Hedging with cross pairs - some combinations

Цель

Создавать относительно нейтральные или направленные hedged-позиции на 4 валютах одновременно, используя только кросс-пары (AUD, CAD, CHF, JPY, NZD).

Это позволяет торговать силу/слабость валют, минимизируя влияние общего движения доллара, соответственно фунта и евро.

Плюс данного подхода: маленькие риски.

Минус - маленькая прибыль, при входе с лотами 0.1 = прибыль ~$10

Я пробовал брать $12, но в 90% случает пары не доходили до профита, и происходил разворот, так что берём столько, сколько дают в 98% случае. Остальные 2% - неправильно отобранные пары, рынок решил пойти не по плану и тд. Спасает усреднение начальным лотом, усреднять по противоположному сигналу. Единожды был случай, что потребовалось 3 усреднения и просадка достигала $270.

Хорошим вариантом оказалась фиксация прибыли по Трейлингстопу по профиту, с настройками: Старт $7, Шаг $1

Так как пар несколько, можно собрать сразу 2 комбинации - будет две корзины в рынке, но это бывает не часто, иногда сложно собрать одну - рынок не всегда в движении.

Таймфрейм: на моей практике самым удачным оказался М30

Доступные кроссы

Как выбирать комбинацию (главное правило)

1. Открываете Currency Strength Meter (любой надёжный: Investing.com, MyFXBook, FXCM и т.д.).
2. Из 5 валют определяете:
   • 2 самые сильные
   • 2 самые слабые
3. Торгуете указанную пару Buy и Sell с расчётным лотом - нужно учитывать по волатильности и стоимости пункта.

Мы будем рассчитывать лоты по волатильности:

Для стандартных Forex-пар с 100k контрактом

kVol1 = TICKVALUE1/TICKSIZE1;
kVol2 = TICKVALUE2/TICKSIZE2;

1. Коэффициент объёма по волатильности (volA)

varRef = 1 * kVol1 * ATR(Symbol1, 240)
volA2 = varRef / (kVol2 * ATR(Symbol2, 240))

Если ATR(XXX) = 0.0020, ATR(YYY) = 0.0030:

varRef = 100000 * 0.0020 = 200
volA2  = 200 / (100000 * 0.0030) = 0.67
→ При 1 лоте XXX нужно ~0.67 лота YYY, чтобы ATR-движение давало одинаковый денежный результат.

2. Коэффициент объёма по цене открытия (volP)

varRef = 1 * kVol1 * Open(Symbol1)
volP2 = varRef / (kVol2 * Open(Symbol2))

Если Open(XXX) = 1.14, Open(YYY) = 162:

varRef = 100000 * 1.14 = 114000
volP2  = 114000 / (1000 * 162) = 0.70
→ При 1 лоте XXX нужно ~0.67 лота YYY

Как это отображается в "i-Spr.mq5" В правом верхнем углу индикатора:

EURCAD = 1.00 (1.00)
GBPCHF = 0.92 (0.88)

Первое число 0.92 — volA (по волатильности)
Второе 0.88 — volP (по цене открытия)

Для Symbol1 всегда 1.00 (1.00) — эталон

Как использовать на практике

Если i-Spr показывает:

EURCAD = 1.00 (1.00)      // Symbol1
GBPCHF = 0.92 (0.88)      // Symbol2
То при объёме 0.1 лот EURCAD нужно 0.092 лот GBPCHF (берём volA = 0.92).

Lot(Symbol2) = Lot(Symbol1) × volA2
Lot(GBPCHF)  = 0.1 × 0.92 = 0.092 ≈ 0.09

Общая система выглядит так

-- Продолжение следует