меньшие значения (например, 0.01 = 1%)
  учитывают только крайне редкие экстремальные движения

• Большие значения (например, 0.20 = 20%)
  делают индикатор более чувствительным
  к часто встречающимся длинным теням

Tail weight (β)

Описание:
Определяет степень влияния рассчитанного риска
на ширину полос.

Поведение:

• Увеличение значения приводит
  к более заметному расширению полос
  при появлении длинных теней.

Up tail base / Alt (и Down tail …)

Описание:
Определяет способ измерения длины верхних
и нижних теней.

Поведение:

• HO (High − Open) и OL (Open − Low)
  измеряют отклонение от цены открытия
  независимо от направления свечи

• HC (High − Close) и CL (Close − Low)
  измеряют фактическую длину тени закрытой свечи

Параметры Base и Alt могут быть заданы одновременно,
при этом используется большее значение.
Значения по умолчанию, как правило, являются достаточными,
но комбинации могут быть изменены
для более строгой оценки риска.

Group: Levels (Настройки линий полос)

Visible ±1σ – ±5σ

Описание:
Определяет, какие линии полос
отображаются на графике.

Поведение:

• Установка значения false
  скрывает соответствующую линию.

±1σ – ±5σ

Описание:
Определяет коэффициенты ширины полос.

Поведение:

• Обычно используются значения 1.0, 2.0, 3.0 и т.д.

• Допускается использование дробных значений
  (например, 1.618, 2.618)
  для более точной настройки положения линий.