Обсуждение статьи "Как создать и оптимизировать торговую систему на основе циклов (Detrended Price Oscillator — DPO)"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Как создать и оптимизировать торговую систему на основе циклов (Detrended Price Oscillator — DPO):

В этой статье объясняется, как спроектировать и оптимизировать торговую систему с использованием индикатора «Бестрендовый ценовой осциллятор» (Detrended Price Oscillator, DPO) на MQL5. В ней описывается основная логика индикатора, демонстрирующая, как он определяет краткосрочные циклы, отфильтровывая долгосрочные тенденции. С помощью серии пошаговых примеров и простых стратегий читатели узнают, как его кодировать, определять сигналы входа и выхода, а также проводить тестирование на истории. Наконец, в статье представлены практические методы оптимизации для повышения эффективности и адаптации системы к изменчивым рыночным условиям.

Индикатор Detrended Price Oscillator (DPO) это инструмент, который можно использовать для выявления ценовых циклов. Это делается путем отфильтровывания долгосрочных тенденций. Он фокусируется на краткосрочных ценовых циклах. С помощью этого индикатора можно определить состояние перекупленности или перепроданности, а также расположение точек разворота.

Индикатор (DPO) сравнивает текущую цену со скользящей средней. Эта скользящая средняя смещена назад во времени. Это делается для того, чтобы выделить более короткие циклы. Период скользящей средней обычно выбирается на основе продолжительности цикла. DPO является осцилляторным индикатором, поскольку он колеблется выше и ниже нуля, и это дает хорошую информацию, поскольку положительные значения указывают на то, что цена торгуется выше своего смещенного среднего значения, в то время как отрицательные значения указывают на то, что цена находится ниже него.

Этот индикатор можно использовать для определения циклических максимумов и минимумов, а также для определения времени входа и выхода. Его также можно использовать в сочетании с другими инструментами для улучшения генерируемых сигналов.


Автор: Mohamed Abdelmaaboud

 
Это очень интересно, но у меня есть некоторые трудности с соотнесением теории с кодом. Если я правильно понял, то для расчета SMA, которая будет использоваться для текущего бара, нужно сдвинуть рассматриваемый период на N/2 + 1 бар назад, а затем рассчитать SMA на N баров назад. Я всего лишь новичок, поэтому не претендую на хорошее понимание кода индикатора, но из того, что мне удалось расшифровать, мне кажется, что N используется только для задания имени, но не в расчетах, как период SMA, а вместо этого N/2 + 1 (maPeriod в коде) используется как период SMA, но не для выполнения какого-либо сдвига. Простите, если я все неправильно понял, но, пожалуйста, укажите мне, где я не прав, чтобы я мог понять это лучше.
 

Спасибо, сэр.

В принципе, мне нравится ваш индикатор.

Я нахожу его эффективным, когда он используется на более высоких таймфреймах, например, недельных.

Новый комментарий