Maxim Romanov
Maxim Romanov
3.7 (4)
  • Информация
10+ лет
опыт работы
6
продуктов
291
демо-версий
3
работ
0
сигналов
0
подписчиков
Quant Researcher в Bidsbee
Трейдинг - основная работа. На рынке с 2008 года, занимаюсь исследованиями рынков FOREX, фондовых, сырьевых и криптовалютных. Изучаю закономерности, причины их появления и исчезновения. Развиваю собственную теорию ценообразования, описывающую и предсказывающую появление тех или иных закономерностей. Разрабатываю уникальные индикаторы, на основе исследований, строю сложные торговые алгоритмы и использую их для своей работы.
Maxim Romanov
Оставил отзыв на исполнителя за работу Добавить новый режим расчета блоков в индикаторы max_block
Maxim Romanov
Оставил отзыв на заказчика за работу The latest version of the robot 50% with the block indicator
Maxim Romanov
Оставил отзыв на заказчика за работу Purchase fully of ea
Maxim Romanov
Опубликовал статью Самоадаптирующийся алгоритм (Часть IV): Дополнительный функционал и тесты
Самоадаптирующийся алгоритм (Часть IV): Дополнительный функционал и тесты

Продолжаю наполнять алгоритм минимально необходимым функционалом, проведу тесты того, что получилось. Доходность получилась невысокая, но в статьях показана модель, которая позволяет в полностью автоматическом режиме торговать в плюс по совершенно разным торговым инструментам, и не только разным, но и торгующимся на принципиально разных рынках.

ron33
ron33 2021.06.18
I read all your self-adaptation articles are great but in chapter three I did not find the 50% V3 robot, I found the block indicators but in EA code it is not anywhere in the compressible . Although this is an excellent guide on how it works. Does the robot code exist?
Maxim Romanov
Maxim Romanov 2021.06.18
The code exists, but it is not distributed free of charge. If there is a strong desire, then I consider proposals
ron33
ron33 2021.06.18
Thank you, I'll think about it
Maxim Romanov
Добавил тему Send error 10054
Подскажите пожалуйста, что это за ошибка в тестере такая. Поставил тестироваться роботов, 13 дней они у меня тестировались на 5 терминалах мт5 параллельно. В итоге в один момент на всех терминалах вылезла эта ошибка и тест остановился везде. По сайту
Maxim Romanov
Опубликовал статью Самоадаптирующийся алгоритм (Часть III): Отказываемся от оптимизации
Самоадаптирующийся алгоритм (Часть III): Отказываемся от оптимизации

Получить по-настоящему стабильный алгоритм невозможно, если для подбора параметров используется оптимизация по историческим данным. Стабильный алгоритм сам должен знать, какие параметры нужны для работы по любому торговому инструменту в любой момент времени. Он не должен предполагать или угадывать, он должен точно знать.

Maxim Romanov
Опубликовал статью Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть II): Повышение эффективности
Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть II): Повышение эффективности

В этой статье я продолжу взятую тему, но начну с того, что сделаю более гибким алгоритм, разработанный ранее. Тот алгоритм становился стабильнее с увеличением числа свечей в окне для анализа или с увеличением порогового процента перевеса падающих или растущих свечей. Приходилось идти на компромисс и устанавливать больше размер выборки для анализа или больший процент перевеса преобладающих свечей.

Maxim Romanov
Опубликовал статью Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть I): Поиск базовой закономерности
Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть I): Поиск базовой закономерности

В серии статей я покажу пример, как разрабатывать самоадаптирующиеся алгоритмы, учитывающие максимум факторов, возникающих на рынках, как эти ситуации систематизировать, описать в логике и учесть при торговле. Начну с очень простого алгоритма, который со временем обрастет теорией и эволюционирует в сложнейший проект.

Maxim Romanov
Опубликовал статью Научный подход к разработке торговых алгоритмов
Научный подход к разработке торговых алгоритмов

В статье на примере будет рассмотрена методика разработки торговых алгоритмов при использовании последовательного научного подхода к анализу возможных закономерностей ценообразования и построения на основе этих закономерностей торговых алгоритмов.

Maxim Romanov
Оставил отзыв на заказчика за работу Покупка готового индикатора у автора
Maxim Romanov
Опубликовал статью Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?
Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?

Трейдеры часто говорят о трендах и флэтах, но очень не многие действительно правильно понимают что-же такое на самом деле тренд / флэт и только единицы способны внятно объяснить эти понятия. Вокруг этих базовых понятий, сложился устойчивый набор предрассудков и заблуждений. Все это несмотря на то, что для заработка необходимо понимать математический и логический смысл. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое тренд, что такое флэт, какова структура рынков трендовая, флэтовая или какая-то другая. Рассмотрим какая должна быть стратегия, чтобы заработать на трендовом рынке, и какая должна быть стратегия, чтобы заработать во время флэта.

Maxim Romanov
Опубликовал статью Дискретизация ценового ряда, случайная составляющая и "шумы"
Дискретизация ценового ряда, случайная составляющая и "шумы"

Мы привыкли анализировать рынок при помощи свечей или баров, которые "нарезают" ценовой ряд через равные промежутки времени. Но насколько сильно такой способ дискретизации искажает реальную структуру рыночных движений? Дискретизировать звуковой сигнал через равные промежутки времени — это приемлемое решение, потому что звуковой сигнал — это функция, меняющаяся от времени. Сам по себе сигнал — это амплитуда, зависящая от времени и это свойство в нем, является фундаментальным.

Maxim Romanov
Добавил тему Кастомные символы, откуда берется спред и как его сделать равным 0?
Непонятная ситуация с кастомными символами. Создаю свой символ, хочу прогнать по нему робота в тестере. Загружаю историю баров и в тестере откуда-то берется спред 2 пункта. Что я делаю не так, не могу понять, как мне убрать спред и откуда он берет
Maxim Romanov
Добавил тему Рассчитать вероятность разворота
Кто соображает в математике, помогите пожалуйста решить задачку, не могу догадаться как это сделать. Имеем график плотность вероятности для нормального распределения, в нормальном распределении нет памяти и вероятность направления каждого следующего
Maxim Romanov
Добавил опрос Рынок сходящийся или расходящийся ряд?
  • 26% (11)
  • 38% (16)
  • 36% (15)
Всего проголосовало: 42
Maxim Romanov
Добавил опрос Какая структура у рынков, трендовая или флетовая?
  • 38% (24)
  • 42% (27)
  • 33% (21)
  • 33% (21)
  • 16% (10)
  • 14% (9)
  • 22% (14)
  • 11% (7)
  • 14% (9)
Всего проголосовало: 64
Maxim Romanov
Добавил тему Тестер в мультипотоке
При тестировани тяжелых советников, одновременно использующих 28 торговых инструментов в тестере очень сильно падает скорость. Тестер работает в 1 потоке и не задействует все ресурсы компа. Сейчас десктопные процессоры имеют до 64 потоков. Вот и
Maxim Romanov
Maxim Romanov
Само адаптирующийся алгоритм совершенствуется. Тест за 2,5 года по 28 инструментам проходит без проблем. Параметры торговли для каждого инструмента корректируются в реальном времени без оптимизации!
Aleksey Vyazmikin
Aleksey Vyazmikin 2018.11.15
Много ли параметров автоматически корректируется без оптимизации?
Maxim Romanov
Maxim Romanov 2018.11.16
Aleksey Vyazmikin не оптимизируется вообще ничего. В роботе есть параметры, отвечающие за работу самого алгоритма, их очень много, чуть больше 2000. Но устанавливаются они вручную без оптимизации. Да и оптимизация просто невозможна с такой скорость работы (2 месяц теста проходят за сутки). Дальше на каждом инструменте, автоматически определяется тайм фрейм для торговли и период для анализа тоже автоматически, эти параметры корректируются по мере движения цены. Если открыта позиция, то определяется точка профита и лосса автоматически и корректируется от текущего состояния рынка. У торговой стратегии нет как таковых настроек, у нее есть закономерность, которую она должна отрабатывать, а все параметры торговли корректируются под эту закономерность в реальном времени.
Maxim Romanov
Maxim Romanov
Самоадаптирующийся алгоритм становится лучше с каждой модификацией. Тест по 1 инструменту за год. Прибыль уже соразмерна просадке.
Maxim Romanov
Оставил отзыв на исполнителя за работу Сложный мультивалютный советник для МТ5