Résultats des tests de résistance de la loi Dodd-Frank (DFAST) du système de la Réserve Fédérale (Réserve Fédérale) (Federal Reserve System (Fed) Dodd-Frank Act Stress Tests (DFAST) Results)
Réserve Fédérale Dodd-Frank Act Stress Tests (DFAST) Les résultats sont disponibles sous la forme d’un rapport sur les tests de résistance des plus grandes banques américaines (ayant des actifs de 50 milliards de dollars et plus). Les tests simulent des scénarios économiques défavorables pour vérifier la fiabilité financière des banques.
Les tests de résistance sont axés sur les risques de crédit, de marché et de liquidité. Le risque de crédit indique une hausse possible du nombre de prêts non remboursables (c.-à-d. le risque de perte survenant lorsqu’un emprunteur ne respecte pas ses obligations financières et que le prêteur perd le montant principal du prêt et le montant du taux d’intérêt). Les risques de marché sont causés par une forte détérioration des conditions économiques d’un pays. Les risques de liquidité sont associés à une baisse de la valeur des produits de base des investissements et à l’incapacité de liquider ces investissements sans subir de dommages ou de pertes de réputation.
Les tests de résistance simulent l’activité bancaire en cas de forte hausse du chômage, de ralentissement de la croissance économique, d’événements de force majeure aux États-Unis ou à l’extérieur, etc. Par exemple, l’un des tests de résistance de la Réserve Fédérale a proposé une condition hypothétique avec une baisse de 21% du coût du logement, une baisse de 50% de la valeur des actifs, une baisse de 5% du PIB national et une hausse de 13% du chômage.
La loi fédérale Dodd-Frank a été adoptée en 2010 après la crise financière mondiale. En vertu de cette loi, les plus grandes banques devraient effectuer des tests indépendants pour vérifier leur fiabilité financière (et rapporter les résultats des tests à la Réserve Fédérale) tous les six mois, ainsi que passer les tests de résistance de la Réserve Fédérale une fois par an. Ainsi, le régulateur surveille la stabilité du système financier national et tente de réduire les risques.
Si la plupart des banques rendent compte des tests de manière positive, cela devrait être considéré comme positif pour le dollar américain, car il marque positivement le système économique du pays.