Что определяет Ваш выбор таймфрейма (ТФ) для торговли? И далее разговор о математическом обосновании выбора таймфрейма. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, собственно, вывод - т.к. при считывании тиковых данных через экспоненциальные промежутки времени сохраняется свойство немарковости процесса, т.е. хотим мы того или нет, но мы просто обязаны учитывать историю процесса, то было бы неплохо, чтобы все трейдеры из любого ДЦ считывали бы тиковые котировки именно так - через экспоненциальные промежутки времени. Вот в этом случае трейдеры из разных ДЦ реально начали бы разговаривать на одном языке. Ну, это я так - размечтался... :))))))
Yury Kirillov:
Интересно узнать ваше мнение по поводу основных приёмов теханализа с точки зрения человека владеющего инструментарием мат статистики. Есть ли с этой точки зрения какая либо обоснованность теханализа?
Alexander_K:
Конечно, есть. Важно лишь понимать - я не устаю повторять - что мы имеем дело не с конкретной ценой в данный момент времени, а с ВЕРОЯТНОСТЬЮ нахождения цены в том или ином ценовом диапазоне в тот или иной момент времени. Из этого следует, что в данном случае применимы только методы из мат.статистики и теории вероятностей.
...
Категорически не согласен с этим вашим заявлением.
На этом поле методы мат.статистики и теории вероятностей не являются главным инструментарием. Вспомогательным -- да. Но не более того.
Хм..
Тогда получается все просто.
Берем объем выборки Х=16384.
Тогда среднеквадратичное отклонение S=sqrt(2*D)*128 pips
Максимальный квантиль для нормального распределения = 6.11
Т.о. для модели броуновского движения максимальное кол-во пунктов, на которое может отойти цена от скользящей средней МА(16384) равно примерно 782 пункта.
Т.е. берем скользящую среднюю МА(16384), строим канал +-782 пункта от этой средней и как только цена выходит за границы этого канала, то заключаем сделку в расчете, что цена вернется к среднему значению??? Так что ли??? А что же тогда тут люди, я смотрю, десятилетиями мучаются???
Мои сигналы в основном так и работают, только МАшка периодом меньше :)
ГЕНИАЛЬНО!!!
Нет, я даже добавлю восклицательных знаков - вот так
ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!
Стратегия то простая - вся хитрость в тактике, так как даже у стандартных отклонений бывают отклонения :)
Вот нравятся мне интеллектуальные дискуссии - в них истина рождается.
Для уважаемого Vladimir- модель броуновского движения (читай - винеровский процесс) в данном случае не совсем верна, т.к. мы не имеем нормального распределения на уровне приращений returns. Ее можно использовать только в качестве первого приближения. И коридоры, которые Вы упоминаете - справедлив только для этой модели. Еще раз - это толерантный интервал для биномиального распределения и не более того. Дает эта модель положительные результаты? - отлично. Но, боюсь, при переходе на 5-значные котировки, Ваша модель перестанет работать.
В целом же, посыл этой дискуссии верен - надо данный процесс свести к некой модели, с графиками и формулами, иначе физикам-математикам делать на Форексе просто нечего.
Конкретно я сейчас исследую процесс движения цены при искусственном задании времени между приемом тиков - по экспоненциальному закону. Т.е. хочу разрушить "память" между последовательными котировками. На этой неделе обработаю результаты - наберитесь терпения. Если это ничего не даст - то ничего не останется делать как вместе с текущими параметрами обязательно использовать некие усредненные исторические параметры, т.е. описывать немарковский процесс в целом.
Конечно, необходимость округлять курс до 4 разрядов вносит свою струю. Вопрос-то, по-моему, вовсе не в адекватности какой-либо модели, а в границах этой адекватности. Их надо мерить количественно, а не фразами или картинками.
Раз уж Вы ориентируетесь на физику, попробую пояснить свои подходы в ее абстракциях. Броуновская модель - пожалуйста. Его причина - тепловое движение молекул. Дает закон квадратного корня зависимости частоты колебаний от амплитуды, и ладно.Идем дальше по масштабам движения в гидродинамике. Где находится граница применимости броуновской модели - естественно, там, где силы инерции сравнимы с силами вязкого трения (их природа тоже тепловое движение). Внутри пограничного слоя преобладают силы вязкости, снаружи - инерции (невязкое, потенциальное обтекание). Так длится недолго, ламинарный пограничный слой переходит в турбулентный. В турбулентных вихрях масштабы движения жидкости несравнимо больше, чем в броуновском дижении, это уже не доли микрона, а сантиметры и даже больше- это видели все, кто двигал весло в воде. Снова смотрим зависимость частоты от амплитуды, на глядя на то, что общая теория турбулентности не создана. Смотрим Вики "Пограничный слой". Красивые картинки
.. и очень интересные формулы:
Опять корни. Для гиперзвуковых скоростей даже не 2-й, а 4-й степени. Подкоренные выражения одинаковые, отношение длины пути l к скорости U есть время в пути (обратное к частоте), сама толщина - масштаб, или амплитуда. Для двух случаев из трех снова та же зависимость квадратного корня, что и в броуновской модели. Можно было бы и проигнорировать гиперзвук, но на всякий случай скажу: при росте скоростей выше, например, 10 скоростей звука, угол наклона косого скачка уплотнения (прямых стараются избегать из-за энергетической дороговизны) почти не меняется, из-за этого, думаю, и толщина ПС падает со скоростью не в степени 1/2, а слабее, в степени 1/4. В оставшихся двух случаях опять виден закон квадратного корня.
Вики о пограничном слое я прочитал лишь два часа назад. А закон квадратного корня использую много лет, с момента, как установил его эмпирически, сначала на публичных тиковых данных, затем на своих. Может он служить подтверждением гидродинамической аналогии форексу или не может, не знаю. Турбулентность ведь тоже описывают статистическими методами. Кстати, Alexander_K, при сверхзвуковых скоростях молекулы набегающего воздуха не могут реагировать на судьбу их предшественниц - аналог свойства Маркова. На дозвуковых реагируют. Ну и хватит об этом. Моей целью было показать, что поиск модели вовсе не обязателен. Можно просто брать выявленное на истории свойство и использовать для торговли. Рамки применимости - тоже из истории, а не из самой модели.
Конкретно по теме ветки могу сказать немногое. Она посвящена очень многогранному вопросу выбора такого масштаба явления, при котором можно надеяться на прибыль. Хотя в ее названии отражен лишь масштаб по времени, все понимают, что одновременно с таймфреймом выбирается и соответствующий масштаб колебаний курса. Ключевое слово - прибыль. Природу явления в том или ином масштабе можно описывать с учетом разных его свойств, в том числе, как здесь уже упоминалось, учитывая время суток, когда трейдеры работают. Кстати, взяв минутки за год или больше, можно увидеть, что большинство валютных пар сильно колеблется (1, 5, 10, 30 - минутные шаги велики по сравнению со средними за сутки) в период около 9:00-19:00 МСК. В это время и спреды минимальны. Это к выбору торгового времени в сутках.
Мне нравится подход hrenfx к сжатию данных для анализа - от оставляет только экстремумы курсов бид и аск, отличающиеся не менее спреда - сразу виден целевой подход к делу. Если на движениях нельзя получить прибыль, зачем их учитывать, надо агрегировать. Пусть исходные данные тиковые, но интересны лишь ходы курса, не меньшие спреда. Они уже не генерируются каждым ДЦ на свое усмотрение, ДЦ принуждены давать курсы, которые не порождают арбитражных ситуаций. Каким тайфреймам это соответствует? Думаю, разным, смотря какой спред у пары. Традиционные минутки охватывают нужные движения курса не всегда.
Дальше по масштабам главный вопрос - где располагается дебютная идея трейдера. Если он нашел изюминку на 4-часовках, они и нужны. Но так не до бесконечности. Изюминки на таймфремах в год вряд ли кому понадобятся. Они просто не интересны с точки зрения скорости производства прибыли, да и ДЦ противодействуют либо отрицательным свопом, либо запретом методик торговли, основанных на накоплении положительных свопов. Если трейдер имеет выбор, то есть имеются разные подходящие масштабы, то надо смотреть на их близость к оптимальному с точки зрения скорости производства прибыли варианту https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118.
Владимир, приветствую!
Вы когда говорите о тиках и времени, то какую взаимосвязь между ними подразумеваете? Считываете тики через каждую 1 сек., даже если не было реального изменения котировки?
Владимир, приветствую!
Вы когда говорите о тиках и времени, то какую взаимосвязь между ними подразумеваете? Считываете тики через каждую 1 сек., даже если не было реального изменения котировки?
Алексей, наоборот - если Вы в этой ветке подкините какую-нибудь теорию, для обоснования Ваших результатов - я был бы Вам крайне признателен. Не надо досконально алгоритм расписывать - но хотя бы основные вещи.
Есть такая задача, как раз над ней работаю. Причем с совершенно практическим выхлопом.
--------
Имеем депозит $10000 и пару EURUSD, значения могут быть другими, но для первого этапа пусть будут заданы так.
Советник A в случайные моменты времени в интервале (1 минута - 1 день) открывает сделки в случайном направлении (Buy-Sell) и со случайным лотом, пусть в пределах (0.01-1). Этот советник ничего не знает о рынке, все случайно с Гауссовским распределением.
Задача: Написать другого советника Б, который имеет всю информацию о рынке, историю по всем парам, текущие котировки, позиции, открытые другим советником. Он может выставлять ордера по той же паре EURUSD и с теми же условиями, что и советник А.
Его задачи в том, чтобы:
Смысл в том, что Б отслеживает неудачные сделки А, определяет, когда они вышли за допустимый порог убытка и открывает 1-n локированных (встречных) позиций для достижения безубытка и закрывает всю серию позиций.
---------
Написал с чистого листа, сейчас надо уйти, потом скорректирую для большей формализации. Но суть, думаю, ясна. И назначение тоже. И реально проверить это легко. Готов быстро написать класс и тесты по предложенным алгоритмам.
Выбор ТФ зависит исключительно от ожидаемого движения. Например: если Вы ожидаете получить прибыль с движения в 150 п(4 знака) нужно работать на Н4 и смотреть Н1 и Д. Каждый ТФ имеет свой размер основного движения (модуль). Соотношение ТФ и модуля простое, изменение ТФ в 4 раза изменяет модуль в 2 раза. Думаю знаете почему.
Цена движется не хаотично а квантово перемещаясь с уровня на уровень. Расстояние между этими уровнями - модуль, и есть размер основного движения. Уровни есть устойчивые и неустойчивые, на которых цена не задерживается долго.
Чтобы объяснить почему, нужно не одну статью написать. Может быть когда нибудь.
Удачи
пишите лучше про нейросети.. че началось то :)
пишите лучше про нейросети.. че началось то :)
Нейронки - это и дурак может. Мы ищо главное не выяснили, что лучшее - бай или селл!