пересечение скользящих средних

[traderEvgen]

есть такой код

      double green_ma1 = MA(PERIOD_M15, MODE_SMA, 1);
      double green_ma2 = MA(PERIOD_M15, MODE_SMA, 2);

      double blue_ma1 = MA(PERIOD_M15, MODE_LWMA, 1);
      double blue_ma2 = MA(PERIOD_M15, MODE_LWMA, 2);

      if(green_ma1<blue_ma1 && green_ma2>blue_ma2)
        {  
         Alert("синяя пересекает зеленою снизу вверх ");
        }
      if(green_ma1>blue_ma1 && green_ma2<blue_ma2)
        {
          // Alert("синяя пересекает зеленою сверху в низ");
        }

 но когда мувинги сходятся то получается очень много пересечений 

как программно отсечь такие пересечения ?

 

[[Удален]]

traderEvgen:

есть такой код

 но когда мувинги сходятся то получается очень много пересечений 

как программно отсечь такие пересечения ?

 

datetime last_cross_time;

Запоминай туда последнее пересечение и в проверке на следующее ставь е6сли прошлое было больше чем Х*60 минут то алерт 

[Dmitry Fedoseev]

Vasyl Nosal:

datetime last_cross_time;

Запоминай туда последнее пересечение и в проверке на следующее ставь если прошлое было больше чем Х*60 минут то алерт 

Этак можно пропустить направление. 

По величине расхождения можно, но тогда запаздывание будет.  

[Andrei Fandeev]

Хе-хе, так ведь это и есть основной вопрос на рынке! - Когда флэт превратится в тренд, и наоборот ))))
Найдёте решение - все деньги мира ваши )))

Кстати, в коде надо добавит кое-где "БольшеИлиРавно", "МеньшеИлиРавно". Иначе при совпадении значений Машек условный оператор вернёт false

[Maxim Kuznetsov]

traderEvgen:

есть такой код

 но когда мувинги сходятся то получается очень много пересечений 

как программно отсечь такие пересечения ?

 

А когда "руками" торгуешь, ты как отсекаешь эти пересечения? вот ровно также :-)

[Игорь Мугаков]

Можно

MODE_SMA

сменить на 

MODE_SMMA

[Dmitriy Skub]

traderEvgen:

есть такой код

 но когда мувинги сходятся то получается очень много пересечений 

как программно отсечь такие пересечения ?

 

Никак. Только постфактум.

[Renat Akhtyamov]

никак

[vbymrf]

Используй мувинги, которые имеют инерцию. Такие есть для метатрейдера.

Любое колебание ничто иное как результат балансовой модели. На  тренде зарабатываешь, на  вращениях теряешь. По другому рынка бы не существовало. 

[Spectader]

А что мешает сравнить цену закрытия бара с мувингами? Мувинги пересеклись, цена закрытия выше/ниже мувингов. На скрине таких сигналов не много. Торговать отложками. Отложки ставим на пробой фрактала. Если образовался новый фрактал, отложку переносим к нему. Тут будет 2 ордера - на бай и сел. В случае закрытия одного по стопу, другому ордеру в профит добавляем еще пунктов в профит для компенсации закрытого ордера. Если будет много стопов, то можно применить минимартина для выхода из убыточной серии.

[spiderman8811]

Andrei Fandeev #:
Хе-хе, так ведь это и есть основной вопрос на рынке! - Когда флэт превратится в тренд, и наоборот ))))
Найдёте решение - все деньги мира ваши )))

Кстати, в коде надо добавит кое-где "БольшеИлиРавно", "МеньшеИлиРавно". Иначе при совпадении значений Машек условный оператор вернёт false

Ерунда вопрос