Обсуждение статьи "Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 9): Бэктестирование обновлений весов портфеля"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 9): Бэктестирование обновлений весов портфеля:

В данной статье описывается использование файлов CSV для тестирования на исторических данных обновлений весов портфеля в стратегии, основанной на возврате к среднему значению и использующей статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций. Это включает в себя как заполнение базы данных результатами сравнения собственных векторов в скользящих окнах (RWEC), так и сравнение отчетов по бэктесту. В то же время в статье подробно описывается роль каждого параметра RWEC и его влияние на общий результат бэктеста, а также показывается, как сравнение относительного просадки может помочь нам в дальнейшей оптимизации этих параметров.

Рынок находится в постоянном движении. Это девиз, который ведёт нас на этом пути к созданию системы статистического арбитража для частного трейдера. Мы придерживаемся этого подхода, отказываясь от привычных представлений о медвежьих и бычьих рынках, направленных трендах или коррелирующих активах. Вместо этого мы используем статистические методы для оценки вероятности того, что пары или группы активов сохранят устойчивую связь в течение предсказуемого периода времени. На данный момент мы рассматриваем коинтеграционную связь ввиду их гибкости и практически повсеместной применимости на финансовых рынках. Мы можем искать коинтеграцию между любыми активами, включая активы из разных классов, и даже между финансовыми активами и нефинансовыми данными, например между биржевым символом и динамикой транспортных расходов. Как только обнаруживается коинтеграция, на ней почти наверняка можно торговать.

Недостаток заключается в том, что со статистической точки зрения нет гарантии, что коинтеграция сохранится в течение следующего часа, дня или недели. Всегда будет существовать некоторая остаточная вероятность того, что связь нарушится, начиная со следующего тика. Вероятность того, что цены акций изменятся, составляет почти сто процентов.


Автор: Jocimar Lopes

Новый комментарий