Ищем закономерности - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну это означает адаптивное количество тиков. Обратное суточному усредненному профилю тикового объема. Откуда легким логическим движением ума приходим просто к range-барам.
Плохое решение, оно сложнее, а главное гораздо хуже обычного эквиобъемного графика. Переход к рейнж барам поясните, каким образом они эквивалентны объемным графикам?
Плохое решение, оно сложнее, а главное гораздо хуже обычного эквиобъемного графика. Переход к рейнж барам поясните, каким образом они эквивалентны объемным графикам?
Однако далеко разговор ушел по пути, опирающемся на представление OHLCV. Между тем V (якобы число тиков за охватываемый период времени) интересная штука. Я просто ни разу не встречал, чему она в действительности соответствует. Вообще отказался от использования V после того, как много лет назад проверил, складываются ли эти объемы в терминале при построении OHLC. Оказалось, что тиковый объем на пятимунутке никак не похож на сумму тиковых объемов по пяти входящим в нее минуткам. Сейчас проверил в одном ДЦ - так все и осталось. Так и не выяснил, что означают числа, называемые в терминале объемом.
Между тем V (якобы число тиков за охватываемый период времени)
Владимир, я сравнивал поток тиков в двух ДЦ. В одном как будто фильтр стоит, очень сильно прореживал. И понял, что на эти цифры сложно опираться. Еще когда достум к CME был открыт, я написал скрипт, который получал поток котировок с их сайта с объёмами, ну вообще у всех разные цифры. Не только цифры, но и соотношения между ними.
На бирже CME в точках разворота с длинной свечой, были наибольшие объёмы, а в ДЦ так себе ничего выдающегося.Владимир, я сравнивал поток тиков в двух ДЦ. В одном как будто фильтр стоит, очень сильно прореживал. И понял, что это цифры, на которые сложно опираться..
А Вы думали, что Грааль так просто дается?! Хе-хе... В том-то и фокус, чтобы узреть на рынке истинный поток событий, не зависящий от способа фильтрации тиков со стороны ДЦ (прореживании либо сгущении). И это еще далеко не все, но хоть что-то...
узреть на рынке истинный поток событий
Так так, Александр, подходим ближе. Выкладывайте
В том-то и фокус, чтобы узреть на рынке истинный поток событий.
А есть ли он на форексе? Если тик = одна сделка, то поток = количество сделок, а здесь тик не равен сделке.
Что говорить если даже
Оказалось, что тиковый объем на пятимунутке никак не похож на сумму тиковых объемов по пяти входящим в нее минуткам.
Хотя как я понимаю должен быть равен. Что от фоноря данные пишутся что ле ? А где вероятность того, что и цена не от болды вписана.
А где вероятность того, что и цена не от болды вписана.
Цена кстати в ДЦ и CME практически совпадала.
Но, по тиковому объёму согласен. Есть сомнения в достоверности информации. Как на таких данных строить стратегию? Где он истинный поток событий, Александр?А есть ли он на форексе? Если тик = одна сделка, то поток = количество сделок, а здесь тик не равен сделке.
Что говорить если даже
Хотя как я понимаю должен быть равен. Что от фоноря данные пишутся что ле ? А где вероятность того, что и цена не от болды вписана.
тик не равен одной сделке, по тому что внутри банда могут пройти сделки, но весь объем не выкупится и тика не будет.
Где он истинный поток событий, Александр?
Истинный поток событий повсюду. Вы ищете его в цифре, а он в аналоге. Потому если говорить об умных системах, без биг даты не обойтись. А урезанные алгоритмы - это вариант поиграться, но никак не для реального рынка.
Истинный поток событий повсюду.
Виталий, всё равно чтобы сделать действие, нужно прийти к цифре: входим или не входим, входим вверх или входим вниз? Для этого необходима более менее достоверная информация и логика её обработки, которая систематизирует информацию.
А здесь начальный вопрос: можем ли мы доверять тикам? Тикам какого ДЦ? Или где брать достоверные? Или как обрабатывать недостоверные?