От практики к теории и снова к практике - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Небольшой ликбез: стационарность (в широком смысле) по определению означает (а) постоянство матожидания, (б) постоянство дисперсии, (в) зависимость АКФ лишь от разности времён.
Тест Дики-Фуллера работает лишь для авторегрессионных процессов. В общем случае нужны другие тесты. Например, для постоянства матожидания часто используется тест Манна-Уитни, а для постоянства дисперсии - Зигеля-Тьюки (оба непараметрические).
Читайте нормальные тексты по теорверу и матстату, а не этот эконометрический мусор, где любой процесс полагается авторегрессионным.
Аааа, я понял! Я то писал о чисто прикладном процессе, используемом в трейдинге!
А Вашему величеству требуется что-то доказывать, да еще так, что бы Ваше величество было бы довольно! Ну, тогда прости - сиди без доказательств. которые бы ты счел для себя убедительными...
ты же всегда vulpium effugium торговал по идее торговая война тебе должна волатильности прибавить
смысл возиться с коньинграцией?
в любом случае твой ip адрес записан и за тобой уже выехали
Торговая война сломала все паттерны, поэтому пришлось)))
Точнее придумываем удобное, устраивающее нас, объяснение происходящего ) Но потом "внезапно" все равно на завод )
Ну если то, чем недавно обрадовал Драги европейские банки можно назвать "своей придумкой" то да, можно сказать и так.
Это как пример, таких бывает много.Аааа, я понял! Я то писал о чисто прикладном процессе, используемом в трейдинге!
А Вашему величеству требуется что-то доказывать, да еще так, что бы Ваше величество было бы довольно! Ну, тогда прости - сиди без доказательств. которые бы ты счел для себя убедительными...
Успехов вам в чистом прикладывании.
Ну если то, чем недавно обрадовал Драги европейские банки можно назвать "своей придумкой" то да, можно сказать и так.
А что там Драги сделал? Я что-то пропустил?
Кст, если интересно проанализировать мат. показатели бек тестов у сов, то можно стату заливать на старый добрый майбук, и от этого уже делать танцы с бубном.
Майбук стату с мт5 принимает? Или только с мт4?
А что там Драги сделал? Я что-то пропустил?
Нивелировал отрицательную % ставку для кредитных денег, тем самым создав некоторый спрос на евро, итог на графике)))
И на участках тренда и на участках флота первые разности цены - стационарный ряд
чушь полнейшая.
и на участках тренда, и на участках флета первые разности цены никогда не дают стационарный ряд.
Убогие блаженны (с), которым не хватает ума даже на то, что бы вбить одну фразу в поиск гугла.
https://habr.com/ru/post/314330/
И практических тестов, особенно в англоязычных источниках - море.
Но, что тут сделаешь...
П.С. Пожалел тебя - формулировку изменил.убогость своих познаний ты демонстрировал много раз -- ещё одна демонстрация в копилку этого множества особой роли не сыграет
убогость своих познаний ты демонстрировал много раз -- ещё одна демонстрация в копилку этого множества особой роли не сыграет
Мне как музыканту стыдно объяснять, что каждый излом в не трендовой составляющей, является трендом в более узком масштабе.
Ну по набирали тут ученых)))