Эксперимент - страница 45

 
Maxim Kuznetsov:

PS/ на скриншотах - чистая монетка (недерменированный робот) во время отладки на демке. Показатели удачного алгоритма должны быть сильно лучше


Это так надо? Или я просто не знаю такого слова.

https://www.mql5.com/ru/forum/71458

идея недерменированного индикатора
идея недерменированного индикатора
  • 2016.01.17
  • www.mql5.com
идея недерменированного индикатора.
 
Evgeniy Chumakov:

Это так надо? Или я просто не знаю такого слова.

https://www.mql5.com/ru/forum/71458

в данном случае "недетерменированный" значит что робот принимает отчасти хаотичные/случайные/вероятностные решения. То есть на одних и тех-же исходных данных, в разных прогонах будут отличающиеся входы/выходы.

недетерменированный, сиречь не прибитый жёсткой логикой к входящему потоку. 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Это я уже читал, я думал вы что-то своё разработали... А там ну сами понимаете что там.
Да очень красивые слова, но ничего, то есть совсем ничего в плане статистики. Если предсказывает то какой процент предсказаний сбывается, а какой нет.
Вообще что-нибудь кроме ваших слов есть? Или предлагаете всем читателям просто поверить вам на слово?

"Пророчество Доу о том, что, "цена учитывает все", являясь всего-лишь догадкой, под нажимом неопровержимых фактов, признается аксиомой, но,  чудесным образом. получило свое теоретическое подтверждение и можно и нужно ввести эту аксиому Доу в разряд доказанных аксиом и впредь называть ее Теоремой Доу!"

Вам не кажется что это уже немного

пhttps://www.mql5.com/ru/articles/250

Тогда, смотрите исходную статью  

 
Yousufkhodja Sultonov:

И это я тоже читал и не раз перечитывал.

Спасибо вам за ссылку.

Ну... идея конечно хорошая, особенно про экспоненциальную зависимость и скорость изменения цены, 

Но проблема тут в другом...

У рыночных движений просто нет дисперсии, вообще. 

Она стремится то к нулю, то к бесконечности. И так постоянно. У нее нет каких бы то ни было определенных границ.

Если бы дисперсия хоть сколько-нибудь закономерно изменялась, то тогда да, что-то можно было бы определить и даже выборку самостоятельно выбирать, проблем нет.

Именно поэтому вы никогда не сможете понять хоть с помощью ПНБ хоть с помощью чего-либо другого, закончилось ли топливо у рынка или нет. Вы всегда сможете констатировать только факт и не более того. Именно поэтому предсказать, что будет с рынком дальше практически невозможно.

Если бы вы с самого начала просто собрали статистические данные, а не поддавались искушению выдвигать предположения, вы бы это конечно же увидели. И может быть тогда, ПНБ сработало. 

PS: То есть по сути текущая цена и есть и будущее и прошлое и настоящее одновременно. Конечно из за фрактальной структуры ценовых колебаний можно составить так сказать комбинационные часто повторяющиеся модели движения и отталкиваться только от этого. Для этого историю котировок нужно разделить на самодостаточные, однозначно определяемые и соответственно независимые от выборки участки (все из за той же бесконечной дисперсии, иначе опять начнется подгонка под исторические данные), и потом составлять комбинационные схемы взаимодействия таких участков. 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

И это я тоже читал и не раз перечитывал.

Спасибо вам за ссылку.

Ну... идея конечно хорошая, особенно про экспоненциальную зависимость и скорость изменения цены, 

Но проблема тут в другом...

У рыночных движений просто нет дисперсии, вообще. 

Она стремится то к нулю, то к бесконечности. И так постоянно. У нее нет каких бы то ни было определенных границ.

Если бы дисперсия хоть сколько-нибудь закономерно изменялась, то тогда да, что-то можно было бы определить и даже выборку самостоятельно выбирать, проблем нет.

Именно поэтому вы никогда не сможете понять хоть с помощью ПНБ хоть с помощью чего-либо другого, закончилось ли топливо у рынка или нет. Вы всегда сможете констатировать только факт и не более того. Именно поэтому предсказать, что будет с рынком дальше практически невозможно.

Если бы вы с самого начала просто собрали статистические данные, а не поддавались искушению выдвигать предположения, вы бы это конечно же увидели. И может быть тогда, ПНБ сработало. 

PS: То есть по сути текущая цена и есть и будущее и прошлое и настоящее одновременно. Конечно из за фрактальной структуры ценовых колебаний можно составить так сказать комбинационные часто повторяющиеся модели движения и отталкиваться только от этого. Для этого историю котировок нужно разделить на самодостаточные, однозначно определяемые и соответственно независимые от выборки участки (все из за той же бесконечной дисперсии, иначе опять начнется подгонка под исторические данные), и потом составлять комбинационные схемы взаимодействия таких участков. 

Факт
 
Renat Akhtyamov:
Факт

Вот, факт:


 
Пошло дело, пошло! Держу кулачки.
 
Aleksei Stepanenko:
Пошло дело, пошло! Держу кулачки.

Вот именно, пошло! Пусть смотрят сомневающиеся.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Вот, факт:


Анализировал Вашу ТС согласно афишируемым сделкам. Сигнал воспроизвел один в один, но абсолютно другой математикой. Он из рядовых. То есть советник продает, когда уже поздно продавать и покупает, когда уже поздно покупать. Всеми применяемые симптомы запаздывания на лицо, опять же согласен, факт.
Прогноз следующий: рост эквити будет равен просадке в лучшем случае.
 
Renat Akhtyamov:
Анализировал Вашу ТС согласно афишируемым сделкам. Сигнал воспроизвел один в один, но абсолютно другой математикой. Он из рядовых. То есть советник продает, когда уже поздно продавать и покупает, когда уже поздно покупать. Всеми применяемые симптомы запаздывания на лицо, опять же согласен, факт.

Рена, это нам кажется, что, что-то не так. Пусть разберутся сами ПНБ. На счет другой математики - интересно. Раскройте смысл, пожалуйста. В чем разница?

На счет роста эквити - подождем и увидим, до каких значений вырастит.

Причина обращения: