EA com interface gráfica: Fornecendo funcionalidade (Parte II)
Esta é a segunda parte do artigo sobre criação de um EA multissímbolo de sinal para negociação manual. Nós já criamos uma interface gráfica. Neste artigo, vamos falar sobre como vinculá-la à funcionalidade do programa.
Criando EAs multimódulo
A linguagem de programação MQL permite concretizar o conceito de design modular de estratégias de negociação. O artigo mostra um exemplo de criação de um Expert Advisor multimodular que consiste em módulos de arquivo compilados separadamente.
Teste de padrões que surgem ao negociar cestas de pares de moedas. Parte III
Neste artigo, nós terminamos de testar os padrões que podem ser detectados ao negociar cestas de par de moedas. Aqui nós apresentamos os resultados do teste dos padrões que rastreiam o movimento das moedas dos pares em relação uns aos outros.
Geração automática de linhas de suporte e resistência
O artigo fala sobre a construção automática de linhas de suporte e resistência atravessando máximos e mínimos locais, nos gráficos de preços. Para determinar estes extremos, é aplicado o popularmente conhecido ZigZag.
Como reduzir os riscos trader
A negociação nos mercados financeiros está associada a um conjunto de riscos que deve ser considerado nos algoritmos dos sistemas de negociação. A redução desses riscos é uma tarefa importante, quando se quer tirar lucro da negociação.
Negociação pelos níveis de DiNapoli
O artigo considera uma das variantes da implementação prática do Expert Advisor para negociar com os níveis de DiNapoli usando as ferramentas padrão da MQL5. São realizados o teste de desempenho e suas conclusões.
Negociação noturna na sessão asiática: como continuar tendo lucro
O artigo discute o conceito de negociação em horário noturno, estratégias de trading e sua implementação em MQL5. É realizado um teste e são feitas conclusões.
Teste de padrões que surgem ao negociar cestas de pares de moedas Parte II
Continuamos a testar padrões e métodos descritos nos artigos sobre negociação de cestas de pares de moedas. Consideraremos, na prática, se é possível usar os padrões de cruzamento entre o gráfico do WPR combinado e o da média móvel.
R quadrado como uma estimativa da qualidade da curva de saldo da estratégia
Este artigo descreve a construção do R² - critério de otimização personalizado. Esse critério pode ser usado para estimar a qualidade da curva de saldo de uma estratégia e para selecionar as estratégias mais consistentes e lucrativas. O trabalho discute os princípios de sua construção e os métodos estatísticos utilizados na estimativa de propriedades e qualidade desta métrica.
Mini-emulador do mercado ou Testador de estratégias manual
O mini-emulador do mercado é um indicador projetado para emulação parcial do trabalho no terminal. Presumivelmente, ele pode ser usado no teste de estratégias "manuais" de análise e negociação no mercado.
Arbitragem triangular
O artigo é dedicado ao popular método de negociação arbitragem triangular. O assunto é analisado em muitos detalhes, são discutidos os aspectos positivos e negativos da estratégia, é desenvolvido o código pronto para usar do expert.
TradeObjects: Automação de negociação com base em objetos gráficos na MetaTrader
Este artigo lida com uma abordagem simples para a criação de um sistema de negociação automatizado com base no desenho de uma linha ao gráfico e oferece um Expert Advisor pronto, usando as propriedades padrão dos objetos da MetaTrader 4 e 5, suportando as principais operações de negociação.
Redes Neurais Profundas (Parte IV). Criação, treinamento e teste de um modelo de rede neural
Este artigo considera novas capacidades do pacote darch (v.0.12.0). Contém uma descrição do treinamento de redes neurais profundas com diferentes tipos de dados, diferentes estruturas e sequências de treinamento. Os resultados do treino estão incluídos.
Teste de padrões que surgem ao negociar cestas de pares de moedas. Parte I
Nós começamos a testar os padrões e tentamos os métodos descritos nos artigos sobre a negociação de cestas de pares de moedas. Veja como os padrões de rompimento dos níveis de sobrevenda/sobrecompra são aplicados na prática.
Padrões disponíveis para negociação de cestas de moedas. Parte III
Este é o artigo final dedicado aos padrões que ocorrem ao negociar cestas de pares moedas (portfólio). Ele considera indicadores de tendência combinados e a aplicação de construções gráficas padrão.
Ângulos em negociação e a necessidade de estudá-los
Este artigo analisa a negociação através da medição de ângulos no terminal MetaTrader 4. Além disso, é apresentado o plano geral para o uso de ângulos a fim de analisar a tendência, bem como abordagens inovadoras que permitem a aplicação prática de análise de ângulos na negociação. As conclusões descritas são úteis para negociação.
Sistema de negociação DiNapoli
No artigo, é examinado o sistema de negociação com níveis de Fibonacci desenvolvido e descrito por Joe DiNapoli. Além disso, são explicados os conceitos básicos e a essência do sistema, e é fornecido um exemplo de um indicador simples.
Padrões disponíveis para negociação de cestas de moedas. Parte II
Continuação da conversa sobre padrões que podem ser detectados pelo trader ao operar pares de moedas. Esta parte descreve os padrões formados durante o uso combinado de indicadores de tendência. Como ferramentas de análise são usados indicadores construídos com base num índice de moeda.
Cálculo do coeficiente de Hurst
No artigo são apresentados em detalhes o propósito do expoente de Hurst, a interpretação de seus valores e o algoritmo de cálculo. São ilustrados os resultados da análise de alguns segmentos dos mercados financeiros e é apresentado o método de trabalho com softwares MetaTrader 5 que implementam a ideia da análise fractal.
Detecção automática de pontos extremos com base numa variação de preço especificado
A automação com estratégias de negociação que envolvem padrões gráficos, requer a capacidade de procurar pontos extremos nos gráficos para processamento e interpretação. As ferramentas existentes nem sempre fornecem essa capacidade. Os algoritmos descritos no artigo permitem encontrar todos os pontos extremos nos gráficos. As ferramentas discutidas aqui são igualmente eficientes durante os movimentos de tendência e de lateralidade. Os resultados obtidos não são fortemente afetados por um período de tempo selecionado e são apenas definidos por uma escala especifica.
Exemplo de desenvolvimento de uma estratégia de spread nos futuros da MICEX-RTS
A MetaTrader 5 permite desenvolver e testar robôs que negociam simultaneamente em vários instrumentos. O testador de estratégia embutido na plataforma baixa automaticamente - a partir do servidor de negociação da corretora - o histórico de ticks e leva em conta as especificações do contrato, assim, o desenvolvedor não precisa fazer nada com suas mãos. Isto torna possível reproduzir com facilidade e confiança todas as condições do ambiente de negociação, até intervalos de milissegundos entre o surgimento de ticks em símbolos diferentes. Neste artigo, vamos mostrar como desenvolver e testar estratégias de spread em dois futuros da Bolsa de Valores de Moscou (MICEX-RTS).
Padrões disponíveis ao negociar cestas de moedas
Seguindo o nosso artigo anterior, sobre os princípios de negociação de cestas de moeda, vamos analisar os padrões que os traders podem detectar. Também consideraremos as vantagens e desvantagens de cada padrão e forneceremos algumas recomendações sobre seu uso. Os indicadores baseados no oscilador Williams, serão utilizados como ferramentas de análise.
Carteira de Investimentos no MetaTrader 4
O artigo revela a origem da Carteira de Investimentos e sua aplicação no mercado Forex. São considerados alguns modelos de carteiras de acordo com a matemática simples. O artigo contém exemplos da implementaçao prática da Carteira de Investimentos no MetaTrader 4: indicador de carteiras e um Expert Advisor para negociação semi-automatizada. São descritos tanto os elementos de estratégia de negociação, quanto as suas vantagens e desvantagens.
Avaliação rápida do sinal: atividade comercial, gráficos de abaixamento/carregamento e distribuição de MFE/MAE
Ao procurar por um sinal, os assinantes são orientados principalmente para o aumento global na conta do Provedor, e isto é, na verdade, lógico. No entanto, além disso, é importante levar em conta os riscos potenciais incorridos por uma estratégia de negociação específica. Neste artigo, nós lhe mostraremos como avaliar simples e claramente o Sinal de interesse utilizando diversos indicadores.
LifeHack para traders: otimização "silenciosa" ou traço da distribuição de negociações
Análise do histórico de negociação e construção de gráficos HTML de distribuição de resultados de negociação, dependendo do momento da entrada no mercado. Os gráficos são exibidos em três seções, isto é: por horas, dias, semanas e meses.
Trabalhando com cesta de moedas no mercado Forex
O artigo descreve como os pares de moedas podem ser divididos em grupos (cestas), bem como a forma de obter dados sobre o seu status (por exemplo, compradas e vendidas) usando certos indicadores e como aplicar esses dados na negociação.
A contribuição de Thomas Demark para a análise técnica
Este artigo descreve os pontos TD e as linhas TD inventadas por Thomas Demark, mostra sua aplicação na prática, bem como demostra o processo de escrita de três indicadores e dois EAs usando as ideias dele.
Criação de estratégias de negociação manuais usando lógica fuzzy
No artigo é considerada a possibilidade de melhorar as estratégias de negociação manuais usando a teoria dos conjuntos difusos (fuzzy). Como exemplo, é descrito passo a passo o motor de busca de estratégias e a seleção de seus parâmetros, o uso de lógica fuzzy para diluir os critérios demasiado formais de entrada no mercado. Assim, Depois da modificação da estratégia, nós obtemos condições flexíveis de abertura de posição que respondem melhor à situação de mercado.
Por onde começar ao criar um robô de negociação para operar na Bolsa de Valores de Moscou MOEX
Na bolsa de valores de Moscou, muitos traders gostariam de automatizar seus algoritmos de negociação, mas não sabem por onde começar. A linguagem MQL5 não só oferece uma enorme gama de funções de negociação, mas também classes prontas que facilitam os primeiros passos no mundo do trading algorítmico.
Que testes deve passar o robô de negociação antes da publicação no Mercado
Todos os produtos do Mercado, antes de serem publicados, passam uma revisão preliminar obrigatória para garantir um único padrão de qualidade. Neste artigo, vamos falar sobre os erros mais comuns que os desenvolvedores cometem ao trabalhar com os seus indicadores técnicos e robôs de negociação. Além disso, mostraremos como testar por si mesmo o seu produto antes de enviá-lo para o Mercado.
Lógica difusa na negociação via MQL4
Este artigo apresenta exemplos que tratam de como os recursos MQL4 aplicam a teoria de conjuntos difusos na negociação. Além disso, descreve o desenvolvimento de indicador e Expert Advisor, usando a biblioteca FuzzyNet para MQL4.
Criamos um auxiliar na negociação manual
O número de robôs de negociação para trabalhar nos mercados de moedas ultimamente está crescendo como uma bola de neve. Neles estão compilados diversos conceitos e estratégias, mas vale a pena referir que ainda ninguém conseguiu criar um modelo de inteligência artificial que não esteja submetido a ricos de perda. Por isso, muitos traders continuam empenhados em negociar manualmente. E para esses especialistas são criados assistentes robóticos, chamados de painéis de negociação. Esse artigo é outro exemplo de como criar um painel de negociação "do zero".
Agora a plataforma MetaTrader 5 possui um sistema de cobertura de registro de posições
Para ampliar as possibilidades dos traders de retail-Forex, foi adicionado à plataforma a cobertura (segundo sistema de registro). Agora, segundo o instrumento, você pode ter várias posições, incluindo posições opostas. Isto permite implementar estratégias de negociação com o assim chamado bloqueio, por outras palavras, se o preço estiver contra o trader, ele terá a possibilidade de abrir uma posição na direção oposta.
MQL5 Cookbook: Implementando seu próprio Depth of Market (Book de Ofertas)
Este artigo demonstra como utilizar o Depth of Market de forma programática e descreve o princípio de funcionamento da classe CMarketBook, que pode expandir a biblioteca padrão de classes de MQL5 e oferecer métodos convenientes para usar o Depth of Market (DOM). No Brasil o Livro de Ofertas faz o papel do DOM e registra todas as ordens por nível de preço.
Modelagem de Apostas como meio de desenvolver "Intuição de Mercado"
O artigo trata sobre a noção de “intuição de mercado” e as formas de desenvolvê-la. O método descrito no artigo baseia-se na modelagem de apostas financeira na forma de um simples jogo.
Matemática na negociação: Como estimar resultados de trading
Nós todos sabemos que "Nenhum lucro obtido no passado garantirá algum sucesso no futuro". No entanto, ser capaz de estimar sistemas de negociação, ainda é muito atual. Este artigo trata sobre alguns métodos simples e convenientes que ajudarão a estimar resultados de trade.
Previsão de preços utilizando redes neurais
Muitos operadores falam sobre redes neurais, mas o que elas são e o que elas realmente podem fazer é conhecido por poucas pessoas. Este artigo lança alguma luz sobre o mundo da inteligência artificial. Ele descreve como devemos preparar corretamente os dados para a rede. Você também encontrará um exemplo de previsão por meio do programa Matlab.
O que é Martingale? É sensato utilizá-lo?
Este artigo contém uma descrição detalhada do sistema Martingale, bem como cálculos matemáticos precisos necessários para responder a pergunta: "É sensato utilizar o sistema Martingale?"
Escolha automatizada de corretora para um funcionamento eficiente do Expert Advisors
Não é segredo que, para um funcionamento eficaz do Expert Advisors, precisamos encontrar uma corretora adequada. Este artigo descreve um sistema de abordagem para esta busca. Você vai se familiarizar com o processo de criação de um programa com dll para trabalhar com diferentes terminais.
Pesquisa: Estimativa de operadores que utilizam o Terminal Móvel
Infelizmente, não há projeções claras disponíveis neste momento sobre o futuro do trading móvel. No entanto, há uma série de especulações em torno deste assunto. Em nossa tentativa de resolver essa ambiguidade decidimos realizar uma pesquisa entre os operadores para saber suas opiniões sobre nossos terminais móveis. Através dos esforços desta pesquisa, conseguimos estabelecer uma imagem clara do que os nossos clientes pensam sobre o produto, bem como os seus pedidos e desejos em desenvolvimentos futuros de nossos terminais móveis.