Live vs Backtest Divergence Detector
- ユーティリティ
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Live vs Backtest Divergence Detector は、ユーザーが用意したライブ取引履歴とバックテスト履歴を比較し、選択した設定に基づいて観測可能な分布乖離シグナルを報告します。
これは手動で実行する、ある時点の比較用MT5ユーティリティです。MT5 Common/Files またはターミナルの MQL5/Files フォルダから、2つのローカルファイルを読み込みます。対応入力は、MT5のHTMLまたはHTM形式の取引履歴レポート、および認識可能な損益列を持つカンマ区切りの取引CSVです。各履歴には、少なくとも5件の決済済み取引が必要です。このユーティリティが口座履歴を自動取得することはありません。
使用手順
1. 同じEAまたはストラテジーについて、ライブ履歴とバックテスト履歴を1つずつエクスポートまたは用意します。
2. 2つのファイルを選択したMT5ファイルフォルダへ置き、EX5ユーティリティを実行します。
3. 平易な英語の Human Report と、再現可能な Evidence Pack を確認します。
比較する項目
- 方向に依存しない置換検定による正規化リターンの平均と分散
- 勝率の差
- プロフィットファクターの差
- タイムスタンプがある場合の決済時間帯分布
- 保有時間データがある場合の平均保有時間の差
- 両方の履歴に十分な観測数がある場合のローリング Probabilistic Sharpe Ratio(PSR)の経路
- 情報が存在する場合のEA/レポート名、シンボル、期間
保有時間データは、CSVの保有時間列(hold_seconds、hold_minutes、hold_hours)のいずれかからのみ読み取ります。MT5のHTMLレポートからは取引ごとの保有時間を取得できないため、HTML入力のみの場合、この検査は未評価として報告されます。
これらは差を示すシグナルであり、原因、診断、運用判断、予測ではありません。置換検定のp値が小さくても原因は特定できません。p値がalphaを上回っても、差が存在しないことを証明するものではありません。
乖離スコア
乖離スコアは、設定された警告または重大シグナルのうち最も強いものを100倍した値です。確率、信頼水準、差の総合百分率、詐欺の可能性、原因診断ではありません。特に未評価の検査がある場合、スコア0でも同等性を証明しません。
対象の結び付け
両方の履歴にEA/レポート名、シンボル、期間が含まれる場合、その不一致は、無関係な対象を比較する代わりに拒否されます。片方または両方で項目が取得できない場合、部分的な結び付けである旨の注意を付けて比較を続けます。
正規化とプライバシー
金額の損益は、直前のエクイティが取得できる場合、単位を持たない取引ごとのリターンへ変換されます。それ以外の場合は、総絶対損益で除算します。どちらかの履歴で入出金が検出された場合、キャッシュフローをまたいで直前エクイティを確実に再構築できないため、両方の履歴で総絶対損益に対する単位を持たない損益比率を使用します。
レポートには正規化値と相対値を使用します。生の残高、口座番号、入出金額、初期残高、レポート名、入力ファイル名は出力しません。残高操作は件数と、総絶対損益に対する純額の相対値だけを出力します。
対応入力と出力
- MT5のHTMLまたはHTM形式の取引履歴レポート
- 認識可能な損益列を持つカンマ区切りの取引CSV
- 各履歴に少なくとも5件の決済済み取引
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
HTMLレポートは、表示言語が英語または日本語のMT5ターミナルからエクスポートする必要があります。その他の言語にローカライズされた表見出しを持つレポートは、非対応入力として拒否されます。CSV入力は、認識可能な損益列名があれば表示言語に依存しません。
フェイルクローズとローカル動作
非対応入力、不正な数値、対象情報の衝突、互換性のない正規化方式、決済済み取引が少なすぎる履歴は、修復せずに拒否または未評価として扱います。拒否された入力には比較シグナル表を生成しません。
製品はEX5ユーティリティとしてローカルで動作します。DLLのインポート、Webリクエスト、ファイルのアップロード、ブローカーへの接続、口座履歴の取得、注文の発注、EAの変更は行いません。
重要な境界
本製品は、ユーザーが提供した2つの履歴間の分布乖離シグナルを報告します。証明書、詐欺検出器、詐欺判定、返金や紛争の評価、ブローカーまたは約定上の不正評価、将来利益の予測、EAの推奨、投資助言または取引助言ではありません。EAを購入すべきか、避けるべきか、継続すべきか、停止すべきか、変更すべきかを判断しません。
サポート対象
- インストール
- 入出力ファイルの保存場所
- 対応するレポート形式とCSV形式
- 基本的な入力エラーと設定エラー
- 文書化された項目定義、ステータスコード、乖離シグナル
サポート対象外
- 詐欺、不正、過失、不適切行為の判断
- EA、販売者、ブローカーの非難または推奨
- 返金、紛争、証拠提出に関する助言
- EAの購入、回避、継続、停止、変更、サイズ変更の判断
- 将来成績または収益性の分析
- 取引、投資、ブローカー、口座、プロップファームに関する助言
- 不正形式の第三者レポートの修復
- ユーザーEAの書き換えまたはデバッグ
