Bova abordagem para interpretar a divergência clássica e oculta. Parte II
Neste artigo, examinaremos criticamente a divergência clássica e analisaremos a eficácia de vários indicadores. Também oferecemos variantes de filtragem para aumentar a precisão da análise e continuar a considerar soluções não padrão. Como resultado, criaremos uma ferramenta atípica para resolver a tarefa em questão.
Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XVI): eventos de coleção de símbolos
No artigo, criaremos uma nova classe base - para todos os objetos da biblioteca - que adicionará funcionalidade de evento a todos os seus herdeiros, bem como uma classe para rastrear eventos de uma coleção de símbolos com base numa classe base nova. Além disso, alteraremos as classes e os eventos de conta para operarem sob a nova funcionalidade do objeto base.
Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XV): coleção de objetos-símbolo
No artigo, consideramos a criação de uma coleção de símbolos com base no objeto-símbolo abstrato básico criado no último artigo. Os descendentes de símbolos abstratos vão esclarecer os dados do símbolo e definir a disponibilidade das propriedades básicas do objeto-símbolo no programa. Esses objetos-símbolos vão ser distinguidos por sua afiliação a grupos (status do símbolo).
Estudo dos padrões de Merrill
Neste artigo, nós examinaremos o modelo de padrões de Merrill e tentaremos avaliar qual a sua relevância atual. Para isso, nós desenvolveremos uma ferramenta para testar tais padrões e aplicar o modelo a vários tipos de dados, como preços de fechamento, máxima e mínima, além dos osciladores.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido dos programas MetaTrader (parte XIV): O objeto Símbolo
Neste artigo, nós criaremos a classe de objeto símbolo que deve ser o objeto base para a criação da coleção de símbolos. A classe nos permitirá os obter dados sobre os símbolos necessários para futuras análises e comparações.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte XIII): Eventos do objeto Conta
O artigo considera trabalhar com os eventos da conta para monitorar alterações importantes nas propriedades da conta que afetam a negociação automatizada. Nós já implementamos algumas funcionalidades para monitorar os eventos da conta no artigo anterior ao desenvolver a coleção de objetos da conta.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte XII): Implementação da classe de objeto "Conta" e da coleção de objetos da conta
No artigo anterior, nós definimos os eventos de encerramento de posição para a MQL4 na biblioteca e nos livramos das propriedades de ordem não utilizadas. Aqui, nós vamos considerar a criação do objeto Conta, desenvolver a coleção de objetos da conta e preparar a funcionalidade para monitorar os eventos da conta.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte XI). Compatibilidade com a MQL4 - Eventos de encerramento de posição
Nós continuamos com o desenvolvimento de uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na décima parte, nós retomamos nosso trabalho sobre a compatibilidade da biblioteca com a MQL4 e definimos os eventos de abertura de posições e ativação de ordens pendentes. Neste artigo, nós definiremos os eventos de encerramento de posições e nos livraremos das propriedades de ordem não utilizadas.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte X): Compatibilidade com a MQL4 - Eventos de abertura de posição e ativação de ordens pendentes
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na nona parte, nós começamos a melhorar as classes da biblioteca para trabalhar com a MQL4. Aqui nós continuaremos melhorando a biblioteca para garantir sua total compatibilidade com a MQL4.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte IX): Compatibilidade com a MQL4 - Preparação dos dados
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na oitava parte, nós implementamos a classe para monitorar os eventos de modificação de ordens e posições. Aqui, nós melhoraremos a biblioteca tornando-a totalmente compatível com a MQL4.
Criando um EA gradador multiplataforma (Parte III): grade baseada em correções com martingale
Neste artigo, tentaremos criar o melhor EA possível trabalhando com base no princípio de um gradador. Como de costume, tratar-se-á de um Expert Advisor multiplataforma capaz de funcionar tanto no MetaTrader 4 quanto no MetaTrader 5. O primeiro EA era bom para todos, exceto que ele não trazia lucro em período longo. O segundo EA podia trabalhar em intervalos de mais de alguns anos. Mas ele não era capaz de trazer mais de 50% do lucro por ano com um rebaixamento máximo de menos de 50%.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte VIII): Eventos de modificação de ordens e posições
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na sétima parte, nós adicionamos o monitoramento da ativação de ordens StopLimit e preparamos a funcionalidade para o monitoramento de outros eventos envolvendo ordens e posições. Neste artigo, nós desenvolveremos a classe para monitorar os eventos de modificação de ordens e posições.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas MetaTrader (parte VII): Eventos de ativação da ordem StopLimit, preparação da funcionalidade para os eventos de modificação de ordens e posições
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na sexta parte, nós treinamos a biblioteca para trabalhar com as posições nas contas netting. Aqui, nós implementaremos o monitoramento da ativação das ordens StopLimit e prepararemos uma funcionalidade para o monitoramento de eventos de modificação de ordens e posições.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte VI): eventos da conta netting
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na quinta parte da série de artigos, nós criamos as classes de eventos de negociação e a coleção de eventos, a partir dos quais os eventos são enviados para o objeto base da biblioteca Engine e para o gráfico do programa de controle. Nesta parte, nós vamos deixar a biblioteca trabalhar em contas netting.
Criando um EA gradador multiplataforma (Parte II): grade dentro de uma faixa na direção da tendência
Hoje vamos tentar desenvolver um EA de grade para trabalhar dentro de um intervalo na direção da tendência, para instrumentos de Forex ou para mercados de commodities. Como mostraram os testes, nosso gradador tem sido lucrativo desde 2018. No entanto, de 2014 a 2018, houve uma perda constante do depósito.
Estimando o índice de funcionalidade, o expoente de Hurst e a possibilidade de prever séries temporais financeiras
A busca e o estudo do comportamento fractal de dados financeiros implica que, por trás do comportamento aparentemente caótico de séries temporais econômicas, estão ocultos e operam mecanismos estáveis que governam a conduta coletiva dos participantes. Na bolsa de valores, essa mecânica pode levar ao surgimento de uma dinâmica de preços que determina e descreve as propriedades específicas das séries de preços. Na negociação, seria interessante ter indicadores que pudessem estimar os parâmetros de fractalidade de maneira efetiva e estável, numa escala e num intervalo de tempo que fossem uteis na prática.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte V): Classes e coleções de eventos de negociação, envio de eventos para o programa
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na quarta parte, nós testamos o monitoramento de eventos de negociação na conta. Neste artigo, nós vamos desenvolver classes de eventos de negociação e colocá-los nas coleções de eventos. A partir daí, eles serão enviados ao objeto base da biblioteca Engine e ao gráfico do programa de controle.
Estudo de técnicas de análise de velas (parte IV): Atualizações e adições ao Pattern Analyzer
O artigo apresenta uma nova versão do aplicativo Pattern Analyzer. Esta versão fornece correções de bugs e novos recursos, bem como a interface de usuário revisada. Os comentários e sugestões do artigo anterior foram levados em conta no desenvolvimento da nova versão. A aplicação resultante é descrita neste artigo.
Biblioteca para o desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte IV): eventos de negociação
Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Nós já temos as coleções do histórico de ordens e negócios, ordens e posições de mercado, bem como a classe para a seleção conveniente e ordenação das ordens. Nesta parte, nós continuaremos com o desenvolvimento do objeto base e ensinaremos a Biblioteca Engine a monitorar os eventos de negociação na conta.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte III). Coleção de ordens e posições de mercado, busca e ordenação
Na primeira parte, começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Além disso, nós implementamos a coleção do histórico de ordens e negócios. Nosso próximo passo é criar uma classe para uma seleção conveniente e a ordenação de ordens, negócios e posições nas listas de coleção. Nós vamos implementar o objeto da biblioteca base chamada Engine e adicionar uma coleção de ordens e posições de mercado para a biblioteca.
Como escrever uma biblioteca DLL em MQL5 (Parte II) em 10 minutos: escrevendo no ambiente do Visual Studio 2017
O artigo básico inicial não perdeu sua importância e todos os interessados neste tópico simplesmente devem lê-lo. Mas já se passou muito tempo desde então, e agora o Visual Studio 2017 com uma nova interface está à frente, também a própria plataforma MetaTrader 5 vem se desenvolvendo e segue em frente. O artigo descreve as etapas de criação de um projeto dll, abrangendo configurações e colaboração com as ferramentas do terminal MetaTrader 5.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte II). Coleção do histórico de ordens e negócios
Na primeira parte, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Nós criamos o objeto abstrato COrder, que é um objeto base para o armazenamento de dados do histórico de ordens e negócios, bem como as ordens à mercado e posições. Agora nós vamos desenvolver todos os objetos necessários para o armazenamento de dados do histórico da conta em coleções.
Biblioteca para desenvolvimento fácil e rápido de programas para a MetaTrader (parte I). Conceito, gerenciamento de dados e primeiros resultados
Ao analisar um grande número de estratégias de negociação, pedidos de desenvolvimento de aplicativos para os terminais MetaTrader 5 e MetaTrader 4 e vários sites sobre MetaTrader, eu cheguei à conclusão de que toda essa diversidade é baseada principalmente nas mesmas funções elementares, ações e valores que aparecem regularmente em diferentes programas. Isso resultou na biblioteca multi-plataforma DoEasy para o desenvolvimento fácil e rápido de aplicativos para a МetaТrader 5 e МetaТrader 4.
Criando um EA gradador multiplataforma
Neste artigo, aprenderemos como escrever EAs que funcionam tanto no MetaTrader 4 quanto no MetaTrader 5. Para fazer isso, tentaremos escrever um que trabalhe com o princípio de criação de grades de ordens. Um gradador é um Expert Advisor cujo trabalho fundamental consiste em colocar simultaneamente e na mesma quantidade ordens limitadas tanto acima como abaixo do preço atual.
Martingale como base para estratégia de negociação a longo prazo
Neste artigo vamos considerar em detalhes o sistema martingale, vamos analisar se este sistema pode ser aplicado na negociação e como usá-lo para minimizar os riscos. A principal desvantagem deste sistema é a probabilidade de perder todo o seu depósito, este fato deve ser levado em conta, caso decida negociar usando a técnica martingale.
Aplicando o método de Monte Carlo no aprendizado por reforço
O uso de aprendizado por reforço para desenvolver EAs de autoaprendizagem. No artigo anterior, vimos o algoritmo Random Decision Forest e escrevemos um EA simples de autoaprendizagem baseado no aprendizado por reforço. Observamos que a principal vantagem desta abordagem era a fácil escrita do algoritmo de negociação e a alta velocidade de aprendizagem. O aprendizado por reforço (doravante simplesmente AR) é facilmente incorporado a qualquer EA e acelera sua otimização.
Otimização separada de uma estratégia em condições de tendência e lateralizada
O artigo considera a aplicação do método de otimização separada durante várias condições de mercado. A otimização separada significa definir os parâmetros ideais do sistema de negociação, otimizando para uma tendência de alta e tendência de baixa separadamente. Para reduzir o efeito de sinais falsos e melhorar a lucratividade, os sistemas são flexíveis, o que significa que eles têm um conjunto específico de configurações ou dados de entrada, o que se justifica porque o comportamento do mercado está em constante alteração.
Padrões de reversão: Testando o padrão 'Ombro-Cabeça-Ombro'
Este artigo é uma continuação do artigo "Padrões de reversão: Testando o padrão 'topo/fundo duplo'" publicado anteriormente. Agora consideraremos o padrão de reversão O-C-O, o bem conhecido Ombro-Cabeça-Ombro, compararemos o desemprenho de dois padrões e, por último, tentaremos combinar o trading de dois padrões num só sistema de negociação.
Reversão: criemos um ponto de entrada e programemos um algoritmo de negociação manual
Este é o último artigo da série sobre estratégia de reversão. Nele, tentaremos resolver um problema que levou a resultados inconsistentes relativamente a testes em artigos anteriores. Adicionalmente, escreveremos e testaremos nosso próprio algoritmo para negociar manualmente usando a estratégia de reversão em qualquer mercado.
Padrões de reversão: Testando o padrão 'topo/fundo duplo'
Na prática, os traders muitas vezes procuram por pontos de reversão, uma vez que é no momento em que surge a tendência que o preço tem o maior potencial de movimento. É por isso que, na prática da análise técnica, são considerados vários padrões de reversão. Um dos padrões mais famosos e usados é o de 'topo/fundo duplo'. Este artigo apresenta uma opção para detectar padrão algoritmicamente, além disso, nele é testada sua rentabilidade em dados históricos.
Reversão: reduzindo o rebaixamento máximo e testando outros mercados
Nesse artigo, continuaremos falando sobre reversão; tentaremos reduzir o rebaixamento máximo para um nível aceitável em instrumentos já discutidos; verificaremos, enquanto isso, quão afectado fica o lucro obtido. Adicionalmente, checaremos como funciona a reversão em outros mercados, como o de ações, commodities, índices e ETF, agrário. Atenção, esse artigo tem muitas imagens.
Gap - estratégia rentável ou 50/50?
Esse artigo considera o fenômeno gap - situação em que a diferença entre o preço de fechamento do timeframe anterior e o preço de abertura do próximo é significativa. Adicionalmente, toca a questão da direção tomada pela barra diária. Aqui é implementada a DLL de sistema da função GetOpenFileName.
Os 100 melhores passes de otimização (parte 1). Desenvolvimento de um analisador de otimizações
O artigo trata do desenvolvimento de um aplicativo para selecionar os melhores passes de otimização usando várias opções possíveis. O aplicativo é capaz de ordenar os resultados de otimização por diversos fatores. Os passes de cada otimização são sempre gravadas em um banco de dados, portanto, você sempre poderá selecionar os novos parâmetros do robô sem realizar a re-otimização. Além disso, você pode ver todos os passes de otimização em um único gráfico, calcular a métrica do VaR paramétrico e construir o gráfico de distribuição normal de passes e resultados da negociação de um determinado conjunto de métricas. Além disso, os gráficos de algumas taxas calculadas são construídos dinamicamente, começando com o início da otimização (ou de uma data selecionada para outra data selecionada).
Receitas MQL5 – Obtendo as propriedades de uma posição de cobertura aberta
A plataforma MetaTrader 5 não é apenas multimercado, pois ela também permite que utilizar diferentes sistemas de registro de posição. Esses recursos expandem significativamente as ferramentas para a implementação e formalização de ideias de negociação. O artigo trata de como processar e levar em conta as propriedades das posições quando elas são registradas independentemente (cobertura - 'hedge'). Além disso, é proposta uma classe derivada, é exemplificado como processar e obter as propriedades de uma posição de cobertura.
Usando indicadores para otimização RealTime de EAs
Não é segredo que o sucesso de qualquer robô de negociação depende da seleção correta de parâmetros (otimização). Mas os parâmetros que são ótimos para um intervalo de tempo nem sempre são os melhores em outros períodos. Muitas vezes, os EAs que são lucrativos nos testes se revelam não lucrativos em tempo real. Nesse momento, surge a necessidade de estar otimizando continuamente, o que se torna uma rotina, porém, sempre há alguém que procura maneiras de automatizar o trabalho. Nesse artigo, proponho uma abordagem não padrão para resolver esse problema.
Reversão: o Santo Graal ou um equívoco perigoso?
Neste artigo, tentaremos entender, além do conceito de reversão, se vale a pena implementá-la para melhorar nossas estratégias de negociação. Após criarmos um Expert Advisor, usaremos dados históricos a fim de não só ver quais indicadores são mais indicados para reversão, mas também saber se é possível utilizar o EA sem indicadores como um sistema de negociação independente. Consideraremos se é possível converter um sistema de negociação desfavorável num lucrativo com a ajuda de reversões.
Raios Elder (Bulls Power e Bears Power)
Sistema de negociação Raios Elder (em inglês, 'Elder-ray') baseado nos indicadores Bulls Power, Bears Power e Moving Average (EMA — MME, média móvel exponencial). Este sistema foi descrito por Alexander Elder em seu livro "Como se transformar em um operador e investidor de sucesso" (na versão original em inglês, 'Trading for a Living').
Combinando uma estratégia de tendência com outra de fase de correção
Existem diversas estratégias de negociação - algumas procuram movimentos direcionais e operam com a tendência, já outras identificam faixas de preço e negociam dentro desses corredores. Neste ponto, surge a pergunta: é possível combinar as duas abordagens para aumentar a rentabilidade da negociação?
Redes Neurais Profundas (Parte VIII). Melhorando a qualidade de classificação dos bagging de ensembles
O artigo considera três métodos que podem ser usados para aumentar a qualidade de classificação do bagging de ensembles, e a estimação de sua eficiência. Os efeitos da otimização dos hiperparâmetros da rede neural ELM e dos parâmetros de pós-processamento são avaliados.
50 000 encomendas atendidas no Freelance MQL5.com
Mais de 50 000 pedidos foram concluídos até outubro de 2018 pelos membros do serviço oficial Freelance MetaTrader — o maior site freelance do mundo para programadores MQL, contando com mais de mil desenvolvedores, com dezenas encomendas diárias e com localização em 7 idiomas.