Показатель Херста - страница 2

Новый комментарий
 
Юр, я не знаю как СКО считать, если честно... Это увы, не столь простой вопрос как казалось бы. Ведь у нас не тики, а бары. А что там внутри бара творится, то лишь Аллаху ведомо... Вобщем я по-разному пробовал это делать. Ничего хорошего не получилось. А до регрессии и аддитивного члена я просто так и не дошел. Я на CKO заткнулся :( Увы, к сожалению не любая математика подходит к нашей конкретике... Может и с Херстом, нужно дополнительно подумать, как его считать в наших условиях.
 
СКО надо считать по стандартной формуле. Но брать при этом какую-нибудь одну цену Open, High, Low или Close. Почему-то считается, что надо брать Open, хотя с моей точки зрения это без разницы. Любая из этих цен представляет регулярную выборку из случайного временного ряда. Поэтому она должна вполне сохранить все свойства самого ряда. ИМХО
 
eugenk писал (а):
Oasis, я сам вдохновленный дискуссией https://www.mql5.com/ru/forum/50458 попытался это написать. Получилось что-то не слишком выразительно и не слишком правильно. Главная непонятка в этом, как считать S, либо чем S можно достаточно правдоподобно заменить. Ведь работаем мы не с тиками, а с барами. и рассчеты строго по определениям тут врядли годятся... Вобщем посылаю свой предварительныи и неудовлетворительный (пардон за каламбур) результат. Возможно кому-то пригодится.

Да изложенный ближе к концу дискуссии материал действительно вдохновляет )
Это и подвигло меня на то что бы узнать что такое показатель Херста и как его вообще считать

Спасибо за программный код индикатора.
Сейчас буду разбираться

 
eugenk:
Юр, я не знаю как СКО считать, если честно...
Ну вы - философы даете! Такую бодягу на пустом месте развели. Возьмите индюшка под названием Standart Deviation (входит в стандартный боекомплект МТ), который этот самый СКО не только считает, но и в отдельном окне выводит.
 

СКО надо считать по стандартной формуле. Но брать при этом какую-нибудь одну цену Open, High, Low или Close. Почему-то считается, что надо брать Open, хотя с моей точки зрения это без разницы. Любая из этих цен представляет регулярную выборку из случайного временного ряда. Поэтому она должна вполне сохранить все свойства самого ряда. ИМХО

High и Low - нет, это не регулярная выборка. На случайном ряде (у которого H = 0.5) Для ряда из High и Low H СИЛЬНО больше 0.5 (~0.7). Т.е. фактически High и Low автокоррелированны. Только на этом не заработаешь ни цента :)

 
kniff писал (а):

...... Для ряда из High и Low H СИЛЬНО больше 0.5 (~0.7). Т.е. фактически High и Low автокоррелированны. Только на этом не заработаешь ни цента :)



Информация с паука, по-моему.



Всё проверим… )))
 
Oasis:


как я понял формула это

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


Не совсем.
Посмотрите на странице 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Там есть код правильного скрипта, переделайте под индикатор. Введите внешнюю переменную N и, возможно, за основу нужно брать Close[i]-Close[i+1].

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}

Не откажусь от конечного варианта на gorillych@tut.by :)))
 
Gorillych писал (а):
Oasis писал (а):


как я понял формула это

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


Не совсем.
Посмотрите на странице 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Там есть код правильного скрипта, переделайте под индикатор. Введите внешнюю переменную N и, возможно, за основу нужно брать Close[i]-Close[i+1].

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}

Не откажусь от конечного варианта на gorillych@tut.by :)))

Да спасибо, сразу так и не найдешь там что нужно ))) все-таки больше 1000 постов в теме...
 

2 kniff

High и Low - нет, это не регулярная выборка. На случайном ряде (у которого H = 0.5) Для ряда из High и Low H СИЛЬНО больше 0.5 (~0.7). Т.е. фактически High и Low автокоррелированны.

Да, все правильно. По поводу High и Low я поторопился. :-)
Но Open и Close по идее должны быть совершенно равноправны.

2 Reshetov

Ну вы - философы даете! Такую бодягу на пустом месте развели. Возьмите индюшка под названием Standart Deviation (входит в стандартный боекомплект МТ), который этот самый СКО не только считает, но и в отдельном окне выводит.

Приятно видеть, что знание того, как считается СКО, так вас окрыляет. Однако, так как это делается в Standart Deviation, здесь не подходит. В Standart Deviation СКО считается относительно мувинга. А для Херста нужно считать самое что ни на есть обычное СКО относительно среднего значения по интервалу N баров. Но вы не смущайтесь, продолжайте давать советы. Это отличный способ самому в чем-то разобраться.

 
Oasis писал (а):
Gorillych писал (а):
Oasis писал (а):


как я понял формула это

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


Не совсем.
Посмотрите на странице 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Там есть код правильного скрипта, переделайте под индикатор. Введите внешнюю переменную N и, возможно, за основу нужно брать Close[i]-Close[i+1].

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}

Не откажусь от конечного варианта на gorillych@tut.by :)))

Да спасибо, сразу так и не найдешь там что нужно ))) все-таки больше 1000 постов в теме...
Возникает вопрос в его правильности:



хотя с x[n]=Close[k]-Close[k+1] - получается 0.4674, а это уже похоже на правду
123456789...46
Новый комментарий
Причина обращения: