Разностное исчисление, примеры. - страница 7

[Aleksey Panfilov]

Nikolai Semko:

Вот одна из возможных реализаций такого подхода. Никакого перерисовывания и сдвигов. Это вторая производная от Вашей линии.

Да.

И мне нравиться. )))

Спасибо за Ваше участие.

[Vizard_]

Aleksey Panfilov:

Посмотрим "по ходу пьесы".

Полиномы, сплайны, гауссовские процессы...
Синие точки - обучающая, красные - тестовая. Генеришь кучу любых кривулек на синих, проверяешь
по понравившейся метрике на красных и отбираешь лучшую. Можно рандомно удалять часть синих...

[Aleksey Panfilov]

Vizard_:

Полиномы, сплайны, гауссовские процессы...
Синие точки - обучающая, красные - тестовая. Генеришь кучу любых кривулек на синих, проверяешь
по понравившейся метрике на красных и отбираешь лучшую. Можно рандомно удалять часть синих...

И так, и..., да. Нейросети замануха очень серьезная.

"Говорят, от туда ни кто не возвращался."   :))))

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Vizard_, 2018.01.19 07:31

Кроме волшебников конечно. ))

[Aleksey Panfilov]

[Yuriy Asaulenko]

Aleksey Panfilov:

И так, и..., да. Нейросети замануха очень серьезная.

"Говорят, от туда ни кто не возвращался."   :))))

Кроме волшебников конечно. ))

Тема настолько интересная, что возвращаться и не хочется.))

[Aleksey Panfilov]

Yuriy Asaulenko:
Тема настолько интересная, что возвращаться и не хочется.))

)))

Из того, что я видел про нейросети,  похоже, что разностные уравнения присутствуют  там достаточно широко, только при объяснениях записываются в другой форме,  видимо уже адаптированной под задачи. 

И это логично, если речь идет об анализе дискретной информации.

[Yuriy Asaulenko]

Aleksey Panfilov:

)))

Из того, что я видел про нейросети  похоже, что разностные уравнения присутствуют  там достаточно широко, только при объяснениях записываются в другой форме,  видимо уже адаптированной под задачи. 

Надо тему почитать. Я пока не оч. понял в чем фишка с РУ.

ЗЫ Перечитал тему. Все вроде понятно, но все равно не понял в чем замысел.

Аналитические функции на истории можно рисовать без напряга до 4-й производной включительно наверное любыми методами. Ту-же апроксимацию неплохо делает полиномиальная регрессия.

В чем преимущество РУ?

[Aleksey Panfilov]

Непосредственно из  разностных уравнений для равноотстоящих точек можно составить интерполяционные формулы и по другому.

-3*Y3   = 1*Y1-3*Y2  -1*Y4 

-6*Y3   = 1*Y1-4*Y2-4*Y4 + 1*Y5 

-10*Y3 = 1*Y1-5*Y2-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6

-15*Y3 = 1*Y1-6*Y2-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7

-21*Y3 = 1*Y1-7*Y2-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8

Принимая в качестве новой информации не последнее значение цены, а последнее её приращение (первую разность).

В виде кода:

      a1_Buffer[i]=(open[i]-3*open[i+1]   -1*a1_Buffer[i+1 ]  )/(-3);
      a2_Buffer[i]=(open[i]-4*open[i+1]   -4*a2_Buffer[i+1 ]   +1*a2_Buffer[i+2 ]  )/(-6);
      a3_Buffer[i]=(open[i]-5*open[i+1]   -10*a3_Buffer[i+1 ]  +5*a3_Buffer[i+2 ]  -1*a3_Buffer[i+3 ])/(-10);
      a4_Buffer[i]=(open[i]-6*open[i+1]   -20*a4_Buffer[i+1 ]  +15*a4_Buffer[i+2 ]  -6*a4_Buffer[i+3 ]  +1*a4_Buffer[i+4 ])/(-15);
      a5_Buffer[i]=(open[i]-7*open[i+1]   -35*a5_Buffer[i+1 ]  +35*a5_Buffer[i+2 ]  -21*a5_Buffer[i+3 ]  +7*a5_Buffer[i+4 ]  -1*a5_Buffer[i+5 ])/(-21);

На рисунке отображено начало графика.

И хорошо видно, что это позволило справиться с автоколебаниями на определенном этапе. 

Разумеется в качестве новой информации можно рассматривать и последующие разности. 

Правда, уже на первой разности мне не совсем понятно какой алгебраической линией мы проводим построение. А с увеличением "плеча" там вообще все запутывается. ))))

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Panfilov:

А линии построенные полиномами 5,6 степеней (красная, желтая), попадают в нечто похожее на резонанс или автоколебания, и постепенно накапливают амплитуду. Увеличение плеча для полиномов 5 и больше степеней  не меняют ситуацию.

Там матрица просто уже вырождается :) в таких случаях регуляризацию применяют, уменьшают степени

[Nikolai Semko]

Алексей, ну скажите: чем Ваш индикатор с непонятными эпитетами (полином, бином Ньютона, разностный, интерполяционный) принципиально отличается от обычной скользящей средней ? Точнее от простой скользящей с периодом 72 от скользящей с тем же периодом.

Ваш индикатор желтого цвета.

SMA от SMA с периодом 72 - фиолетовый цвет.