Live vs Backtest Divergence Detector
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- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Live vs Backtest Divergence Detector compara um histórico de negociações reais fornecido pelo usuário com um histórico de backtest e apresenta sinais observáveis de divergência de distribuição de acordo com as configurações selecionadas.
Esta é uma utilidade MT5 manual para uma comparação pontual. Ela lê dois arquivos locais em MT5 Common/Files ou na pasta MQL5/Files do terminal. As entradas compatíveis são relatórios MT5 de histórico de negociações em formato HTML ou HTM e arquivos de negociações CSV separados por vírgulas com uma coluna de lucro reconhecível. Cada histórico precisa ter pelo menos cinco operações encerradas. A utilidade não busca o histórico da conta por conta própria.
COMO FUNCIONA
1. Exporte ou prepare um histórico real e um histórico de backtest para o mesmo EA ou estratégia.
2. Coloque os dois arquivos na pasta MT5 selecionada e execute a utilidade EX5.
3. Analise o Human Report em inglês claro e o Evidence Pack reproduzível.
O QUE É COMPARADO
- Média e variância dos retornos normalizados com testes de permutação neutros quanto à direção
- Diferença na taxa de acerto
- Diferença no fator de lucro
- Distribuição do horário de fechamento quando há registros de data e hora
- Diferença no tempo médio de permanência quando esses dados estão disponíveis
- Trajetória da Probabilistic Sharpe Ratio (PSR) móvel quando ambos os históricos têm observações suficientes
- Nome do EA/relatório, símbolo e período quando esses campos estão disponíveis
Os dados de tempo de permanência são lidos somente de uma coluna CSV de tempo de permanência (hold_seconds, hold_minutes ou hold_hours). Os relatórios HTML do MT5 não fornecem a esta utilidade o tempo de permanência de cada operação; por isso, essa verificação é indicada como não avaliada quando a entrada é apenas HTML.
Esses são sinais de diferença, não causas, diagnósticos, decisões operacionais ou previsões. Um valor p pequeno em um teste de permutação não identifica uma causa. Um valor p acima de alfa não prova que nenhuma diferença existe.
PONTUAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
A pontuação de divergência é 100 vezes o sinal configurado mais forte de aviso ou criticidade. Ela não é uma probabilidade, nível de confiança, diferença percentual agregada, probabilidade de fraude ou golpe nem diagnóstico de causa. Uma pontuação 0 não prova equivalência, especialmente quando alguma verificação não foi avaliada.
VINCULAÇÃO DO OBJETO
Quando ambos os históricos contêm o nome do EA/relatório, símbolo ou período, uma incompatibilidade é rejeitada em vez de comparar objetos não relacionados. Se um campo não estiver disponível em uma ou ambas as entradas, a comparação prossegue com uma observação de vinculação parcial.
NORMALIZAÇÃO E PRIVACIDADE
Lucros e perdas monetários são convertidos em retornos por operação sem unidade quando o patrimônio anterior está disponível. Caso contrário, são divididos pelo total absoluto de lucros e perdas. Se depósitos ou retiradas forem detectados em qualquer histórico, ambos usam parcelas sem unidade de lucros e perdas em relação ao total absoluto, pois o patrimônio anterior não pode ser reconstruído de forma confiável através dos fluxos de caixa.
Os relatórios usam valores normalizados e relativos. Saldos brutos, números de conta, valores de depósitos e retiradas, saldos iniciais, nomes de relatórios e nomes dos arquivos de entrada não são emitidos. As operações de saldo aparecem somente como uma contagem e um total líquido relativo ao lucro e prejuízo absolutos brutos.
ENTRADAS E SAÍDAS COMPATÍVEIS
- Relatório MT5 de histórico de negociações em formato HTML ou HTM
- Arquivo de negociações CSV separado por vírgulas com coluna de lucro reconhecível
- Pelo menos cinco operações encerradas em cada histórico
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
Os relatórios HTML devem ser exportados de um terminal MT5 cujo idioma de exibição seja inglês ou japonês. Relatórios com cabeçalhos de tabela localizados em outros idiomas são rejeitados como entrada não compatível. A entrada CSV é independente do idioma, desde que exista um nome de coluna de lucro reconhecível.
FALHA SEGURA E SOMENTE LOCAL
Entradas não compatíveis, valores numéricos inválidos, identidades de objeto conflitantes, modos de normalização incompatíveis e históricos com poucas operações encerradas são rejeitados ou marcados como não avaliados em vez de serem reparados. Nenhuma tabela de sinais de comparação é produzida para uma entrada rejeitada.
O produto é executado localmente como uma utilidade EX5. Ele não importa DLL, não faz solicitações web, não envia arquivos, não se conecta a uma corretora, não recupera o histórico da conta, não executa ordens e não altera nenhum EA.
LIMITE IMPORTANTE
Este produto apresenta sinais de divergência de distribuição entre dois históricos fornecidos pelo usuário. Ele não é um certificado, detector de golpes, veredito de fraude, avaliação para reembolso ou disputa, avaliação de má conduta da corretora ou de execução, previsão de lucro futuro, recomendação de EA nem aconselhamento de investimento ou negociação. Ele não decide se um EA deve ser comprado, evitado, mantido, interrompido ou modificado.
O SUPORTE COBRE
- Instalação
- Localização dos arquivos de entrada e saída
- Formatos de relatório e CSV compatíveis
- Erros básicos de entrada e configuração
- Definições documentadas de campos, códigos de status e sinais de divergência
O SUPORTE NÃO COBRE
- Julgamentos sobre golpe, fraude, negligência ou má conduta
- Condenação ou recomendação de EA, vendedor ou corretora
- Orientação sobre reembolso, disputa ou envio de provas
- Decidir comprar, evitar, manter, interromper, modificar ou redimensionar um EA
- Análise de desempenho ou lucratividade futuros
- Aconselhamento de negociação, investimento, corretora, conta ou prop firm
- Reparo de relatórios malformados de terceiros
- Reescrita ou depuração de EAs do usuário
