Статьи о тестировании стратегий на языке MQL4

В статье показано как применять нейронные сети в программах на MQL, используя свободно распространяемую библиотеку FANN.На примере стратегии с использованием индикатора MACD построен эксперт, использующий нейросетевую фильтрацию сделок, которая привела к улучшению характеристик торговой системы.

Руководство по построению стратегии бинарных опционов и ее тестированию в Тестере Стратегий MetaTrader 4 с использованием утилиты Binary-Options-Strategy-Tester из Маркета на MQL5.com.

Рассматриваются наиболее распространённые ошибки, приводящие начинающих программистов к созданию "сверхприбыльных" при тестировании торговых систем. Приводятся примеры экспертов, показывающих на тестере фантастические результаты, а в реальной торговле приводящих к убыткам.

В статье описан процесс тестирования и оптимизации советников в тестере торговой платформы МТ4. Необходимость и востребованность такого рода материала назрела давно. Многие начинающие посетители форума плохо представляют себе суть и последовательность действий при работе с экспертами. Предлагаемая статья дает им возможность чуть более профессионально подойти к делу.

Тестирование "ручных" стратегий на истории. Проверьте свой алгоритм торговли, не вникая в тонкости программирования!

Продуманный интерфейс терминала MetaTarder 4 является фасадом, но кроме того терминал имеет в своем составе также тщательно проработанный тестер стратегий. И если достоинства МТ4 как торгового терминала являются очевидными, то оценка возможностей тестера по качественному тестированию стратегий приходит только с опытом. Эта статья показывает достоинства и преимущества тестирования именно в MetaTrader 4.

В данной статье исследуется эффективность составных торговых систем путем анализа эффективности отдельных ее компонентов. Любой анализ, будь то графический, на основе индикаторов или какой-то другой, является одной из ключевых составляющих успешной торговли на финансовых рынках. Эта статья — своего рода исследование нескольких независимых простых торговых систем, анализ их эффективности и полезности совместного применения.

В статье описана и представлена библиотека функций, позволяющая проводить оптимизацию входных параметров советника, запуская оптимизацию непосредственно из советника.

Отчеты позволяют быстро сравнивать между собой как различные эксперты, так и результаты работы одного и того же эксперта с различными параметрами. Данная статья позволяет научиться читать такие отчеты и грамотно интерпретировать полученные результаты.

Генетические алгоритмы предназначены для решения задач оптимизации. Примером подобной задачи может служить обучение нейросети, то есть подбора таких значений весов, при которых достигается минимальная ошибка. При этом в основе генетического алгоритма лежит метод случайного поиска.

Тестерный "Грааль" получить очень легко и просто, а вот избавиться от этого - гораздо сложнее. В статье рассмотрен вариант выбора рабочих параметров эксперта с автоматизированной групповой обработкой результатов оптимизации и тестирования, с максимальным использованием возможностей терминала и минимальной нагрузкой на конечного пользователя.

У разработчиков алгоритмов модификаций и закрытия ордеров есть одна непроходящая головная боль - как сравнивать результаты, получаемые по различным методикам? Механизм проверок известен - тестер стратегий. А вот как сделать так, чтобы эксперт всегда работал одинаково по открытию/закрытию ордеров? В статье описывается инструмент, обеспечивающий строгую повторяемость открытий ордеров, позволяющую обеспечить математически корректную платформу для сравнения результатов различных алгоритмов трейлинг-стопов и выходов с рынка.

Что происходит после нажатия на кнопку "Старт"? В статье дан ответ на этот и многие другие вопросы.

Это не только просто, это очень просто. Тестирование Советников на нестандартных периодах возможно! Для этого всего лишь достаточно заменить данные стандартного таймфрейма данными нестандартного таймфрейма. Более того, возможно даже тестировать экспертов, пользующихся данными нескольких нестандартных периодов.

Многие программы технического анализа позволяют проводить тестирование торговых стратегий на исторических данных...

В статье проводится сравнение скорости и результатов оптимизации советников с использованием генетических алгоритмов и прямым перебором.

Эта статья поможет больше узнать об особенностях и ограничениях тестера торговых стратегий в MetaTrader 4...

В статье описываются методы, позволяющие лучше понимать результаты оптимизации тестера. Также приведено несколько советов, помогающих избежать "вредной оптимизации".

Идеи по тестированию хеджевых советников с использованием тестера стратегий.

В статье описаны программные средства, которые помогут сделать тестирование стратегий максимально похожим на реальную торговлю.

В статье представлены формулы и порядок расчета данных, отображаемых в отчете тестера.

Погрузитесь в процесс тестирования с графиками, отображающими состояние счета - теперь вся необходимая информация всегда на виду!

Для стандртного эксперта Moving Average реализован пример оптимизации по критерию прибыль/просадка с выводом результатов в файл

Формула расчёта и оценка качества моделирования минутных данных.

В клиентском терминале MetaTrader 4 появилась функция визуализации тестирования. Она позволяет контролировать процесс тестирования экспертов на качественно новом уровне. Теперь трейдер-программист может наблюдать за каждым действием своего эксперта, проверяя его работу на истории!