Live vs Backtest Divergence Detector
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- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Live vs Backtest Divergence Detector compara un historial de operaciones en vivo proporcionado por el usuario con un historial de backtest y comunica señales observables de divergencia de distribución según la configuración seleccionada.
Es una utilidad MT5 manual para una comparación puntual. Lee dos archivos locales desde MT5 Common/Files o desde la carpeta MQL5/Files del terminal. Admite informes de historial de operaciones MT5 en formato HTML o HTM y archivos de operaciones CSV separados por comas con una columna de beneficios reconocible. Cada historial debe contener al menos cinco operaciones cerradas. La utilidad no obtiene por sí misma el historial de la cuenta.
CÓMO FUNCIONA
1. Exporte o prepare un historial en vivo y un historial de backtest del mismo EA o estrategia.
2. Coloque ambos archivos en la carpeta de archivos MT5 seleccionada y ejecute la utilidad EX5.
3. Revise el Human Report en inglés claro y el Evidence Pack reproducible.
QUÉ COMPARA
- Media y varianza de los retornos normalizados mediante pruebas de permutación neutrales respecto a la dirección
- Diferencia en la tasa de aciertos
- Diferencia en el factor de beneficio
- Distribución de la hora de cierre cuando hay marcas de tiempo
- Diferencia en el tiempo medio de mantenimiento cuando existen esos datos
- Trayectoria de la Probabilistic Sharpe Ratio (PSR) móvil cuando ambos historiales contienen suficientes observaciones
- Nombre del EA/informe, símbolo y periodo cuando esos campos están disponibles
Los datos de tiempo de mantenimiento solo se leen de una columna CSV de tiempo de mantenimiento (hold_seconds, hold_minutes o hold_hours). Los informes HTML de MT5 no proporcionan a esta utilidad el tiempo de mantenimiento por operación, por lo que esta comprobación se indica como no evaluada cuando la entrada es únicamente HTML.
Estas son señales de diferencia, no causas, diagnósticos, decisiones operativas ni predicciones. Un valor p pequeño en una prueba de permutación no identifica una causa. Un valor p superior a alfa no demuestra que no exista diferencia.
PUNTUACIÓN DE DIVERGENCIA
La puntuación de divergencia es 100 veces la señal configurada más fuerte de advertencia o crítica. No es una probabilidad, un nivel de confianza, un porcentaje agregado de diferencia, una probabilidad de fraude o estafa ni un diagnóstico causal. Una puntuación de 0 no demuestra equivalencia, especialmente cuando alguna comprobación no fue evaluada.
VINCULACIÓN DEL OBJETO
Cuando ambos historiales contienen el nombre del EA/informe, el símbolo o el periodo, una discrepancia se rechaza en lugar de comparar objetos no relacionados. Si un campo no está disponible en una o ambas entradas, la comparación continúa con una advertencia de vinculación parcial.
NORMALIZACIÓN Y PRIVACIDAD
Los beneficios y pérdidas monetarios se convierten en retornos por operación sin unidad cuando está disponible el capital anterior. En caso contrario, se dividen por el beneficio y pérdida absolutos brutos. Si se detectan depósitos o retiradas en cualquiera de los historiales, ambos utilizan participaciones de beneficios y pérdidas sin unidad respecto al total absoluto, porque el capital anterior no puede reconstruirse de forma fiable a través de los flujos de efectivo.
Los informes utilizan valores normalizados y relativos. No se emiten saldos brutos, números de cuenta, importes de depósitos y retiradas, saldos iniciales, nombres de informes ni nombres de archivos de entrada. Las operaciones de saldo solo aparecen como un recuento y un total neto relativo al beneficio y pérdida absolutos brutos.
ENTRADAS Y SALIDAS ADMITIDAS
- Informe de historial de operaciones MT5 en formato HTML o HTM
- Archivo de operaciones CSV separado por comas con una columna de beneficios reconocible
- Al menos cinco operaciones cerradas en cada historial
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
Los informes HTML deben exportarse desde un terminal MT5 cuyo idioma de visualización sea inglés o japonés. Los informes con encabezados de tabla localizados en otros idiomas se rechazan como entrada no admitida. La entrada CSV es independiente del idioma siempre que incluya un nombre de columna de beneficios reconocible.
FALLO SEGURO Y SOLO LOCAL
Las entradas no admitidas, los valores numéricos no válidos, las identidades de objeto en conflicto, los modos de normalización incompatibles y los historiales con muy pocas operaciones cerradas se rechazan o se marcan como no evaluados en lugar de repararse. No se genera una tabla de señales comparativas para una entrada rechazada.
El producto se ejecuta localmente como utilidad EX5. No importa DLL, no realiza solicitudes web, no sube archivos, no se conecta a un bróker, no recupera el historial de la cuenta, no ejecuta órdenes y no modifica ningún EA.
LÍMITE IMPORTANTE
Este producto comunica señales de divergencia de distribución entre dos historiales proporcionados por el usuario. No es un certificado, detector de estafas, veredicto de fraude, evaluación para reembolsos o disputas, evaluación de mala conducta del bróker o de ejecución, predicción de beneficios futuros, recomendación de EA ni asesoramiento de inversión o trading. No decide si un EA debe comprarse, evitarse, mantenerse, detenerse o modificarse.
EL SOPORTE CUBRE
- Instalación
- Ubicación de los archivos de entrada y salida
- Formatos de informe y CSV admitidos
- Errores básicos de entrada y configuración
- Definiciones documentadas de campos, códigos de estado y señales de divergencia
EL SOPORTE NO CUBRE
- Juicios sobre estafa, fraude, negligencia o mala conducta
- Condenar o recomendar un EA, vendedor o bróker
- Asesoramiento sobre reembolsos, disputas o presentación de pruebas
- Decidir si comprar, evitar, mantener, detener, modificar o redimensionar un EA
- Análisis de rendimiento o rentabilidad futuros
- Asesoramiento de trading, inversión, bróker, cuenta o prop firm
- Reparación de informes de terceros mal formados
- Reescritura o depuración de EA del usuario
