Caicai Long and Short Pair Trading

O CaicaiLS Pro é um Expert Advisor quantitativo de nível institucional projetado para operações de Long & Short (Pair Trading) utilizando Arbitragem Estatística. Desenvolvido para traders exigentes, ele rastreia anomalias de correlação e cointegração entre múltiplos pares de ativos simultaneamente, buscando lucro tanto no retorno à média (Reversion) quanto em tendências de rompimento (Momentum).

Sua arquitetura evoluiu para ser ainda mais versátil, agora com execução híbrida (real + virtual) e inteligência adaptativa por perna. Opera com excelência em Ações, FIIs e Futuros da B3 (como WDO, WIN, DI1), além de Forex, Criptomoedas e Índices Internacionais (USA30, USA500). O EA conta com um painel interativo on-chart multi-aba (Visão Geral + Telemetria) que oferece controle total e visão analítica em tempo real de todo o seu portfólio.

🔥 O Que Há de Novo na Versão 8.0 Pro? (Smart Execution + Telemetria)

• 🧠 Modo “Smart Single Leg” (Autoaprendizado Contínuo): Opere apenas a perna mais lucrativa do par (Y ou X) no mercado real, enquanto a outra é simulada internamente. Através de uma lógica de autoaprendizado baseada no histórico de trades, o EA identifica automaticamente qual ativo tem o melhor desempenho financeiro (Net P/L) e passa a focar somente nele. Isso reduz drasticamente o capital alocado, os custos de corretora e elimina o risco de hedge imperfeito, adaptando-se ativamente ao que está funcionando melhor no momento.
• 📊 Telemetria Completa por Perna + MAE/MFE Dinâmico: Estatísticas separadas para cada ativo do par (wins/losses, gross win/loss, P/L líquido). Rastreamento ao vivo do MAE (Maximum Adverse Excursion) e MFE (Maximum Favorable Excursion) para cada perna e para o par, com buffer circular dos últimos N trades. Agora você sabe exatamente qual perna está pagando a conta.
• ⏱️ Saídas Baseadas em MAE/MFE Histórico: O EA não depende mais apenas de stop fixo ou alvo financeiro. Ele compara a excursão adversa/favorável atual com a média histórica (janela configurável) e decide fechar a operação quando o desvio ultrapassa um percentual ajustável – um verdadeiro sistema de “take profit e stop loss estatísticos”.
• 🔄 Rolagem Automática de Contratos Futuros (B3): Extrai a raiz do ativo (ex.: WINM26 → WIN) e mescla o histórico entre vencimentos, garantindo continuidade operacional mesmo durante a troca de contrato. O número mágico do par é gerado a partir da raiz, preservando estatísticas e posições virtuais.
• 💾 Persistência de Estado e Recuperação Total: Posições virtuais e toda a telemetria são salvas em arquivos binários. Em caso de reinicialização do MetaTrader, o EA recupera instantaneamente o estado das pernas simuladas e as métricas históricas, sem perda de informação.

🌟 Destaques e Funcionalidades Principais (Versão 8.0)

• 📈 Modelos Matemáticos Avançados: Escolha entre o modelo OLS (Ordinary Least Squares) Logarítmico ou Ratio com Bandas de Bollinger para calcular o Z-Score e a dispersão dos pares.
• 🧠 Filtros Quantitativos de Elite: Integração nativa com Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) para validar estacionariedade real e Expoente de Hurst para confirmar o regime de mercado, evitando falsos rompimentos. Inclui também filtros de Volatilidade (ATR), Exaustão (RSI no spread) e Análise Multi-Timeframe (MTF).
• 🛡️ Gestão de Risco Institucional: Proteção de capital multicamadas: Stop Loss por valor financeiro, percentual da conta ou por Limite de Emergência de Z-Score. Fechamento automático por horário (Day Trade) e metas globais de Gain/Loss diário (Global Target).
• ⚖️ Position Sizing Inteligente: Balanceamento de pernas configurável em Cash Neutral (exposição financeira igual) ou Beta Neutral (ponderado pela volatilidade/Beta).
• 🔄 Auto-Hedge Scaling: Sistema exclusivo de escalonamento automático de lotes para corrigir erros de arredondamento de corretoras (Tick Size / Lot Step) e garantir um hedge perfeito – ou, no modo Single Leg, essa lógica é dispensada, eliminando o problema na raiz.
• 📊 Grid e Scaling In Inteligente: Até 3 níveis de reentrada dinâmicos por par, com gatilhos progressivos de Z-Score, protegidos por filtro de Distância Mínima de Grid (em dinheiro, % da conta ou % da exposição).
• ⚙️ Filtros de Execução e Mercado: Filtro de Yield% (variação real, agora automático por histórico), bloqueio de leilão (Auction Check), spread máximo e slippage controlados em Pontos, Pips ou Ticks reais, além de controle rigoroso de direção (short/long permitidos).
• 🖥️ Dashboard Profissional Interativo (Nova Aba de Telemetria): Painel completo com design High-Tech, agora com duas abas:
  • Visão Geral: Z-Score (com picos), Yield%, Correlação, ADF, Hurst, P/L, Profit Factor, RSI e status de cada par.
  • Telemetria: Trades (W/L) e Net P/L por perna (Y e X), MAE/MFE médio de cada ativo e do par, indicador de dominância e se o modo Smart Single Leg está ativo.
  Além disso, mantém ranking automático dos Top 3 Melhores/Piores Pares (Net P/L) e Profit Factor, barra de progresso de meta diária e paginação para portfólios grandes.

📌 Recomendações de Uso e Mercados

• 🌍 Universalidade de Ativos: A matemática por trás da arbitragem estatística é universal. Execute em qualquer mercado com liquidez e cointegração:
  • Brasil (B3): Ações, FIIs e Futuros (WDO, WIN, DI1). A nova função de rolagem automática garante operação contínua mesmo na troca de vencimentos.
  • Crypto: BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD e dezenas de outros pares.
  • Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, CHFJPY, etc.
  • Índices Globais: USA30 (Dow), USA500 (S&P 500), NAS100 (Nasdaq), DAX40, UK100, etc.
• 🪙 Ideal para Contas Cent (Micro) e Contas Reais com Capital Otimizado: O modo Smart Single Leg reduz significativamente a margem necessária, permitindo operar Pair Trading mesmo em contas menores. Funciona perfeitamente em contas Cent (comuns para Forex e Índices), sendo uma porta de entrada estratégica para validação real com risco reduzido antes de escalar.
• ⏱️ Timeframe: Adaptável a qualquer tempo gráfico, desde que validado por testes de cointegração prévios.

⚠️ Aviso: Este EA é uma ferramenta avançada. Recomenda-se compreensão sobre cointegração e testes em conta Demo, Cent ou com capital reduzido antes da alocação de capital expressivo. As novas funcionalidades (Single Leg, saídas por MAE/MFE) devem ser testadas em ambiente simulado para ajuste fino dos parâmetros.