Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 6): Два индикатора RSI пересекают линии друг друга
1 604
11
Введение
Под мультивалютным советником понимается советник, или торговый робот, который может торговать (открывать/закрывать ордера, управлять ордерами, например, трейлинг-стоп-лоссом и трейлинг-профитом) более чем одной парой символов с одного графика. В этой статье советник будет торговать по 30 парам.
В этой статье мы будем использовать два индикатора RSI с сигналами пересечения: пересечение быстрой (Fast) RSI и медленной (Slow) RSI.
Как уже доказывалось в предыдущих статьях, мультивалютная торговля как в торговом терминале, так и в тестере стратегий, возможна благодаря MQL5.
Цель состоит в том, чтобы удовлетворить основные потребности трейдеров, которым нужны эффективные торговые роботы. Полагаясь на сильные стороны и возможности MQL5, мы можем создать простой мультивалютный советник на основе пересекающихся линий индикатора RSI.
Особенности
1. Торговые пары.
Советник будет торговать на следующих парах:
Форекс:
EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY,EURGBP, EURAUD, EURNZD, EURCAD, EURCHF, EURJPY, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD,
GBPCHF,GBPJPY,AUDNZD,AUDCAD,AUDCHF,AUDJPY,NZDCAD,NZDCHF,NZDJPY, CADCHF, CADJPY, CHFJPY = 28 пар
Плюс 2 пары металлов: XAUUSD (золото) и XAGUSD (серебро)
Всего 30 пар.
Для советника в этой статье я использую функцию автоматической обработки имен символов с префиксами и/или суффиксами, чтобы при использовании советника на таких символах все работало гладко.
Но функция обнаружения имен символов с префиксами и суффиксами работает только с именами пар символов для форекс и металлов в MetaTrader 5, а не со специальными символами и индексами.
Что касается мультивалютного советника из моей предыдущей статьи, некоторые трейдеры спрашивают, как использовать мультивалютный советник в качестве одновалютного советника или как отдельный советник.
В советнике из предыдущей статьи есть возможность использовать советник, торгуя только на одной валюте.
В случае с текущим советником мы по-прежнему используем 10 пар для торговли. Одной из 10 торгуемых пар является Trader's Desired Pairs (трейдерские пары), где торгуемые пары должны быть введены трейдером вручную в свойствах советника. Не забывайте, что имя введенной пары уже должно быть в списке из 30 пар.
Опцию Trader's Desired Pairs можно использовать для того, чтобы советники могли торговать только одной валютой, введя только одно желаемое имя пары.
Настройки входных параметров советника должны быть установлены, как показано ниже.
В приведенном выше примере входных параметров, где трейдер вводит только имя пары XAUUSD, советник будет торговать только на ней. Где бы ни находился советник, среди 30 доступных пар он будет торговать только парой XAUUSD.
Кроме того, в текущем советнике я добавил возможность выбирать: торговать на одной валюте или на нескольких.
Входные параметры советника необходимо установить, как показано на следующем рисунке.
В варианте с одной парой (SP) советник будет торговать только той парой, на которой он размещен.
Например, если советник размещен на паре EURUSD, то он будет торговать только ей.
Итак, у советников из этой статьи есть два способа торговать одной валютой или работать в качестве отдельного советника.
1. Использовать опцию MP, выбрать Trader's Desired Pairs, но ввести только одно имя пары, например XAUUSD.
В этом варианте, независимо от того, на какой паре размещен советник, он будет торговать только на паре, введенной в Trader Wishes Pairs.
2. В режиме выбора торговых пар выберите SP.
Если советник размещен на паре EURUSD, то он будет торговать только ей.
Кроме того, в группе Trade on Specific Time (торговля в определенное время) предусмотрены опции для трейдеров, которые хотят торговать в определенном часовом поясе.
Возможно, многие трейдеры хотят торговать в соответствии с часовым поясом, чтобы торгуемые пары соответствовали времени торговой сессии, поэтому в этом советнике мы по-прежнему используем опцию торговой сессии (часовой пояс).
2. Сигнальные индикаторы.
Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) был разработан Уэллсом Уайлдером и опубликован в книге "Новые концепции технических торговых систем" в 1978 году, а также в журнале Commodities (ныне - Modern Trader) за июнь 1978 года. RSI стал одним из самых популярных индексов осцилляторов.
RSI — это технический индикатор, используемый при анализе финансовых рынков. Он предназначен для отображения текущей и исторической силы или слабости акции или рынка на основе цен закрытия недавнего торгового периода.
RSI - это осциллятор, следующий за ценой и колеблющийся в диапазоне от 0 до 100. Сам Уайлдер рекомендовал использовать 14-периодный RSI. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25-периодные индикаторы.
RSI чаще всего используется на 14-дневном таймфрейме и измеряется по шкале от 0 до 100, с высокими и низкими уровнями, отмеченными цифрами 70 и 30 соответственно. Более короткие и более длинные таймфреймы используются для поочередно более коротких или более длительных прогнозов. Высокие и низкие уровни (80 и 20 или 90 и 10) встречаются реже, но указывают на более сильный импульс.
В техническом анализе MetaTrader 5 указано, что для следующих видов анализа используется сигнал RSI:
- Вершины и основания
- Графические модели
- Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки или сопротивления)
- Уровни поддержки и сопротивления
- Дивергенции
Итак, существует очень много вариантов торговой стратегии RSI.
Один из аналитиков и инвесторов в своей статье писал:
"Какая настройка RSI лучше всего подходит для внутридневной торговли?
К сожалению, RSI лучше всего работает на дневных барах. Мы протестировали множество внутридневных данных, но без особого успеха".
"Как торговать с помощью RSI?
Прежде всего, мы предпочитаем использовать дневные бары. Во-вторых, мы предпочитаем использовать в настройках короткое количество дней, максимум 5 дней. В-третьих, RSI лучше всего работает с акциями с переносом позиций ночью. Нам не удалось добиться успеха на форексе".
Однако в этой статье я буду использовать сигналы пересечения быстрого и медленного RSI на форексе.
Тестирование покажет, насколько это целесообразно.
На рисунках 1 и 2 можно увидеть пересечение быстрой и медленной RSI.
Рисунок 1.
Рисунок 2
3. Управление сделками и ордерами
Есть несколько способов управлять сделками с помощью этого мультивалютного советника:
3.1. Ордера стоп-лосс
Варианты: Use Order Stop Loss (Yes) или (No) - использовать ордер стоп-лосс: да или нет
- При выборе Use Order Stop Loss (No) все ордера будут открываться без стоп-лосса.
- При выборе Use Order Stop Loss (Yes) снова появляется выбор: Use Automatic Calculation Stop Loss (Yes) или (No) - использовать автоматически рассчитываемый стоп-лосс: да или нет
- При выборе Automatic Calculation Stop Loss (Yes) стоп-лосс рассчитывается советником.
- При выборе Automatic Calculation Stop Loss (No) трейдеру необходимо ввести значение стоп-лосса в пипсах.
- При выборе Use Order Stop Loss (No) советник будет проверять выполнение условий сигнала. Если они выполняются, ордер сохраняется. Если сигнал ослаб, ордер необходимо закрыть для сохранения прибыли или состояние сигнала изменило направление, и ордер должен быть закрыт, а убыток зафиксирован.
- При No, даже несмотря на то, что сигнал ослаб, ордер все равно будет сохранен или не будет закрыт для сохранения прибыли.
- При Yes условия для быстрой и медленной RSI следующие:
Для закрытия ордеров на покупку:
Когда быстрая RSI находится выше медленной, а значение быстрой RSI на текущем баре меньше значения быстрой RSI на предыдущем баре, ордер на покупку будет закрыт.
Для закрытия ордеров на продажу:
Когда быстрая RSI находится ниже медленной, а значение быстрой RSI на текущем баре больше, чем значение быстрой RSI на предыдущем баре, ордер на продажу будет закрыт.
Код для установки ордера стоп-лосс выглядит следующим образом:
double MCEA::OrderSLSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice) { //--- slv=0.0; int x=PairsIdxArray(xsymb); Pips(xsymb); RefreshTick(xsymb); //-- switch(type) { case (ORDER_TYPE_BUY): { if(use_sl==Yes && autosl==Yes) slv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice-38*pip); else if(use_sl==Yes && autosl==No) slv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice-SLval*pip); else slv=0.0; //-- break; } case (ORDER_TYPE_SELL): { if(use_sl==Yes && autosl==Yes) slv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice+38*pip); else if(use_sl==Yes && autosl==No) slv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice+SLval*pip); else slv=0.0; } } //--- return(slv); //--- } //-end OrderSLSet() //---------//
Код закрытия сделки и сохранения прибыли из-за слабого сигнала следующий:
int MCEA::GetCloseInWeakSignal(const string symbol,int exis) // Signal Indicator Position Close in profit { //--- int ret=0; int rise=1, down=-1; int bar=3; //-- double rdif=rsidiff; double RSIFast[], RSISlow[]; //-- ArrayResize(RSIFast,bar,bar); ArrayResize(RSISlow,bar,bar); ArraySetAsSeries(RSIFast,true); ArraySetAsSeries(RSISlow,true); //-- int x=PairsIdxArray(symbol); UpdatePrice(symbol,TFt); //-- CopyBuffer(hRSIFast[x],0,0,bar,RSIFast); CopyBuffer(hRSISlow[x],0,0,bar,RSISlow); //-- if(exis==down && RSIFast[1]<=RSISlow[1] && RSIFast[1]<RSIFast[2] && RSIFast[0]>RSIFast[1]+rdif) ret=rise; if(exis==rise && RSIFast[1]>=RSISlow[1] && RSIFast[1]>RSIFast[2] && RSIFast[0]<RSIFast[1]-rdif) ret=down; //-- return(ret); //--- } //-end GetCloseInWeakSignal() //---------//
2. Ордера тейк-профит
Варианты: Use Order Take Profit (Yes) или (No) - использовать тейк-профит ордера: да или нет
- При выборе Use Order Take Profit (No) все ордера будут открываться без тейк-профита.
- При выборе Use Order Take Profit (Yes) снова появляется выбор: Use Automatic Calculation Order Take Profit (Yes) или (No) - использовать автоматически рассчитываемый тейк-профит: да или нет
- При выборе Automatic Calculation Order Take Profit (Yes) тейк-профит рассчитывается советником.
- При выборе Automatic Calculation Order Take Profit (No) трейдеру необходимо ввести значение тейк-профита в пипсах.
Код для установки тейк-профита:
double MCEA::OrderTPSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice) { //--- tpv=0.0; int x=PairsIdxArray(xsymb); Pips(xsymb); RefreshTick(xsymb); //-- switch(type) { case (ORDER_TYPE_BUY): { if(use_tp==Yes && autotp==Yes) tpv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice+50*pip); else if(use_tp==Yes && autotp==No) tpv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice+TPval*pip); else tpv=0.0; //-- break; } case (ORDER_TYPE_SELL): { if(use_tp==Yes && autotp==Yes) tpv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice-50*pip); else if(use_tp==Yes && autotp==No) tpv=mc_symbol.NormalizePrice(atprice-TPval*pip); else tpv=0.0; } } //--- return(tpv); //--- } //-end OrderTPSet() //---------//
3. Трейлинг-стоп и трейлинг тейк-профита.
Варианты: Use Trailing SL/TP (Yes) или (No) - использовать стоп-лосс/тейк-профит трейлинга: да или нет
- При Use Trailing SL/TP option (No) советник не будет использовать стоп-лосс и тейк-профит трейлинга.
- При Use Trailing SL/TP (Yes) трейдерами могут выбирать между двумя вариантами:
1. Трейлинг цены.
Трейлинг-стоп будет выполняться советником, используя движения цены и значение входного параметра, а также скользящую прибыль на основе значения переменной TPmin (минимальное значение скользящей прибыли).
2. Трейлинг индикатора.
Трейлинг-стоп будет выполняться советником, используя индикатор VIDYA и скользящую прибыль на основе значения переменной TPmin (минимальное значение скользящей прибыли).
Примечание: Советник осуществляет трейлинг тейк-профита одновременно с трейлинг-стопом.
Согласно моим исследованиям и экспериментам, индикатор VIDYA несколько лучше подходит для трейлинг-стопов по сравнению с Parabolic SAR или несколькими вариантами скользящей средней.
По сравнению с индикатором Parabolic SAR индикатор VIDYA находится ближе к движению цены, а по сравнению с индикаторами AMA, DEMA и MA индикатор VIDYA находится еще дальше от движения цены.
Поэтому в этой статье я решил использовать индикатор VIDYA для функции трейлинг-стопа на основе индикатора.
Код для функции цены трейлинг-стопа и индикатора:
double MCEA::TSPrice(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE ptype,int TS_type) { //--- int br=2; double pval=0.0; int x=PairsIdxArray(xsymb); Pips(xsymb); //-- switch(TS_type) { case 0: { RefreshTick(xsymb); if(ptype==POSITION_TYPE_BUY) pval=mc_symbol.NormalizePrice(mc_symbol.Bid()-TSval*pip); if(ptype==POSITION_TYPE_SELL) pval=mc_symbol.NormalizePrice(mc_symbol.Ask()+TSval*pip); break; } case 1: { double VIDyAv[]; ArrayResize(VIDyAv,br,br); ArraySetAsSeries(VIDyAv,true); CopyBuffer(hVIDyAv[x],0,0,br,VIDyAv); RefreshPrice(xsymb,TFt,br); //-- if(ptype==POSITION_TYPE_BUY && (VIDyAv[0]<mc_symbol.NormalizePrice(mc_symbol.Bid()-TSval*pip))) pval=VIDyAv[0]; if(ptype==POSITION_TYPE_SELL && (VIDyAv[0]>mc_symbol.NormalizePrice(mc_symbol.Ask()+TSval*pip))) pval=VIDyAv[0]; break; } } //-- return(pval); //--- } //-end TSPrice() //---------//
Изменение кода функции SL/TP:
bool MCEA::ModifySLTP(const string symbx,int TS_type) { //--- ResetLastError(); MqlTradeRequest req={}; MqlTradeResult res={}; MqlTradeCheckResult check={}; //-- int TRSP=(Close_by_Opps==No && TS_type==1) ? 0 : TS_type; bool modist=false; int x=PairsIdxArray(symbx); Pips(symbx); //-- int total=PositionsTotal(); //-- for(int i=total-1; i>=0; i--) { string symbol=PositionGetSymbol(i); if(symbol==symbx && mc_position.Magic()==magicEA) { ENUM_POSITION_TYPE opstype = mc_position.PositionType(); if(opstype==POSITION_TYPE_BUY) { RefreshTick(symbol); double price = mc_position.PriceCurrent(); double vtrsb = mc_symbol.NormalizePrice(TSPrice(symbx,opstype,TRSP)); double pos_open = mc_position.PriceOpen(); double pos_stop = mc_position.StopLoss(); double pos_profit = mc_position.Profit(); double pos_swap = mc_position.Swap(); double pos_comm = mc_position.Commission(); double netp=pos_profit+pos_swap+pos_comm; double modstart=mc_symbol.NormalizePrice(pos_open+TSmin*pip); double modminsl=mc_symbol.NormalizePrice(vtrsb+((TSmin-1.0)*pip)); double modbuysl=vtrsb; double modbuytp=mc_symbol.NormalizePrice(price+TPval*pip); bool modbuy = (price>modminsl && modbuysl>modstart && (pos_stop==0.0||modbuysl>pos_stop)); //-- if(modbuy && netp>minprofit) { modist=mc_trade.PositionModify(symbol,modbuysl,modbuytp); } } if(opstype==POSITION_TYPE_SELL) { RefreshTick(symbol); double price = mc_position.PriceCurrent(); double vtrss = mc_symbol.NormalizePrice(TSPrice(symbx,opstype,TRSP)); double pos_open = mc_position.PriceOpen(); double pos_stop = mc_position.StopLoss(); double pos_profit = mc_position.Profit(); double pos_swap = mc_position.Swap(); double pos_comm = mc_position.Commission(); double netp=pos_profit+pos_swap+pos_comm; double modstart=mc_symbol.NormalizePrice(pos_open-TSmin*pip); double modminsl=mc_symbol.NormalizePrice(vtrss-((TSmin+1.0)*pip)); double modselsl=vtrss; double modseltp=mc_symbol.NormalizePrice(price-TPval*pip); bool modsel = (price<modminsl && modselsl<modstart && (pos_stop==0.0||modselsl<pos_stop)); //-- if(modsel && netp>minprofit) { modist=mc_trade.PositionModify(symbol,modselsl,modseltp); } } } } //-- return(modist); //--- } //-end ModifySLTP() //---------//
4. Ручное управление ордерами.
В этом мультивалютном советнике добавлено несколько ручных нажатий кнопок, чтобы обеспечить трейдерам эффективность и результативность при наблюдении за работой советника.
4.1. Set SL / TP All Orders (установить стоп-лосс/тейк-профит для всех ордеров):
Эта кнопка полезна, если трейдер установил Use Order Stop Loss на No и/или Use Order Take Profit на No, а затем хочет использовать стоп-лгосс и тейк-профит для всех ордеров. Одним нажатием на кнопку Set SL/TP All Orders все ордера будут изменены и будет применен стоп-лосс и/или тейк-профит.
4.2. Close All Orders (закрыть все ордера):
Если трейдер хочет закрыть все ордера, он может сделать это одним щелчком по кнопке Close All Orders.
4.3. Close All Orders Profit (закрыть все прибыльные ордера):
Чтобы закрыть все прибыльные ордера, достаточно щелчка по кнопке Close All Orders Profit.
5. Управление ордерами и символами.
Очень полезной функцией для мультивалютных советников, торгующих 30 парами с одного графика, будет наличие единой панели кнопок, чтобы трейдеры могли менять графики или символы одним щелчком мыши и видеть точность сигнала индикатора при открытии или закрытии ордера советником.
Реализация планирования в MQL5-программе
1. Заголовок программы и входные параметры.
Включение файла заголовка в MQL5
//+------------------------------------------------------------------+ //| Include | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> //-- CTrade mc_trade; CSymbolInfo mc_symbol; CPositionInfo mc_position; CAccountInfo mc_account; //---
Перечисление для использования часового пояса
//-- enum tm_zone { Cus_Session, // Trading on Custom Session New_Zealand, // Trading on New Zealand Session Australia, // Trading on Autralia Sydney Session Asia_Tokyo, // Trading on Asia Tokyo Session Europe_London, // Trading on Europe London Session US_New_York // Trading on US New York Session }; //--
Перечисление для выбора часов
//-- enum swhour { hr_00=0, // 00:00 hr_01=1, // 01:00 hr_02=2, // 02:00 hr_03=3, // 03:00 hr_04=4, // 04:00 hr_05=5, // 05:00 hr_06=6, // 06:00 hr_07=7, // 07:00 hr_08=8, // 08:00 hr_09=9, // 09:00 hr_10=10, // 10:00 hr_11=11, // 11:00 hr_12=12, // 12:00 hr_13=13, // 13:00 hr_14=14, // 14:00 hr_15=15, // 15:00 hr_16=16, // 16:00 hr_17=17, // 17:00 hr_18=18, // 18:00 hr_19=19, // 19:00 hr_20=20, // 20:00 hr_21=21, // 21:00 hr_22=22, // 22:00 hr_23=23 // 23:00 }; //--
Перечисление для выбора минут
//-- enum inmnt { mn_00=0, // Minute 0 mn_05=5, // Minute 5 mn_10=10, // Minute 10 mn_15=15, // Minute 15 mn_20=20, // Minute 20 mn_25=25, // Minute 25 mn_30=30, // Minute 30 mn_35=35, // Minute 35 mn_40=40, // Minute 40 mn_45=45, // Minute 45 mn_50=50, // Minute 50 mn_55=55 // Minute 55 }; //--
Перечисление для выбора 10 пар для торговли
//-- enum PairsTrade { All30, // All Forex 30 Pairs TrdWi, // Trader Wishes Pairs Usds, // Forex USD Pairs Eurs, // Forex EUR Pairs Gbps, // Forex GBP Pairs Auds, // Forex AUD Pairs Nzds, // Forex NZD Pairs Cads, // Forex CDD Pairs Chfs, // Forex CHF Pairs Jpys // Forex JPY Pairs }; //--
Перечисление YN используется для опций (Yes) или (No) в параметре советника
//-- enum YN { No, Yes }; //--
Перечисление для использования размера лота в управлении капиталом
//-- enum mmt { FixedLot, // Fixed Lot Size DynamLot // Dynamic Lot Size }; //--
Перечисление для выбора таймфрейма, который будет использоваться в расчете сигнальных индикаторов
//-- enum TFUSE { TFM5, // 00_PERIOD_M5 TFM15, // 01_PERIOD_M15 TFM30, // 02_PERIOD_M30 TFH1, // 03_PERIOD_H1 TFH2, // 04_PERIOD_H2 TFH3, // 05_PERIOD_H3 TFH4, // 06_PERIOD_H4 TFH6, // 07_PERIOD_H6 TFH8, // 08_PERIOD_H8 TFH12, // 09_PERIOD_H12 TFD1 // 10_PERIOD_D1 }; //--
При перечислении TFUSE мы ограничиваем использование расчетов временных рамок для советников только начиная с TF-M5 и заканчивая TF-D1.
Перечисление для выбора типа, который будет использоваться при расчете трейлинг-стопа.
//-- enum TrType { byprice, // Trailing Stop by Price byindi // Trailing Stop by Indicator }; //--
Перечисление для выбора типа сделки советника: одновалютная или мультивалютная.
//-- enum MS { SP, // Single Pair MP // Multi Pairs }; //--
Входные параметры советника
//--- input group "=== Global Strategy EA Parameter ==="; // Global Strategy EA Parameter input TFUSE tfinuse = TFH4; // Select Expert TimeFrame, default PERIOD_H4 input int rsifast = 10; // Input Period for Fast RSI input ENUM_APPLIED_PRICE frsiapp = PRICE_WEIGHTED; // Select Fast RSI Applied Price input int rsislow = 30; // Input Period for Slow RSI input ENUM_APPLIED_PRICE srsiapp = PRICE_WEIGHTED; // Select Slow RSI Applied Price input double rsidiff = 4.56; // Input Differentiation between RSIs //--- input group "=== Select Pairs to Trade ==="; // Selected Pairs to trading input MS trademode = MP; // Select Trading Pairs Mode (Multi or Single) input PairsTrade usepairs = All30; // Select Pairs to Use input string traderwishes = "eg. eurusd,usdchf"; // If Use Trader Wishes Pairs, input pair name here, separate by comma //-- input group "=== Money Management Lot Size Parameter ==="; // Money Management Lot Size Parameter input mmt mmlot = DynamLot; // Money Management Type input double Risk = 10.0; // Percent Equity Risk per Trade (Min=1.0% / Max=10.0%) input double Lots = 0.01; // Input Manual Lot Size FixedLot //--Trade on Specific Time input group "=== Trade on Specific Time ==="; // Trade on Specific Time input YN trd_time_zone = Yes; // Select If You Like to Trade on Specific Time Zone input tm_zone session = Cus_Session; // Select Trading Time Zone input swhour stsescuh = hr_00; // Time Hour to Start Trading Custom Session (0-23) input inmnt stsescum = mn_15; // Time Minute to Start Trading Custom Session (0-55) input swhour clsescuh = hr_23; // Time Hour to Stop Trading Custom Session (0-23) input inmnt clsescum = mn_55; // Time Minute to Stop Trading Custom Session (0-55) //--Day Trading On/Off input group "=== Day Trading On/Off ==="; // Day Trading On/Off input YN ttd0 = No; // Select Trading on Sunday (Yes) or (No) input YN ttd1 = Yes; // Select Trading on Monday (Yes) or (No) input YN ttd2 = Yes; // Select Trading on Tuesday (Yes) or (No) input YN ttd3 = Yes; // Select Trading on Wednesday (Yes) or (No) input YN ttd4 = Yes; // Select Trading on Thursday (Yes) or (No) input YN ttd5 = Yes; // Select Trading on Friday (Yes) or (No) input YN ttd6 = No; // Select Trading on Saturday (Yes) or (No) //--Trade & Order management Parameter input group "=== Trade & Order management Parameter ==="; // Trade & Order management Parameter input YN use_sl = No; // Use Order Stop Loss (Yes) or (No) input YN autosl = Yes; // Use Automatic Calculation Stop Loss (Yes) or (No) input double SLval = 30.0; // If Not Use Automatic SL - Input SL value in Pips input YN use_tp = Yes; // Use Order Take Profit (Yes) or (No) input YN autotp = Yes; // Use Automatic Calculation Take Profit (Yes) or (No) input double TPval = 60.0; // If Not Use Automatic TP - Input TP value in Pips input YN TrailingSLTP = Yes; // Use Trailing SL/TP (Yes) or (No) input TrType trlby = byindi; // Select Trailing Stop Type input double TSval = 10.0; // If Use Trailing Stop by Price Input value in Pips input double TSmin = 5.0; // Minimum Pips to start Trailing Stop input double TPmin = 25.0; // Input Trailing Profit Value in Pips input YN Close_by_Opps = Yes; // Close Trade By Opposite Signal (Yes) or (No) input YN SaveOnRev = Yes; // Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) or (No) //--Others Expert Advisor Parameter input group "=== Others Expert Advisor Parameter ==="; // Others EA Parameter input YN alerts = Yes; // Display Alerts / Messages (Yes) or (No) input YN UseEmailAlert = No; // Email Alert (Yes) or (No) input YN UseSendnotify = No; // Send Notification (Yes) or (No) input YN trade_info_display = Yes; // Select Display Trading Info on Chart (Yes) or (No) input ulong magicEA = 20240111; // Expert ID (Magic Number) //--- //---------//
Примечание: Если входной параметр Expert ID (Magic Number) оставить пустым, советник сможет управлять ордерами, открытыми вручную.
В группе входных свойств Global Strategy EA Parameters советника трейдерам предлагается выбрать таймфрейм для расчета сигналов индикатора и ввести параметры:
- Значение и применяемая цена быстрой RSI
- Значение и применяемая цена медленной RSI
- Значение дифференциации между быстрой и медленной RSI
В группе свойств входных данных Select Pairs to Trade необходимо выбрать пару для торговли из 10 предоставленных вариантов. Значение по умолчанию - All Forex 30 Pairs (все 30 форекс-пар).
Чтобы настроить торгуемую пару, вызовем функцию HandlingSymbolArrays(). С помощью функции HandlingSymbolArrays() мы будем обрабатывать все торгуемые пары.
void MCEA::HandlingSymbolArrays(void) { //--- string All30[]={"EURUSD","GBPUSD","AUDUSD","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY","EURGBP", "EURAUD","EURNZD","EURCAD","EURCHF","EURJPY","GBPAUD","GBPNZD","GBPCAD", "GBPCHF","GBPJPY","AUDNZD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","NZDCAD","NZDCHF", "NZDJPY","CADCHF","CADJPY","CHFJPY","XAUUSD","XAGUSD"}; // 30 pairs string USDs[]={"USDCAD","USDCHF","USDJPY","AUDUSD","EURUSD","GBPUSD","NZDUSD","XAUUSD","XAGUSD"}; // USD pairs string EURs[]={"EURAUD","EURCAD","EURCHF","EURGBP","EURJPY","EURNZD","EURUSD"}; // EUR pairs string GBPs[]={"GBPAUD","GBPCAD","GBPCHF","EURGBP","GBPJPY","GBPNZD","GBPUSD"}; // GBP pairs string AUDs[]={"AUDCAD","AUDCHF","EURAUD","GBPAUD","AUDJPY","AUDNZD","AUDUSD"}; // AUD pairs string NZDs[]={"AUDNZD","NZDCAD","NZDCHF","EURNZD","GBPNZD","NZDJPY","NZDUSD"}; // NZD pairs string CADs[]={"AUDCAD","CADCHF","EURCAD","GBPCAD","CADJPY","NZDCAD","USDCAD"}; // CAD pairs string CHFs[]={"AUDCHF","CADCHF","EURCHF","GBPCHF","NZDCHF","CHFJPY","USDCHF"}; // CHF pairs string JPYs[]={"AUDJPY","CADJPY","CHFJPY","EURJPY","GBPJPY","NZDJPY","USDJPY"}; // JPY pairs //-- sall=ArraySize(All30); arusd=ArraySize(USDs); areur=ArraySize(EURs); aretc=ArraySize(JPYs); ArrayResize(VSym,sall,sall); ArrayCopy(VSym,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); //-- if(usepairs==TrdWi && StringFind(traderwishes,"eg.",0)<0) { string to_split=traderwishes; // A string to split into substrings pairs name string sep=","; // A separator as a character ushort u_sep; // The code of the separator character //--- Get the separator code u_sep=StringGetCharacter(sep,0); //--- Split the string to substrings int p=StringSplit(to_split,u_sep,SPC); if(p>0) { for(int i=0; i<p; i++) StringToUpper(SPC[i]); //-- for(int i=0; i<p; i++) { if(ValidatePairs(SPC[i])<0) ArrayRemove(SPC,i,1); } } arspc=ArraySize(SPC); } //-- SetSymbolNamePS(); // With this function we will detect whether the Symbol Name has a prefix and/or suffix //-- if(inpre>0 || insuf>0) { if(usepairs==TrdWi && arspc>0) { for(int t=0; t<arspc; t++) { SPC[t]=pre+SPC[t]+suf; } } //-- for(int t=0; t<sall; t++) { All30[t]=pre+All30[t]+suf; } for(int t=0; t<arusd; t++) { USDs[t]=pre+USDs[t]+suf; } for(int t=0; t<areur; t++) { EURs[t]=pre+EURs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { GBPs[t]=pre+GBPs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { AUDs[t]=pre+AUDs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { NZDs[t]=pre+NZDs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { CADs[t]=pre+CADs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { CHFs[t]=pre+CHFs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { JPYs[t]=pre+JPYs[t]+suf; } } //-- ArrayCopy(VSym,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); ArrayResize(AS30,sall,sall); ArrayCopy(AS30,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); for(int x=0; x<sall; x++) {SymbolSelect(AS30[x],true);} if(ValidatePairs(Symbol())>=0) symbfix=true; if(!symbfix) { Alert("Expert Advisors will not trade on pairs "+Symbol()); Alert("-- "+expname+" -- ",Symbol()," -- expert advisor will be Remove from the chart."); ExpertRemove(); } //-- switch(usepairs) { case 0: // All Forex & Metal 30 Pairs { ArrayResize(DIRI,sall,sall); arrsymbx=sall; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="Multi Currency "+string(sall)+" Pairs"; //-- break; } case 1: // Trader wishes pairs { ArrayResize(DIRI,arspc,arspc); arrsymbx=arspc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,SPC,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(arspc)+") Trader Wishes Pairs"; //-- break; } case 2: // USD pairs { ArrayResize(DIRI,arusd,arusd); arrsymbx=arusd; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,USDs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(arusd)+") Multi Currency USD Pairs"; //-- break; } case 3: // EUR pairs { ArrayResize(DIRI,areur,areur); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,EURs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex EUR Pairs"; //-- break; } case 4: // GBP pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,GBPs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex GBP Pairs"; //-- break; } case 5: // AUD pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,AUDs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex AUD Pairs"; //-- break; } case 6: // NZD pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,NZDs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex NZD Pairs"; //-- break; } case 7: // CAD pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,CADs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex CAD Pairs"; //-- break; } case 8: // CHF pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,CHFs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex CHF Pairs"; //-- break; } case 9: // JPY pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,JPYs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex JPY Pairs"; //-- break; } } //-- return; //--- } //-end HandlingSymbolArrays() //---------//
Внутри функции HandlingSymbolArrays() вызовем функцию SetSymbolNamePS(). Используя SetSymbolNamePS(), мы сможем обрабатывать имена символов с префиксом и/или суффиксом.
void MCEA::SetSymbolNamePS(void) { //--- int sym_Lenpre=0; int sym_Lensuf=0; string sym_pre=""; string sym_suf=""; SymbolSelect(Symbol(),true); string insymbol=Symbol(); int inlen=StringLen(insymbol); int toseek=-1; string dep=""; string bel=""; string sym_use =""; int pairx=-1; string xcur[]={"EUR","GBP","AUD","NZD","USD","CAD","CHF"}; // 7 major currency int xcar=ArraySize(xcur); //-- for(int x=0; x<xcar; x++) { toseek=StringFind(insymbol,xcur[x],0); if(toseek>=0) { pairx=x; break; } } if(pairx>=0) { int awl=toseek-3 <0 ? 0 : toseek-3; int sd=StringFind(insymbol,"SD",0); if(toseek==0 && sd<4) { dep=StringSubstr(insymbol,toseek,3); bel=StringSubstr(insymbol,toseek+3,3); sym_use=dep+bel; } else if(toseek>0) { dep=StringSubstr(insymbol,toseek,3); bel=StringSubstr(insymbol,toseek+3,3); sym_use=dep+bel; } else { dep=StringSubstr(insymbol,awl,3); bel=StringSubstr(insymbol,awl+3,3); sym_use=dep+bel; } } //-- string sym_nmx=sym_use; int lensx=StringLen(sym_nmx); //-- if(inlen>lensx && lensx==6) { sym_Lenpre=StringFind(insymbol,sym_nmx,0); sym_Lensuf=inlen-lensx-sym_Lenpre; //-- if(sym_Lenpre>0) { sym_pre=StringSubstr(insymbol,0,sym_Lenpre); for(int i=0; i<xcar; i++) if(StringFind(sym_pre,xcur[i],0)>=0) sym_pre=""; } if(sym_Lensuf>0) { sym_suf=StringSubstr(insymbol,sym_Lenpre+lensx,sym_Lensuf); for(int i=0; i<xcar; i++) if(StringFind(sym_suf,xcur[i],0)>=0) sym_suf=""; } } //-- pre=sym_pre; suf=sym_suf; inpre=StringLen(pre); insuf=StringLen(suf); posCur1=inpre; posCur2=posCur1+3; //-- return; //--- } //-end SetSymbolNamePS() //---------//
Примечание: Советник проверяет пары. Если трейдер допустил ошибку при вводе названия пары либо проверка пары не удалась, советник выдаст предупреждение и будет удален с графика.
В группе свойств входных данных Trade on Specific Time, трейдеру нужно выбрать Trade on Specific Time Zone (Yes) или (No) - торговать в определенном часовом поясе: да или нет.
При Trade on Specific Time Zone option равном No, советник будет торговать с 00:15 до 23:59.
При Yes необходимо выбрать параметры перечисления:
- Trading on Custom Session (пользовательская сессия)
- Trading on New Zealand Session (новозеландская сессия)
- Trading on Australia Sydney Session (сиднейская сессия)
- Trading on Asia Tokyo Session (токийская сессия)
- Trading on Europe London Session (лондонская сессия)
- Trading on America New York Session (нью-йоркская сессия)
По умолчанию Trading on Specific Time Zones равен Yes и установлен на Trading on Custom Sessions.
При выборе пользовательской сессии:
Трейдеры должны установить время или часы и минуты для начала торговли и часы и минуты для завершения торговли. Таким образом, советник будет выполнять действия только в течение указанного времени.
В остальных случаях время начала и окончания торговли выбирается советником.
Класс для работы советника
Чтобы создать и настроить рабочий процесс советника, мы создали класс, который объявляет все необходимые переменные, объекты и функции.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Class for working Expert Advisor | //+------------------------------------------------------------------+ class MCEA { //--- private: //---- int x_year; // Year int x_mon; // Month int x_day; // Day of the month int x_hour; // Hour in a day int x_min; // Minutes int x_sec; // Seconds //-- int oBm, oSm, ldig; //--- Variables used in prefix and suffix symbols int posCur1, posCur2; int inpre, insuf; bool symbfix; string pre,suf; string prefix,suffix; //--- Variables are used in Trading Time Zone int ishour, onhour; int tftrlst, tfcinws; datetime rem, znop, zncl, zntm; datetime SesCuOp, SesCuCl, Ses01Op, Ses01Cl, Ses02Op, Ses02Cl, Ses03Op, Ses03Cl, Ses04Op, Ses04Cl, Ses05Op, Ses05Cl, SesNoOp, SesNoCl; //-- string tz_ses, tz_opn, tz_cls; //-- string tmopcu, tmclcu, tmop01, tmcl01, tmop02, tmcl02, tmop03, tmcl03, tmop04, tmcl04, tmop05, tmcl05, tmopno, tmclno; //---------------------- //-- double LotPS; double point; double slv, tpv, pip, xpip; double SARstep, SARmaxi; double floatprofit, fixclprofit; //-- string pairs, hariini, daytrade, trade_mode; //-- double OPEN[], HIGH[], LOW[], CLOSE[]; datetime TIME[]; datetime closetime; //-- //------------ //------------ void SetSymbolNamePS(void); void HandlingSymbolArrays(void); void Set_Time_Zone(void); void Time_Zone(void); bool Trade_session(void); string PosTimeZone(void); int ThisTime(const int reqmode); int ReqTime(datetime reqtime,const int reqmode); //-- int DirectionMove(const string symbol,const ENUM_TIMEFRAMES stf); int GetRSIxx(const string symbol); int PARSAR05(const string symbol); int PARSAR15(const string symbol); int LotDig(const string symbol); //-- bool CheckProfit(const string symbol,ENUM_POSITION_TYPE intype); bool CheckLoss(const string symbol,ENUM_POSITION_TYPE intype); //-- double MLots(const string symbx); double NonZeroDiv(double val1,double val2); double OrderSLSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice); double OrderTPSet(const string xsymb,ENUM_ORDER_TYPE type,double atprice); double SetOrderSL(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE type,double atprice); double SetOrderTP(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE type,double atprice); double TSPrice(const string xsymb,ENUM_POSITION_TYPE ptype,int TS_type); //-- string ReqDate(int d,int h,int m); string TF2Str(ENUM_TIMEFRAMES period); string timehr(int hr,int mn); string TradingDay(void); string AccountMode(); string GetCommentForOrder(void) { return(expname); } //------------ public: //--- //-- RSIxRSI_MCEA Config -- string DIRI[], AS30[], VSym[]; string SPC[]; string USD[]; string EUR[]; string GBP[]; string AUD[]; string NZD[]; string CAD[]; string CHF[]; string JPY[]; //-- string expname; //-- int hRSIFast[], hRSISlow[]; int hVIDyAv[]; int hPar05[], hPar15[]; int ALO, dgts, arrsar, arrsymbx; int sall, arusd, areur, aretc, arspc, arper; ulong slip; //-- double profitb[], profits[]; double minprofit; //-- int Buy, Sell; int ccur, psec, xtto, checktml; int OpOr[],xob[],xos[]; //-- int year, // Year mon, // Month day, // Day hour, // Hour min, // Minutes sec, // Seconds dow, // Day of week (0-Sunday, 1-Monday, ... ,6-Saturday) doy; // Day number of the year (January 1st is assigned the number value of zero) //-- ENUM_TIMEFRAMES TFt, TFT05, TFT15; //-- bool PanelExtra; //------------ MCEA(void); ~MCEA(void); //------------ //-- virtual void RSIxRSI_MCEA_Config(void); virtual void ExpertActionTrade(void); //-- void ArraySymbolResize(void); void CurrentSymbolSet(const string symbol); void Pips(const string symbol); void TradeInfo(void); void Do_Alerts(const string symbx,string msgText); void CheckOpenPMx(const string symbx); void SetSLTPOrders(void); void CloseAllOrders(void); void CheckClose(const string symbx); void TodayOrders(void); void UpdatePrice(const string symbol,ENUM_TIMEFRAMES xtf); void RefreshPrice(const string symbx,ENUM_TIMEFRAMES xtf,int bars); //-- bool RefreshTick(const string symbx); bool TradingToday(void); bool OpenBuy(const string symbol); bool OpenSell(const string symbol); bool ModifyOrderSLTP(double mStop,double ordtp); bool ModifySLTP(const string symbx,int TS_type); bool CloseAllProfit(void); bool ManualCloseAllProfit(void); bool CheckProfitLoss(const string symbol); bool CloseBuyPositions(const string symbol); bool CloseSellPositions(const string symbol); //-- int PairsIdxArray(const string symbol); int ValidatePairs(const string symbol); int GetOpenPosition(const string symbol); int GetCloseInWeakSignal(const string symbol,int exis); //-- string getUninitReasonText(int reasonCode); //-- //------------ //--- }; //-end class MCEA //---------// MCEA mc; //---------//
Первая и наиболее важная функция в рабочем процессе мультивалютного советника, вызываемая из OnInit(), — это RSIxRSI_MCEA_Config().
В функции RSIxRSI_MCEA_Config() настраиваются все используемые символы, все таймфреймы, все используемые хэндлы индикаторов и некоторые важные функции заголовка включаемого файла.
Функция RSIxRSI_MCEA_Config() описывает и реализует способы обработки таймфреймов и создания хэндлв индикаторов для всех индикаторов, используемых в рабочем процессе советника.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Configuration | //+------------------------------------------------------------------+ void MCEA::RSIxRSI_MCEA_Config(void) { //--- //-- HandlingSymbolArrays(); // With this function we will handle all pairs that will be traded //-- TFT05=PERIOD_M5; TFT15=PERIOD_M15; ENUM_TIMEFRAMES TFs[]={PERIOD_M5,PERIOD_M15,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H2,PERIOD_H3,PERIOD_H4,PERIOD_H6,PERIOD_H8,PERIOD_H12,PERIOD_D1}; int arTFs=ArraySize(TFs); //-- for(int x=0; x<arTFs; x++) if(tfinuse==x) TFt=TFs[x]; // TF for calculation signal //-- //-- Indicators handle for all symbol for(int x=0; x<arrsymbx; x++) { hRSISlow[x]=iRSI(DIRI[x],TFt,rsislow,srsiapp); //-- Handle for the Slow RSI indicator hRSIFast[x]=iRSI(DIRI[x],TFt,rsifast,frsiapp); //-- Handle for the Fast RSI indicator hVIDyAv[x]=iVIDyA(DIRI[x],TFt,9,12,0,PRICE_WEIGHTED); //-- Handle for the VIDYA indicator for Trailing Stop hPar05[x]=iSAR(DIRI[x],TFT05,SARstep,SARmaxi); //-- Handle for the iSAR indicator for M5 Timeframe hPar15[x]=iSAR(DIRI[x],TFT15,SARstep,SARmaxi); //-- Handle for the iSAR indicator for M15 Timeframe //-- } //-- minprofit=NormalizeDouble(TSmin/100.0,2); //-- ALO=(int)mc_account.LimitOrders()>sall ? sall : (int)mc_account.LimitOrders(); if(Close_by_Opps==No) { if((int)mc_account.LimitOrders()>=(sall*2)) ALO=sall*2; else ALO=(int)(mc_account.LimitOrders()/2); } //-- LotPS=(double)ALO; //-- mc_trade.SetExpertMagicNumber(magicEA); mc_trade.SetDeviationInPoints(slip); mc_trade.SetMarginMode(); Set_Time_Zone(); //-- return; //--- } //-end RSIxRSI_MCEA_Config() //---------//
2. Функция Expert tick
В функции Expert tick (OnTick()) мы будем вызывать одну из основных функций мультивалютного советника, а именно функцию ExpertActionTrade(). В эту функцию включен весь процесс работы советника.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick(void) { //--- mc.ExpertActionTrade(); //-- return; //--- } //-end OnTick() //---------//
Это означает, что функция ExpertActionTrade() будет выполнять все действия и управлять автоматической торговлей, включая открытие/закрытие ордеров, трейлинг-стоп, трейлинг тейк-профита и другие дополнительные действия.
void MCEA::ExpertActionTrade(void) { //--- //--Check Trading Terminal ResetLastError(); //-- if(!MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED) && mc.checktml==0) //-- Check whether MT5 Algorithmic trading is Allow or Prohibit { mc.Do_Alerts(Symbol(),"Trading Expert at "+Symbol()+" are NOT Allowed by Setting."); mc.checktml=1; //-- Variable checktml is given a value of 1, so that the alert is only done once. return; } //-- if(!DisplayManualButton("M","C","R")) DisplayManualButton(); //-- Show the expert manual button panel //-- if(trade_info_display==Yes) mc.TradeInfo(); //-- Displayed Trading Info on Chart //--- //-- int mcsec=mc.ThisTime(mc.sec); //-- if(fmod((double)mcsec,5.0)==0) mc.ccur=mcsec; //-- if(mc.ccur!=mc.psec) { string symbol; //-- Here we start with the rotation of the name of all symbol or pairs to be traded for(int x=0; x<mc.arrsymbx && !IsStopped(); x++) { //-- switch(trademode) { case SP: { if(mc.DIRI[x]!=Symbol()) continue; symbol=Symbol(); mc.pairs=mc.pairs+" ("+symbol+")"; break; } case MP: { if(mc.DIRI[x]==Symbol()) symbol=Symbol(); else symbol=mc.DIRI[x]; break; } } //-- mc.CurrentSymbolSet(symbol); //-- if(mc.TradingToday() && mc.Trade_session()) { //-- mc.OpOr[x]=mc.GetOpenPosition(symbol); //-- Get trading signals to open positions //-- //-- and store in the variable OpOr[x] if(mc.OpOr[x]==mc.Buy) //-- If variable OpOr[x] get result of GetOpenPosition(symbol) as "Buy" (value=1) { //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- if(Close_by_Opps==Yes && mc.xos[x]>0) mc.CloseSellPositions(symbol); //-- if(mc.xob[x]==0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenBuy(symbol); else if(mc.xtto>=mc.ALO) { //-- mc.Do_Alerts(symbol,"Maximum amount of open positions and active pending orders has reached"+ "\n the limit = "+string(mc.ALO)+" Orders "); //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- if(mc.xos[x]>0 && mc.profits[x]<-1.02 && mc.xob[x]==0) {mc.CloseSellPositions(symbol); mc.OpenBuy(symbol);} else if(SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit(); } } if(mc.OpOr[x]==mc.Sell) //-- If variable OpOr[x] get result of GetOpenPosition(symbol) as "Sell" (value=-1) { //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- if(Close_by_Opps==Yes && mc.xob[x]>0) mc.CloseBuyPositions(symbol); //-- if(mc.xos[x]==0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenSell(symbol); else if(mc.xtto>=mc.ALO) { //-- mc.Do_Alerts(symbol,"Maximum amount of open positions and active pending orders has reached"+ "\n the limit = "+string(mc.ALO)+" Orders "); //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- if(mc.xob[x]>0 && mc.profitb[x]<-1.02 && mc.xos[x]==0) {mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.OpenSell(symbol);} else if(SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit(); } } } //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); //-- if(mc.xtto>0) { //-- if(SaveOnRev==Yes) //-- Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) { mc.CheckOpenPMx(symbol); if(mc.profitb[x]>mc.minprofit && mc.xob[x]>0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Buy)==mc.Sell) { mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.Do_Alerts(symbol,"Close BUY order "+symbol+" to save profit due to weak signal."); } if(mc.profits[x]>mc.minprofit && mc.xos[x]>0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Sell)==mc.Buy) { mc.CloseSellPositions(symbol); mc.Do_Alerts(symbol,"Close SELL order "+symbol+" to save profit due to weak signal."); } } //-- if(TrailingSLTP==Yes) //-- Use Trailing SL/TP (Yes) { mc.ModifySLTP(symbol,trlby); } } //-- mc.CheckOpenPMx(symbol); if(Close_by_Opps==No && (mc.xob[x]+mc.xos[x]>1)) { mc.CheckProfitLoss(symbol); mc.Do_Alerts(symbol,"Close order due stop in loss."); } //-- mc.CheckClose(symbol); } //-- mc.psec=mc.ccur; } //-- return; //--- } //-end ExpertActionTrade() //---------//
Между тем, группа свойств Day Trading On/Off позволяет трейдерам торговать в определенные дни с воскресенья по субботу. Это позволяет трейдерам включать или отключать советников в определенный день, используя опции Yes или No.
//--Day Trading On/Off input group "=== Day Trading On/Off ==="; // Day Trading On/Off input YN ttd0 = No; // Select Trading on Sunday (Yes) or (No) input YN ttd1 = Yes; // Select Trading on Monday (Yes) or (No) input YN ttd2 = Yes; // Select Trading on Tuesday (Yes) or (No) input YN ttd3 = Yes; // Select Trading on Wednesday (Yes) or (No) input YN ttd4 = Yes; // Select Trading on Thursday (Yes) or (No) input YN ttd5 = Yes; // Select Trading on Friday (Yes) or (No) input YN ttd6 = No; // Select Trading on Saturday (Yes) or (No)
Порядок выполнения Day Trading On/Off следующий:
bool MCEA::TradingToday(void) { //--- bool tradetoday=false; int trdday=ThisTime(dow); hariini="No"; //-- int ttd[]; ArrayResize(ttd,7); ttd[0]=ttd0; ttd[1]=ttd1; ttd[2]=ttd2; ttd[3]=ttd3; ttd[4]=ttd4; ttd[5]=ttd5; ttd[6]=ttd6; //-- if(ttd[trdday]==Yes) {tradetoday=true; hariini="Yes";} //-- return(tradetoday); //--- } //-end TradingToday() //---------//
Примечание: Условия Day Trading On/Off будут отображаться в торговой информации на графике.
Это работа функции TradingDay()
string MCEA::TradingDay(void) { //--- int trdday=ThisTime(dow); switch(trdday) { case 0: daytrade="Sunday"; break; case 1: daytrade="Monday"; break; case 2: daytrade="Tuesday"; break; case 3: daytrade="Wednesday"; break; case 4: daytrade="Thursday"; break; case 5: daytrade="Friday"; break; case 6: daytrade="Saturday"; break; } return(daytrade); //--- } //-end TradingDay() //---------//
Трейдеры имеют возможность торговать по часовому поясу в группе свойств советника Trade at Specific Time (торговля в определенное время).
Примечание: Как уже упоминалось выше, в остальных случаях время начала и окончания торговли выбирается советником.
Таким образом, в свойствах Expert Entry трейдерам нужно только установить час и минуту начала торговли, а также час и минуту окончания торговли для пользовательской сессии.
Функция ExpertActionTrade() была расширена за счет вызова логической функции Trade_session() специально для торговли в часовых поясах.
При Trade_session() равном true, советник работает до завершения, а при false, советник будет выполнять только задачи Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) (закрыть сделку и сохранить прибыль из-за слабого сигнала (Да)) и Trailing stop (Yes) (трейлинг-стоп (да)).
bool MCEA::Trade_session(void) { //--- bool trd_ses=false; ishour=ThisTime(hour); if(ishour!=onhour) Set_Time_Zone(); datetime tcurr=TimeCurrent(); // Server Time //-- switch(session) { case Cus_Session: { if(tcurr>=SesCuOp && tcurr<=SesCuCl) trd_ses=true; break; } case New_Zealand: { if(tcurr>=Ses01Op && tcurr<=Ses01Cl) trd_ses=true; break; } case Australia: { if(tcurr>=Ses02Op && tcurr<=Ses02Cl) trd_ses=true; break; } case Asia_Tokyo: { if(tcurr>=Ses03Op && tcurr<=Ses03Cl) trd_ses=true; break; } case Europe_London: { if(tcurr>=Ses04Op && tcurr<=Ses04Cl) trd_ses=true; break; } case US_New_York: { if(tcurr>=Ses05Op && tcurr<=Ses05Cl) trd_ses=true; break; } } //-- if(trd_time_zone==No) { if(tcurr>=SesNoOp && tcurr<=SesNoCl) trd_ses=true; } //-- onhour=ishour; //-- return(trd_ses); //--- } //-end Trade_session() //---------//
Процесс торговли в определенное время выглядит следующим образом: сначала функция ExpertActionTrade() вызывает функцию Trade_session(), затем функция Trade_session() вызывает функцию Set_Time_Zone() и, наконец, функция Set_Time_Zone() вызывает функцию Time_Zone().
void MCEA::Set_Time_Zone(void) { //--- //-- Server Time==TimeCurrent() datetime TTS=TimeTradeServer(); datetime GMT=TimeGMT(); //-- MqlDateTime svrtm,gmttm; TimeToStruct(TTS,svrtm); TimeToStruct(GMT,gmttm); int svrhr=svrtm.hour; // Server time hour int gmthr=gmttm.hour; // GMT time hour int difhr=svrhr-gmthr; // Time difference Server time to GMT time //-- int NZSGMT=12; // New Zealand Session GMT/UTC+12 int AUSGMT=10; // Australia Sydney Session GMT/UTC+10 int TOKGMT=9; // Asia Tokyo Session GMT/UTC+9 int EURGMT=0; // Europe London Session GMT/UTC 0 int USNGMT=-5; // US New York Session GMT/UTC-5 //-- int NZSStm=8; // New Zealand Session time start: 08:00 Local Time int NZSCtm=17; // New Zealand Session time close: 17:00 Local Time int AUSStm=7; // Australia Sydney Session time start: 07:00 Local Time int AUSCtm=17; // Australia Sydney Session time close: 17:00 Local Time int TOKStm=9; // Asia Tokyo Session time start: 09:00 Local Time int TOKCtm=18; // Asia Tokyo Session time close: 18:00 Local Time int EURStm=9; // Europe London Session time start: 09:00 Local Time int EURCtm=19; // Europe London Session time close: 19:00 Local Time int USNStm=8; // US New York Session time start: 08:00 Local Time int USNCtm=17; // US New York Session time close: 17:00 Local Time //-- int nzo = (NZSStm+difhr-NZSGMT)<0 ? 24+(NZSStm+difhr-NZSGMT) : (NZSStm+difhr-NZSGMT); int nzc = (NZSCtm+difhr-NZSGMT)<0 ? 24+(NZSCtm+difhr-NZSGMT) : (NZSCtm+difhr-NZSGMT); //-- int auo = (AUSStm+difhr-AUSGMT)<0 ? 24+(AUSStm+difhr-AUSGMT) : (AUSStm+difhr-AUSGMT); int auc = (AUSCtm+difhr-AUSGMT)<0 ? 24+(AUSCtm+difhr-AUSGMT) : (AUSCtm+difhr-AUSGMT); //-- int tko = (TOKStm+difhr-TOKGMT)<0 ? 24+(TOKStm+difhr-TOKGMT) : (TOKStm+difhr-TOKGMT); int tkc = (TOKCtm+difhr-TOKGMT)<0 ? 24+(TOKCtm+difhr-TOKGMT) : (TOKCtm+difhr-TOKGMT); //-- int euo = (EURStm+difhr-EURGMT)<0 ? 24+(EURStm+difhr-EURGMT) : (EURStm+difhr-EURGMT); int euc = (EURCtm+difhr-EURGMT)<0 ? 24+(EURCtm+difhr-EURGMT) : (EURCtm+difhr-EURGMT); //-- int uso = (USNStm+difhr-USNGMT)<0 ? 24+(USNStm+difhr-USNGMT) : (USNStm+difhr-USNGMT); int usc = (USNCtm+difhr-USNGMT)<0 ? 24+(USNCtm+difhr-USNGMT) : (USNCtm+difhr-USNGMT); if(usc==0||usc==24) usc=23; //-- //---Trading on Custom Session int _days00=ThisTime(day); int _days10=ThisTime(day); if(stsescuh>clsescuh) _days10=ThisTime(day)+1; tmopcu=ReqDate(_days00,stsescuh,stsescum); tmclcu=ReqDate(_days10,clsescuh,clsescum); //-- //--Trading on New Zealand Session GMT/UTC+12 int _days01=ThisTime(hour)<nzc ? ThisTime(day)-1 : ThisTime(day); int _days11=ThisTime(hour)<nzc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; tmop01=ReqDate(_days01,nzo,0); // start: 08:00 Local Time == 20:00 GMT/UTC tmcl01=ReqDate(_days11,nzc-1,59); // close: 17:00 Local Time == 05:00 GMT/UTC //-- //--Trading on Australia Sydney Session GMT/UTC+10 int _days02=ThisTime(hour)<auc ? ThisTime(day)-1 : ThisTime(day); int _days12=ThisTime(hour)<auc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; tmop02=ReqDate(_days02,auo,0); // start: 07:00 Local Time == 21:00 GMT/UTC tmcl02=ReqDate(_days12,auc-1,59); // close: 17:00 Local Time == 07:00 GMT/UTC //-- //--Trading on Asia Tokyo Session GMT/UTC+9 int _days03=ThisTime(hour)<tkc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; int _days13=ThisTime(hour)<tkc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; tmop03=ReqDate(_days03,tko,0); // start: 09:00 Local Time == 00:00 GMT/UTC tmcl03=ReqDate(_days13,tkc-1,59); // close: 18:00 Local Time == 09:00 GMT/UTC //-- //--Trading on Europe London Session GMT/UTC 00:00 int _days04=ThisTime(hour)<euc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; int _days14=ThisTime(hour)<euc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; tmop04=ReqDate(_days04,euo,0); // start: 09:00 Local Time == 09:00 GMT/UTC tmcl04=ReqDate(_days14,euc-1,59); // close: 19:00 Local Time == 19:00 GMT/UTC //-- //--Trading on US New York Session GMT/UTC-5 int _days05=ThisTime(hour)<usc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; int _days15=ThisTime(hour)<=usc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+1; tmop05=ReqDate(_days05,uso,0); // start: 08:00 Local Time == 13:00 GMT/UTC tmcl05=ReqDate(_days15,usc,59); // close: 17:00 Local Time == 22:00 GMT/UTC //-- //--Not Use Trading Time Zone if(trd_time_zone==No) { tmopno=ReqDate(ThisTime(day),0,15); tmclno=ReqDate(ThisTime(day),23,59); } //-- Time_Zone(); //-- return; //--- } //-end Set_Time_Zone() //---------//
void MCEA::Time_Zone(void) { //--- //-- tz_ses=""; //-- switch(session) { case Cus_Session: { SesCuOp=StringToTime(tmopcu); SesCuCl=StringToTime(tmclcu); zntm=SesCuOp; znop=SesCuOp; zncl=SesCuCl; tz_ses="Custom_Session"; tz_opn=timehr(stsescuh,stsescum); tz_cls=timehr(clsescuh,clsescum); break; } case New_Zealand: { Ses01Op=StringToTime(tmop01); Ses01Cl=StringToTime(tmcl01); zntm=Ses01Op; znop=Ses01Op; zncl=Ses01Cl; tz_ses="New_Zealand/Oceania"; tz_opn=timehr(ReqTime(Ses01Op,hour),ReqTime(Ses01Op,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(Ses01Cl,hour),ReqTime(Ses01Cl,min)); break; } case Australia: { Ses02Op=StringToTime(tmop02); Ses02Cl=StringToTime(tmcl02); zntm=Ses02Op; znop=Ses02Op; zncl=Ses02Cl; tz_ses="Australia Sydney"; tz_opn=timehr(ReqTime(Ses02Op,hour),ReqTime(Ses02Op,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(Ses02Cl,hour),ReqTime(Ses02Cl,min)); break; } case Asia_Tokyo: { Ses03Op=StringToTime(tmop03); Ses03Cl=StringToTime(tmcl03); zntm=Ses03Op; znop=Ses03Op; zncl=Ses03Cl; tz_ses="Asia/Tokyo"; tz_opn=timehr(ReqTime(Ses03Op,hour),ReqTime(Ses03Op,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(Ses03Cl,hour),ReqTime(Ses03Cl,min)); break; } case Europe_London: { Ses04Op=StringToTime(tmop04); Ses04Cl=StringToTime(tmcl04); zntm=Ses04Op; znop=Ses04Op; zncl=Ses04Cl; tz_ses="Europe/London"; tz_opn=timehr(ReqTime(Ses04Op,hour),ReqTime(Ses04Op,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(Ses04Cl,hour),ReqTime(Ses04Cl,min)); break; } case US_New_York: { Ses05Op=StringToTime(tmop05); Ses05Cl=StringToTime(tmcl05); zntm=Ses05Op; znop=Ses05Op; zncl=Ses05Cl; tz_ses="US/New_York"; tz_opn=timehr(ReqTime(Ses05Op,hour),ReqTime(Ses05Op,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(Ses05Cl,hour),ReqTime(Ses05Cl,min)); break; } } //-- if(trd_time_zone==No) { SesNoOp=StringToTime(tmopno); SesNoCl=StringToTime(tmclno); zntm=SesNoOp; znop=SesNoOp; zncl=SesNoCl; tz_ses="Not Use Time Zone"; tz_opn=timehr(ReqTime(SesNoOp,hour),ReqTime(SesNoOp,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(SesNoCl,hour),ReqTime(SesNoCl,min)); } //-- return; //--- } //-end Time_Zone() //---------//
3. Получение торговых сигналов для открытия позиций
Для получения сигнала на открытие позиции функция ExpertActionTrade() вызывает функцию GetOpenPosition().
int MCEA::GetOpenPosition(const string symbol) // Signal Open Position { //--- int ret=0; int rise=1, down=-1; //-- int rsix=GetRSIxx(symbol); int par15=PARSAR15(symbol); //-- if(rsix==rise && par15==rise) ret=rise; if(rsix==down && par15==down) ret=down; //-- return(ret); //--- } //-end GetOpenPosition() //---------//
Функция GetOpenPosition() вызовет две функции:
- Функция GetRSIxx() которая принимает значение буфера двух RSI и рассчитывает алгоритм сигнала.
- Функция PARSAR15() действует как фильтр.
int MCEA::GetRSIxx(const string symbol) // Signal Open Position { //--- int ret=0; int rise=1, down=-1; int bar=3; //-- double rdif=rsidiff; double RSIFast[], RSISlow[]; //-- ArrayResize(RSIFast,bar,bar); ArrayResize(RSISlow,bar,bar); ArraySetAsSeries(RSIFast,true); ArraySetAsSeries(RSISlow,true); //-- int x=PairsIdxArray(symbol); UpdatePrice(symbol,TFt); //-- CopyBuffer(hRSIFast[x],0,0,bar,RSIFast); CopyBuffer(hRSISlow[x],0,0,bar,RSISlow); //-- if(RSIFast[1]<=RSISlow[1] && RSIFast[0]>RSISlow[0]+rdif) ret=rise; if(RSIFast[1]>=RSISlow[1] && RSIFast[0]<RSISlow[0]-rdif) ret=down; //-- return(ret); //--- } //-end GetRSIxx() //---------//
int MCEA::PARSAR15(const string symbol) // formula Parabolic SAR M5 { //--- int ret=0; int rise=1, down=-1; int br=2; //-- double PSAR[]; ArrayResize(PSAR,br,br); ArraySetAsSeries(PSAR,true); int xx=PairsIdxArray(symbol); CopyBuffer(hPar15[xx],0,0,br,PSAR); //-- RefreshPrice(symbol,TFT15,br); double HIG0=iHigh(symbol,TFT15,0); double LOW0=iLow(symbol,TFT15,0); //-- if(PSAR[0]<LOW0) ret=rise; if(PSAR[0]>HIG0) ret=down; //-- return(ret); //--- } //-end PARSAR15() //---------//
Внутри функций GetRSIxx() и PARSAR15() мы используем и вызываем одну функцию — PairsIdxArray().
int xx=PairsIdxArray(symbol); int MCEA::PairsIdxArray(const string symbol) { //--- int pidx=-1; //-- for(int x=0; x<arrsymbx; x++) { if(DIRI[x]==symbol) { pidx=x; break; } } //-- return(pidx); //--- } //-end PairsIdxArray() //---------//
Функция PairsIdxArray() используется для получения имени запрошенного символа и хэндлов индикаторов. Затем вызывается соответствующий хэндл индикатора, чтобы получить значение буфера индикаторов RSI PSAR из этого символа и таймфрейма.
В этом советнике мы будем использовать два индикатора RSI.
У них разные входные параметры:
Быстрый RSI:
- symbol = согласно запрошенному символу,
- timeframe = как указано в таймфрейме советника.
- ma_period = 10, в соответствии со входным периодом для быстрого RSI
- applied_price = PRICE_WEIGHTED в соответствии с применяемой ценой быстрого RSI
Медленный RSI:
- symbol = согласно запрошенному символу,
- timeframe = как указано в таймфрейме советника.
- ma_period = 30, в соответствии со входным периодом для медленного RSI
- applied_price = PRICE_WEIGHTED в соответствии с применяемой ценой медленного RSI
//-- Indicators handle for all symbol for(int x=0; x<arrsymbx; x++) { hRSISlow[x]=iRSI(DIRI[x],TFt,rsislow,srsiapp); //-- Handle for the Slow RSI indicator hRSIFast[x]=iRSI(DIRI[x],TFt,rsifast,frsiapp); //-- Handle for the Fast RSI indicator hVIDyAv[x]=iVIDyA(DIRI[x],TFt,9,12,0,PRICE_WEIGHTED); //-- Handle for the VIDYA indicator for Trailing Stop hPar05[x]=iSAR(DIRI[x],TFT05,SARstep,SARmaxi); //-- Handle for the iSAR indicator for M5 Timeframe //-- }
Итак, чтобы получить значение буфера для каждого индикатора RSI, мы скопируем каждый буфер из хэндла индикатора.
Чтобы скопировать буфер быстрого RSI (буфер 0) из хэндла быстрого RSI в целевой массив:
CopyBuffer(hRSIFast[x],0,0,bar,RSIFast);
Чтобы скопировать буфер медленного RSI (буфер 0) из хэндла медленного RSI в целевой массив:
CopyBuffer(hRSISlow[x],0,0,bar,RSISlow);
После выполнения двух функций GetRSIxx() и PARSAR05() функция GetOpenPosition() предоставит значения:
- Значение 0 - сигнал неизвестен.
- Значение 1 - сигнал на покупку.
- Значение -1 - сигнал на продажу.
Когда функция GetOpenPosition() возвращает значение 1, советник вызывает функцию OpenBuy() для открытия ордера на покупку.
bool MCEA::OpenBuy(const string symbol) { //--- ResetLastError(); //-- bool buyopen = false; string ldComm = GetCommentForOrder()+"_Buy"; double ldLot = MLots(symbol); ENUM_ORDER_TYPE type_req = ORDER_TYPE_BUY; //-- MqlTradeRequest req={}; MqlTradeResult res={}; MqlTradeCheckResult check={}; //-- structure is set to zero ZeroMemory(req); ZeroMemory(res); ZeroMemory(check); //-- CurrentSymbolSet(symbol); double SL=OrderSLSet(symbol,type_req,mc_symbol.Bid()); double TP=OrderTPSet(symbol,type_req,mc_symbol.Ask()); //-- if(RefreshTick(symbol)) buyopen=mc_trade.Buy(ldLot,symbol,mc_symbol.Ask(),SL,TP,ldComm); //-- int error=GetLastError(); if(buyopen||error==0) { string bsopen="Open BUY Order for "+symbol+" ~ Ticket= ["+(string)mc_trade.ResultOrder()+"] successfully..!"; Do_Alerts(symbol,bsopen); } else { mc_trade.CheckResult(check); Do_Alerts(Symbol(),"Open BUY order for "+symbol+" FAILED!!. Return code= "+ (string)mc_trade.ResultRetcode()+". Code description: ["+mc_trade.ResultRetcodeDescription()+"]"); return(false); } //-- return(buyopen); //-- //--- } //-end OpenBuy //---------//
При этом, если функция GetOpenPosition() возвращает значение -1, советник вызовет функцию OpenSell() для открытия ордера на продажу.
bool MCEA::OpenSell(const string symbol) { //--- ResetLastError(); //-- bool selopen = false; string sdComm = GetCommentForOrder()+"_Sell"; double sdLot = MLots(symbol); ENUM_ORDER_TYPE type_req = ORDER_TYPE_SELL; //-- MqlTradeRequest req={}; MqlTradeResult res={}; MqlTradeCheckResult check={}; //-- structure is set to zero ZeroMemory(req); ZeroMemory(res); ZeroMemory(check); //-- CurrentSymbolSet(symbol); double SL=OrderSLSet(symbol,type_req,mc_symbol.Ask()); double TP=OrderTPSet(symbol,type_req,mc_symbol.Bid()); //-- if(RefreshTick(symbol)) selopen=mc_trade.Sell(sdLot,symbol,mc_symbol.Bid(),SL,TP,sdComm); //-- int error=GetLastError(); if(selopen||error==0) { string bsopen="Open SELL Order for "+symbol+" ~ Ticket= ["+(string)mc_trade.ResultOrder()+"] successfully..!"; Do_Alerts(symbol,bsopen); } else { mc_trade.CheckResult(check); Do_Alerts(Symbol(),"Open SELL order for "+symbol+" FAILED!!. Return code= "+ (string)mc_trade.ResultRetcode()+". Code description: ["+mc_trade.ResultRetcodeDescription()+"]"); return(false); } //-- return(selopen); //-- //--- } //-end OpenSell //---------//
4. Функция ChartEvent
Для большей эффективности мультивалютных советников создадим несколько кнопок для управления ордерами и переключения между таймфреймами и символами.
//+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { //--- //--- handling CHARTEVENT_CLICK event ("Clicking the chart") ResetLastError(); //-- ENUM_TIMEFRAMES CCS=mc.TFt; //-- if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { int lensymbol=StringLen(Symbol()); int lensparam=StringLen(sparam); //-- //--- if "Set SL All Orders" button is click if(sparam=="Set SL/TP All Orders") { mc.SetSLTPOrders(); Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Set SL/TP All Orders"); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"Set SL/TP All Orders",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Set SL/TP All Orders",OBJPROP_ZORDER,0); CreateManualPanel(); } //--- if "Close All Order" button is click if(sparam=="Close All Order") { mc.CloseAllOrders(); Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Close All Orders"); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"Close All Order",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Close All Order",OBJPROP_ZORDER,0); CreateManualPanel(); } //--- if "Close All Profit" button is click if(sparam=="Close All Profit") { mc.ManualCloseAllProfit(); Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Close All Profit"); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"Close All Profit",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Close All Profit",OBJPROP_ZORDER,0); CreateManualPanel(); } //--- if "X" button is click if(sparam=="X") { ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_BUTTON); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_LABEL); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_RECTANGLE_LABEL); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"X",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"X",OBJPROP_ZORDER,0); //-- DeleteButtonX(); mc.PanelExtra=false; DisplayManualButton(); } //--- if "M" button is click if(sparam=="M") { //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"M",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"M",OBJPROP_ZORDER,0); mc.PanelExtra=true; CreateManualPanel(); } //--- if "C" button is click if(sparam=="C") { //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"C",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"C",OBJPROP_ZORDER,0); mc.PanelExtra=true; CreateSymbolPanel(); } //--- if "R" button is click if(sparam=="R") { Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- expert advisor will be Remove from the chart."); ExpertRemove(); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_ZORDER,0); if(!ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period())) ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period()); DeletePanelButton(); ChartRedraw(0); } //--- if Symbol button is click if(lensparam==lensymbol) { int sx=mc.ValidatePairs(sparam); ChangeChartSymbol(mc.AS30[sx],CCS); mc.PanelExtra=false; } //-- } //-- return; //--- } //-end OnChartEvent() //---------//
В группе входных свойств Other (другие) трейдеру будет предоставлена возможность выбрать, отображать ли торговую информацию на графике (Yes) или нет (No).
При Yes торговая информация будет отображаться на графике, на котором размещен советник, путем вызова функции TradeInfo().
Мы также добавили функцию для описания времени в соответствии с условиями торгового часового пояса как часть функции TradeInfo().
string MCEA::PosTimeZone(void) { //--- string tzpos=""; //-- if(ReqTime(zntm,day)>ThisTime(day)) { tzpos=tz_opn+ " Next day to " +tz_cls + " Next day"; } else if(TimeCurrent()<znop) { if(ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)==ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+" to " +tz_cls+ " Today"; //else if(ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+ " Today to " +tz_cls+ " Next day"; } else if(TimeCurrent()>=znop && TimeCurrent()<zncl) { if(ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+ " Today to " +tz_cls+ " Next day"; else if(ThisTime(day)==ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+" to " +tz_cls+ " Today"; } else if(ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day)) { tzpos=tz_opn+" Today to " +tz_cls+ " Next day"; } //-- return(tzpos); //---- } //-end PosTimeZone() //---------//
void MCEA::TradeInfo(void) // function: write comments on the chart { //---- Pips(Symbol()); double spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD)/xpip; rem=zntm-TimeCurrent(); string postime=PosTimeZone(); string eawait=" - Waiting for active time..!"; //-- string comm=""; TodayOrders(); //-- comm="\n :: Server Date Time : "+string(ThisTime(year))+"."+string(ThisTime(mon))+"."+string(ThisTime(day))+ " "+TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS)+ "\n ------------------------------------------------------------"+ "\n :: Broker : "+ TerminalInfoString(TERMINAL_COMPANY)+ "\n :: Expert Name : "+ expname+ "\n :: Acc. Name : "+ mc_account.Name()+ "\n :: Acc. Number : "+ (string)mc_account.Login()+ "\n :: Acc. TradeMode : "+ AccountMode()+ "\n :: Acc. Leverage : 1 : "+ (string)mc_account.Leverage()+ "\n :: Acc. Equity : "+ DoubleToString(mc_account.Equity(),2)+ "\n :: Margin Mode : "+ (string)mc_account.MarginModeDescription()+ "\n :: Magic Number : "+ string(magicEA)+ "\n :: Trade on TF : "+ EnumToString(TFt)+ "\n :: Today Trading : "+ TradingDay()+" : "+hariini+ "\n :: Trading Session : "+ tz_ses+ "\n :: Trading Time : "+ postime; if(TimeCurrent()<zntm) { comm=comm+ "\n :: Time Remaining : "+(string)ReqTime(rem,hour)+":"+(string)ReqTime(rem,min)+":"+(string)ReqTime(rem,sec) + eawait; } comm=comm+ "\n ------------------------------------------------------------"+ "\n :: Trading Pairs : "+pairs+ "\n :: BUY Market : "+string(oBm)+ "\n :: SELL Market : "+string(oSm)+ "\n :: Total Order : "+string(oBm+oSm)+ "\n :: Order Profit : "+DoubleToString(floatprofit,2)+ "\n :: Fixed Profit : "+DoubleToString(fixclprofit,2)+ "\n :: Float Money : "+DoubleToString(floatprofit,2)+ "\n :: Nett Profit : "+DoubleToString(floatprofit+fixclprofit,2); //-- Comment(comm); ChartRedraw(0); return; //---- } //-end TradeInfo() //---------//
Интерфейс мультивалютного советника RSIxRSI_MCEA выглядит следующим образом.
Как видим, под именем советника RSIxRSI_MCEA расположены кнопки M, C и R.
При нажатии на кнопку М отобразится панель кнопок для ручного нажатия, как показано на рисунке ниже.
Трейдер может управлять ордерами вручную, когда отображается панель кнопок ручного нажатия:
1. Set SL/TP All Orders ((установить стоп-лосс/тейк-профит для всех ордеров))
Как объяснялось выше, если Use Order Stop Loss равен No и/или Use Order Take Profit равен No, но затем трейдер намеревается использовать стоп-лосс или тейк-профит для всех ордеров, один клик по кнопке Set SL/TP All Orders изменит все ордера и применит стоп-лосс и/или тейк-профит.
void MCEA::SetSLTPOrders(void) { //--- ResetLastError(); MqlTradeRequest req={}; MqlTradeResult res={}; MqlTradeCheckResult check={}; //-- double modbuysl=0; double modselsl=0; double modbuytp=0; double modseltp=0; string position_symbol; int totalorder=PositionsTotal(); //-- for(int i=totalorder-1; i>=0; i--) { string symbol=PositionGetSymbol(i); position_symbol=symbol; if(mc_position.Magic()==magicEA) { ENUM_POSITION_TYPE opstype = mc_position.PositionType(); if(opstype==POSITION_TYPE_BUY) { Pips(symbol); RefreshTick(symbol); double price = mc_position.PriceCurrent(); double pos_open = mc_position.PriceOpen(); double pos_stop = mc_position.StopLoss(); double pos_take = mc_position.TakeProfit(); modbuysl=SetOrderSL(symbol,opstype,pos_open); if(price<modbuysl) modbuysl=mc_symbol.NormalizePrice(price-slip*pip); modbuytp=SetOrderTP(symbol,opstype,pos_open); if(price>modbuytp) modbuytp=mc_symbol.NormalizePrice(price+slip*pip); //-- if(pos_stop==0.0 || pos_take==0.0) { if(!mc_trade.PositionModify(position_symbol,modbuysl,modbuytp)) { mc_trade.CheckResult(check); Do_Alerts(symbol,"Set SL and TP for "+EnumToString(opstype)+" on "+symbol+" FAILED!!. Return code= "+ (string)mc_trade.ResultRetcode()+". Code description: ["+mc_trade.ResultRetcodeDescription()+"]"); } } } if(opstype==POSITION_TYPE_SELL) { Pips(symbol); RefreshTick(symbol); double price = mc_position.PriceCurrent(); double pos_open = mc_position.PriceOpen(); double pos_stop = mc_position.StopLoss(); double pos_take = mc_position.TakeProfit(); modselsl=SetOrderSL(symbol,opstype,pos_open); if(price>modselsl) modselsl=mc_symbol.NormalizePrice(price+slip*pip); modseltp=SetOrderTP(symbol,opstype,pos_open); if(price<modseltp) modseltp=mc_symbol.NormalizePrice(price-slip*pip); //-- if(pos_stop==0.0 || pos_take==0.0) { if(!mc_trade.PositionModify(position_symbol,modselsl,modseltp)) { mc_trade.CheckResult(check); Do_Alerts(symbol,"Set SL and TP for "+EnumToString(opstype)+" on "+symbol+" FAILED!!. Return code= "+ (string)mc_trade.ResultRetcode()+". Code description: ["+mc_trade.ResultRetcodeDescription()+"]"); } } } } } //-- return; //--- } //-end SetSLTPOrders //---------//
2. Close All Orders (закрыть все ордера):
Если трейдер хочет закрыть все ордера, он может сделать это одним щелчком по кнопке Close All Orders.
void MCEA::CloseAllOrders(void) //-- function: close all order { //---- ResetLastError(); //-- MqlTradeRequest req={}; MqlTradeResult res={}; MqlTradeCheckResult check={}; //-- int total=PositionsTotal(); // number of open positions //--- iterate over all open positions for(int i=total-1; i>=0; i--) { //--- if the MagicNumber matches if(mc_position.Magic()==magicEA) { //-- string position_Symbol = PositionGetSymbol(i); // symbol of the position ulong position_ticket = PositionGetTicket(i); // ticket of the the opposite position ENUM_POSITION_TYPE type = mc_position.PositionType(); RefreshTick(position_Symbol); bool closepos = mc_trade.PositionClose(position_Symbol,slip); //--- output information about the closure PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_Symbol,EnumToString(type)); //--- } } //--- return; //---- } //-end CloseAllOrders() //---------//
3. Close All Profits (закрыть все прибыльные ордера)
Чтобы закрыть все прибыльные ордера, достаточно щелчка по кнопке Close All Profits.
bool MCEA::ManualCloseAllProfit(void) { //---- ResetLastError(); //-- bool orclose=false; //-- MqlTradeRequest req={}; MqlTradeResult res={}; MqlTradeCheckResult check={}; //-- int ttlorder=PositionsTotal(); // number of open positions //-- for(int x=0; x<arrsymbx; x++) { string symbol=DIRI[x]; orclose=false; //-- for(int i=ttlorder-1; i>=0; i--) { string position_Symbol = PositionGetSymbol(i); ENUM_POSITION_TYPE type = mc_position.PositionType(); if((position_Symbol==symbol) && (mc_position.Magic()==magicEA)) { double pos_profit = mc_position.Profit(); double pos_swap = mc_position.Swap(); double pos_comm = mc_position.Commission(); double cur_profit = NormalizeDouble(pos_profit+pos_swap+pos_comm,2); ulong position_ticket = PositionGetTicket(i); //--- if(type==POSITION_TYPE_BUY && cur_profit>0.02) { RefreshTick(position_Symbol); orclose = mc_trade.PositionClose(position_Symbol,slip); //--- output information about the closure PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_Symbol,EnumToString(type)); } if(type==POSITION_TYPE_SELL && cur_profit>0.02) { RefreshTick(position_Symbol); orclose = mc_trade.PositionClose(position_Symbol,slip); //--- output information about the closure PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_Symbol,EnumToString(type)); } } } } //-- return(orclose); //---- } //-end ManualCloseAllProfit() //---------//
При нажатии на C отобразится кнопка панели с 30 именами символов или пар, и трейдеры смогут щелкнуть по одному из названий пар или символов.
Нажатие на одно из названий или символов пары немедленно заменяет символ графика символом, по имени которого был выполнен щелчок.
void CreateSymbolPanel() { //--- //-- ResetLastError(); DeletePanelButton(); int sydis=83; int tsatu=int(mc.sall/2); //-- CreateButtonTemplate(0,"Template",180,367,STYLE_SOLID,5,BORDER_RAISED,clrYellow,clrBurlyWood,clrWhite,CORNER_RIGHT_UPPER,187,45,true); CreateButtonTemplate(0,"TempCCS",167,25,STYLE_SOLID,5,BORDER_RAISED,clrYellow,clrBlue,clrWhite,CORNER_RIGHT_UPPER,181,50,true); CreateButtonClick(0,"X",14,14,"Arial Black",10,BORDER_FLAT,"X",clrWhite,clrWhite,clrRed,ANCHOR_CENTER,CORNER_RIGHT_UPPER,22,48,true,"Close Symbol Panel"); //-- string chsym="Change SYMBOL"; int cspos=int(181/2)+int(StringLen(chsym)/2); CreateButtontLable(0,"CCS","Bodoni MT Black",chsym,11,clrWhite,ANCHOR_CENTER,CORNER_RIGHT_UPPER,cspos,62,true,"Change Chart Symbol"); //-- for(int i=0; i<tsatu; i++) CreateButtonClick(0,mc.AS30[i],80,17,"Bodoni MT Black",8,BORDER_RAISED,mc.AS30[i],clrYellow,clrBlue,clrWhite,ANCHOR_CENTER,CORNER_RIGHT_UPPER,180,sydis+(i*22),true,"Change to "+mc.AS30[i]); //-- for(int i=tsatu; i<mc.sall; i++) CreateButtonClick(0,mc.AS30[i],80,17,"Bodoni MT Black",8,BORDER_RAISED,mc.AS30[i],clrYellow,clrBlue,clrWhite,ANCHOR_CENTER,CORNER_RIGHT_UPPER,94,sydis+((i-tsatu)*22),true,"Change to "+mc.AS30[i]); //-- ChartRedraw(0); //-- return; //--- } //-end CreateSymbolPanel() //---------//
В этом случае функция OnChartEvent() вызывается функцией ChangeChartSymbol() при нажатии на одно из названий символов.
if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { int lensymbol=StringLen(Symbol()); int lensparam=StringLen(sparam); //--- if Symbol button is click if(lensparam==lensymbol) { int sx=mc.ValidatePairs(sparam); ChangeChartSymbol(mc.AS30[sx],CCS); mc.PanelExtra=false; } //-- }
void ChangeChartSymbol(string c_symbol,ENUM_TIMEFRAMES cstf) { //--- //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,c_symbol,OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,c_symbol,OBJPROP_ZORDER,0); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_BUTTON); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_LABEL); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_RECTANGLE_LABEL); //-- ChartSetSymbolPeriod(0,c_symbol,cstf); //-- ChartRedraw(0); //-- return; //--- } //-end ChangeChartSymbol() //---------//
Наконец, нажатие кнопки R удалит с графика мультивалютный советник RSIxRSI_MCEA, поэтому трейдерам не придется удалять советники вручную.
if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { //-- //--- if "R" button is click if(sparam=="R") { Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Expert Advisor will be Remove from the chart."); ExpertRemove(); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_ZORDER,0); if(!ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period())) ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period()); DeletePanelButton(); ChartRedraw(0); } //--- }
Тестер стратегий
Тестер стратегий терминала MetaTrader 5 поддерживает и позволяет тестировать стратегии, торговать на нескольких символах или тестировать автоматическую торговлю для всех доступных символов и на всех доступных таймфреймах.
В тестере стратегий MetaTrader 5 мы протестируем мультивалютный советник RSIxRSI_MCEA.
В первом тесте мы поместили RSIxRSI_MCEA на пару XAGUSD H4 с произвольным периодом времени от 2023.10.01 до 2024.01.05.
Тест проводился с двумя разными входными параметрами из групп параметров Global Strategy EA Parameter (глобальные параметры стратегии советника) и Trade & Order Management (управление сделками и ордерами).
1. RSIxRSI_MCEA на паре XAGUSD и таймфрейме H4
Результаты первого теста представлены на изображении ниже.
2. RSIxRSI_MCEA на паре XAGUSD и таймфрейме H12.
Результаты второго теста представлены на изображении ниже.
Заключение
- Создание мультивалютного советника на MQL5 мало чем отличается от разработки одновалютного.
- Создание мультивалютного советника повысит эффективность и результативность трейдеров, поскольку им не нужно будет открывать много графиков.
- Правильная торговая стратегия увеличивает вероятность получения прибыли по сравнению с использованием одновалютного советника. Убытки по одной паре будут перекрываться прибылью в других парах.
- Мультивалютный советник RSIxRSI_MCEA является всего лишь примером для изучения и развития собственных идей. Результаты тестирования в тестере стратегий по-прежнему неудовлетворительны. Экспериментируя и тестируя на разных таймфреймах или рассчитывая разные периоды индикаторов, можно получить более прибыльные результаты.
- Стратегию пересечения RSI следует дополнительно изучить, экспериментируя с с таймфреймами, значениями быстрого и медленного RSI, а также значением дифференциации обоих RSI. Удовлетворительные результаты получены только на таймфрейме H4 и выше. Например, на таймфреймах H8 и H12 результаты хороши при небольшом количестве открытых сделок. На более мелких таймфреймах открывается больше сделок, заканчивающихся убытками.
Надеюсь, что статья и мультивалютный советник будут полезны трейдерам в изучении и развитии идей.
Спасибо за внимание!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/14051
Нейросети — это просто (Часть 91): Прогнозирование в частотной области (FreDF)
Разработка и тестирование торговых систем Aroon
Алгоритм кодового замка (Сode Lock Algorithm, CLA)
Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 11): Начало автоматизации процесса оптимизации
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Спасибо Роберто за этот советник с двумя пересекающимися RSI. Я попытался прикрепить его к своей программе MT4, но у меня ничего не получилось. Создан ли этот советник для MT5?Из названия можно понять, что эта программа была создана с помощью MQL5.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Пожалуйста