От практики к теории и снова к практике - страница 8

Новый комментарий
 
Aleksandr Volotko:

Ещё не к чему применять ) Вот как будет парочка таких стопов конских относительно профита, тогда и применим ) А потом перемножим на долгосрок. А вообще это не сложно моделируется.

Так блин,  возьми свою старую систему,  до портфелей.  Ты ведь иногда думал что система кайфовая.  Прогони её и определи минусы возможные для этой системы. 
 

Следует предостеречь вот о чём: тот кто найдёт грааль - тот уже не остановится - и будет продолжать дальше и дальше искать граали - это билет в один конец - и конца этому не будет...


Касательно соотношений тп/сл: выглядит очевидным что системы у которых соотношения tp>sl работает преимущественно при условии роста волатильности (иными словами покупка волатильности) а у пророка Анатолия наоборот сейчас продажа волатильности (что несложно увидеть из истории сделок) а стопа у него нет совсем мухаха [приглушённое сардоническое хихикание]...

 
Aleksandr Volotko:
А профит-то будет? (ц) не помню чья, но кажись Дримера

Да, верно, в правильном исполнении фразу следует повторять три раза (магическое число в Каббале) с разными вариациями:

-- а профит будет?

-- как там насчёт профита?

-- волнуюсь про профит, что там с профитом?

 
Так или иначе битвы трейдеров ведутся вокруг статистических параметров, слишком маленький стоп - будет часто исполнятся и медленно сливаться, слишком большой стоп - будет работать до серии нескольких безоткатных движений, под стопом тут можно понимать и одну сделку и серию (торговый цикл), аналогично и с достижением тейка исходя из характеристик распределения можно составить приблизительный закон зависимости частоты исполнения тейка заданной величины за ограниченное время, в этом разумеется нет никакой особенной тайны и это легко моделируется бутстрепингом/сэмплированием приращений рынка, правда сэмплирование убивает память, что будет отличаться всё-таки от реальных условий... далее логично было приходить к тому выводу что поскольку волатильность меняется то и размеры стопов-тейков тоже следует подстраивать под волатильность, пересчитывая пункты в талеры и определяя объемы через обратную пропорцию для (почти) фиксированного риска на сделку... ужас и уныние заключается в том что изменичивость трендоустойчивости не позволяют работать с одними параметрами постоянно и вообще это было бы слишком легко и тогда на заводах никто бы не работал если бы можно так просто подобрать фиксированные параметры насовсем... немало трейдеров отчаялись и покинули эту проклятую отрасль осознав что даже усилия по фильтрации чаще всего несущественно поднимают винрейт и вообще говоря такой подъём трудно отличить от случайности... в действительности даже нельзя сказать какой винрейт является средним потому что он постоянно плавает, такова природа рынка и посему следует противопоставить нечто более сильное и могущественное чем простая наивная игра со статистиками... это должны быть наборы условий позволяющих семантически отделять один класс состояний/ситуаций от других чтобы различать (категоризировать) текущее состояние и оценить вероятность перехода в следующее более вероятное состояние... но проще всё же просто пойти на завод...
 
Выбирая величину риска на сделку трейдер выбирает как он будет сливать - быстро или медленно... сделки можно пакетировать в серии (последовательные или даже разрозненно по времени) серии эти можно анализировать как большие сделки и даже проводить мета-оптимизацию по сериям, так например известен подход когда трейдер решает торговать максимально агрессивно но так чтобы не совсем уж быстро слить рассчитывая тем не менее что он будет успевать зарабатывать x2, x3, x4 и т.д. прежде чем сольёт единичный капитал, в этом случае такая оптимизация ничем не будет отличаться от обычной численной оптимизации, просто сделки будут состоять из нескольких... здесь будет уместно упомянуть методологию LSPM (leverage space portfolio model) представляющую обобщение оптимизации меры риска для портфеля систем по терминальной доходности TWR... впрочем очень мало кто смог реализовать этот подход на практике, а те кто попробовали тщательно скрывают результаты...
 
transcendreamer:
Выбирая величину риска на сделку трейдер выбирает как он будет сливать - быстро или медленно... сделки можно пакетировать в серии (последовательные или даже разрозненно по времени) серии эти можно анализировать как большие сделки и даже проводить мета-оптимизацию по сериям, так например известен подход когда трейдер решает торговать максимально агрессивно но так чтобы не совсем уж быстро слить рассчитывая тем не менее что он будет успевать зарабатывать x2, x3, x4 и т.д. прежде чем сольёт единичный капитал, в этом случае такая оптимизация ничем не будет отличаться от обычной численной оптимизации, просто сделки будут состоять из нескольких... здесь будет уместно упомянуть методологию LSPM (leverage space portfolio model) представляющую обобщение оптимизации меры риска для портфеля систем по терминальной доходности TWR... впрочем очень мало кто смог реализовать этот подход на практике, а те кто попробовали тщательно скрывают результаты...

знаменито...такие разумные речи мне еще не разу не попадались...можно сказать тоже так где-то рассуждал про себя, только выразить не мог... Вы случаем не из того "Черного ящика", что в штатах у знаменитого трейдера миллиардера, забыл фамилию, но так философить с маху здесь на форуме это дорогого стоит...спасибо большое за науку...читал просто как поэму Шекспира...да, у вас просто талантище немеренный...

Сам я думаю, что случайный этот не случайный процесс нужно бить зеркальной антислучайностью...вот только людям это не дано, человек стремится к закономерности к гармонии, к золотому сечению...и вот где в этом хаосе найти гармонию...

[Удален]  
transcendreamer:
Выбирая величину риска на сделку трейдер выбирает как он будет сливать - быстро или медленно... сделки можно пакетировать в серии (последовательные или даже разрозненно по времени) серии эти можно анализировать как большие сделки и даже проводить мета-оптимизацию по сериям, так например известен подход когда трейдер решает торговать максимально агрессивно но так чтобы не совсем уж быстро слить рассчитывая тем не менее что он будет успевать зарабатывать x2, x3, x4 и т.д. прежде чем сольёт единичный капитал, в этом случае такая оптимизация ничем не будет отличаться от обычной численной оптимизации, просто сделки будут состоять из нескольких... здесь будет уместно упомянуть методологию LSPM (leverage space portfolio model) представляющую обобщение оптимизации меры риска для портфеля систем по терминальной доходности TWR... впрочем очень мало кто смог реализовать этот подход на практике, а те кто попробовали тщательно скрывают результаты...

Тут в соседней ветке писали про Яндекс Дзен, заведи там акк и пости в своём стиле, найдётся куча почитателей и баблишко будешь получать, того и гляди начнёт хватать больше, чем просто на сухарики. Может быть даже бросишь уже это паскудное занятие - сливать на форексе и начнёшь зарабатывать не на форексе, забудешь про этот сраный форекс как про страшный сон и заживёшь спокойно, в гармонии (хотя бы с собой) :)

 
Сергей Криушин:

знаменито...такие разумные речи мне еще не разу не попадались...можно сказать тоже так где-то рассуждал про себя, только выразить не мог... Вы случаем не из того "Черного ящика", что в штатах у знаменитого трейдера миллиардера, забыл фамилию, но так философить с маху здесь на форуме это дорогого стоит...спасибо большое за науку...читал просто как поэму Шекспира...да, у вас просто талантище немеренный...

Сам я думаю, что случайный этот не случайный процесс нужно бить зеркальной антислучайностью...вот только людям это не дано, человек стремится к закономерности к гармонии, к золотому сечению...и вот где в этом хаосе найти гармонию...

Хех, да это даже не я, это оно само так идёт... а по поводу теории зеркальной антислучайности может быть если вдохновение из космоса будет тоже напишу пару строчек...


Aleksandr Volotko:

Тут в соседней ветке писали про Яндекс Дзен, заведи там акк и пости в своём стиле, найдётся куча почитателей и баблишко будешь получать, того и гляди начнёт хватать больше, чем просто на сухарики. Может быть даже бросишь уже это паскудное занятие - сливать на форексе и начнёшь зарабатывать не на форексе, забудешь про этот сраный форекс как про страшный сон и заживёшь спокойно, в гармонии (хотя бы с собой) :)

Ага и тогда все узнают кто такой дример, нет, я лучше на завод пойду...

 

Одно дело понимать рынок и другое получить с него прибыль.

У трейдера должны быть оба качества. Если их нет, то на завод однозначно.

 

Теоретически возможны такие ситуации:

  • получать прибыль понимая рынок
  • получать прибыль не понимая рынок
  • не получать понимая рынок (вот это особенно обидно хехе)
  • не получать прибыль не понимая рынок
123456789101112131415...53
Новый комментарий