Стоп аут - медленно работает на MT5? - страница 71
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Воротит от их уродской манеры письма, попыток обивнить вас в "злоупотреблении правом" на основании того, что вы опираетесь на законодательство в своих претензиях. И ещё как представил, что они с серьёзной мордой утверждают, что можно подать заявку на открытие позиции в письменном виде по адресу офиса почтой или курьером (это как вообще!?), захотелось поскорее покинуть это заведение и никогда не иметь с такими никаких дел.
Впечатляет ваше терпение и усидчивость в переписках с этими бесами. Желаю вам сил и энергии для успешного продолжения борьбы!
Воротит от их уродской манеры письма, попыток обивнить вас в "злоупотреблении правом" на основании того, что вы опираетесь на законодательство в своих претензиях. И ещё как представил, что они с серьёзной мордой утверждают, что можно подать заявку на открытие позиции в письменном виде по адресу офиса почтой или курьером (это как вообще!?), захотелось поскорее покинуть это заведение и никогда не иметь с такими никаких дел.
Впечатляет ваше терпение и усидчивость в переписках с этими бесами. Желаю вам сил и энергии для успешного продолжения борьбы!
Обвинения, угрозы, запугивание, потом будет и шантаж, а далее, возможно, вымогательство - это обычные инструменты недобросовестных коммерсантов. Остаётся надеяться, что до устранения не дойдут...
Спасибо за пожелание!
они что враги сами себе ? ;-)
залог по максимуму от AUD и CAD..
Приведите ссылку на такое правило. Интернет упорно сообщает, что залог считается (может быть это только "в лучших домах лондОна", а не у нас?) по базовой валюте в форекс-паре, т.к. именно эта валюта является предметом сделки (определяет объем и стоимость контракта) и одалживается у брокера (пропорционально плечу).
Приведите ссылку на такое правило. Интернет упорно сообщает, что залог считается (может быть это только "в лучших домах лондОна", а не у нас?) по базовой валюте в форекс-паре, т.к. именно эта валюта является предметом сделки (определяет объем и стоимость контракта) и одалживается у брокера (пропорционально плечу).
последние несколько страниц вы вроде как считаете(обсуждаете) минимально допустимый размер обеспечения по некой мутной методике, а не клиентский залог у форекс-брокера ? это разные вещи. Беглым взглядом у них даже области применения различны
на месте фин.организации честно предоставляющей плечо, и столь-же кристально честно работающей (сделки отправляются праймам и/или там содержится полная совокупная поза и собственное обеспечение), ты какие параметры учитывал для "для AUDCAD обеспечение в RUB меньше быть не может, иначе нам риск" ??
последние несколько страниц вы вроде как считаете(обсуждаете) минимально допустимый размер обеспечения по некой мутной методике, а не клиентский залог у форекс-брокера ? это разные вещи. Беглым взглядом у них даже области применения различны
Есть два показателя "Обязательства клиента" и "Требуемое обеспечение", вероятно Вы говорите о втором, в то время, как последнии сообщения были о первом, с попыткой воспроизведения вычислений, основываясь на буквальном толковании Базового стандарта и Рамочного договора.
Бегло просмотрел методички от АФ и ФФ по расчёту "требуемого обеспечения" (плеча).
Имхо, там всё нормально и вполне соответствует обычным практикам расчёта и использования VaR в риск-менеджменте.
Размер "резерва" устанавливается из условия возможности пережить убыток равный VaR.
Очевидно, используется стандартная вероятностная модель - ретурны независимы и одинаково распределены с нормальным распределением. Небольшая неточность в том, что обычно эти предположения делаются для лог-ретурнов, но для валют это весьма несущественное различие.
Способ расчёта VaR кажется примитивным, но ИИ говорит что норм метод для индустрии. Для полного понимания здесь нужен взгляд нормального финансового аналитика, знакомого со стандартами индустрии.
ЗЫ. Не разбирался подробно в расчёте VaR в случае, когда валюта котировки не совпадает с валютой депозита. Но вроде там тоже всё норм - умножение на 1+VaR (для курса валюты котировки в валюте депозита) в небольшой степени увеличивает искомый VaR. Это кажется вполне логичным - к риску курса котируемой валюты в валюте котировки добавляется риск курса валюты котировки в валюте депозита.
Бегло просмотрел методички от АФ и ФФ по расчёту "требуемого обеспечения" (плеча).
Спасибо!
Удалось понять, почему конечные формулы у двух форекс-дилеров отличаются?
Размер "резерва" устанавливается из условия возможности пережить убыток равный VaR.
Как VaR конвертировать в этот самый убыток?
Очевидно, используется стандартная вероятностная модель - ретурны независимы и одинаково распределены с нормальным распределением.
Мне казалось, что когда используется модель, то находятся её параметры из выборки для её построения (построения теоретического распределения). К примеру, как это делал Stanislav Korotky в сообщении #673 . А далее работа идёт именно с моделью, а не с фактической выборкой, но я этого не вижу в расчётах. Как Вы определили, что используется модель? Может для этого есть другие критерии, которых я не знаю?
Не разбирался подробно в расчёте VaR в случае, когда валюта котировки не совпадает с валютой депозита. Но вроде там тоже всё норм - умножение на 1+VaR (для курса валюты котировки в валюте депозита) в небольшой степени увеличивает искомый VaR. Это кажется вполне логичным - к риску курса котируемой валюты в валюте котировки добавляется риск курса валюты котировки в валюте депозита.
Откуда берётся 1+VaR(B) у одного форекс-дилера (формула 1) и VaR(A)*VaR(B) у другого (формула 2), при этом в первом случае далее по формуле идёт умножение на VAR(A), а во втором случае суммирование с VaR(A)? И потом, увеличение значение VaR на единицу в большинстве случаев означает увеличение показателя на порядки, допустим с 0,03 на 1,03, что в 34 раза больше изначального значения VAR.
Формула 1:
VaR (99%) AUD/CAD * (1 + VaR (99%) CAD/RUB)
Формула 2:
VaR (99%) NZDUSD+VaR (99%) NZDUSD*VaR (99%) USDRUB
Если разобрались, то прошу Вас помочь мне сделать универсальный и не противоречивый алгоритм для определения ТО для любой валютной пары, когда депозит выражен в рублях, или иной отличной от USD валюте. Мне нужно описание словами - код напишу сам.
Формула 1:
VaR (99%) AUD/CAD * (1 + VaR (99%) CAD/RUB)
Формула 2:
VaR (99%) NZDUSD+VaR (99%) NZDUSD*VaR (99%) USDRUB
Если в Формуле 2 вынести за скобки VaR (99%) NZDUSD, то разве не получится Формула 1?
Да, действительно - Вы правы в этом вопросе! Спасибо!
VaR (99%) NZDUSD*(1+1*VaR (99%) USDRUB)
Как VaR конвертировать в этот самый убыток?
VaR - это один из ретурнов. Ретурн - это доля изменения стоимости актива. В риск-менеджменте считаем эту долю потерянной (поэтому говорится что всегда ретурны берутся по модулю).
Для VaR берём долю, которую точно не потеряем в большинстве случаев (за исключением 1% случаев).
Как Вы определили, что используется модель?
Проводимые вычисления имеют смысл только в рамках указанной мною модели. Это единственное в чём уверен на 100%.