Resultados dos Testes de Esforço dos Bancos segundo Lei Dodd‐Frank do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Federal Reserve System (Fed) Dodd-Frank Act Stress Tests (DFAST) Results)

Os Resultados dos Testes de Estresse dos Bancos segundo Lei Dodd‐Frank (Dodd-Frank Act Stress Tests Results) é um relatório sobre um teste aos maiores bancos dos Estados Unidos (com ativos de US $ 50 bilhões ou mais) sobre a estabilidade financeira durante cenários econômicos adversos.

Os testes de estresse estão focados em vários riscos-chave: riscos de crédito, de mercado e de liquidez. O risco de crédito é o perigo de crescimento do número de empréstimos inadimplentes (e, portanto, o credor perde o valor principal do empréstimo e os juros sobre o seu vencimento). Os riscos de mercado estão associados com a acentuada deterioração da situação econômica no país. Os riscos de liquidez estão associados a uma redução do valor mercantil dos investimentos, que não se podem comprar ou vender com rapidez suficiente para evitar ou reduzir as perdas.

Eles simulam a atividade do banco durante um forte aumento do desemprego, desaceleração econômica, eventos de força maior dentro dos Estados Unidos ou no exterior, etc. Por exemplo, num dos testes de estresse do Fed aos bancos, pode ser proposta uma situação hipotética em que o custo da habitação cai 21%, o valor dos ativos - 50%, o PIB do país recua 5% e o desemprego aumenta 13%.

A Lei Dodd-Frank foi promulgada em 2010, após a crise financeira global. Ela estabelece que, a cada seis meses, os maiores bancos do país têm de realizar testes independentes de sua estabilidade financeira (informando sobre os resultados ao regulador) e, uma vez por ano, efetuar os testes de estresse do Fed. Assim, o regulador monitora a estabilidade do sistema financeiro e tenta reduzir os riscos.

O fato de a maioria dos bancos apresentar relatórios positivos sobre o teste tem um efeito positivo sobre as cotações do dólar, uma vez que caracteriza positivamente o sistema econômico do país.