Обсуждение статьи "Брутфорс подход к поиску закономерностей" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Решить проблему прогнозирования рынка только с помощью математики – пустая затея. У Мастерских – источника волн нет, колебаний нет, значит нет ни волн ни колебаний. Алгоритмы, математическое ожидание, нейросети – это все интересно, но вопрос – а что именно изучаем? Движение цены? Так цены двигают люди, а люди это, прежде всего, психика. На это обращают внимание В.Дорси «Анатомия биржевого рынка», Л.Твид «Психология финансов», Н. Рудык «Поведенческие финансы», Д.Сорос «Алхимия финансов». Но, обозначив проблему, они не отвечают на главный вопрос - как вычислить коллективную психику? Есть гипотеза, что это можно сделать, но чтобы ее просто осмыслить, необходимо полностью поменять представление о мире. Это займет время и может плохо сказаться на психическом здоровье. Если не пугает, можно бесплатно ознакомиться с концепцией на моей страничке https://proza.ru/avtor/bratporazumu, «Сказка для начинающих трейдеров», «Ищу соавтора открытия» и т.д. Если не заинтересовало, забейте, если есть вопросы, оставьте рецензию, пообщаемся.
Эта программа в основном предназначена для коротеньких участков. По всей истории я итак знаю какой будет результат. Он будет но мат.ожидание маленькое будет очень. А если что то серьезное найти хотите то скорее всего это на месяцы непрерывной работы растянется. Тут трудно время оценить, но я думаю даже этой программой это займет вагон времени, хотя конечно это будет в автоматическом режиме. И лучше наверное это на сервере делать на каком нибудь, в многоядерном режиме
Сейчас у меня есть свободный сервер на E5-2660 (2 процессора) - можно его нагрузить хоть на месяц.
Если выявленная закономерность всплывает циклически, то можно попробовать использовать методы МО для фильтрации циклов, где она не работает. Или напротив, использовать выявленный паттерн в качестве предиктора.
Поэтому мне интересно сотрудничество в этой сфере - у меня есть ресурсы для экспериментов.
Как часто ищите новую зависимость, определяете ли, что старая перестала работать? Или используете сразу много зависимостей, выбывающих из пула по показателям (или времени)?
Пошел путем, который показался мне проще. Разработал такую закономерность, которая есть всегда, на основе статистических характеристик инструмента. Поэтому я ее не меняю, но масштабы, на которых она присутствует в данный момент постоянно меняются и плывут в реальном времени. Поэтому вместо поиска закономерности, я подстраиваю текущий масштаб под уже известную закономерность. Как выше я показывал синусоиду, у которой период плавает и амплитуда, вот она отражает смысл. Весь график представлен в форме некой синусоиды, но со смещениями относительно нуля. По сути я ищу восходящие/падающие полпериода синусоиды и дальше отслеживаю масштаб этого полпериода, если масштаб растет, то позиции не открываются, а дальше торгую на разворот. В дальнейшем и на продолжение планирую работать, по тому что по сути это одинаковая задача.
Александр, книга ваша платная это раз. Ни одного робота подтверждающего теорию в продуктах нет это два. Только два индикатора. Если вы рекламируете здесь свою книгу то это не совсем уместно. Если у вас есть какая то теоретическая информация которая даст возможность скажем мне или любому другому разработчику сделать систему с положительным мат ожиданием по всей истории то буду рад вас выслушать с удовольствием. А пока это все напоминает рекламу, уж извините. Я сам не любитель критики но тут я не могу удержаться. Если информация слишком "засекречена" можете в личку мне написать, напишу робота и вам отдам если что то там рабочее будет.
Инфоцыган обыкновенный, семейство Таинственные, род Мимопроходящие.
Инфоцыган обыкновенный, семейство Таинственные, род Мимопроходящие.
что интересно, зачастую в бесплатных статьях по трейдингу информации в разы больше ,чем в платных книгах, где одна вода, не имеющая ничего общего с реальными заработками.
Инфоцыган обыкновенный, семейство Таинственные, род Мимопроходящие.
Кто вы, скрывающий своё фио под псевдонимом и так, походя, всех марающий? У вас ни одной работы, ноль, zero!
Вот и ответ,говоря вашим же языком - инфохам, инфоzero!
Александр, книга ваша платная это раз. Ни одного робота подтверждающего теорию в продуктах нет это два. Только два индикатора. Если вы рекламируете здесь свою книгу то это не совсем уместно. Если у вас есть какая то теоретическая информация которая даст возможность скажем мне или любому другому разработчику сделать систему с положительным мат ожиданием по всей истории то буду рад вас выслушать с удовольствием. А пока это все напоминает рекламу, уж извините. Я сам не любитель критики но тут я не могу удержаться. Если информация слишком "засекречена" можете в личку мне написать, напишу робота и вам отдам если что то там рабочее будет.
Евгений, Вы напрасно обижаетесь. Я с большим уважением отношусь к Вам и Вашей работе.
Нет никакого секрета - книга выпущена ещё в конце 2018 года (результат 10 летних исследований), и она в работе у тысяч трейдеров и аналитиков во многих странах.
Нет и никакой рекламы - если бы я сказал о волнах Эллиотта, то, следуя вашей логике, я бы рекламировал теорию Эллиотта?
Ваша статья про закономерности, и я просто высказался по теме.
...У Мастерских – источника волн нет, колебаний нет, значит нет ни волн ни колебаний. Алгоритмы, математическое ожидание, нейросети – это все интересно, но вопрос – а что именно изучаем? Движение цены? Так цены двигают люди, а люди это, прежде всего, психика....
Вы абсолютно неверно трактуете мои работы. Я говорю следующее (например, в журнале "Управление корпоративными финансами", №3 за 2014 год):
Речь шла о том, какой термин правильнее характеризует процесс движения цен финансовых инструментов (волны, колебания или импульсы).
"Для волны необходимо наличие источника, или субстанции, которая бы генерировала волны. На финансовых рынках, к разочарованию "волновиков", нет источника волн (а есть две противоположные, разнонаправленные силы -быки и медведи). А значит, нет и волн". Далее следовал вывод, что термины "колебание" (с некоторыми допущениями) и "импульс" (без всяких допущений) ближе к сути процесса. Вот и всё! Вопрос терминологии.
И я полностью согласен м Вами, когда Вы говорите о психологическом факторе - разработан конкретный параметр "побуждающая поведенческая амплитуда", которая и определяет формирование трендов.
Вы абсолютно неверно трактуете мои работы. Я говорю следующее (например, в журнале "Управление корпоративными финансами", №3 за 2014 год):
Речь шла о том, какой термин правильнее характеризует процесс движения цен финансовых инструментов (волны, колебания или импульсы).
"Для волны необходимо наличие источника, или субстанции, которая бы генерировала волны. На финансовых рынках, к разочарованию "волновиков", нет источника волн (а есть две противоположные, разнонаправленные силы -быки и медведи). А значит, нет и волн". Далее следовал вывод, что термины "колебание" (с некоторыми допущениями) и "импульс" (без всяких допущений) ближе к сути процесса. Вот и всё! Вопрос терминологии.
И я полностью согласен м Вами, когда Вы говорите о психологическом факторе - разработан конкретный параметр "побуждающая поведенческая амплитуда", которая и определяет формирование трендов.
Евгений, Вы напрасно обижаетесь. Я с большим уважением отношусь к Вам и Вашей работе.
Нет никакого секрета - книга выпущена ещё в конце 2018 года (результат 10 летних исследований), и она в работе у тысяч трейдеров и аналитиков во многих странах.
Нет и никакой рекламы - если бы я сказал о волнах Эллиотта, то, следуя вашей логике, я бы рекламировал теорию Эллиотта?
Ваша статья про закономерности, и я просто высказался по теме.
Я не хотел ни кого обижать просто я видел примерно похожие ваши комментарии в другой статье, не моей. Вы ссылаетесь на теорию. Мне стало интересно что это за теория я сразу радостный полез читать научное чтиво а она платная ) или может быть она где-то есть бесплатно ? Дайте почитать и если там действительно есть что-то крутое как я сказал я напишу робота и отдам 80 процентов своей прибыли что он заработает, и все исходники вам предоставлю. Поймите правильно только. Я тоже ко всем форумчанам с большим уважением отношусь.