Плывующие параметры рынка - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
100 баров нет смысловой нагрузки. 120 - 132 мне больше нравиться. 10 лет, 2 года, квартал, 3 недели, рабочее время недели)
что то есть в уменьшении масштаба))) Пока не нашел правда. Сермяжная правда против старшего ТФ не ходить как то не то, но может и что то есть)
100 с потолка взял, еще много чего нужно сделать, число баров, параметры модели, параметр для оптимизации, количество значений для подсчета параметра оптимизации и тп
На барах (свечах) не получится, дискретизация по времени вносит случайню составляющую, нужно использовать другие способы дискретизации.
На счет определения оптимального исходного количества баров у меня есть такая идея: Сначала нужно определиться с видом закономерности, для которой готовим исходные данные. Начинаем расчет по выбранной закономерности минимальным количеством исходных данных. Определяем ошибку модели по сравнении с фактическими данными. Затем, увеличиваем количество исходных данных на одну единицу, повторяем процесс нахождения относительной ошибки и также запоминаем ее. Повторяем данную процедуру со всей массой исходных данных. какое количество исходных данных даст минимальную ошибку, то количество принимвем за оптимальное количество исходных данных на данный момент. Подобный поиск проводим каждый раз по мере появления нового бара. Иного пути я не знаю. Ваши мнения? Скоро намерен открыть спеиацльную ветку для обсуждения этой проблемы.
На барах (свечах) не получится, дискретизация по времени вносит случайню составляющую, нужно использовать другие способы дискретизации.
Я прикидывал это дело с точки зрения цос, Котельникова, получается, что нужно брать тики, сглаживать и только потом разбивать на ТФ. Иначе получаем алиасинг, появление несуществующих частот. С другой стороны сглаживание добавит запаздывание.
В общем нужно будет попробовать предобработать цену, фильтрация, ренджи, эквитиковые. Еще надо попробовать разбить валютные пары на отдельные валюты.
На счет определения оптимального исходного количества баров у меня есть такая идея: Сначала нужно определиться с видом закономерности, для которой готовим исходные данные. Начинаем расчет по выбранной закономерности минимальным количеством исходных данных. Определяем ошибку модели по сравнении с фактическими данными. Затем, увеличиваем количество исходных данных на одну единицу, повторяем процесс нахождения относительной ошибки и также запоминаем ее. Повторяем данную процедуру со всей массой исходных данных. какое количество исходных данных даст минимальную ошибку, то количество принимвем за оптимальное количество исходных данных на данный момент. Подобный поиск проводим каждый раз по мере появления нового бара. Иного пути я не знаю. Ваши мнения? Скоро намерен открыть спеиацльную ветку для обсуждения этой проблемы.
Подойти с другой стороны, когда берем изначально достаточное количество баров для достоверного результата и смотрим какая мат.модель подойдет лучшим образом с наименьшим количеством параметров / полиномов. И далее уменьшаем количество баров.
Я прикидывал это дело с точки зрения цос, Котельникова, получается, что нужно брать тики, сглаживать и только потом разбивать на ТФ. Иначе получаем алиасинг, появление несуществующих частот. С другой стороны сглаживание добавит запаздывание.
В общем нужно будет попробовать предобработать цену, фильтрация, ренджи, эквитиковые. Еще надо попробовать разбить валютные пары на отдельные валюты.
Сглаживать тики через какой то шаг масштаба задача интересная, но затратная. И есть вариант, и он кажется логичным, что найдутся циклы обусловленные реальными внешними факторами, которые привязаны к времени их воздействия, т.е. рабочий график.
Параметров для оптимизации слишком много, от выбора зависит наличие оптимального решения. При неправильном выборе параметров решения может и не быть.
Сглаживать тики через какой то шаг масштаба задача интересная, но затратная. И есть вариант, и он кажется логичным, что найдутся циклы обусловленные реальными внешними факторами, которые привязаны к времени их воздействия, т.е. рабочий график.
Параметров для оптимизации слишком много, от выбора зависит наличие оптимального решения. При неправильном выборе параметров решения может и не быть.
Циклов нет, проверено.
Я загонял модель в оптимизатор, не понравилось что на каждом баре сильно меняются параметры, хотелось бы большей стабильности.
Циклов нет, проверено.
Я загонял модель в оптимизатор, не понравилось что на каждом баре сильно меняются параметры, хотелось бы большей стабильности.
В чистом виде нет. Есть похожие повторения движения цены.) Стабильности параметров нет в процессах похожих на СБ по определению. Если есть стабильность, то это другие процессы)
В чистом виде нет. Есть похожие повторения движения цены.) Стабильности параметров нет в процессах похожих на СБ по определению. Если есть стабильность, то это другие процессы)
Это нс тогда надо, распознование, кластеризация
Я прикидывал это дело с точки зрения цос, Котельникова, получается, что нужно брать тики, сглаживать и только потом разбивать на ТФ. Иначе получаем алиасинг, появление несуществующих частот. С другой стороны сглаживание добавит запаздывание.
В общем нужно будет попробовать предобработать цену, фильтрация, ренджи, эквитиковые. Еще надо попробовать разбить валютные пары на отдельные валюты.
нужен такой метод дискретизации ,который не вносит случайную составляющую. Время для рынка не имеет смысла, в часовой свече может быть сколько угодно торговых операций и совершенно произвольный торговый оборот. Ценой движут как раз деньги, сделки и перераспределение средств. Чтобы понять почему именно свечи не подходят и что нужно, можно составить простую модель: возьмем синус продискретизируем его со случайной частотой дискретизации, на выходе получим случайный график. То есть процесс известен и простой, а мы его сломали. Можно ли теперь восстановить исходный сигнал, имея достаточно большую выборку? Наверное как-то можно, но я не знаю как.
С тиками лучше, но тоже не идеально. По тому что основной двигатель цены - совершенная торговая операция и объем этой операции. Если брать тик, то там не известно какой объем и сколько торговых операций прошло.
Это нс тогда надо, распознование, кластеризация
Да.
нужен такой метод дискретизации ,который не вносит случайную составляющую. Время для рынка не имеет смысла, в часовой свече может быть сколько угодно торговых операций и совершенно произвольный торговый оборот. Ценой движут как раз деньги, сделки и перераспределение средств. Чтобы понять почему именно свечи не подходят и что нужно, можно составить простую модель: возьмем синус продискретизируем его со случайной частотой дискретизации, на выходе получим случайный график. То есть процесс известен и простой, а мы его сломали. Можно ли теперь восстановить исходный сигнал, имея достаточно большую выборку? Наверное как-то можно, но я не знаю как.
С тиками лучше, но тоже не идеально. По тому что основной двигатель цены - совершенная торговая операция и объем этой операции. Если брать тик, то там не известно какой объем и сколько торговых операций прошло.
В лекциях Кантаровича по эконометрике в первой лекции есть обзор темы. Вывод - слом мат.модели достаточно точной для исторического периода до сегодняшнего момента нельзя предсказать в оценке временных экономических параметров.