Интервью с Николаем Косициным: мультивалютные эксперты менее рискованны (ATC 2010)

Интервью на Automated Trading Championship 2010 от 27.07.2010.

В 2006 году Вы заняли третье место с мультивалютником. Это просто везение или эксперт вел себя именно так, как Вы и задумывали?

На тот момент валютный рынок был достаточно легко прогнозируем, и поэтому для него можно было весьма просто подобрать требуемую стратегию даже в мультивалютном исполнении. Проблема состояла только в том, насколько точно эксперт впишется в рынок, на все сто, пятьдесят или тридцать процентов. Вполне естественно, что в итоге эксперт попал точно в середину того, что от него требовалось.

В 2008 году Вы опять выставили мультивалютник, но, к сожалению, эксперт оказался убыточным. Как Вы можете это объяснить?
Я почему-то решил, что под конец года не будет серьезных трендов и использовал нетрендовый алгоритм для торговой системы. И вдобавок для работы на рынке я использовал десять валютных пар вместо шести, как прежде. Вполне естественно, что на трендовом рынке мой эксперт весьма недурно отработал всего один месяц и вылетел.

Вывод таков, что на рынке всегда есть тренды, и в первую очередь следует ориентироваться только на них.

Почему Вы постоянно разрабатываете именно мультивалютники, а не поступаете как большинство участников, которые пишут одновалютники?
Мультивалютный эксперт в максимальной степени выражает саму суть автоматизированной торговой системы. При консервативном подходе к этому делу мультивалютник выдает гораздо более интересные результаты торговли. У мультивалютной стратегии, пожалуй, один серьезный недостаток – это более педантичная и кропотливая предварительная настройка.

Собираетесь ли вы участвовать в АТС 2010?
Да. Естественно, это опять будет мультивалютник, тем более что правила Чемпионата 2010 теперь таковы, что они оставляют очень мало шансов для одновалютных стратегий.

Как Вы можете объяснить тот факт, что среди призеров больше нет мультивалютников, кроме вас? И почему, по-вашему, мультивалютников пока так мало?
Всё дело в том, что всё-таки правила предыдущих чемпионатов были таковы, что для всего трех одновременно открытых позиций гораздо проще, не мудрствуя лукаво, создать робастный одновалютник. В этот раз ситуация может в корне измениться на противоположную! Внимательно анализируя правила Чемпионата 2010, смею предположить, что в этот раз крылья коротко остригли одновалютникам.

В чем функциональное отличие мультивалютника от одновалютника?
Трудно сказать. Сам код мультивалютника намного сложнее и поэтому он изначально должен быть представлен в более функциональном виде. Тут всё дело в том, на каких принципах взаимодействуют торговые системы с разных валютных пар внутри самого мультивалютника.

Можно создать эдакий функциональный монархический центр, который анализирует прибыльность работы эксперта на отдельных валютных парах и ограничивает активность эксперта на убыточных активах. Можно построить мультивалютную систему, в которой основной девиз – "Анархия – мать порядка", и внутри эксперта будет находиться эдакая общность независимых торговых систем, у каждой из которых в эксперте будет своя порция маржи. И сказать заранее, что какой-то из этих двух вариантов более рационален, абсолютно невозможно. Причем это всего только два варианта общей концепции построения мультивалютного эксперта. На самом деле этих степеней свободы выбора при проектировании оказывается гораздо больше.

Что нужно уметь, чтобы научиться писать мультивалютников?
Прежде всего, следует хорошо научиться писать программный код в одновалютном исполнении и уметь заворачивать этот код в универсальные функции. В мультивалютном эксперте гораздо удобнее сперва написать код внутри функции OnTick() в виде вызовов универсальных пользовательских функций для формирования торговых сигналов, функций для торговых операций и прочих вспомогательных функций. А уже после этого наполнять эти функции требуемым программным содержанием.

Какой уровень риска для мультивалютника Вы считаете приемлемым и почему?
Для Чемпионата 2010 математика этого дела будет следующая. Минимальный лот равен 0.1. Допустим, что стоплосс оказался равным 2 000 пунктам. Итак, позиция размером 0.1 лота закрылась по стоплоссу. Примерные потери 200 баксов. Если депозит равен стартовому (10 000$), то минимальный риск для этой сделки - это два процента от депозита при работе минимальным лотом. Меньший уровень риска в такой ситуации обеспечить уже невозможно, так что такой предел остается признать приемлемым.

Считается, что мультивалютники позволяют диверсифицировать риски. Вы закладывали эту цель в Ваши мультивалютные эксперты или Вы концентрировались на максимальной прибыли?
Уже из предыдущего моего ответа можно сделать вывод, что до максимизации прибыли еще слишком далеко. Всё-таки смею утверждать, что мультивалютники менее рискованные. Это просто надо понаблюдать за работой такого эксперта. Да и вообще вероятность одновременной просадки позиций на разных валютных парах маловероятна.

Каким Вы бы оценили реалистичный уровень прибыльности мультивалютных экспертов и почему?
Этот уровень прибыльности значительно выше, чем у одновалютных экспертов. Но всё равно здесь всё достаточно относительно. Так что оценивать можно только конкретные экземпляры экспертов.

На какие таймфремы стоит ориентироваться при разработке мультивалютников и почему?
Здесь логика какая: чем более мультивалютным оказывается эксперт, тем больше затраты на его настройку, а чем меньше таймфрейм, тем чаще его нужно настраивать! Так что может так случиться, что для работы на мелких таймфреймах настраивать мультивалютного эксперта придется всё время и до бесконечности. А потому, пожалуй, рациональнее будет ориентироваться на таймфреймы покрупнее.

Какие аналитические инструменты Вы используете в своих мультивалютниках: стандартные индикаторы или Вы разработали свои инструменты?
Стандартные аналитические инструменты в их первозданном виде я не использую совсем по той простой причине, что самодельные и нестандартные зачастую оказываются гораздо более эффективными. Например, можно в любом стандартном индикаторе сделать замену алгоритма классического усреднения на какой-нибудь более продвинутый алгоритм. И это может серьезно улучшить торговую систему на основе такого индикатора.

Вы разрабатываете эксперты на коммерческой основе?
Увы! Но в этом деле приходится выбирать, чем заниматься - либо продавать торговые системы, либо разрабатывать прежде всего то, что в первую очередь будет нужно тебе самому. Всё дело в том, что программирование – это штука довольно трудоемкая, а ресурсы отдельного человека отнюдь не безграничны. Тем более что полное медитативное сосредоточение на решении всего одной задачи порождает проницательность в понимании самого решения самым идеальным образом. Конечно, иногда у меня заказывают экспертов, и если у меня есть время, то я этим занимаюсь понемногу, но мультивалютных экспертов никто и никогда не заказывал.