Position Sizing Stress Kit
- Utilitários
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Position Sizing Stress Kit é um utilitário local para MT5 destinado a comparar cenários de dimensionamento de posição definidos pelo usuário sobre a mesma sequência histórica de operações fornecida.
Ele lê um relatório HTML/HTM do Testador de Estratégias do MT5 ou um CSV de operações compatível a partir de MT5 Common/Files ou MQL5/Files. O utilitário exclui as operações de saldo identificadas da sequência de operações fechadas e informa a quantidade e o total delas, em vez de tratá-las como lucro de negociação.
O que ele compara
- fixed_lot: escala cada operação histórica por um multiplicador constante.
- fixed_fraction: exposição constante com base no saldo inicial, sem capitalização composta.
- equity_percent: exposição com base no patrimônio atual, com capitalização composta.
- ratchet: eleva um multiplicador em degraus definidos pelo usuário conforme o lucro acumulado varia.
- reset: usa a mesma escala de degraus, mas a reancora após uma condição de drawdown configurada.
As regras são fornecidas pelo usuário em uma especificação de regras compacta. Regras malformadas, nomes duplicados, campos conflitantes, limiares inválidos, valores não finitos, entradas não suportadas e tamanhos de execução excessivos são rejeitados, e não presumidos ou corrigidos.
Comparação de Monte Carlo
Cada regra é avaliada sobre os mesmos caminhos reamostrados, a mesma semente, o mesmo método, o mesmo número de iterações e a mesma definição de ruína. O relatório compara:
- probabilidade de ruína nas condições configuradas
- patrimônio final p05, p50 e p95
- valor do drawdown máximo p05, p50 e p95
- percentual do drawdown máximo p05, p50 e p95
- crescimento mediano
A ruína é uma condição de cenário configurada pelo usuário. Ela pode usar um limiar de saldo, um limiar de percentual de drawdown máximo, uma fração de parada por margem em relação ao saldo inicial ou uma combinação dessas condições. Não é uma previsão de que uma conta irá ou não falhar.
Saídas
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
O Evidence Pack registra o SHA-256 da entrada, o SHA-256 da configuração, o SHA-256 da série de lucros normalizada, as definições das regras e seus hashes, as versões do parser e do motor, a semente, o número de iterações, o método de bootstrap, o comprimento do bloco e as distribuições de resultados.
Local e privado
O produto é executado localmente como um utilitário EX5. Ele não envia ordens, não se conecta a uma corretora, não acessa o histórico da conta, não importa DLLs, não faz requisições web nem envia dados de relatórios. Ele lê e grava apenas arquivos locais disponíveis por meio do sandbox de arquivos do MT5.
Limite importante
Este produto é um teste de estresse de cenários históricos, não uma calculadora de lotes que escolhe um tamanho para você. Ele não identifica um tamanho de posição ideal ou seguro. Não prevê lucros futuros, não recomenda comprar ou executar um EA, não aconselha iniciar, interromper ou alterar uma operação ou um tamanho de lote, não fornece consultoria de investimento ou de gestão de capital e não garante resultados de corretora, margem, slippage, execução, conta ou prop firm.
O suporte abrange a instalação, os locais MT5 Common/Files e MQL5/Files, os formatos de entrada HTML/HTM/CSV suportados, a sintaxe documentada da especificação de regras, erros básicos de entrada e de configuração, os locais de saída e o significado dos campos documentados do relatório.
O suporte não abrange análise de lucratividade, escolha de um tamanho de posição, recomendações de negociação ou de gestão de capital, seleção de EA, consultoria sobre corretora, conta ou prop firm, reparo de relatórios de terceiros malformados nem reescrita dos EAs do usuário.
Use a saída como uma visão documentada de cenários definidos pelo usuário sobre as evidências históricas fornecidas. Revise o relatório completo, as premissas, os avisos e as limitações antes de interpretar qualquer resultado.
