Фильтрация пробоев: почему меньше сделок часто означает больше прибыли

Фильтрация сигналов — одна из ключевых особенностей Session Breakout PRO.

Большинство советников для торговли пробоев открывают сделки каждый раз, когда цена выходит за границы диапазона. На практике далеко не каждый диапазон обладает одинаковым потенциалом движения. Некоторые сигналы возникают в аномальных рыночных условиях, другие появляются уже после того, как основная часть движения состоялась, а часть диапазонов формируется таким образом, что изначально не соответствует логике стратегии.

В этой статье мы подробно рассмотрим:

• Pivot Distance Filter — анализ структуры диапазона;
• Remaining Daily Range Filter — фильтр остатка дневного движения;
• Range Quality Filter — фильтр качества диапазона.

Каждый из этих фильтров решает свою задачу, однако их общая цель остаётся неизменной — сосредоточиться на наиболее качественных торговых сигналах и исключить ситуации, которые изначально имеют пониженный потенциал движения.

Анализ структуры диапазона (Pivot Distance Filter)

В основе стратегии Session Breakout PRO лежит поиск максимума и минимума цены за выбранный период времени. Именно эти уровни формируют границы диапазона, пробой которых используется для открытия сделок.

Логика стратегии предполагает, что максимум и минимум диапазона являются значимыми экстремумами рынка. Другими словами, в этих точках рынок должен был остановить предыдущее движение и сформировать локальный разворот, который впоследствии стал границей торгового диапазона.

Однако построение диапазона всегда жёстко привязано ко времени. Начало и конец коробки задаются заранее, а рынок продолжает двигаться независимо от выбранного периода. Нередко возникают ситуации, когда максимум или минимум диапазона формируется непосредственно на первой или последней свече коробки. В таком случае граница диапазона может оказаться не значимым экстремумом, а всего лишь частью продолжающегося движения.

Для решения этой проблемы в Session Breakout PRO реализован Pivot Distance Filter.

Фильтр позволяет задавать минимальное количество свечей от левой и правой границы диапазона, на котором может быть сформирован максимум или минимум коробки. Если экстремум расположен слишком близко к началу или концу диапазона, такой экстремум исключается из торговли.

Таким образом Pivot Distance Filter помогает отбирать диапазоны, в которых ключевые экстремумы сформировались внутри структуры диапазона, а не на его границах. Это позволяет снизить количество случайных сигналов, возникающих из-за особенностей построения коробки, и сделать отбор торговых ситуаций более качественным.

Результаты тестирования с применением Pivot Distance Filter и без него наглядно демонстрируют влияние фильтра на качество торговых сигналов. После его активации количество сделок заметно сокращается, поскольку часть потенциальных входов отбрасывается еще на этапе формирования сигнала. Несмотря на снижение общего числа сделок, итоговые торговые показатели улучшаются, что свидетельствует о более эффективном отборе экстремумов для построения диапазона.

Remaining Daily Range Filter

Каждый торговый инструмент имеет свой типичный дневной диапазон движения. В одни дни рынок проходит больше, в другие меньше, но в среднем величина этого движения остаётся достаточно стабильной.

В Session Breakout PRO фильтр Remaining Daily Range Filter использует среднее значение дневного диапазона за выбранный период и рассчитывает предполагаемые границы движения относительно открытия текущего торгового дня (00:00 UTC).

После этого советник сравнивает уровни пробоя диапазона с рассчитанными границами дневного движения. Если уровень Buy Stop или Sell Stop находится слишком далеко от цены открытия дня, такой сигнал отменяется.

Логика фильтра очень проста: чем больше расстояние от открытия дня до уровня пробоя, тем большая часть дневного потенциала уже реализована рынком. В таких условиях вероятность дальнейшего развития движения снижаться.

Параметр Max Daily Range Multiplier позволяет определить максимально допустимое расстояние от открытия дня до уровня входа.

Remaining Daily Range Filter помогает избегать входов, расположенных на завершающих стадиях дневного движения, когда значительная часть потенциального импульса уже реализована рынком и цена с большей вероятностью отскочит от уровня, а не пройдет его импульсно.

Range Quality Filter

Любая торговая стратегия работает лучше всего тогда, когда рынок находится в привычных для неё условиях.

Однако время от времени рынок начинает вести себя необычно. Диапазоны становятся значительно уже или шире своих обычных значений, меняется характер движения и условия, в которых была найдена торговая закономерность.

Для таких ситуаций в Session Breakout PRO реализован Range Quality Filter.

Фильтр сравнивает размер текущего диапазона со средними значениями за предыдущие периоды и позволяет автоматически исключать диапазоны, которые слишком сильно отличаются от привычного поведения рынка.

Советник концентрируется на наиболее типичных торговых ситуациях и пропускает аномальные рыночные состояния, в которых эффективность стратегии может существенно отличаться от ожидаемой.

Чем ближе текущий рынок к тем условиям, в которых стратегия показывает лучшие результаты, тем выше вероятность получить стабильную и повторяемую торговлю.

Как показывает итоговый тест на золоте за период с 2021 года, именно грамотный баланс между количеством сигналов и качеством их отбора позволяет добиться стабильного роста кривой доходности без существенного увеличения риска.