Обсуждение статьи "Статистический арбитраж с использованием коинтегрированных акций (Часть 8): Сравнение собственных векторов на скользящих окнах для ребалансировки портфеля"
Вы когда-нибудь пробовали это в реальных торговых условиях?
Без обид, но это просто слишком хорошо, чтобы быть правдой!
Вы когда-нибудь пробовали это в реальных торговых условиях?
Без обид, но это просто слишком хорошо, чтобы быть правдой
Да, без обид. Если это опубликовано, значит, это можно оспаривать и обсуждать. И опять же, вы правы: "это слишком хорошо, чтобы быть правдой".
Однако, пожалуйста, обратите внимание, что я упомянул в тексте, что я тщательно выбрал пару XLK/AAA, чтобы подчеркнуть основную особенность IS/OOS ADF, которая заключается в том, чтобы показать прошлые дисбалансы.
"Как уже было сказано, я выбрал эту пару ETF, чтобы лучше проиллюстрировать суть вопроса".
Обычно это не так очевидно, как в данном примере, но в этот период у данной конкретной пары был явный дисбаланс, который и был зафиксирован тестом.
Да, мы используем эти тесты для отбора/выбора корзин и для мониторинга живой торговли. Но мы проводим эти эксперименты на небольшом счете. Мы НЕ зарабатываем миллионы. Мы учимся тому, что возможно с нашими ограниченными ресурсами.
Да, возможности есть, и мы знаем, что есть менеджеры, использующие квантовые стратегии для stat arb с разным уровнем успеха. Это не легкие деньги. И никогда не было легкими деньгами. Но в почти бесконечном сочетании классов активов, таймфреймов, периодов оглядки для расчета средней реверсии и спреда, да, есть возможности, за которыми нужно охотиться.
Здесь я публикую методы, которые мы используем для поиска этих возможностей, а не сами возможности как таковые. Эта статья является хорошим примером: когда мы начали использовать полупериод средней реверсии при выборе корзины, мы убедились в улучшении ситуации, которое вы можете видеть на двух графиках, открывающих статью. Это реально, как метод, но эти конкретные графики - конечный результат нескольких вариантов и оптимизаций MT5 Tester (это тоже упоминается в статье).
Я ожидаю, что люди будут экспериментировать со скриптами, которые я прикрепляю здесь. Единственным вложением будет ваше время. Я использовал только символы, включенные в демо-счет Meta Quotes, без подписки на биржу. Таким образом, это бесплатно.
В нем более шести тысяч символов, которые можно комбинировать и тестировать на различных таймфреймах. Кроме того, есть возможность комбинировать их с нефинансовыми данными.
Есть только одна вещь, которую мы избегаем как дьявол: это краткосрочная торговля. Не говоря уже о высокочастотном трейдинге (HFT). Это безумие для "сардин". :))
Надеюсь, это поможет.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Статистический арбитраж с использованием коинтегрированных акций (Часть 8): Сравнение собственных векторов на скользящих окнах для ребалансировки портфеля:
В этой статье мы посмотрим, как можно преодолеть ограничения IS/OOS ADF-валидации, извлекая максимальную выгоду из ее сильных сторон. Мы представляем метод сравнения собственных векторов со скользящим окном (Rolling Windows Eigenvector Comparison, RWEC) для измерения стабильности весов портфеля. RWEC может хорошо работать с короткими вневыборочными периодами, менее зависим от точки разделения выборки и может предоставить нам информацию о том, когда происходит нарушение коинтеграции. Понимание того, когда коинтеграция нарушается, имеет первостепенное значение для мониторинга реальной торговли. RWEC в сочетании с методом IS/OOS ADF должен дать нам более надежную оценку стабильности весов портфеля не только для красивых бэк-тестов, но и для мониторинга системы и ребалансировки портфеля в реальной торговле.
Мы увидим, как можно использовать комбинацию методов, предназначенных в первую очередь для оценки стабильности весов портфеля, применяя их для оценки стабильности торгового сигнала. Мы увидим, как можно ребалансировать портфель, когда изменение его весов выходит за ожидаемые пределы, и в конечном итоге прекратить торговлю по корзине, если коинтеграция нарушится. Мы переходим от системы скоринга к мониторингу торгового сигнала в реальном времени.
Автор: Jocimar Lopes