Использование высокочастоных роботов - как реагируют брокры и ДЦ? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я об этом и толковал. Книга есть, когда тянули свое волокно между двумя амеровскими биржами, чтобы перехватывать заявки на миллисекунду раньше и продавать с мизерной накруткой на другой бирже.
А потом пошли по пути скупки старых вышек, вот тут подробно https://habrahabr.ru/post/239267/
Это и есть HFT, а у нас тут дай бог подобие скальпинга )) Кстати, вроде в штатах запретили HFT, когда они рынок обвалили несколько лет назад? Лень искать...
Оч интересно, и, наверно, правильно. Но непонятно -" возможно использование МТ только для разработки логики торгового робота (ТС) и его тестирования... никакой реальной торговли разумеется осуществлять НЕЛЬЗЯ.. ".
Зачем для этого МТ? Чтобы потом переделывать заново на С++/С# под другой терминал?
В MT демо режим не ограничен по времени, в отличии от биржевых приводов реальной биржи!
Повторюсь, Зачем МТ, если есть реал на бирже? Котировки идут - отрабатывай себе ТС.
Получается, что Вы вначале пишите и отрабатываете на MQL, потом с кучей ошибок переносите стратегию на С/C# для другого терминала, и непонятно как ее отрабатывать дальше.
А почему сразу не писать под др. терминал? Что-то я не понимаю.
Повторюсь, Зачем МТ, если есть реал на бирже? Котировки идут - отрабатывай себе ТС.
Получается, что Вы вначале пишите и отрабатываете на MQL, потом с кучей ошибок переносите стратегию на С/C# для другого терминала, и непонятно как ее отрабатывать дальше.
А почему сразу не писать под др. терминал? Что-то я не понимаю.
Хмм,на бирже не торгую, поясните один момент. Ну, идут котировки - этого достаточно для тестирования ТС? Вы предлагаете тестировать на реале, что ли? )))
Хмм,на бирже не торгую, поясните один момент. Ну, идут котировки - этого достаточно для тестирования ТС? Вы предлагаете тестировать на реале, что ли? )))
1 Если идут котировки и можно сделать под терминал ТС, то не вопрос и котировки вытащить. Вытаскивай и тестируй. Тестер, по большому счету, всего лишь цикл с подстановкой истории котировок в ТС. Не вижу проблем. Тестировать можно и в МатЛабе (или где еще). Я в Екселе тестировал и продолжаю. В МТ стратегию на всем, кроме МКЛ по любому не протестируешь.
На реале. Я и на реале тестирую. Отключается исполнение заявок в ТС, они якобы исполняются, и остаются виртуальные сделки. Пишем все в базу, потом анализируем.
Хмм,на бирже не торгую, поясните один момент. Ну, идут котировки - этого достаточно для тестирования ТС? Вы предлагаете тестировать на реале, что ли? )))
так вот...все индикаторы запаздывают, из этого следует только одно, сделка не может быть открыта по сигналу индикатора ни как....а только лимитником после возникновения сигнала (но это уже отдельная тема для другой ветки форума)
Ну, и? Вы полагаете это новость?
Я, кстати, сам торгую руками, сейчас больше опционами, т.к. фьючами оч утомительно и требует массы времени. Но насчет Граалей Вы ошибаетесь.) Весь вопрос в определении Грааля.) По мне грааль -8-10% в месяц от контракта. И это вполне реально как для ручной торговли, так и для автомата. Ручками даже больше сделать можно.)
Ну, и? Вы полагаете это новость?
Я, кстати, сам торгую руками, сейчас больше опционами, т.к. фьючами оч утомительно и требует массы времени. Но насчет Граалей Вы ошибаетесь.) Весь вопрос в определении Грааля.) По мне грааль -8-10% в месяц от контракта. И это вполне реально как для ручной торговли, так и для автомата. Ручками даже больше сделать можно.)
Я скальпер, для меня 10% мало
Скальпер - ну, 20-25%. Иначе свихнуться можно.)) Хотя там шикарно - 30-40 п, до 5-6 сделок в час. Но точно рехнешься.)) Я о себе.) Пробовал.