Live vs Backtest Divergence Detector
- 유틸리티
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
Live vs Backtest Divergence Detector 는 사용자가 제공한 실거래 내역과 백테스트 내역을 비교하고, 선택한 설정에 따라 관찰 가능한 분포 차이 신호를 보고합니다.
이 제품은 특정 시점에 수동으로 실행하는 MT5 유틸리티입니다. MT5 Common/Files 또는 터미널의 MQL5/Files 폴더에서 두 개의 로컬 파일을 읽습니다. 지원 입력은 MT5의 HTML 또는 HTM 거래 내역 보고서와, 인식 가능한 수익 열이 있는 쉼표로 구분된 거래 CSV입니다. 각 내역에는 최소 5개의 청산된 거래가 있어야 합니다. 이 유틸리티는 계정 내역을 직접 가져오지 않습니다.
작동 방식
1. 동일한 EA 또는 전략에 대한 실거래 내역과 백테스트 내역을 각각 하나씩 내보내거나 준비합니다.
2. 두 파일을 선택한 MT5 파일 폴더에 넣고 EX5 유틸리티를 실행합니다.
3. 이해하기 쉬운 영어 Human Report와 재현 가능한 Evidence Pack을 확인합니다.
비교 항목
- 방향 중립적인 순열 검정을 사용한 정규화 수익률 평균과 분산
- 승률 차이
- 프로핏 팩터 차이
- 타임스탬프가 있는 경우 청산 시간대 분포
- 보유 시간 데이터가 있는 경우 평균 보유 시간 차이
- 두 내역에 충분한 관측치가 있는 경우 롤링 Probabilistic Sharpe Ratio (PSR) 경로
- 해당 필드가 있는 경우 EA/보고서 이름, 심볼, 기간
보유 시간 데이터는 CSV 보유 시간 열(hold_seconds, hold_minutes 또는 hold_hours)에서만 읽습니다. MT5 HTML 보고서는 이 유틸리티에 거래별 보유 시간을 제공하지 않으므로 HTML 입력만 사용하는 경우 이 검사는 평가되지 않음으로 보고됩니다.
이는 차이를 나타내는 신호이며 원인, 진단, 운영 결정 또는 예측이 아닙니다. 순열 검정의 p값이 작아도 원인을 식별하지 않습니다. p값이 alpha보다 크다고 해서 차이가 없다는 것이 증명되는 것은 아닙니다.
분포 차이 점수
분포 차이 점수는 설정된 경고 또는 중요 신호 중 가장 강한 값에 100을 곱한 값입니다. 확률, 신뢰 수준, 종합 백분율 차이, 사기 가능성 또는 원인 진단이 아닙니다. 특히 평가되지 않은 검사가 있는 경우, 점수 0도 동등성을 증명하지 않습니다.
대상 연결
두 내역 모두에 EA/보고서 이름, 심볼 또는 기간이 포함되어 있고 값이 다르면, 관련 없는 대상을 비교하는 대신 입력이 거부됩니다. 한쪽 또는 양쪽 입력에서 필드를 사용할 수 없는 경우에는 부분 연결 주의 사항과 함께 비교를 계속합니다.
정규화와 개인정보 보호
이전 자산을 사용할 수 있으면 금액 손익을 단위가 없는 거래별 수익률로 변환합니다. 그렇지 않으면 총 절대 손익으로 나눕니다. 어느 한 내역에서 입금이나 출금이 감지되면 현금 흐름을 가로질러 이전 자산을 신뢰성 있게 재구성할 수 없으므로, 두 내역 모두 총 절대 손익에 대한 단위 없는 손익 비율을 사용합니다.
보고서는 정규화된 값과 상대값을 사용합니다. 원시 잔액, 계좌 번호, 입출금 금액, 초기 잔액, 보고서 이름 및 입력 파일 이름은 출력하지 않습니다. 잔액 작업은 건수와 총 절대 손익 대비 순합계만 출력합니다.
지원 입력 및 출력
- MT5 HTML 또는 HTM 거래 내역 보고서
- 인식 가능한 수익 열이 있는 쉼표 구분 거래 CSV
- 각 내역에 최소 5개의 청산된 거래
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
HTML 보고서는 표시 언어가 영어 또는 일본어인 MT5 터미널에서 내보내야 합니다. 그 밖의 언어로 현지화된 표 머리글이 있는 보고서는 지원되지 않는 입력으로 거부됩니다. CSV 입력은 인식 가능한 수익 열 이름이 있는 한 언어와 무관합니다.
페일 클로즈드(fail-closed) 및 로컬 전용
지원되지 않는 입력, 잘못된 숫자값, 충돌하는 대상 정보, 호환되지 않는 정규화 방식, 청산 거래가 너무 적은 내역은 복구하지 않고 거부하거나 평가되지 않음으로 표시합니다. 거부된 입력에는 비교 신호 표를 생성하지 않습니다.
제품은 EX5 유틸리티로 로컬에서 실행됩니다. DLL을 가져오거나 웹 요청을 보내거나 파일을 업로드하지 않습니다. 브로커에 연결하거나 계정 내역을 가져오거나 주문을 실행하거나 EA를 변경하지 않습니다.
중요한 경계
이 제품은 사용자가 제공한 두 내역 사이의 분포 차이 신호를 보고합니다. 인증서, 사기 탐지기, 사기 판정, 환불 또는 분쟁 평가, 브로커 또는 체결 부정행위 평가, 미래 수익 예측, EA 추천, 투자 또는 거래 조언이 아닙니다. EA를 구매, 회피, 계속 사용, 중지 또는 수정해야 하는지 결정하지 않습니다.
지원 범위
- 설치
- 입력 및 출력 파일 위치
- 지원되는 보고서와 CSV 형식
- 기본 입력 및 설정 오류
- 문서화된 필드 정의, 상태 코드 및 분포 차이 신호
지원하지 않는 범위
- 사기, 부정, 과실 또는 부정행위 판단
- EA, 판매자 또는 브로커에 대한 비난이나 추천
- 환불, 분쟁 또는 증거 제출에 대한 조언
- EA 구매, 회피, 계속 사용, 중지, 수정 또는 크기 변경 결정
- 미래 성과 또는 수익성 분석
- 거래, 투자, 브로커, 계정 또는 프랍 펌 조언
- 잘못된 형식의 제3자 보고서 복구
- 사용자 EA 재작성 또는 디버깅
