Caicai Long and Short Pair Trading

CaicaiLS Pro - Advanced Pair Trading & Statistical Arbitrage (Versão 9.0)

O CaicaiLS Pro é um Expert Advisor quantitativo projetado para operações de Long & Short (Pair Trading) utilizando Arbitragem Estatística. Desenvolvido para traders que buscam precisão, ele rastreia anomalias de correlação e cointegração entre múltiplos pares de ativos simultaneamente, atuando tanto no retorno à média (Reversion) quanto em tendências de rompimento (Momentum).

Sua arquitetura avançada conta com a introdução da tecnologia Shadow Execution (Execução Simulada). O ciclo matemático roda de forma contínua em um motor virtual integrado, enquanto a conta real atua como um espelho sob demanda para a execução das ordens. Opera em múltiplos mercados como Ações, FIIs e Futuros (como WDO, WIN, DI1), além de Forex, Criptomoedas e Índices Internacionais (USA30, USA500). O EA possui um painel interativo on-chart expandido para 6 abas analíticas, oferecendo controle detalhado e visão de telemetria estatística em tempo real de todo o portfólio.

Novidades da Versão 9.0 Pro (Shadow Engine + Target Scoping)

• Motor "Shadow Execution" Universal: O núcleo do EA processa o risco e o modelo matemático em ambiente virtual contínuo. Rastreamentos de MAE/MFE e P/L do ciclo não sofrem interferências diretas caso a corretora feche uma ordem externamente, mantendo o modelo puro e estável.
• Controle em Tempo Real Individual On-Chart: Ative ou desative o espelhamento para a conta real instantaneamente através do painel, utilizando o botão "ON/OFF". O EA possui persistência de estado (memoriza as configurações via Global Variables), permitindo avaliar o modelo em modo simulado antes de expor capital real.
• Escopo de Alvos (Target Scope Multidimensional): Recurso tático que permite escolher se o atingimento de Take Profit ou Stop Loss (Global ou por Par) deve encerrar apenas a operação na conta real – mantendo o motor virtual ativo para a continuidade dos cálculos – ou se deve resetar completamente o ciclo estatístico.
• Filtro de Spread Financeiro Máximo ($): Além de filtrar spreads por pontos ou ticks, a versão introduz o Max Spread Money. O EA converte o spread do momento em valor financeiro correspondente ao lote mínimo, bloqueando a entrada se o custo operacional inviabilizar a margem estatística calculada.
• Modo "Quarantine" no Smart Single Leg: A inteligência de perna única foi aprimorada. Se o histórico recente (Rolling Window) indicar que ambas as pernas do par estão desalinhadas com o modelo matemático, o EA entra em modo de quarentena, suspendendo a execução real até que a ineficiência estatística volte a se ajustar ao Shadow Engine.
• Dashboard Analítico Expandido (6 Abas): A interface foi expandida para melhor visualização dos dados quantitativos:
  1. Overview: Visão macro da matemática do modelo (Z-Score, Hurst, ADF).
  2. Shadow Legs: Detalhes do motor virtual (Volume, Preço e P/L simulado).
  3. Telemetry $: Análise profunda de MAE/MFE financeiro.
  4. Telemetry %: Eficiência de cada perna e do par em percentual.
  5. Real vs Shadow: Comparativo estatístico entre o desempenho real e o simulado.
  6. Real Results: Relatório estruturado de desempenho temporal (Diário, Semanal, Mensal) e expectativa matemática da conta.

Destaques e Funcionalidades Principais

• Modelos Matemáticos Avançados: Escolha entre o modelo OLS (Ordinary Least Squares) Logarítmico ou Ratio com Bandas de Bollinger para calcular o Z-Score e a dispersão dos pares de forma precisa.
• Filtros Quantitativos Avançados: Integração nativa com o Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) para validar a estacionariedade e o Expoente de Hurst para confirmar o regime de mercado, mitigando falsos rompimentos. Inclui também filtros de Volatilidade (ATR), Exaustão (RSI no spread) e filtro de Curtose para avaliar distorções de cauda.
• Gestão de Risco Dinâmica: Proteção de capital estruturada com Stop Loss por valor financeiro, percentual do saldo ou limite de Z-Score. Conta com Auto-Yield para adaptação às variações da distorção, gestão de lote baseada na volatilidade, encerramento automático por horário (Day Trade) e metas globais de ganho/perda diária.
• Position Sizing e Auto-Hedge: Balanceamento configurável em Cash Neutral ou Beta Neutral. Possui sistema de ajuste automático de lotes para mitigar erros de arredondamento de ordens impostos pelas corretoras (Tick Size / Lot Step), visando o correto equilíbrio do hedge.
• Grid Controlado e Scaling In: Suporte para níveis de reentrada controlados por par, com gatilhos progressivos de Z-Score, protegidos por filtro de Distância Mínima de Grid para evitar acúmulo desnecessário de ordens.
• Rolagem Automática e Recuperação de Estado: Sistema de rolagem de contratos futuros para otimização operacional. O estado das pernas virtuais, painéis e parâmetros operacionais são salvos de forma otimizada em arquivos binários locais. O EA recupera instantaneamente suas informações após reinicializações da VPS ou fechamento do terminal.

Recomendações de Uso e Mercados

• Universalidade de Ativos: A lógica de arbitragem estatística pode ser aplicada em ativos com liquidez e cointegração demonstrável:
  • Mercado Nacional: Ações, FIIs e Contratos Futuros (com suporte a rolagem automatizada).
  • Forex & Criptoativos: Principais pares de moedas e ativos digitais de alta liquidez.
  • Índices Globais: Principais índices mundiais (USA30, USA500, DE40, etc.).
• Validação em Ambiente Simulado (Incubadora): Utilize a aba "Shadow Legs" para avaliar portfólios amplos diretamente no terminal com o espelhamento real desativado. Estude o comportamento estatístico e ative a execução real apenas nos pares que demonstrarem aderência técnica e consistência simulada no período observado.
• Timeframe: Flexível e adaptável a diferentes tempos gráficos, conforme o estudo de cointegração prévia realizado pelo usuário.