Тест #001 Разворот вторника \ EURUSD, XAUUSD, SP500 — результаты разные, универсального эффекта нет
Проверял эффект разворота вторника: если дневная свеча понедельника закрылась вверх — открываем продажу во вторник, если вниз — покупку. Базовая версия открывается в начале вторника и закрывается в конце торгового дня без стопов и тейк-профитов.
Гипотеза популярна на американских индексах — проверяю, работает ли она на Forex и Gold.
Условия теста
- Инструменты: EURUSD, XAUUSD, SP500
- Период: 2016–2026
- Вход: открытие вторника против направления понедельника
- Базовый выход: закрытие вторника
- Дополнительно тестировались:
- ATR Filter
- Stop Loss как доля ATR
- Take Profit через Risk/Reward
Код эксперимента открыт.
Если хотите повторить тесты, изменить параметры или проверить идею на других инструментах, советник доступен в CodeBase: 001 - Turnaround Tuesday
Или скачайте готовый скомпилированный экземпляр: 001_Turnaround_Tuesday.ex5
Результаты
| Инструмент | Вариант | Сделок | Доходность | PF | Макс. DD | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Базовый | 518 | -1.34% | 0.87 | 1.55% | -0.84 |
| С фильтрами | 470 | -8.23% | 0.92 | 12.00% | -0.66 | |
| XAUUSD | Базовый | 496 | -2.31% | 0.93 | 7.32% | -0.29 |
| С фильтрами | 470 | +38.03% | 1.08 | 26.44% | 1.11 | |
| SP500 | Базовый | 413 | +0.03% | 1.06 | 0.05% | 0.55 |
| С фильтрами | 413 | +40.39% | 1.38 | 11.02% | 2.11 |
Наблюдения
Без дополнительных фильтров эффект практически отсутствует на всех инструментах.
EURUSD показывает отрицательный результат как в базовой версии, так и после оптимизации параметров. Добавление ATR-фильтра, стопов и тейк-профитов не позволило получить положительное математическое ожидание.
На XAUUSD базовая идея также убыточна, однако после фильтрации по волатильности и управления позицией появляется положительный результат. При этом просадка превышает 26%, поэтому устойчивость преимущества требует дополнительной проверки.
На SP500 базовая версия находится около нуля. После добавления ATR-фильтра и управления риском появляется наиболее сильный результат среди протестированных инструментов: доходность +40.39% при максимальной просадке 11.02%. Но результат нельзя считать стабильным, потому что вся прибыль получено в первую половину периода тестирования, а вторую половину не топчется около нуля.
Интересно, что на всех трёх инструментах базовая версия стратегии не демонстрирует выраженного преимущества. Положительные результаты появляются только после добавления дополнительных условий отбора сделок.
Вывод
Базовая гипотеза Turnaround Tuesday не подтверждается как универсальная рыночная закономерность.
На EURUSD стратегия не работает ни в базовой версии, ни после оптимизации параметров.
На XAUUSD и SP500 положительный результат появляется только после добавления фильтра волатильности и правил управления позицией.
Главный вопрос на данном этапе — не прибыльность, а устойчивость найденных параметров.
Положительные результаты получены после подбора настроек на исторических данных, поэтому следующий обязательный шаг — out-of-sample тестирование на независимом периоде. Без него нельзя отделить реальное статистическое преимущество от подгонки под историю.
Подпишись чтобы не пропустить следующее исследование
Телеграм канал: @it_trader_ru
Телеграм чат: @it_trader_chat_ru
