Orderflow Footprint

Asa Orderflow Footprint v3 — Описание продукта

Обзор

Asa Orderflow Footprint — это профессиональный индикатор графиков футпринта (Footprint) для MetaTrader 5, который отображает объем Bid/Ask (или количество тиков) в реальном времени на каждом ценовом уровне внутри каждой свечи. Созданный для серьезных трейдеров, торгующих по потоку ордеров, он выходит далеко за рамки базового футпринта, добавляя анализ миграции POC, информационную панель (дашборд) ордер-флоу, обнаружение накопленных дисбалансов (stacked imbalances), флаги абсорбции и линии голых POC (Naked POC) — и все это прямо в главном окне графика без необходимости использования подкон окон.

Разработанный и протестированный на котировках золота (XAUUSD), индикатор использует движок классификации тиков на основе флагов для разделения активности инициаторов покупок и продаж на фидах, предоставляющих данные об агрессорах, и плавно переключается на чистый анализ объема по цене на фидах, где такие данные отсутствуют (см. Примечания).

Ключевые особенности

📊 График футпринта (Bid | Ask на ячейку)
- Отображает объем продаж (Bid) и объем покупок (Ask) бок о бок на каждом ценовом уровне внутри каждой свечи.
- Размер ячейки легко регулируется прямо на графике с помощью кнопок < / > — нет необходимости открывать настройки.
- Выбор между режимом количества тиков (Tick Count) или режимом реального объема (Real Volume с переходом на стандартный объем при отсутствии данных).
- Фиксированная сетка ценовых уровней: ячейки никогда не смещаются во время обновления формирующегося бара.
- Точка контроля (POC) автоматически подсвечивается в каждой свече.

🧭 Миграция POC (НОВОЕ)
- Отслеживает, как POC каждой свечи смещается относительно предыдущих баров — максимально чистый индикатор того, куда на самом деле движется "стоимость" (value).
- Измеряется в трех настраиваемых окнах ретроспективного анализа (например, 3 / 5 / 15 баров).
- Мгновенно выявляет здоровый тренд (ступенчатый рост/падение POC), флэт (выравнивание POC) или дивергенцию (цена обновляет максимум/минимум, а POC — нет).
- Работает на любом фиде — на основе объема по цене, а не дельты.

📋 Умная панель управления / Дашборд (НОВОЕ)
- Единая информативная панель, которая обобщает весь поток ордеров: направление, сила движения и ключевые уровни видны с одного взгляда.
- Заголовок предвзятости (Bias headline) — общее направление на основе краткосрочно взвешенной миграции POC (настраиваемые веса), с цветовым кодированием ВВЕРХ / ВНИЗ / ФЛЭТ.
- Измеритель силы движения (Conviction meter) — сильное / среднее / слабое, рассчитывается на основе относительного объема, чтобы вы знали, подкреплено ли движение реальным участием рынка.
- Измеритель миграции POC — окна 3 / 5 / 15 баров с возможностью выбора отображения: чистые шаги, подсчет вверх-вниз или проценты.
- Спарклайн следа POC — мини-профиль последних баров POC для быстрого чтения формы миграции.
- Данные голых POC (Naked POC) — ближайшие незаполненные уровни POC выше и ниже цены, с указанием расстояния и подсветкой при приближении цены.
- Характер последней свечи — форма профиля (P / b / сбалансированный) и состояние абсорбции (покупка / продажа).
- Встроенное управление масштабом — кнопки изменения размера ячеек < / > аккуратно интегрированы в панель.
- Полная мобильность — размещайте дашборд в любом углу графика с настраиваемым смещением по осям X / Y; автоподстройка при изменении размера графика.

🔴🟢 Обнаружение дисбаланса и абсорбции
- Свеча абсорбции (Absorption Candle) — отмечает свечи, где POC доминирующей стороны смещен, помечается цветным ромбом выше/ниже бара (зеленый = покупатели, лососевый = продавцы).
- Накопленный диагональный дисбаланс (Stacked Diagonal Imbalance) — подсвечивает последовательные ценовые уровни, где Ask доминирует над Bid на одну ячейку ниже (или наоборот) в соответствии с настроенным коэффициентом. Окрашивается в отдельные цвета дисбаланса Покупок/Продаж.
- Длина стека и коэффициент дисбаланса полностью настраиваются (ImbRatio × ratio, минимальное количество строк ImbStack).

📌 Линии голых POC (Naked POC)
- Автоматически строит горизонтальную линию на уровне Точки контроля каждой свечи (ячейка с наибольшим суммарным объемом Bid+Ask).
- Линии продлеваются вправо и исчезают автоматически, как только диапазон последующей свечи касается этого ценового уровня.
- Полностью настраиваемый цвет, стиль и ширина — работают как магниты и динамические уровни поддержки/сопротивления.

🎯 Маркер POC внутри свечи (НОВОЕ)
- Опциональный маркер, отрисовываемый точно по цене POC по центру каждой свечи, позволяющий с одного взгляда оценить всю лестницу миграции на графике.
- Настраиваемый символ/текст, цвет и размер шрифта.

📋 Строка сводки по свече
- Опциональная текстовая строка под каждой свечой: B: [покупки] S: [продажи] T: [всего] [дельта%].
- Обеспечивает мгновенный контекст без необходимости всматриваться в отдельные ячейки.

🔔 Умные алерты
- Всплывающие окна (Popup) и/или Push-уведомления для:
  - Выравнивания миграции POC — срабатывает, когда все 3 окна (3 / 5 / 15) сходятся в одном направлении (сигнал сильного тренда) (НОВОЕ).
  - Обнаружения дисбаланса / свечи абсорбции.
  - Смены знака дельты на только что закрывшемся баре (на фидах с данными об агрессорах).
- Алерты срабатывают один раз при закрытии свечи — никакого спама на каждом тике.

⚡ Оптимизация производительности
- Инкрементальная перерисовка: на каждом тике пересчитывается только формирующаяся свеча (индекс 0); все исторические свечи отрисовываются один раз при открытии бара.
- Повторное использование объектов: графические объекты обновляются "на месте", а не удаляются и создаются заново, что снижает нагрузку на CPU даже при отображении более 100 свечей.
- Тяжелые вычисления (сканирование naked-POC, миграция) выполняются при закрытии бара; внутри тика обновляются только относительный объем и близость к уровням.

Входные параметры

Основные (Main)
- ShowFootprint — Показать/скрыть текст ячеек футпринта.
- ShowSummary — Показать строку сводки B/S/Total/Delta% под свечой.
- TPointScale — Начальный размер ячейки (в пунктах); настраивается в реальном времени кнопками на панели.
- CountMode — Режим подсчета: количество тиков или реальный объем.
- OFPercent — Порог для свечи абсорбции (%).
- CountCandle — Количество отображаемых свечей (до 100).
- FontSize — Размер шрифта текста в ячейках.
- MBidColor / MAskColor — Цвет подсветки для ячеек с максимальным Bid / максимальным Ask.
- sameColor — Цвет, если макс. Bid и макс. Ask находятся в одной ячейке.
- NormalColor / BlankDataColor — Цвета для обычных и пустых ячеек.

Дисбаланс (Imbalance)
- ShowAbsorbCandle — Отображать ромбовидные маркеры свечи абсорбции.
- ShowImbalance — Включить подсветку накопленного диагонального дисбаланса.
- ImbRatio — Минимальное соотношение Ask/Bid для фиксации диагонального дисбаланса.
- ImbStack — Минимальное количество последовательных ячеек дисбаланса для выделения зоны.
- ImbBuyColor / ImbSellColor — Цвета подсветки зон дисбаланса покупок/продаж.

Алерты (Alert)
- AlertPopup / AlertPush — Включить всплывающие окна / Push-уведомления.
- AlertOnImb / AlertOnFlip — Триггер алерта: свеча дисбаланса / разворот дельты.

Линии голых POC (Naked POC lines)
- ShowPOC — Отображать линии продления голых POC.
- POCColor / POCStyle / POCWidth — Настройки внешнего вида линий POC.

Маркер POC внутри свечи (POC marker in candle)
- ShowPOCInCandle — Отображать центрированный маркер POC внутри свечи.
- POCInText — Символ/текст маркера.
- POCInColor — Цвет маркера.
- POCInFontSize — Размер шрифта маркера.

Панель управления (Dashboard)
- ShowDashboard — Показать/скрыть дашборд.
- DashCorner — Угол привязки панели (любой из 4 углов).
- DashX / DashY — Смещение панели от угла (в пикселях).
- MigMode — Режим отображения миграции: чистые шаги / вверх-вниз / проценты.
- MigW1 / MigW2 / MigW3 — Окна ретроспективного анализа миграции POC (в барах), по умолчанию 3 / 5 / 15.
- BiasWgt1 / BiasWgt2 / BiasWgt3 — Весовые коэффициенты предвзятости для каждого окна (по умолчанию с акцентом на краткосрок: 3 / 2 / 1).
- RelVolPeriod — Период усреднения относительного объема (в барах).
- RelVolStrong / RelVolMedium — Пороги относительного объема для сильной / средней силы движения.
- ProximityPts — Расстояние (в пунктах), при котором голый POC считается "близким".
- AlertOnAlign — Алерт при синхронном выравнивании всех 3 окон миграции.

Инструкция по применению

1. Прикрепите индикатор к любому графику и таймфрейму (рекомендуется XAUUSD M1).
2. Используйте кнопки < > в нижней части панели, чтобы увеличить или уменьшить размер ячеек, пока бары не станут содержать читаемое количество ценовых строк.
3. Сначала смотрите на Дашборд: заголовок Bias дает направление + силу движения; измеритель миграции 3 / 5 / 15 и след POC показывают, является ли тренд здоровым, замедляется ли он или формирует дивергенцию.
4. Торгуйте по миграции — входите на откатах к POC предыдущей свечи или к удерживаемому уровню голого POC; ищите развороты, когда миграция буксует/расходится с ценой или когда против тренда появляется ромб абсорбции.
5. Следите за блоком Naked POC для определения ближайших нетестированных уровней с высоким объемом выше/ниже цены — это естественные цели и зоны реакции.
6. Обращайте внимание на зоны, подсвеченные голубым (накопленный дисбаланс покупателей) и пурпурным (накопленный дисбаланс продавцов) цветами — это потенциальные кластеры институциональных ордеров.
7. Включите алерты, чтобы получать уведомления о выравнивании миграции, дисбалансах/абсорбциях или разворотах дельты, не находясь постоянно перед монитором.

Примечания и требования

- Требуется брокер, предоставляющий историю тиков через функцию CopyTicksRange() — под это требование подходит большинство ECN/STP брокеров на MT5.
- Функции на основе дельты (Delta %, алерт о смене дельты и CVD, где применимо) требуют фида, который маркирует тики по стороне агрессора (Bid/Ask). Некоторые типы счетов (часто встречаются на определенных CFD-фидах) транслируют совмещенные тики Bid+Ask, из-за чего дельта будет близка к 0. На таких фидах индикатор сохраняет полную работоспособность в части инструментов Объема-по-цене, POC, Миграции POC, Голых POC и Относительного объема, которые не зависят от данных об агрессорах.
- Для режима Реального объема (Real Volume) требуется, чтобы брокер передавал параметр volume_real в тиковых данных; при его отсутствии индикатор автоматически переключается на тиковый объем.
- Рекомендуется использовать на таймфреймах от M1 до H1 для обеспечения значимой детализации потока ордеров.
- Устанавливайте параметр CountCandle умеренно (30–50) на младших таймфреймах, чтобы количество графических объектов оставалось в пределах нормы.
- Данный индикатор является инструментом анализа — он не совершает сделки, и ни один индикатор не гарантирует прибыль. Всегда соблюдайте правила управления рисками.

подробнее...