Ищем закономерности - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Время линейно)) а вот движение цены внутри часа нелинейно. Смысл: за час цена может сделать 100 шагов или 10 шагов, это зависит от интенсивности торговли. Пусть 1 шаг, это 1 сделка между участниками рынка. Становится очевидно, что если за час пройдет 1000 сделок, то цена может уйти сильно далеко, а может пройти всего 10 сделок и нам покажется, что флет. Истинное время выражается в сделках для рынка, а временная дискретизация вносит шумы дискретизации... Вот тут-то и появляется тот самый "шум".
То есть, чтобы увидеть "правильную" картину рынка нужно формировать свечи с одинаковым тиковым объемом ?
Это - один из немногих способов узреть Истину.
Проект Максима Романова. Индикатор подсчитывает разность количеств свечей противоположных направлений.
В индикаторе один входной параметр - количество баров истории, в течение которых рассматривается эта разность.
Пока писал этот индикатор, вспомнил нехорошую сторону всех индикаторов, имеющих плавающее окно истории: на текущее значение влияют не только поступающие данные, но и убывающие из этого окна истории. Поэтому текущая кривая иногда ведёт себя странно активно на казалось бы мало меняющихся текущих данных. Дело в том, что в конце окна было сильное движение, и теперь мы выкидываем эти значения из расчёта. Из-за этого кривая скачет.
Максим, расскажите, что дальше делали.
окно анализа должно быть плавающее. Я задавал диапазоны. Например анализ в диапазоне от 30 до 300 свечей. Нужно находить диапазоны, где отклонение соответствует определенным требованиям и выше порогового. Вот на вашем рисунке видно, что все крутится возле 0. По сути представляем в форме синусоиды с плавающим масштабом. Нужно отслеживать текущий фронт синусоиды и предполагать ее дальнейшие характеристики. Масштаб плавает как по вертикали, так и по горизонтали. Дальше задача подстраиваться под нужный масштаб. Так получается, что мы анализируем правый фронт синусоиды с неизвестной амплитудой и частотой. Дальше уже инженерная задача, как решить это)) А торговать это уже отдельная тема. Можно торговать просто то, что падающих будет больше чем растущих например, либо сделать некую сетку и закрываться по совокупной прибыли. Но нужно еще строить предположение, какую форму будет иметь компенсация отклонения, чтобы выстроить торговую стратегию. Если мы видим резкое отклонение на нескольких масштабих, например фиксируем наличие отклонения в диапазоне от 50 до 100 свечей, то и ожидаем соответствующую компенсацию. В худшем случае компенсация будет плавная, в лучшем случае, резкая.
Нужно определить уровень компенсации, я брал не 100% а из расчета, что рынок будет обладать характеристиками случайного блуждания.
Смысл в том, что анализаровать нужно не фиксированное окно, а плавающее и анализировать поведение в этих окнах, потом в совокупности понимать характер движения.
То есть, чтобы увидеть "правильную" картину рынка нужно формировать свечи с одинаковым тиковым объемом ?
Для начала нужно понять, что будет временем рынка. Я предполагаю, что надо по торговым операциям дискретизировать. Прошло 50 операций например. Но сам детально неразвивал пока это направление. Для себя сделал другую дискретизацию, которая нужна конкретно под мой алгоритм, поэтому можем тут по рассуждать и подумать, как сделать лучше. На форексе естественно это не получится, надо на бирже эксперименты ставить, по тому что там данные по сделкам полнее. А тиковый объем не считаю правильным, по тому что внутри тика тоже может быть что угодно.
Это - один из немногих способов узреть Истину.
Как посоветуете выбрать объем свечи (сколько тиков) ?
Мудрецы советуют работать с диапазоном 50-100 тиков.
Разное.
Как посоветуете выбрать объем свечи (сколько тиков) ?
Количество тиков в свече можно просчитать, а самое главное - сравнить с другими свечами на истории. Я заметил, что если свеча сама по себе имеет небольшое тело (а пределах ATR), короткие тени и при этом максимальный тиковый объем (Volume), то тень открытия такой свечи сама по себе является очень сильным уровнем. И торговать этот уровень нужно на отбой, а после пробоя - на пробой.
Что такое тень открытия?