Системный индикатор Султонова - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, значит, мы проигрываем рыку, пока, 4 - 8*3= -20 пунктов.
Э-хе-хе... Юсуф, Юсуф...
Повторяю миллиардный раз.
Вот в этой постановке задачи:
"Цена текущего бара зависит от 4-х значений цен предыдущих баров по следующей зависимости:
Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4"
ошибкой является не формула, а слово "цена"!!!
В этой формуле должна стоять не цена, а вероятность цены!!!!
В общем случае, задача решается следующим образом:
1. работаете не с ценой, а с ее приращениями
2. строите распределение плотности вероятности приращений на основании исторических данных.
3. получаете достаточно устойчивое, однако еще неизученное математиками дискретное распределение вероятностей - оно внешне похоже на непрерывные распределения Лапласа или Коши, однако не является таковыми. Тем не менее, можно составить таблицу соответствия "приращение - его вероятность".
4. Решаете вашу систему уравнений для вероятностей приращений. Получаете прогноз - да, на следующем шаге будет вероятность приращения = 90%.
5. По таблице соответствия находите, что следующее приращение будет = 1
6. Однако!!! Остается открытым вопрос о знаке следующего приращения. "+" или "-" будут равновероятными, 50/50. Для преодоления этой проблемы надо некими преобразованиями сместить распределение вероятности в область положительных значений.
В такой постановке, задача является трудоемкой, но интересной, имеющей смысл и несущей надежду и привлекательность для страждущих. И она легко бы решалась для определения времени прихода следующего тика, к примеру (т.к. интервалы времени между тиками имеют распределение Эрланга и они изначально находятся в положительной области значений) - только это никому не нужно. С вероятностями приращений будет посложнее...
Сейчас же - неинтересно, с заведомым провалом.
Вывод: Хотя сама идея потенциально верная, именно так исследуют немарковские процессы, но неверно выбран тип переменных в уравнениях. Работать надо не с ценами, а с вероятностями их приращений.
Аминь.
Аминь.
Спасибо, попробую.
Спасибо, попробую.
Не за что.
С другой стороны, есть мудрая народная пословица : "Не учи ученого"
:))) Учитывая, что Вы верно мыслите, но ошибаетесь лишь в частностях - мой предыдущий пост это не попытка поучать, а стремление помочь. 99,9% форумчан и просто то, что Вы писали в этой теме не в состоянии понять (в силу скудоумия), а уж если Вы перейдете на вероятности, то ваще атас будет :))
чето я не понял, все это лажа была?
Почему лажа? Сама идея - верная. После перехода на вероятности будет результат.
чето я не понял, все это лажа была?
Где увидели лажу? Торговля еще не остановлена. остановил гипотетически, чтобы узнать его ход
:))) Учитывая, что Вы верно мыслите, но ошибаетесь лишь в частностях - мой предыдущий пост это не попытка поучать, а стремление помочь. 99,9% форумчан и просто то, что Вы писали в этой теме не в состоянии понять (в силу скудоумия), а уж если Вы перейдете на вероятности, то ваще атас будет :))
Спасибо, извините, исправил оплошность. Во всех своих исследованиях я , преимущественно, пользовался разностями. Здесь, пошел вобанк, чем черт не шутит.
счета так же открывать под вашу ответственность к понедельку?
Пожалуйста, минимальным лотом 0,01 в центовом варианте и спрэде не более 3-х пятизнака на ТФ Д1 EUR/USD без СЛ и ТП. Это для реальной проверки. Сразу выставляете Сигнал. В случае успеха, перейдем на более серьезный режим торговли. Не забудьте о навороченном компе, марку и ОС, которого подскажут участники.