Обсуждение статьи "Научный подход к разработке торговых алгоритмов" - страница 5

Новый комментарий
 
Maxim Romanov:

нужно понять, относительно чего считать. Если относительно предыдущей цены, то мне не очень нравится.

Когда вычисляли разность (размер блока), то делали это относительно цены и не заморачивались. Что изменилось, когда вместо абсолютного изменения берется относительное?

 

К вопросу о волатильности.

(показываю в картинках, чтобы людям с неразвитым образным восприятием было легче воспринять информацию)

Пусть высота блока назначена 10 пунктов. А эти 10 пунктов цена может пройти за любое (не определённое заранее) время.

В зависимости от этого и волатильность будет различной.


1)

 

. 


2)

 

.


3)

 

.


ДЕРЗАЙТЕ !!!

 
fxsaber:

Когда вычисляли разность (размер блока), то делали это относительно цены и не заморачивались. Что изменилось, когда вместо абсолютного изменения берется относительное?

Я заметил особенность ,что на акциях, когда растет размер блока, то пропорциональное уменьшение лота может выводить торговлю в плюс. В статье я это не описывал. Вот хочется понять, почему это так работает. Поэтому прежде чем не заморачиваться, нужно сначала понять, что на что влияет. Вот я и думаю как будет правильнее или действительно нет разницы. 

 
Igor Makanu:

считайте от начала дня или месяца - получите значимые уровни внутри дня/месяца

но это будет очередным научным подходом, но никак не приблизит к разработке торговой стратегии, приблизит максимум к предсказанию разворотов с небольшой вероятностью правильных результатов ;)

Попробую потом как-то от чего-то посчитать. Скорее от прибыли буду считать.

Почему-же не приблизит) торговые стратегии то у меня разрабатываются и работают, а исследования нужны для улучшения параметров.

Да и торговую стратегию я выложил, можно пользоваться, мне не жалко. Кому надо доработают.
 
Можно брать ещё не постоянный размер блоков, а в зависимости от времени, например с 00:00 - 06:00 часов блок = X пунктов , с 06:00 - 12:00 блок = Y пунктов  и т.д. 
 
Evgeniy Chumakov:
Можно брать ещё не постоянный размер блоков, а в зависимости от времени, например с 00:00 - 06:00 часов блок = X пунктов , с 06:00 - 12:00 блок = Y пунктов  и т.д. 

лучше брать не-прямоугольные блоки.

и вообще с блоками - лучше на стройку :-)

 
Evgeniy Chumakov:
Можно брать ещё не постоянный размер блоков, а в зависимости от времени, например с 00:00 - 06:00 часов блок = X пунктов , с 06:00 - 12:00 блок = Y пунктов  и т.д. 
Это как раз о способе дискретизации из моей первой статьи. Алгоритм "правильной" дискретизации определенно можно разработать. От времени не очень будет правильно менять, по тому что это для форекса только. Можно конечно и для фонды какую-то закономерность вычислить, но лучше вместо времени другие алгоритмы придумать. Моя цель все-таки универсальные алгоритмы, работающие на любых инструментах.
 
Evgeniy Chumakov:

Не в тему, делал ещё такие маленькие исследования. Брал ЗигЗаг и считал средние значения приращения цены и интервала времени для определенного времени (например, если начало текущего колена попало на 13:25  искал по истории когда совпадало начало , с погрешностью в несколько минут) . Потом строил трендувую со средним приращением цены и временным интервалом.

Как-то так:

    


Так вот что интересно, цена стремится выровняться к средней траектории.  В данном контексте "возврат к средней" - есть просто боковое движение цены.

Да, есть такая особенность. Это не совсем не в тему. По моим исследованиям цена проходит по вертикали в среднем число шагов в степени 0,4-0,6, зависит от инструмента. То есть она действительно стремится к этим значениям.
 
Maxim Kuznetsov:

лучше брать не-прямоугольные блоки.

и вообще с блоками - лучше на стройку :-)

Да, со скругленными краями лучше брать) чтобы не порезаться)
 

Так была найдена закономерность: рынки склонны быть трендовыми на любых масштабах, но с увеличением масштаба трендовость снижается, то есть, пройдя N пунктов по вертикали, с вероятностью больше 50% цена пройдет еще столько в ту же сторону. Данная закономерность хороша тем, что позволяет использовать для торговли простую трендовую стратегию, по которой можно после каждого шага вверх открывать позицию Buy и после каждого шага вниз открывать позицию Sell.

Вы не учитываете ситуацию, когда цена начинает за один тик пробегать по несколько ваших блоков?  В этом случае ваши блоки рисуются постфактум и сделок на них не откроешь.
12345678
Новый комментарий
Причина обращения: