1200 подписчиков!! - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Каких людей ?
С небес на землю опуститесь ) ,идите накрутите ,как накрутите расскажите на каком вы месте с прибылью 100% в месяц :) . Подписчики сами себя обманывают ,гонясь за процентами ведь правда ? ,или они не знают что имеют дело с рисками ? а может им по барабану что вы заботитесь о них азартных ,желающих получить супер прибыль быстро . Расскажите ещё о рисках как точно зайти 500 раз и этим накрутить рейтинг :)
Зачем мне торговать по вашим условиям в 10 пипсов и стопом в 200 - зачем вы меня по заблуждениям водите ,ведь это сливная стратегия . А вы угадайте 100 делок подряд - может и поймёте что стратегия ,а не угадывание
вот у меня есть конкретное предложение:
в сигналах возле кажодго месяца, где указывается прибыль в месяц указывать в скобках красным максимальную просадку за этот же месяц.
просто одно дело, когда сигнал получил просадку один раз в три года (например 50%), а другое, когда эта просадка каждый месяц.
а показатели просадки у них одинаковые
Хорошее предложение. Есть еще более дальновидное.
Перед подсчетом Gain профит каждой закрытой позиции (и отрицательный и положительный) уменьшать в K^(TimeCurrent-CloseTime), где K - коэффициент затухания: чуть больше единицы.
Тогда при расчете Gain получится, что далекие результаты оказывают гораздо меньшее влияние, чем близкие. Сейчас Gain расчитывается с коэффициентом равным ровно единице.
Похоже, нужно библу написать, который мог бы именно так показывать итоговый Gain любых стейтов, включая OnTester при оптимизации. Чтобы оптимизатор не вносил ситуации, когда вначале истории идет профит, а потом колбасится около нуля. Заодно и это присобачить
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
1200 подписчиков!!
fxsaber, 2017.01.17 11:56
Имеет смысл выводить пороговое значение в пунктах проскальзывания при копировании, когда подписчик рискует получить убыток?Кто-нибудь эти вещи находит полезными? Хотя, конструктива в этом море флуда добиться нереально...
все ухожу. нужно работать.
Вы как будто из другого статичного мира. У спортсменов же не спрашивают почему под старость лет они не боксируют по прежнему но восхищаются ими. В сигналах ситуация совершенно другая есть не статичная доходность и статичная история.
Ну вы сравнили :) ,самое главное есть доходность у народа ,статично не статично . Из всех подписчиков ,дай бог процентов десять смотрят весь набор показателей ,которые Метаквоты любезно предоставляют,которые скрупулёзно разрабатывались (не всё конечно совместно с жителями форума ) ,народу полегло немерено во благо сервиса - и тут опять двадцать пять ,под каждого отдельно надо )
О рисках выше говорили ,если чего .....
Открою вам и таким как вы свой маленький секрет.
Меня привлекают интрижки и драчки. Мне интересен сам прецедент, реакция на него разных сторон. Т.е. мне интересны люди как таковые.
В данном случае -- обсуждаемый сигнал -- и есть этот прецедент, и внимание к нему как раз и создаёт ту интересную мне интрижку и драчку.
Поскольку я свою торговлю не транслирую, то мне этот сигнал не конкурент и он мне на мой бизнес никак не влияет.
А вот мои высказывания как раз читают. И это как раз мне и важно. Кто-то соглашается, кто-то нет. Кто-то находит их здравыми, кто-то абсурдными. Я уважаю любое мнение.
Кто-нибудь эти вещи находит полезными? Хотя, конструктива в этом море флуда добиться нереально...
Перед подсчетом Gain профит каждой закрытой позиции (и отрицательный и положительный) уменьшать в K^(TimeCurrent-CloseTime), где K - коэффициент затухания: чуть больше единицы.
Тогда при расчете Gain получится, что далекие результаты оказывают гораздо меньшее влияние, чем близкие. Сейчас Gain расчитывается с коэффициентом равным ровно единице.
Похоже, нужно библу написать, который мог бы именно так показывать итоговый Gain любых стейтов, включая OnTester при оптимизации. Чтобы оптимизатор не вносил ситуации, когда вначале истории идет профит, а потом колбасится около нуля.
Правильно ли понимаю, что при оптимизации СВОЕЙ ТС, логично лоты в OrderSend умножать на K^(TimeCurrent-CloseTime), чтобы добиться такого эффекта затухания?
Собственно, было бы круто, если бы сам тестер обладал такой фишкой, где можно было бы задавать через GUI этот коэффициент затухания. Это бы позволило тестировать и Маркет-советники такой методой в тестере и придало бы некий осмысленный алготрейдерский шарм MT5-тестеру перед конкурентами. Тем более, что реализуется ну очень просто.
Не хватает штатных средств получения стейтов Сигналов. Если бы были, то появилось бы много Маркет-продуктов, которые могли бы очень кастомно находить нужные сигналы в сервисе. Через CGraphics можно было бы элементарно выводить наглядно различную информацию.
Есть раздел по управлению торговыми сигналами из MQL5. Только историю сигналов не выдает.
Группа функций, предназначенных для управления торговыми сигналами. Данные функции позволяют:
Функция
Действие
SignalBaseGetDouble
Возвращает значение свойства типа double для выбранного сигнала
SignalBaseGetInteger
Возвращает значение свойства типа integer для выбранного сигнала
SignalBaseGetString
Возвращает значение свойства типа string для выбранного сигнала
SignalBaseSelect
Выбирает для работы сигнал из базы торговых сигналов, доступных в терминале
SignalBaseTotal
Возвращает общее количество сигналов, доступных в терминале
SignalInfoGetDouble
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа double
SignalInfoGetInteger
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа integer
SignalInfoGetString
Возвращает из настроек копирования торгового сигнала значение свойства типа string
SignalInfoSetDouble
Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа double
SignalInfoSetInteger
Устанавливает в настройках копирования торгового сигнала значение свойства типа integer
SignalSubscribe
Производит подписку на копирование торгового сигнала
SignalUnsubscribe
Отменяет подписку на копирование торгового сигнала
Не хватает штатных средств получения стейтов Сигналов. Если бы были, то появилось бы много Маркет-продуктов, которые могли бы очень кастомно находить нужные сигналы в сервисе. Через CGraphics можно было бы элементарно выводить наглядно различную информацию.
Есть раздел по управлению торговыми сигналами из MQL5. Только историю сигналов не выдает.
Да, использовал когда-то, когда заинтересовался Сервисом. Но помимо стейта, там нет еще и многих других данных (подписчики, сумма провайдера, сумма подписчиков и т.д.).
Парсил тогда MQL5.com через WebRequest и все доставал, но из-за бан-ограничения приходилось делать это медленно (10 секунд на Сигнал) - за ночь всю стату собирал. Но это все таки костыльное решение. Лучше бы штатно.