От практики к теории и снова к практике

Новый комментарий
 
И так,  теорий много и практика из них увы.  
А вот практика у каждого своя,  и причём я уверен что каждый кто здесь не одну систему практиковал.  И даже уверен что почти каждая система была некоторое время в профите.  Но как только система ломалась она сначала могла терпеть изменения но в итоге уходила в мусор.
 
Так вот почемубы не разобраться что именно случается с системами,  и когда они приносят профит а когда сливают. 
 Забегая на пару месяцев вперёд скажу что итоги,  таблицы,  коды появятся  не ранее чем через два месяца ввиду отсутствия времени.  Но прежде чем возьмусь кодить и проверять интересно послушать мнение присутствующих.  Интересно кто и как исследовал свои системы.  Были это просто тесты или это были реальные отчеты онлайн торговли,  возможно кто-то исследовал сами сигналы своих систем и что-то мог увидеть. 
 
Почему я поднял тему исследования практик.  Всё достаточно просто.  Прогоняя тесты мы видим к примеру сдив и не рассматриваем дальше.  Но,  иногда прежде чем сливает бывает и рост баланса.  Так вот опираясь только на график теста мы возможно теряем потенциал который ожидали сотворяя этот грааль. 
 
Давайте попробуем разобрать самую обычную переворотную систему на каком нибудь обычном индикаторе. Пусть это будет  система на двух машках. А сигналами к действиям пересечение быстрой машкой медленную. 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Давайте попробуем разобрать самую обычную переворотную систему на каком нибудь обычном индикаторе. Пусть это будет  система на двух машках. А сигналами к действиям пересечение быстрой машкой медленную. 
А что с системами может случиться? Они работают всегда одинаково и неизменно по алгоритму.
 
Думаю многие тестировали такую систему,  и многие подбирали параметры для оптимихации,  ктот наверное внедрял стоплоссы и тейкпрофиты. 
 
Vitali Kadel:
А что с системами может случиться? Они работают всегда одинаково и неизменно по алгоритму.
Согласен,  по алгоритму.  Но вот пример одной сделки,  система просигналила покупку,  алгоритм выполнил поставил стопы,  и вот тут самое интересное. Вроде пошла сделка в профит,  но потом развернулась и пошла в минус.  И скорее всего вылетела по стоплоссу.  
 
Мало кто наверное останавливается на том что было со сделкой,  всем обычно интересно что дальше покажет система,  ведь все мы понимаем что не могут все сделки быть в профите,  и нам хочется чтобы просто баланс рос. 
 
Но давайте попробуем проанализировать каждый сигнал,  сколько после входа в сделку могло быть максимум профита и сколько могло быть максимум просадки.  Так нужно определить значения для каждого сигнала системы,  получив времянной ряд из сигналов мы можем построить два графика первый для профита второй для просадки.  Думаю увидем как эти графики волнами плывут,  по идее это будет  два осцилятора.  Но давайте вернемся,  обычно в системе фиксированные стопы,  их графики это просто прямые линии. 
 
Так вот продолжая тему,  после того как мы отобразим графики нереализованных профитов и лосей каждого сигнала мы как минимум сможем увидеть где реально было целесообразно ставить стопы,  это раз.  Второй момент,  увидев эти графики возможно ктото скажет а вот в эту сделку я бы не вошел,  а вот в ту стопудово вложился бы. 
 
Так вот,  я так думаю что имея такие данные можно отфильтровать те сделки что приводили ваши и мои системы к сливам.  Только прошу понимать,  что системы сливающие на мартине здесь не подойдут. Там другая ошибка. 
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253
Новый комментарий